联立方程计量经济学模型的系统估计.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,4.5联立方程计量经济学模型系统预计方法,the Systems Estimation Methods,一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵,二、三阶段最小二乘法介绍,三、完全信息最大似然法介绍,联立方程计量经济学模型的系统估计,第1页,一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵,联立方程计量经济学模型的系统估计,第2页,随机误差项同期相关性,随机误差项相关性不但存在于每个结构方程不一样本点之间，而且存在于不一样结构方程之间。,对于不一样结构方程随机误差项之间，不一样时期互不相关，只有同期随机误差项之间才相关，称为含有,同期相关性,。,联立方程计量经济学模型的系统估计,第3页,含有,同期相关性,方差协方差矩阵,联立方程计量经济学模型的系统估计,第4页,假设：,对于一个结构方程随机误差项，在不一样样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即,对于不一样结构方程随机误差项之间，含有且仅含有同期相关性。即,联立方程计量经济学模型的系统估计,第5页,于是，,联立方程模型系统随机误差项方差协方差矩阵为：,联立方程计量经济学模型的系统估计,第6页,二、三阶段最小二乘法介绍,(3SLS,Three Stages Least Squares),联立方程计量经济学模型的系统估计,第7页,概念,3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出同时预计联立方程模型全部结构方程系统预计方法。,其基本思绪是 3SLS=2SLS+GLS,即首先用2SLS预计模型系统中每一个结构方程，然后再用GLS预计模型系统。,联立方程计量经济学模型的系统估计,第8页,三阶段最小二乘法步骤,用2SLS预计结构方程,得到方程随机误差项预计值。,联立方程计量经济学模型的系统估计,第9页,OLS预计,OLS预计,联立方程计量经济学模型的系统估计,第10页,求,随机误差项方差协方差矩阵,预计量,联立方程计量经济学模型的系统估计,第11页,用GLS预计原模型系统,得到结构参数3SLS预计量为：,联立方程计量经济学模型的系统估计,第12页,三阶段最小二乘法预计量统计性质,假如联立方程模型系统中全部结构方程都是能够识别，而且非奇异，则3SLS预计量是一致性预计量。,3SLS预计量比2SLS预计量更有效。,为何？,假如是对角矩阵，即模型系统中不一样结构方程随机误差项之间无相关性，那么能够证实3SLS预计量与2SLS预计量是等价。,这反过来说明，3SLS方法主要优点是考虑了模型系统中不一样结构方程随机误差项之间相关性。,联立方程计量经济学模型的系统估计,第13页,三、完全信息最大似然法介绍,（FIML,Full Information Maximum Likelihood）,联立方程计量经济学模型的系统估计,第14页,概念,另一个已经有实际应用联立方程模型系统预计方法。,Rothenberg和Leenders于1964年提出一个线性化FIML预计量。,FIML是ML直接推广，是在已经得到样本观察值情况下，使整个联立方程模型系统或然函数到达最大以得到全部结构参数预计量。,联立方程计量经济学模型的系统估计,第15页,似然函数,ML直接推广,联立方程计量经济学模型的系统估计,第16页,对数或然函数对于协方差逆矩阵元素取极大值一阶条件，得到协方差矩阵元素FIML预计量；,对数或然函数对于待预计参数取极大值一阶条件，求解该方程系统，即可得到结构参数FIML预计量。,研究重点是怎样求解非线性方程系统。,联立方程计量经济学模型的系统估计,第17页,