文华财经策略编写、下单组件编写新增函数.docx

文华wh3中策略编写、下单组件编写新增函数汇总2
二.下单组件编写新增函数
1. 引用数据函数
AvPrice(Code)
*合约当前均价。用法：
AvPrice(Code返回合约Code的当前均价，Cod。为*合约的合约代码例：VAR avprice定义一个变量avpriceavprice=AvPrice("m1109");的值为c合约m1109的当前均价
High(Code)
*合约当前最高价。用法：
High(Code返回合约Code的当前最高价，Code为*合约的合约代码例：
VAR high;定义一个变量high
high=High("m1109"); //!的值为合约m1109的当前最高价
Low(Code)
*合约当前最低价。用法：
Low(Code)返回合约Code的当前最低价，Code为*合约的合约代码例：
VAR low;/定义一个变量low
low=Low("m1109"); //l的w值为合约m1109的当前最低价
Position(Code,strContent)
*合约的盘数据。用法：
Position(Code,strConte返回*合约*种盘 数据 Code
为*合约的合约代码(字符串)，strCont为所要取得容，
可选以下容
"bid1","bid2","bid3","bid4","bid5",
"ask1","ask2","ask3","ask4","ask5",
"bidvol1","bidvol2","bidvol3","bidvol4","bidvol5",
"askvol1","askvol2","askvol3","askvol4","askvol5",
分别表示买1-买5卖1-卖5买1量-买5量卖1量-卖5量。例：
VAR bid1;
bid1=Position("m1109","bid1");为豆粕119 的当前买 1 价
Price(Code)
*合约当前价格。用法：
Price(Cod返回合约Code的当前价格，Code为*合约的合约代码例：
VAR price;定/义一个变量 price
price=Price("m1109"); //的值(为合约m1109的当前价格
Volume(Code)
*合约当前成交量。用法：
Volume(Code)返回合约Code的当前成交量，Code为*合约的合约代码例：
VAR volume;/定义一个变量 volume
volume=Volume("m1109"); //volume为合约 m1109 的当前成交量
MinPrice
*合约最小变动价位。用法：
MinPrice(Cod返回合约Code的最小变动价位，Code为*合约的合约代码例：

VAR minprice;定/义一个变量 minpriceminprice=MinPrice("m19"); //minp值为合约 m19 的最小变动价位
2. 逻辑判断函数
SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)
判断两个时间是否是同一个周期。用法：
SamePeriod(Code,PeriodStr,T1如果T1,T2是同一个周期返回1，否则返回0,Code合约的合约代码，PeriodSt可以取以下值的其中之一："min1","min3","min5","min10","min15","min30","1hour","3hour","8hour","1day","week","month和T2是以总秒数表示的时间例：IF(SamePeriod("m1109","min10",LastOrderTime(),Time("0合约为(MDD09，周期为 10 分钟情况下，如果最后一次下单时间与09::0在同一个周期
3. 辅助函数
CurrentTime()当前时间。用法：
CurrentTime返回当前时间例：
VAR CurTime;
CurTime=CurrentTime()定义/一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数
DateToStr(nSec)
日期转换为字符串。用法：
DateToStr(nSe把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：YY:MM:DD
例：
MessageOut(DateToStr(CurrentTime()输出;当/前日期
E*it()
退出程序。用法：
E*it退出程序。例：E*it()退出程序。当组件设置为循环时，遇到E*it将停顿循环，请慎重使用。当组件未设置为循环执行时，应该使用RETURN语句退出。
Itoa(Value)
数字转换为字符。用法：
Itoa(Valu将 Value转换成字符串，Value的为整形数值例：
VAR str; st数字"+Itoa(5); /的值为数字 5"
MessageOut(Content)
输出容。用法：MessageOut(Content输出Content的容。注意：Content可以是字符串也可以是数字
ReadGlobal(strName)
