2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案.docx

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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案单选题（共600题） 1、（2019年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。 A.规模小 B.期限较短 C.力度大 D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】 C 2、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 C 3、下列各项中，不属于失职违规情形的是（　　）。 A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损资产 D.支配超出权限的资金额度【答案】 C 4、自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（）原则。 A.全面性 B.及时性 C.重要性 D.客观性【答案】 B 5、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。 A.高级管理层 B.风险管理部门 C.股东大会 D.董事会【答案】 D 6、()是最具流动性的资产。 A.股票 B.贷款 C.现金 D.票据【答案】 C 7、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。 A.流动性恶化 B.出现重大操作失误 C.国家监管政策变化 D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】 C 8、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 【答案】 A 9、（2018年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。 A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】 A 10、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。 A.15% B.25% C.35% D.45% 【答案】 B 11、市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。 A.水平收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.被动收益率曲线 D.正向收益率曲线【答案】 B 12、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A.Ahman的Z记分模型 B.Risk Calc模型 C.Credit Monitor模型 D.死亡率模型【答案】 C 13、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。 A.32% B.50% C.68% D.95% 【答案】 D 14、流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。 A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加【答案】 A 15、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。 A.能够进行积极主动管理 B.能够准确估值 C.在交易方面不能随时平盘 D.能够完全对冲以规避风险【答案】 C 16、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行______，对改制的国有企业涉及的______进行资产处置的一种方式。（　　） A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权 B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权 C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权 D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】 C 17、（2019年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。 A.净稳定资金比率 B.流动性匹配率 C.杠杆率 D.资本充足率【答案】 D 18、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务数据完整性、准确性和可靠性 C.财务报告检查 D.会计资料规范性【答案】 A 19、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。 A.向业务条线和分支机构传导 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.充分考虑相关利益者的期望 D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D 20、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。 A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B.银行应对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 D 21、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。 A.扩张性财政政策，抑制通货膨胀 B.扩张性财政政策，防止通货膨胀 C.紧缩性财政政策，抑制通货膨胀 D.紧缩性财政政策，防止通货膨胀【答案】 C 22、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。 A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】 A 23、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。 A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况 C.识别和评价资产管理状况 D.识别和评价收益状况【答案】 D 24、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试【答案】 D 25、投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。 A.11.4％ B.9.6％ C.29.5％ D.37.5％【答案】 B 26、进度计划调整的方法不包括（）。 A.改变作业组织形式 B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系 C.修正施工方案 D.各专业分包单位不能如期履行分包合同【答案】 D 27、建设市场风险管理体系的关键是（　　）。 A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性 B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性 C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性【答案】 C 28、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。 A.适应监管底线的风险预警管理 B.适应本行内部流动风险监控的预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理 D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理【答案】 B 29、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。 A.3.15 B.3.05 C.3.00 D.2.95 【答案】 A 30、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（　　）。 A.国债交易损失扩大 B.衍生产品交易策略错误 C.经常遭到监管处罚 D.持有外汇品种单一【答案】 C 31、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。 A.监管资本 B.注册资本 C.经济资本 D.会计资本【答案】 C 32、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。 A.任一计取工程量 B.人工计取工程量 C.计算机计取工程量 D.混合计取工程量【答案】 B 33、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。 A.20% B.80% C.100% D.120% 【答案】 D 34、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（　　）。 A.组织准备 B.行政准备 C.公告准备 D.技术准备【答案】 C 35、下列不属于审慎经营类指标的是()。 A.资本充足率 B.成本收入比 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 B 36、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。 A.一级资本 B.零容忍指标 C.监管资本 D.相应置信水平下的经济资本【答案】 B 37、如果一个资产期初投资l00元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 【答案】 D 38、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（　　）。 A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】 A 39、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指( )。 A.商业银行 B.中国人民银行 C.国务院 D.中国银行业监督管理委员会【答案】 B 40、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。 A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B 41、下列关于事件的说法，不正确的是()。 A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的 D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】 C 42、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷 C.为实现战略目标对竞争对手造成损害 D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】 C 43、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。 