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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二

单选题（共600题）
1、 计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的( )。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较

【答案】 B
2、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（　　）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 D
3、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。
A.安全性
B.流动性
C.效益性
D.风险性

【答案】 D
4、土地权利变动只有到土地登记机构办理登记后才产生法律效力是指土地登记（　　）。
A.采用形式审查主义
B.采用意思主义立法
C.采用形式主义立法
D.采取实质审查主义

【答案】 C
5、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。
A.制定战略实施方案
B.识别战略风险要素
C.明确战略发展目标
D.定期自我评估风险管理的效果

【答案】 D
6、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（ ）。
A.160元
B.188.5元
C.186.5元
D.175.5元

【答案】 B
7、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年

【答案】 D
8、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。
A.大米
B.石油
C.铂
D.黄金

【答案】 D
9、（2018年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（ ）。
A.大额信贷损失
B.银行控股股东变更
C.银行评级下调
D.资产规模急剧扩张

【答案】 B
10、下列关于压力测试，说法错误的是（　　）。
A.压力测试需要定性与定量结合
B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试
C.压力测试以定量为主
D.压力测试以定性为主

【答案】 D
11、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。
A.加速下降
B.减速下降
C.加速上升
D.减速上升

【答案】 C
12、流动性风险（ ）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 C
13、 下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（　　）。
A.应当设置错误承受程序
B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
C.应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

【答案】 D
14、 以下说法中不正确的是（　　）。
A.违约频率是事后的检验结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】 C
15、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。
A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.均匀分布

【答案】 B
16、（2020年真题）下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（ ）。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.集中度限额

【答案】 D
17、（2022年7月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.董事会
B.风险管理部门
C.高级管理层
D.业务部门

【答案】 A
18、主权风险属于（ ）。
A.法律风险
B.市场风险
C.信用风险
D.国别风险

【答案】 D
19、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（ ）日的流动性需求。
A.10
B.15
C.30
D.45

【答案】 C
20、施工设计未注明试压合格标准，塑料管在工作压力的1.15倍时，需稳压（ ）。
A.10分钟
B.1小时
C.1.5小时
D.2小时

【答案】 D
21、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。
A.洗钱
B.自然灾害
C.内部欺诈
D.外部欺诈

【答案】 D
22、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期负债减去即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】 B
23、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（　　）风险。
A.数据／信息错误
B.违反系统安全规定
C.系统的稳定性.兼容性.适宜性
D.系统的稳定性风险

【答案】 B
24、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（ ）。
A.相应越高
B.相应越低
C.不变
D.不一定

【答案】 B
25、( )指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
26、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

【答案】 C
27、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（　　）领域。
A.成熟市场
B.新兴行业
C.低风险产品
D.高信用等级的客户

【答案】 B
28、（2018年真题）战略风险的来源不包括（ ）。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D.为实现战略目标所需要的资源匮乏

【答案】 B
29、质量保证是指（ ）。
A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标
B.致力于增强满足质量要求的能力
C.致力于满足质量要求
D.致力于提供质量要求会得到满足的信任

【答案】 D
30、施工方案以（ ）为主要对象编制的施工技术和组织方案，用以（ ）。
A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用
B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用
C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程
D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

【答案】 C
31、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。
A.不良负债率
B.存贷比
C.非预期损失率
D.关联授信比例

【答案】 D
32、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。
A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用
B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变
C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素
D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价

【答案】 B
33、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（ ）。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失

【答案】 A
34、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（ ）。
A.行业风险
B.项目风险
C.品牌风险
D.竞争对手风险

【答案】 C
35、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率

【答案】 C
36、下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手

【答案】 C
37、根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(）。
A.5%
B.5.5%
C.4%
D.6%

【答案】 A
38、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念 是（ ）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管股东、管风险、管效益、提高透明度
C.管法人、管经营、管风险、提高透明度
D.管股东、管经营、管内控、提高透明度

【答案】 A
39、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】 C
40、 （　　）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性

【答案】 B
41、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（ ）。
A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换
B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露
C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定
D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿

【答案】 A
42、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期资产减去即期负债
C.包括变化较小的结构性资产或负债
D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】 C
43、贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对

【答案】 A
44、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（ ）。
A.4.38％
B.5.38％
C.5.88％
D.8.38％

【答案】 C
45、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。
A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报
B.专题市场风险报告为定期报告
C.重大市场风险报告为不定期报告
D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

【答案】 B
46、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（　　）应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
47、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（　　）不发生变更。
A.审批部门
B.土地用途
C.土地权利人
D.土地使用权范围

【答案】 C
48、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

【答案】 B
49、定期压力测试至少()年一次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
50、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（ ）。
A.1%
B.2%
C.0.5%
D.1.5%

【答案】 A
51、土地登记通告的内容，不包括（　　）。
A.土地登记区的划分
B.土地登记期限
C.土地登记收件时间
D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料

【答案】 C
52、 商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（ ）。
A.新产品／业务风险评估
B.新产品／业务风险识别
C.新产品／业务风险控制
D.新产品／业务风险计量

