2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案.docx

资源描述

2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共360题） 1、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。 A.违约概率是事后检验的结果 B.违约频率可作为内部评级的直接依据 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】 D 2、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。 A.1% B.2% C.0.5% D.1.5% 【答案】 A 3、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（　　）。 A.4年1次全面审计 B.5年2次非全面审计 C.3年1次全面审计 D.3年1次非全面审计【答案】 C 4、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。 A.记录、监测、处理 B.记录、汇总、分析 C.报告、汇总、记录 D.记录、监测、分析【答案】 B 5、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。 A.上升；下降 B.下降；上升 C.上升；上升 D.下降；下降【答案】 B 6、核心负债比例中核心负债的定义为( )。 A.距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分 B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券 C.活期存款的50％以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券 D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】 A 7、( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 A.风险对冲 B.风险计量 C.风险转移 D.风险补偿【答案】 B 8、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（　　）。 A.现金流量 B.年龄 C.资产 D.收入【答案】 A 9、商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。 A.知识／技能匮乏 B.失职违约 C.核心雇员流失 D.违反用工法【答案】 A 10、某金融产品的收益率为20％的概率是0．8，收益率为10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，则该金融产品的预期收益率为()。 A.17％ B.7％ C.10％ D.15％【答案】 B 11、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。 A.0. 02 B.0. 25 C.0. 03 D.0. 35 【答案】 A 12、下列盈利能力比率公式，错误的是（）。 A.销售毛利率=[（销售收入-销售成本）／销售成本]×100％ B.销售净利率=（净利润／销售收入）×100％ C.净资产收益率=净利润／[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）／2]×100％ D.总资产收益率=净利润／平均总资产【答案】 A 13、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。 A.零售业务 B.私人银行业务 C.银行卡业务 D.托管业务【答案】 D 14、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（　　）的阶段。 A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍 B.产权地籍——税收地籍——现代地籍 C.法律地籍——产权地籍——现代地籍 D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍【答案】 D 15、（2021年真题）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务数据完整性、准确性和可靠性 C.财务报告检查 D.会计资料规范性【答案】 A 16、商业银行公司治理的核心是()。 A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制 B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系 C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化 D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】 A 17、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是（　　）。 A.持有到期的投资 B.可供出售金融资产 C.贷款 D.应收款【答案】 B 18、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（）。 A.要树立正确的合规管理观念 B.要加强管理层的驱动作用 C.要充分发挥信息系统的作用 D.要创建学习型组织【答案】 C 19、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。 A.高级管理层 B.董事会 C.风险管理部门 D.风险管理委员会【答案】 C 20、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 A.外部审计 B.内部审计 C.国家审计 D.社会审计【答案】 B 21、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。 A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归入银行账簿 D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】 A 22、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％【答案】 A 23、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。 A.保留盈余 B.首次公开发行（IPO） C.可转换债券 D.永续债【答案】 A 24、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。 A.买入价 B.卖出价 C.中间价 D.以上都是【答案】 C 25、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（　　）。 A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】 A 26、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（　　）。 A.流动比率 B.效率比率 C.盈利能力比率 D.杠杆比率【答案】 D 27、（　　）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。 A.非实质性审查 B.普遍性形式审查主义 C.形式审查主义 D.通性审查制度【答案】 C 28、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 C.会计资料规范性 D.财务报表检查【答案】 A 29、（2018年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（）。 A.解决表面问题，不须深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】 C 30、（2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。 A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险 B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低 C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】 B 31、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。 A.企业文化 B.风险文化 C.保险文化 D.管理文化【答案】 B 32、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统【答案】 B 33、 ()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性【答案】 B 34、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。 A.70％ B.90％ C.115％ D.250％【答案】 A 35、( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本【答案】 A 36、商业银行公司治理的核心是()。 A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系 B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束 C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制 D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【答案】 C 37、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。 A.公司治理结构 B.内部控制 C.合规文化 D.外部控制【答案】 A 38、（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。 A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制 D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 C 39、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法【答案】 B 40、流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。 A.3 B.7 C.15 D.30 【答案】 D 41、在市场风险中尤为重要的风险是()。 A.股票风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品风险【答案】 C 42、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。 A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响 B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】 B 43、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。 A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】 C 44、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.敞口 C.现值 D.缺口【答案】 A 45、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。 A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 C 46、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.2 【答案】 B 47、 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（　　）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】 D 48、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。 A.风险管理部门 B.监事会 C.高级管理层 D.业务管理部门【答案】 C 49、（2018年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团【答案】 B 50、土地等不动产物权变动的公示方式为（　　）。 A.交付 B.登记 C.协议 D.协商【答案】 B 51、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。 A.越弱；越少；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】 C 52、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】 C 53、监管部门通过( )等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。 A.非现场监测和现场检查 B.风险评级和纠正处置 C.外部审计和信息披露 D.自我评级和压力测试【答案】 A 54、（2018年真题）某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.330 B.550 C.1100 D.1875 【答案】 B 55、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。 A.农产品 B.能源产品 C.金属 D.股票【答案】 D 56、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。 A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害 B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化 D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期【答案】 B 57、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。 A.行业等级 B.产品等级 C.担保 D.授信额度【答案】 D 58、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。 A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素【答案】 D 59、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。 A.监事会 B.董事会 C.总经理 D.股东大会【答案】 B 60、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。 A.证监会 B.银行业协会 C.基金业协会 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 D 61、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】 B 62、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。 A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易 D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％【答案】 B 63、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。 