返回已注册的整形变量的值用法：ReadGlobal(strName返;回注册的strName的值，strName为已注册的整形变量的注册名称(字符串)。如果strName未被注册过，返回0
例：
WriteGlabal("limit",20);
VAR limitValue;
limitValue=ReadGlobal("limit");l 的值为l20。
ReadGlobalF(strNameF)

返回已注册的浮点型变量的值用法：ReadGlobalF(strName返;回注册的strNameF的
值,strNameF为已注册的浮点型变量的注册名称(字符串)，如果strNameF未被注册过，返回0.0f
例：
WriteGlabalF("Rate",0.5);
VAR fRate;
fRate=ReadGlobal(Rate);fRa值为 0.5。
ReadGlobalStr(NameStr)
返回已注册的字符串变量的值用法：ReadGlobalStr(NameSti)回注册的NameStr的
值,NameStr为已注册的字符串变量的注册名称。如果NameStr未被注册过，返回(空字符串)
例：
WriteGlabalStr("showS上升"");
VAR str;
str=ReadGlobal(showStr);的值为"上升"。
Time(strTime)
转换字符串为时间。用法：
Time(strTime转换字符串strTime为时间(以总秒数表示)，strTime的格式应为HH:MM:SS ，其中0<=HH<24,0<=MM<60,0<=SS<60,如果不满足此条件，返回0
例：
time:Time("09:15:")
TimeToStr(nSec)
时间转换为字符串。用法：
TimeToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：HH:MM:SS
例：
MessageOut(TimeToStr(CurrentTim e 输出，当前时间
WriteGlabal(Name,Value)
注册一个整形变量。用法：
WriteGlabal(Name,ValueName为整形变量的注册名称(字符串)，Value为整形变量的值例：
WriteGlabal("Period注册一个整形变量，注册名称为"Period"值为5。
WriteGlabal(NameF,ValueF)
注册一个浮点形变量用法：
WriteGlabal(NameF,ValueF)ameF为浮点形变量的注册名称(字符串)，Valued浮点形变量的值例：
WriteGlabalF("Rate",注册一个浮点形变量，注册名称为"Rate,"值为0.5。
WriteGlabalStr(NameStr,ValueStr)
注册一个字符串变量用法：WriteGlabalStr(NameStr,ValueNameStr为字符串变量的注册名
称(字符串)，ValueSt为字符串变量的值例：
WriteGlabalStr("showS上升"")注册一个字符串变量，注册名称为"showStr,"值为"上升"。
4. 数学运算函数
ABS(Value)
取整形绝对值。用法：
ABS(Value返回Value的绝对值，Value是整形值例：

VAR *;
*=ABS(5);/的值为 5
ABSF(ValueF)
取浮点型的绝对值。用法：
ABSF(ValueF返回ValueF的绝对值，Valued浮点值例：
VAR *;
*=ABSF(-1.5);的值为 1.5
5、指令状态函数
F_BuyPosition
模型*合约多头持仓。用法：
F_BuyPosition返回模型的多头持仓例：
VAR fmlBVol;
fmlBVol=F_BuyPosition(定义一个变量fmlBVol fmlBVol为模型的多头持仓。
F_SellPosition
模型*合约空头持仓。用法：
F_SellPositi返回模型的空头持仓例：
VAR fMLSVol;
fmlSVol=F_SellPosition定义一个变量fmlSVo, fmlSVol为模型的空头持仓。
F_BuyAvgPrice
模型*合约多头持仓本钱价。用法：
F_BuyAvgPrice返回模型多头持仓本钱价例：
VAR price;
price=F_BuyAvgPrice定义一个变量price,priice值为值为模型多头持仓
F_SellAvgPrice
模型*合约空头持仓本钱价。用法：
F_SellAvgPric返回模型空头持仓本钱价例：
VAR price;
price=F_SellAvgPric|(义一个变量price,priice值为模型空头持仓本钱价
F_DealCode
取得当前模型的合约编码。用法：
F_DealCode返回模型所加载K图表的合约的合约编码(字符串)
例：
VAR DealCode;
DealCode=F_DealCode();$量 DealCode的容为模型当前合约的合约编码.
F_Period
取得当前模型的周期。用法：
F_Period(返回当前模型的周期(字符串)
例：
VAR period;
period=F_Period()变量/perioc的容为当前模型所使用的周期.
F_InitBuyVol
取已经初始化的多头持仓。用法：
F_InitBuyVol返回模型初始化的多头持仓整数).
