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2025年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、（2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（ ）。
A.会计系统控制
B.人员控制
C.不相容职务分离控制
D.授权审批控制

【答案】 B
2、（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（ ）。
A.代客购汇100万美元
B.买入1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入10亿元人民币金融债

【答案】 C
3、（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理

【答案】 A
4、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 D
5、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（ ）
A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断
C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件
D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】 B
6、新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。
A.声誉
B.法律
C.操作
D.市场

【答案】 A
7、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。
A.将买入期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

【答案】 C
8、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

【答案】 D
9、下列()产品线的B因子等于15%。
A.公司金融
B.零售银行
C.零售经纪
D.商业银行

【答案】 D
10、预期损失率的计算公式表示为（　　）。
A.预期损失率=预期损失/资产总额
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

【答案】 D
11、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（　　）的阶段。
A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍
B.产权地籍——税收地籍——现代地籍
C.法律地籍——产权地籍——现代地籍
D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍

【答案】 D
12、下列不属于影响流动性风险的因素是()。
A.汇率结构
B.分布结构
C.资产负债期限结构
D.币种结构

【答案】 A
13、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
A.6％
B.27.25％
C.11.25％
D.11.75％

【答案】 A
14、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.集中度限额

【答案】 D
15、安全教育的主要内容不包括（ ）。
A.安全生产思想教育
B.安全知识教育
C.安全技能教育
D.交通安全

【答案】 D
16、 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A.提出监管建议
B.规范监管标准
C.降低适量成本
D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

【答案】 D
17、下列业务中包含了期权性风险的是()。
A.托收业务
B.活期存款业务
C.房地产按揭贷款业务
D.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

【答案】 D
18、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。
A.更好地发现不良贷款价格
B.提高商业银行资产质量
C.实现不良贷款本息的全部回收
D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 C
19、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（ ）。
A.15％
B.12％
C.11％
D.10％

【答案】 D
20、（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.操作风险

【答案】 A
21、下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()
A.它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径
B.它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险
C.它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境
D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束

【答案】 A
22、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。
A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

【答案】 D
23、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(?)。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保潜在风险得以规避

【答案】 D
24、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

【答案】 D
25、（ ）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
A.绝对收益
B.相对收益
C.持有期收益率
D.预期收益率

【答案】 C
26、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.2.5％
B.2％
C.3.33％
D.2.94％

【答案】 D
27、根据《土地登记办法》规定，土地登记申请书、土地登记审批表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（　　）规定。
A.上一级人民政府
B.国务院国土资源行政主管部门
C.上一级国土资源行政主管部门
D.省级土地资源行政主管部门

【答案】 B
28、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺

【答案】 A
29、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。
A.监督检查
B.市场退出
C.资本监管
D.市场准入?

【答案】 B
30、 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　　）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 C
31、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。
A.外包商不履责
B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”
C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】 B
32、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。
A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化
B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化
C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化
D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换

【答案】 D
33、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（ ）管理领域。
A.贷款违约风险
B.信息系统失效风险
C.商品价格风险
D.声誉风险

【答案】 A
34、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。
A.超限额处理
B.风险限额监测
C.风险限额对冲
D.风险限额设定

【答案】 C
35、（2021年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（ ）。
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

【答案】 D
36、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
37、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（ ）。
A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

【答案】 B
38、首席风险官的聘任和解聘由（　　）负责并及时向公众披露。
A.董事会
B.监事会
C.高层管理层
D.风险管理部门

【答案】 A
39、（ ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务

【答案】 D
40、 有效的战略风险管理流程不与商业银行（　　）紧密联系。
A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧

【答案】 B
41、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（ ）。
A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性
B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响
C.杠杆率指标具有逆周期性的特点
D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降

【答案】 D
42、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()
A.信息披露内容不全面
B.风险信息披露不充分
C.表外业务信息披露不充分
D.管理层信息披露不够充分

【答案】 D
43、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（ ）不属于该内容。
A.风险的性质
B.潜在波动性
C.重要性
D.实质大于形式