A.好项目文化建设；规范场容 B.保持作业环境整洁卫生 C.创造文明有序安全生产的条件 D.消除对居民和环境的不利影响【答案】 D 64、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（　　）。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率【答案】 A 65、《金融违法行为处罚办法》属于()。 A.指引 B.法律 C.行政法规 D.部门规章【答案】 C 66、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】 D 67、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 B 68、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。 A.未分配利润 B.重估储备 C.盈余公积 D.公开储备【答案】 B 69、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。 A.违约风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】 D 70、（2018年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。 A.货币政策因素 B.金融市场因素 C.季节性因素 D.微观经济因素【答案】 D 71、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。 A.流动性比率 B.存贷比 C.流动性覆盖率 D.净稳定资金比例【答案】 D 72、下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（　　）。 A.职员欺诈 B.自然灾害 C.流程不健全 D.产品服务缺陷【答案】 B 73、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）： A.风险评估 B.信息披露 C.压力测试 D.资本规划【答案】 B 74、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。 A.时间 B.成本 C.资产规模 D.资金数量【答案】 C 75、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。 A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险【答案】 B 76、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（） A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】 D 77、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充足率为（）。 A.120％ B.70％ C.100％ D.90％【答案】 A 78、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管理阶段的是（）。 A.负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】 B 79、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。 A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产 B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险 D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】 C 80、外部欺诈事件是指（）。 A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件 B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件【答案】 B 81、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。 A.1％～3％ B.3％～5％ C.5％～7％ D.7％～10％【答案】 B 82、银行账户中的项目通常按( )计价。 A.名义价值 B.市场价值 C.历史成本 D.公允价值【答案】 C 83、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。 A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信【答案】 A 84、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（）。 A.事前质量控制失效 B.事中质量控制失效 C.事后质量控制失效 D.事前管理控制失效【答案】 B 85、（2018年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。 A.统筹兼顾 B.公开透明 C.综合平衡 D.地域制衡【答案】 C 86、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。 A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C 87、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。 A.期权合约 B.掉期合约 C.期货合约 D.远期合约【答案】 C 88、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。 A.负债到期日管理 B.资产到期日管理 C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理【答案】 D 89、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。 A.已上市的中型企业 B.即将上市的大型企业集团 C.财务制度健全的小型企业 D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】 C 90、（2018年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（）。 A.资产到期日管理 B.流动性资产组合管理 C.抵押品管理 D.以上均正确【答案】 D 91、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】 B 92、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。 A.40％ B.30％ C.20％ D.10％【答案】 B 93、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。 A.人、机、料、法、环 B.料、法、环 C.机、料、法、环 D.法、环【答案】 A 94、A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为()。 A.40% B.28% C.22% D.10% 【答案】 D 95、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。 A.价格 B.市场 C.信用 D.操作【答案】 B 96、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。 A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】 D 97、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（）。 A.客户评级 B.第一维度 C.第二维度 D.第三维度【答案】 C 98、( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。 A.市场风险 B.违约风险 C.操作风险 D.结算风险【答案】 D 99、( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A.关键指标法 B.自我评估法 C.内部评估法 D.系统分析法【答案】 B 100、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。 A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失 B.一般会威胁到整个金融机构的稳定 C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】 C 101、下列关于监管资本的说法，正确的是() A.监管资本包括一级资本和其他资本 B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本 C.未分配利润属于其他一级资本 D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】 B 102、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。 A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.资产和组合的相关性也越大 D.负债和组合的相关性也越小【答案】 C 103、( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A.随机模型 B.计量模型 C.资本模型 D.因果分析模型【答案】 D 104、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。 A.无法确定 B.较小 C.相等 D.较大【答案】 A 105、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度量概率分布。 A.泊松分布 B.均匀分布 C.正态分布 D.二项分布【答案】 A 106、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。 A.70％ B.90％ C.115％ D.250％【答案】 A 107、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。 A.必须每季度披露风险管理政策 B.必须提高信息披露的相关性 C.必须保持合理频度 D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】 A 108、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。 A.申请评分 B.行为评分 C.信用局评分 D.利润评分【答案】 C 109、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。 A.违规风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】 B 110、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（　　）。 A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】 D 111、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。 A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性【答案】 C 112、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的β因子等于15％。 A.零售银行 B.代理服务 C.公司金融 D.资产管理【答案】 B 113、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。 A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露 B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理 C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定 D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】 A 114、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。 A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】 D 115、 KRI是指()。 A.关键风险指标 B.损失事件收集 C.操作风险与控制自我评估 D.操作风险监管资本自动化计量【答案】 A 116、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。 A.外部环境评估 B.行业因素评估 C.决策者因素评估 D.其他相关因素评估【答案】 B 117、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。 A.越大 B.越小 C.为零 D.无法判断【答案】 A 118、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（　　）。 A.25％ B.32％ C.40％ D.80％【答案】 A 119、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。 A.10% B.20% C.30% D.50% 【答案】 D 120、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。 A.不定期审核声誉风险管理政策 B.识别、评估、监测和控制声誉风险 C.制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】 A 121、( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本【答案】 A 122、下列选项中，属于行业经营风险因素的是( )。 A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度【答案】 D 123、下列属于不公平竞争行为的是()。 A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户 B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务 C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品 D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】 D 124、下列不属于盈利能力指标的是()。 A.资产收益率 B.资本金收益率 C.预期损失率 D.净业务收益率【答案】 C 125、以下不属于风险转移策略的是()。 A.出口信贷保险 B.担保 C.备用信用证 D.市场对冲【答案】 D 126、某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。 A.3.51％ B.3.11％ C.2.87％ D.1.33％【答案】 D 127、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。 A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度 B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度 C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查

展开阅读全文