例：

VAR initBuyVol定义一个变量记录初始多头持仓
initBuyVol=F_InitBuyVo取出初始多头持仓赋值给initBuyVol
F_InitSellVol
取已经初始化的空头持仓。用法：
F_InitSellV。返回模型初始化的空头持仓整数).
例：
VAR initSellV(定;义一个变量记录初始空头持仓
initSellVol=F_InitSell取出初始空头持仓赋值给initSellVol
F_FreshSig
刷新当前信号。用法：
F_FreshSig(取一个新信号如果模型已经发出了多个信号，取最早发出的信号，信号消失也是一种信号)返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取。取到新信号以后可以配合 F_Sig, F_SigVol, F_SigValid, F_SigTime,使后fPos
IF(F_FreshSig()如果取得了新的信号
F_Sig
取当前的信号(BK|SK|BP|SP|BPK|SPK)用法：
F_Sig()返回当前的信号是什么类型(BK|SK|BP|SP|BPK|SP例:
IF(F_Sig()==BPK && F_SigValid()=^i；果信/号是 BPK 且不是信号消失状态
F_SigPrice
取当前信号发生时的价格。用法：
F_SigPrice(取当前的信号发生时刻的价格.
例：
IF(F_SigPrice()>350如果信号发生的价格大于35
F_SigVol
取当前信号的手数。用法：
F_SigVol()取当前的信号的手数，如果当前信号是BPK(5)，则返回5.
例：
IF(F_SigVol() == VarO如果信号的仓位等于变量VarOpi
F_SigVali当前信号是发出的，还是消失的用法：
F_SigValid (返回模型信号存在两种类型之一信号发出，信号消失)，返回1表示信号发出，返回0表示信号消失。例：
IF(F_Sig()==BPK && F_SigValid()=^i；果信/号是 BPK 且不是信号消失状态 F_SigTime 当前信号的发出时间。用法：
F_SigTime()返回当前信号的发出时间似总秒数表示)，例：
IF(SamePeriod(nm19n,nmin10n,LastOrderTime(),F-Sig如m果 取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期F_SigPos
当前信号在模型中是第几个有指令的语句。用法：
F_SigPos()如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的，返回5
例：
IF(F_SigPos()==5如果当前信号是第5行发出的F_Close当前模型*根K线的收盘价。用法:
F_Close(n返回倒数第n+1根K线的收盘价例：
VAR c;
c=F_Close(0);为最后一根K线收盘价F_Open当前模型*根K线的开盘价。用法：
F_Open(n)返回倒数第n+1根K线的开盘价例：

VAR c;
c=F_Open(0);/为最后一根K线开盘价F_High当前模型*根K线的最高价。用法：
F_High(nM回倒数第n+1根K线的最高价例：
VAR c;
c=F_High(0);/^最后一根K线最高价F_Low当前模型*根K线的最低价。用法：
F_Low(n)返回倒数第n+1根K线的最低价例：
VAR c;
c=F_Low(0);/为最后一根K线最低价F_Volume当前模型*根K线的成交量。用法：
F_Volume(n返回倒数第n+1根K线的成交量例：
VAR c;
c=F_Volume(0);/为最后一根K线成交量F_Opi当前模型*根K线的持仓量。用法：
F_Opi(nM回倒数第n+1根K线的持仓量例：
VAR c;
c=F_Opi(0);/为最后一根K线持仓量F_Avprice
当前模型*根K线的均价。用法：
F_Avprice (返回倒数第n+1根K线的均价例：
VAR c;
c=F_Avprice(0); //最后一根K线均价F_Variant当前模型*变量在*根K线上的值。用法：
F_Variant(varname,返＞回模型中变量varname在倒数第n+1根K线的值
nvarname变量名类型为字符串例：
//e*ample.trd
・・・
MA5:=MA(CLOSE,5);
・・・
//e*ample.stg
VAR ma5;
ma5=F_Variant("MA5", 0)拗盘价5个周期简单平均移动的最后一根K线值
6. 下单接函数
LastOrderTime()
最后一次下单的时间。用法：
LastOrderTime()回最后一次下单的时间，以总秒数表例如：
IF(LastOrderTime() - CurrentTime()如果3离上次下单时间超过5分钟
T_IsE*changeOpen查询合约所属交易所的状态。用法：
T_IsE*changeOpen(Code返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态，开盘返回1,闭盘返回0,查询失败返回-1。例：
VAR Status;
Status=T_IsE*changeOpen("m19"); //S为合u约m19所属交易所当前的开闭盘状态。当
Statu为1时，说明该交易所开盘；当Statu为0时，说明该交易所闭盘；当Statu为-1时，说明当前查询失败。