【答案】 D
44、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（　　）。
A.政府指定的代理机构
B.由其监护人担任
C.县级土地主管部门
D.当事人自己

【答案】 B
45、下列机电安装施工过程中，属于关键过程的是（ ）。
A.压力管道焊接
B.高压设备或高压管道耐压严密性试验
C.埋地管道防腐和防火涂料
D.精密设备安装

【答案】 B
46、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 C
47、( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任 范围，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正

【答案】 C
48、（　　）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
A.独立交易
B.资产转移
C.关联交易
D.权利让渡

【答案】 C
49、久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。
A.越大
B.越小
C.为零
D.无法判断

【答案】 A
50、 （　　）是用来判断企业归还短期债务的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆利率
D.流动比率

【答案】 D
51、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。
A.30％
B.25％
C.50％
D.75％

【答案】 B
52、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。
A.明确化
B.多样化
C.合理化
D.复杂化

【答案】 B
53、（　　）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

【答案】 C
54、单位工程施工组织设计以（ ）为主要对象编制的施工组织设计，对（ ）。
A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用
B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用
C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程
D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

【答案】 B
55、 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（　　）。
A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

【答案】 C
56、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团的持续压力／运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】 D
57、 ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.流动性
D.流动性风险

【答案】 C
58、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。
A.银行应保持负债来源的分散性与多样性
B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力
C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度
D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性

【答案】 C
59、（2018年真题）（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.合规风险
D.国别风险

【答案】 B
60、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险转移

【答案】 B
61、同业市场负债比例的计算公式为（　　）。
A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％
B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％
C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％
D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％

【答案】 D
62、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
63、关于土地总登记，下列叙述有误的是（　　）。
A.对土地总登记公告结果存有异议的可以向土地管理部门提出复查申请
B.复查申请只需要提交土地登记复查申请书、身份证明文件和异议证明文件，费用由土地管理部门先行垫付
C.若复查无误的，复查费由提出申请复查的个人或单位承担
D.经复查确有差错的，复查费由造成差错者负担

【答案】 B
64、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
65、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（ ）。
A.保留盈余
B.首次公开发行（IPO）
C.可转换债券
D.永续债

【答案】 A
66、商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。
A.10％
B.15％
C.25％
D.30％

【答案】 C
67、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补
D.风险价值

【答案】 D
68、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（ ）监测国别风险限额遵守情况。
A.每月
B.每季度
C.每年
D.每天

【答案】 A
69、（2019年真题）（ ）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 D
70、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
71、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（ ）。
A.至少每年一次
B.至少每两年一次
C.每两年一次
D.每三年一次

【答案】 A
72、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。
A.建立企业级风险管理信息系统
B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】 C
73、（2018年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（ ）。
A.0.5%
B.1.5%
C.2.5%
D.4.5%

【答案】 C
74、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%

【答案】 A
75、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（ ）。
A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B.验证的过程和结果应接受独立检查
C.验证应是一个特殊的过程
D.验证应当由监管当局进行

【答案】 D
76、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5

【答案】 B
77、客户评级的评价主体是()。
A.中央银行
B.商业银行
C.各类金融机构
D.政府经济管理部门

【答案】 B
78、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）。
A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

【答案】 B
79、操作风险管理与控制情况报告中不包括（ ）。
A.主要操作风险事件的详细信息
B.未确认的重大操作风险损失等信息
C.操作风险及控制措施的评估结果
D.关键风险指标监测结果

【答案】 B
80、下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。
A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B.外币的流动性管理只能集中在总部
C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道
D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

【答案】 B
81、土地归户卡填写以______为单位，土地登记卡填写以______为单位。（　　）
A.土地使用者；宗地
B.土地权利人；宗地
C.宗地；土地权利人
D.宗地；土地使用者

【答案】 B
82、正常调度的作用是（ ）。
A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整
B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的
C.按预期方案将资源在各专业间合理分配
D.消除进度偏差