A.信用风险、市场风险、操作风险 B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 C.信用风险、流动性风险 D.信用风险、市场风险【答案】 A 44、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。 A.项目总工程师 B.方案编制人 C.质量检查员 D.分包单位施工人员【答案】 A 45、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。 A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR 【答案】 B 46、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为__________。（　　） A.100%：50% B.100%；25% C.50%：25% D.50%；100% 【答案】 A 47、风险识别包括（）两个环节。 A.感知风险和检测风险 B.计量风险和分析风险 C.感知风险和分析风险 D.计量风险和监控风险【答案】 C 48、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价差衍生产品【答案】 A 49、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A.Credit MetriCs模型 B.Credit PortfolioView模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型【答案】 B 50、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于第二类质押品。 A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券 B.银行存单 C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券 D.黄金【答案】 A 51、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是( )。 A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同时违约 C.非预期违约的借款人一定小会同时违约 D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】 A 52、定额工期指（）。 A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间 B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期 C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望 D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 A 53、（2018年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。 A.间接国别风险 B.主权风险 C.政治风险 D.宏观经济风险【答案】 A 54、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。 A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100% B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100% C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100% D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X 100% 【答案】 D 55、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( )是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。 A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果 B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备 C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程 D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】 C 56、银行所有风险中最具破坏力的风险是（　　）。 A.流动性风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】 A 57、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。 A.0.18 B.12 C.1.44 D.0.96 【答案】 C 58、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。 A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％ B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％ C.一级资本充足率最低资本要求为8％ D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】 B 59、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。 A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100% B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100% C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%) D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产*100% 【答案】 D 60、作为一种特殊的信用风险，（　　）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。 A.结算风险 B.破产风险 C.利率风险 D.汇率风险【答案】 A 61、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。 A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.低风险高收益 D.高风险低收益【答案】 B 62、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。 A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】 A 63、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（　　）。 A.企业类客户和机构类客户 B.单一法人客户和集团法人客户 C.法人客户和个人客户 D.集体客户和个人客户【答案】 C 64、下列不属于资金业务环节的是( )。 A.前台交易 B.中台风险管理 C.后台结算／清算 D.贷后管理【答案】 D 65、正压送风机启动后，防排烟楼梯间风压为（）。 A.45Pa～50Pa B.40Pa～45Pa C.40Pa～50Pa D.25Pa～30Pa 【答案】 C 66、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。 A.9.4% B.5. 2% C.9. 2% D.8.4% 【答案】 A 67、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P<500Pa为（）。 A.低压系统 B.中压系统 C.高压系统 D.超高压系统【答案】 A 68、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。 A.收益下降 B.技术故障造成经济损失 C.开拓企业信用卡业务 D.产品研发失败【答案】 D 69、下列不属于经营绩效类指标的是 A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收人比【答案】 B 70、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是( )。 A.现金 B.股票 C.同业拆借 D.银行的房产【答案】 A 71、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】 A 72、（）是商业银行的执行机构。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】 C 73、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。 A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任 D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】 B 74、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（　　）。 A.有效 B.无效 C.有可能无效 D.由甲乙两方自行商议解决【答案】 B 75、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 76、( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正【答案】 C 77、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。 A.100 B.200 C.300 D.500 【答案】 C 78、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。 A.上岗前 B.法定节假日前后 C.工作对象改变时 D.ABC 【答案】 C 79、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。 A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信【答案】 A 80、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（　　）。 A.依法、公开、公正、有效 B.依法、公开、公正、效率 C.依法、公开、公平、效率 D.依法、公开、公平、有效【答案】 B 81、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。 A.定量压力测试 B.资本规划 C.情景选择 D.定性压力测试及管理行动【答案】 B 82、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿【答案】 B 83、（2018年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。 