T_BuyPosition(Code)
交易系统*合约多头持仓。用法：
T_BuyPosition(Cod返回交易系统中合约Code的多头持仓,Cod。为*合约的合约代码。例:VAR BuyVol;
BuyVol=T_BuyPosition("m1109"); //B为y^O易系统中合约代码为m1109的合约的多头持仓。

T_BuyAvgPrice(Code)
交易系统*合约多头持仓本钱价。用法：T_BuyAvgPrice(Code返回交易系统合约Code的多头持仓本钱价,Cod。为*合约合约代码。例：
VAR BuyPrice; BuyPrice=T_BuyAvgPrice("m110定义一个变量 BuyPrice,BuyPri的值为交易系统合约m1109多头持仓本钱价
T_BuyProfitLoss(code)
交易系统*合约的多头盈亏。用法：
T_BuyProfitLoss(cod返回交易系统合约code的多头盈亏例：
VAR BuyEarn;
BuyEarn=T_BuyProfitLoss("m1109"定义一个变量 BuyEarn,BuyEari的值为交易系统合约m1109的多头盈亏
T_SellPosition(Code)
交易系统*合约空头持仓。用法：
T_SellPosition(Co返回交易系统中合约Code的空头持仓,Cod。为*合约的合约代码。例：VAR SellVol;
SellVol=T_SellPosition("m1109");为交易d.系统中合约代码为m1109的合约的空头持仓。T_SellAvgPrice(code)
交易系统*合约空头持仓本钱价。用法：T_SellAvgPrice(co返回交易系统合约code的空头持仓本钱价,code%*合约合约代码。例：VAR SellPrice;
SellPrice=T_SellAvgPrice("m1109定义一个变量 SellPrice,SellP的值为交易系统合约m1109空头持仓本钱价
T_SellProfitLoss(code)
交易系统*合约的空头盈亏。用法：
T_SellProfitLoss(co返回交易系统合约code的空头盈亏例：
VAR SellEarn;
SellEarn=T_SellProfitLoss("m1 定义一个变量 SellEarn,SellE的值为交易系统合约 m1109的空头盈亏
T_Deal(Code,bs,kp,vol,price)
发出委托。用法：
T_Deal(Code,bs,kp,vol,p发曲委托。Code (字符串)合约编码，bs整数0, 1):0买1卖，kp整数0, 1, 2):0开1平2平今Vol整数)：下单手数，Price整数或小数):下单价格，0为市价返回唯一委托标识OrderlD字符串)例：
VAR orderID=T_Deal("m1109", 0, 0, 5,发9出委托:m1109 买开 5 手限价 29T_FreeMargin(Type)
可用资金。用法T_FreeMargin(Type)返回可用资金。Type 整数0, 1)期货1股票，返回可用资金数小数)
例：
VAR margin;
margin=T_FreeMargin(0)返回/当前期货的可用资金数
T_Equity(Type)权益。用法T_Equity(Type)返回权益。Type整数0, 1)期货1股票，返回权益小数)例：

VAR margin;
margin=T_Equity(0)返回/当前期货的权益数
T_Ma*Open(Code, margin, bs)
*品种最大可开仓手数。、用法：
T_Ma*Open(Code, margin, bsV种最大可开仓手数。Code(字符串):合约编码，margin小数)：保证金比例bs整数0,1):0买1卖 返回该品种在当前可用资金，当前价格下的可开仓手数整数)
例：
VAR vol;
vol=T_Ma*Open("m1109", 0.1,变;量//ol为m1109的 在保证金比例为0.1下的可开仓手数
T_OrderState(OrderID)
查询委托状态。用法：
T_OrderState(OrderID据委托唯一标识OrderID字符串)查委托状态,返回值含义：-1查询失败0挂单1成交2被撤单3部份成交4其它例：
IF(T_OrderState(*)=如)果委托*是挂单
T_OpenOrder(Code,Type)
查询挂单数量。用法：
T_OpenOrder(Code,Type返回未成交委托数量,Code交易编码,Type:所有方向；1买开；2卖平；3卖开;4买平例：
IF(LastOrderTime() - CurrentTime >= 3 && T_OpenOrder(ru19,1)>0)
T_OpenOrder("ru19",1如果距离上次下单超过5分钟，且存在买开挂单，撤掉剩余买开委托合约*的未成交委托数量
T_DeleteOrder(OrderID)
委托撤单。用法：
T_DeleteOrder(Order根据委托唯一标识orderlD字符串)撤单，返回0撤单发出成功，返回其它失败例：
IF(T_DeleteOrder(orderID如!果撤单失败
T_DeleteOrderByCode(Code,Type)
委托撤单通过合约代码)。用法：
T_DeleteOrderByCode(Code,Tyfb托撤单。Code:合约代码(字符串)Type:所有方向;1 买开；2卖平；3卖开;4买平返回0撤单发出成功，返回其它失败例：T_DeleteOrderByCode("ru19»橡胶 19 的卖平委托