【答案】 C
83、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5

【答案】 B
84、（　　）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0
A.董事会和股东会
B.董事会和风险管理委员会
C.董事会和高级管理层
D.股东会和风险管理委员会

【答案】 C
85、 下列降低风险的方法中，（　　）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 A
86、技术复核（工程预检）由（ ）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师

【答案】 C
87、 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 C
88、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】 B
89、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()
A.保证金
B.活期存款
C.应解汇款
D.财政性存款

【答案】 D
90、 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（ ）。
A.国家风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
91、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A.28
B.15
C.36
D.4

【答案】 C
92、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（　　）。
A.该银行经营状况良好
B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常
C.该银行处置不当可能失去清偿能力
D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】 C
93、（2021年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（ ）最为有效。
A.声誉风险
B.信息系统失效风险
C.贷款违约风险
D.商品价格风险

【答案】 D
94、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()
A.反馈评价
B.情景选择
C.过程控制
D.情景再现

【答案】 B
95、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.外汇敞口分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
96、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法

【答案】 B
97、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（　　）。
A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.从投诉和批评中积累早期预警经验

【答案】 A
98、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。
A.客户通过代理收付款进行洗钱活动
B.代客理财产品受利率波动造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.业务员贪污或截留代理业务手续费

【答案】 B
99、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 D
100、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。
A.风险分散
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 B
101、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管 理阶段的是（ ）。
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 B
102、（2021年真题）（ ）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.董事会
D.高级管理层

【答案】 C
103、风险识别包括（ ）环节。
A.感知风险和分析风险
B.计量风险和分析风险
C.计量风险和感知风险
D.感知风险和检测风险

【答案】 A
104、 在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任 （　　）
A.制定声誉风险管理原则和操作流程
B.制定危机处理程序
C.撰写声誉风险监测报告
D.定期审核声誉风险管理政策

【答案】 C
105、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（ ）。
A.收益波动性
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
106、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.负：下降
B.正；下降
C.正；上升
D.负；上升

【答案】 A
107、声誉危机管理的主要内容不包括()。
A.管理危机过程中的信息交流
B.危机处理过程中持续沟通
C.确保及时处理投诉和批评
D.预先制定战略性的危机管理规划

【答案】 C
108、（2021年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（ ）情况下银行的风险承受能力。
A.当前
B.一般
C.极端
D.过去三年平均

【答案】 C
109、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ） 的管理。
A.战略风险
B.市场风险
C.信用风险
D.声誉风险

【答案】 A
110、 以下（　　）不属于声誉风险管理的基本做法。
A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.采取恰当的声誉风险管理方法
D.无明确记载的危机处理流程

【答案】 D
111、 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
112、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
B.故意错误估价
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄

【答案】 A
113、（2018年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）事件。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.系统缺陷
D.人员因素

【答案】 B
114、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（　　）。
A.名义价值
B.实际价值
C.公允价值
D.市场价值

【答案】 C
115、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（　　）为准。
A.补发证书日
B.申请补发证书日
C.土地登记簿登记日
D.申请日

【答案】 C
116、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 B
117、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（　　）原则。
A.重要性
B.准确性
C.系统性
D.动态性

【答案】 A
118、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
119、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。
A.分支机构
B.组合机构
C.整体机构
D.多维机构

【答案】 A
120、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。
A.商业银行的技术水平
B.商业银行的风险管理水平
C.商业银行的业务创新水平
D.商业银行的盈利能力和发展空间

【答案】 D
121、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A.0. 75
B.0.5
C.0.25
D.0. 15

【答案】 D
122、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。
A.Riskcalc模型
B.生存率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型

【答案】 B
123、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。
A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

【答案】 B
124、关于贷款转让，下列说法错误的是()。
A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高
B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让
C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售
D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定

【答案】 A
125、（ ）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。
A.贷款清收
B.贷款核销
C.贷款重组
D.贷款转让

【答案】 C
126、以下关于期权的说法不正确的是（）。
A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
B.期权是现代金融创新的重要基础性工具
C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

【答案】 C
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