A.资产负债风险管理 B.全面风险管理 C.资产风险管理 D.负债风险管理【答案】 B 84、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。 A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C 85、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。 A.25％；50％ B.25％；100％ C.50％；75％ D.50％；100％【答案】 D 86、操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（）。 A.利息、租赁及股利部分 B.服务部分 C.财务部分 D.管理部分【答案】 D 87、经常作为指导性的弹性限额是（　　）。 A.区域风险限额 B.国家风险限额 C.单一客户授信限额 D.集团客户授信限额【答案】 A 88、下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（　　）。 A.风险计量 B.风险识别 C.风险控制 D.风险承担能力确定【答案】 D 89、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。 A.中央银行 B.政府或其授权机构 C.行业协会 D.评级机构【答案】 B 90、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（　　）。 A.通过关联交易粉饰财务报表 B.通过关联交易规避政策障碍 C.实现整个集团公司的统一管理和控制 D.提高企业营业收入【答案】 D 91、“5Cs”方法属于（）评级方法。 A.信用评分法 B.专家判断法 C.历史模型法 D.压力测试法【答案】 B 92、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标不包括（　　）。 A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益 B.通过审慎有效的监管，增进市场信心 C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解 D.努力提高金融地位，维护金融稳定【答案】 D 93、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。 A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】 A 94、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。 A.风险事件 B.风险结果 C.风险类型 D.风险等级【答案】 D 95、银行监管的依法原则是指( )。 A.平等对待所有参与者 B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定 D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 C 96、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。 A.每月 B.每日 C.每年 D.每周【答案】 B 97、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（　　）。 A.4年1次全面审计 B.5年2次非全面审计 C.3年1次全面审计 D.3年1次非全面审计【答案】 C 98、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。 A.面值之和 B.账面价值 C.公允价值 D.市场价值【答案】 B 99、主权风险属于（）。 A.法律风险 B.市场风险 C.信用风险 D.国别风险【答案】 D 100、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。 A.925.47 B.960.26 C.957.57 D.985.62 【答案】 C 101、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（　　）。 A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别 C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据【答案】 B 102、最常见的资产负债的期限错配情况指（　　）。 A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短 B.资产数额大于负债数额 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额【答案】 C 103、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。 A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.既不属于定量也不属于定性分析法【答案】 C 104、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、 (3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。 A.0. 3 B.0. 6 C.0. 7 D.0. 9 【答案】 B 105、现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。 A.信用风险报告 B.信用风险控制 C.信用风险缓释 D.信用风险计量【答案】 D 106、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。 A.声誉风险 B.社会风险 C.政治风险 D.信用风险【答案】 A 107、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（　　）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。 A.5％ B.10％ C.20％ D.25％【答案】 D 108、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（　　）。 A.代客购汇100万美元 B.买人1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买人10亿元人民币金融债? 【答案】 C 109、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 C 110、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。 A.制定声誉风险管理政策和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估和监测声誉风险状况 D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D 111、()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。 A.法律风险的识别 B.法律风险的监测 C.法律风险的评估 D.法律风险的控制和缓释【答案】 D 112、下列不属于商业银行风险管理职能的是()。 A.风险监控 B.模型创建 C.降低风险 D.技术支持【答案】 C 113、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（　　）。 A.由抵押人自行处理 B.向抵押权人提前清偿债务 C.由抵押人和抵押权人进行平分 D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配【答案】 B 114、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值【答案】 A 115、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。 A.75％；35％ B.70％；30％ C.80％；20％ D.90％；l0％【答案】 A 116、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。 A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 D 117、当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。 A.离岸岛的主权所在国 B.母公司注册所在地 C.实际经营或管理机构所在国家(地区) D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心【答案】 C 118、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。 A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元 C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款 D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】 C 119、外部欺诈事件是指（）。 A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件 B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件【答案】 B 120、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。 A.20％ B.30％ C.45％ D.50％【答案】 B 121、战略风险的类型不包括（）。 A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险【答案】 D 122、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。 A.核心一级资本 B.其他一级资本 C.二级资本 D.一级资本【答案】 A 123、（　　）用来判断企业归还短期债务的能力。 A.盈利能力比率 B.流动比率 C.效率比率 D.杠杆比率【答案】 B 124、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（　　）天。 A.15 B.20 C.30 D.60 【答案】 C 125、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.计算机系统无法支持复杂的模型运算 B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 C.计量模型假设条件太多。与实践不符 D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】 B 126、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.利润表和

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