T_DeleteOrderAll()
撤掉所有未成交委托。用法：
T_DeleteOrderAlJ^t(掉所有该模型相关的未成缴委托单，返回0撤单发出成功，返回其它失败例：
IF(T_DeleteOrderAll()如果撤单失败
T_AddBuyOpiTo(Code, Price, Vol)
根据当前成交的量采用买开的手段到达把仓位增加*一数值的目的。用法：
T_AddBuyOpiTo(Code, Price,把多)头仓位增加到*一数值。Code (字符串)合约代码,PriceJX数)价格,Vol整数)成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达多头vol手持仓例：
T_AddBuyOpiTo("m1109", Price("m1109")+5,买开使/多头持仓到达 10 手

T_AddSellOpiTo(Code, Price, Vol)
根据当前成交的量采用卖开的手段到达把仓位增加到指定值的目的。用法：T_AddSellOpiTo(Code, Price把空l头仓位增加到*一数值。Code(字符串)合约代码,PriceJ(数)价格,Vol整数):成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达多头vol手持仓例：
T_AddSellOpiTo("m1109", Price("m1109")-5,卖开)使空头持仓到达 10 手
T_ReduceBuyOpiTo(Code, Price, Vol)
根据当前成交的量采用卖平的手段到达把仓位减少到*一数值的目的。用法：T_ReduceBuyOpiTo(Code, Price,把多)头仓位减少到*一数值。Code (字符串):合约代
码,PriceJ(数)价格,Vol整数):成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达多头vol手持仓例：
T_ReduceBuyOpiTo("m1109", Price("m1109")-5,卖平;使多头持仓减少到 10 手
T_ReduceSellOpiTo(Code, Price, Vol)
根据当前成交的量采用买平的手段到达把仓位减少到*一数值的目的。用法：T_ReduceSellOpiTo(Code, Price把V£)D?仓位减少到*一数值。Code (字符串):合约代
码,PriceJ(数)价格,Vol整数):成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达空头vol手持仓例：
T_ReduceSellOpiTo("m1109", Price("m1109")-5卖开使空头持仓减少到 10 手
T_StgBuyVol(Code)
当前算法交易模型产生的*品种的多头持仓。用法：
T_StgBuyVol(CodeM回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的多头持仓数。
Code(字符串):合约代码例：
T_StgBuyVol("m1109");当前算法交易模型产生的*品种多头持仓数
T_StgSellVol(Code)
当前算法交易模型产生产生的*品种的空头持仓。用法：
T_StgSellVol(Cod返)回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的空头持仓数。
Code(字符串):合约代码例：
T_StgSellVol("m1109"当前算法交易模型产生的*品种空头持仓数
T_OrderMatchVol(OrderID次委托已经成交的数量。用法：
T_OrderMatchVol(Order］根据委托唯一标识OrderID查询委托成交手数，返回成交手数。
OrderID字 符串)
例：
VAR matchvol;
matchvol=T_OrderMatchVol(*); //match*次 委托的已成交数量 T_IsNoOrder()该算法交易模型无挂单发出的所有委托都已经成交，或被撤单)。用法：
T_IsNoOrder如果没有挂单返回1,否则返回0
例：
IF(T_IsNoOrder()如果没有挂单T_SHBuyRemainPosition交易系统市场*合约多头可用持仓。用法：
T_SHBuyRemainPosition(code,Ty返回市场交易系统中合约Code的多头可用持仓,Cod。为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：
VAR BuyRemainVol;
BuyRemainVol=T_BuyRemainPosition("ru19",0); //BuyRen为i交易系 统中合约代码为ru19的合约的多头今仓可用持仓。T_SHSellRemainPositic交易系统市场*合约空头可用

持仓。用法：
T_SHSellRemainPosition(Code,T返回市场交易交易系统中合约Code的空头可用持仓,Code为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：VAR SellRemainVol;
SellRemainVol=T_SellRemainPosition("ru19",0); //Sel 为1交易系^ 统中合约代码为ru19的合约的空头今仓可用持仓。T_SHBuyPosition交易系统市场*合约多头持仓。用法:T_SHBuyPosition(code,Ty返回市场交易系统中合约Code的多头持仓,Cod。为*合约的合约代码。Type: 0今仓1老仓例：VAR BuyVol;
BuyVol=T_BuyPosition("ru19",0); //为交V易系统中合约代码为ru19的合约的多头今仓持仓。T_SHSellPositic交易系统市场*合约空头持仓。用法：T_SHSellPosition(Code,T返回市场交易交易系统中合约Code的空头持仓,Code为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：VAR SellVol;
SellVol=T_SellPosition("ru19",0);为/交易系(统中合约代码为ru19的合约的空头今仓持仓。
7. 套利函数
Arbi_OpenPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。用法：Arbi_OpenPDiff，()计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。例：VAR OpenPD;/定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比OpenPD = Arbi_OpenPDiff计算开盘价价差或价比并返回给OpenPDArbi_NewPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。用法：Arbi_NewPDiff，()计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。例：VAR NewPD;/定义一个变量，用来保存最新价价差或价比NewPD = Arbi_NewPDiff (计算最新价价差或价比并返回给NewPDArbi_BidPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。用法：Arbi_BidPDiff(计算并返回该套利组合的对价价差或价比。例：VAR BidPD;定义一个变量，用来保存对价价差或价比BidPD = Arbi_BidPDiff-K算对价价差或价比并返回给BidPDArbi_AskPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。用法：Arbi_AskPDiff()计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。例：VAR AskPD;/定义一个变量，用来保存挂价价差或价比AskPD = Arbi_AskPDiff计算挂价价差或价比并返回给AskPDArbi_YSettlePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。用法：Arbi_YSettlePDiff计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。例：VAR YSettlePD;定义一个变量，用来保存昨日结算价价差或价比YSettlePD = Arbi_YSettlePDiff昨/日结算价价差或价比并返回给YSettlePDArbi_YClosePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。用法：Arbi_YClosePDiff(计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。例：VAR YClosePD;定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD = Arbi_YClosePDif计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePDArbi_Add
根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。用法：Arbi_AddO添加一个持仓配对，并返回是否成功。例：
VAR Res;/定义一个变量，用来保存配对是否成功
Res = Arbi_Add (添加套利配对并返回结果给Res
如果Res是1，配对成功，如果Res是0，配对失败
Arbi_F_DealCode
返回套利对第一腿合约的交易编号。用法：
Arbi_F_DealCode,()返回套利对第一腿的合约的交易编号。例：
VAR Code;废义一个变量，用来保存交易编号
Code = Arbi_F_DealCode()//第一腿合约的交易编号
Arbi_S_DealCode
返回套利对第二腿合约的交易编号。用法：
Arbi_S_DealCode，)返回套利对第二腿的合约的交易编号。例：
VAR Code;废义一个变量，用来保存交易编号
Code = Arbi_S_DealCode返回第二腿合约的交易编号
Arbi_T_DealCode
返回套利对第三腿合约的交易编号。用法：
Arbi_T_DealCode，()返回套利对第三腿的合约的交易编号。例：
VAR Code;废义一个变量，用来保存交易编号
Code = Arbi_T_DealCodeW第三腿合约的交易编号