【答案】 B
53、关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（　　）大类业务条线。
A.6
B.7
C.8
D.9

【答案】 D
54、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（ ）。
A.2.76％
B.2.53％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 B
55、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责确定本行可以承受的市场风险水平
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责制定市场风险管理制度和程序
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 C
56、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】 A
57、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A.10％
B.15％
C.25％
D.30％

【答案】 C
58、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。
A.来源集中，流动性风险高
B.来源分散，流动性风险低
C.来源分散，流动性风险高
D.来源集中，流动性风险低

【答案】 B
59、组合贷款层面的行业风险属于（）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.特定风险
D.宏观风险

【答案】 A
60、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A.0. 09
B.0. 08
C.0. 07
D.0. 06

【答案】 A
61、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（　　）原则。
A.统一性
B.及时性
C.重要性
D.谨慎性

【答案】 C
62、（2018年真题）关于风险管理和商业银行的关系，下列说法中错误的是（ ）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

【答案】 C
63、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】 D
64、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（　　）。
A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作
B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作
C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告
D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理

【答案】 C
65、（　　）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。
A.非实质性审查
B.普遍性形式审查主义
C.形式审查主义
D.通性审查制度

【答案】 C
66、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
67、（2020年真题）下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。
A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

【答案】 D
68、下列关于操作风险评估流程错误的是（ ）。
A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等
B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告
C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息
D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤

【答案】 C
69、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.降低
B.负相关
C.增加
D.不变

【答案】 A
70、以下不是项目技术交底的层级是：（ ）。
A.施工组织设计的交底
B.施工方案的交底
C.分项工程交底
D.分部工程交底

【答案】 D
71、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。
A.维持现有的红利水平
B.零容忍度类指标
C.收益类指标
D.资本类指标

【答案】 A
72、（2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（ ）。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

【答案】 C
73、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率
C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告
D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告

【答案】 C
74、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。
A.存货周转率变小
B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.流动资产比例大幅下降
D.业务性质变化

【答案】 D
75、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的 绝对收益是（ ）。
A.1000 元
B.100 元
C.9. 9%
D.10%

【答案】 A
76、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（　　）。
A.高级管理层的代表
B.信息科技部门的代表
C.主要业务部门的代表
D.内部审计部门的代表

【答案】 D
77、 不属于情景分析应遵循的原则是（　　）。
A.重要性
B.全面性
C.前瞻性
D.动态性

【答案】 A
78、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（ ）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 D
79、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任

【答案】 B
80、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本

【答案】 B
81、自由时差是指（ ）。
A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间
B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间
C.完成全部工作的时间
D.完成工作时间

【答案】 B
82、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.变得陡峭
B.呈垂直状态
C.变得平稳
D.呈水平状态

【答案】 A
83、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）。
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%

【答案】 C
84、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。
A.风险纠正
B.风险规避
C.市场退出
D.风险救助

【答案】 C
85、下列不属于信贷审批原则的是()。
A.职责分离原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则

【答案】 A
86、不良资产/贷款率等于（　　）。
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

【答案】 A
87、 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 D
88、先进的风险管理理念不包括（　　）。
A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】 A
89、( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
90、国别风险管理体系不包括( )。
A.董事会和高级管理层的有效监控
B.熟知各个国家的风险管理政策和程序
C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D.完善的内部控制和审计

【答案】 B
91、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.人员因素
D.系统缺陷

【答案】 A
92、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（　　）。
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出

【答案】 A
93、下列关于互换的说法，不正确的是()。
A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
B.较为常见的互换有利率互换和货币互换
C.利率互换涉及本金的交换
D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

【答案】 C
94、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小

【答案】 D
95、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（ ）。
A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织

【答案】 C
96、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）
A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%
D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

【答案】 D
97、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

【答案】 D
98、 商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.提高负债的流动性

【答案】 D
99、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。
A.为6.0％
B.为8.0％
C.为8.5％
D.因数据不足无法计算

【答案】 C
100、信用风险监管指标不包括（）。
A.不良资产率
B.不良贷款率
C.单一客户授信集中度
D.存贷款比例

【答案】 D
101、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（　　）天。
A.15
B.20
C.30
D.60

【答案】 C
102、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0

【答案】 C
103、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。
A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具

【答案】 A
104、施工项目质量控制主要的方法不包含（ ）。
A.审核有关技术文件
B.报告和直接进行现场检查
C.必要的试验
D.开工前检查

【答案】 D
105、 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。
A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

【答案】 C
106、银行监管的首要环节是()。
A.市场准入
B.信息披露
C.现场检查
D.非现场监管

【答案】 A
107、当来源金额（ ）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓

【答案】 C
108、（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理

【答案】 A
109、下列土地登记事项中，不可能发生的是（　　）。
A.原始登记文件可能出错
B.原始登记文件不会出错
C.土地登记人员审查疏忽或书写错误
D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误

【答案】 B
110、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（ ）m。
A.1.2
B.1.5
C.1
D.1.3

【答案】 A
111、正压送风机启动后，防排烟楼梯间风压为（ ）。
A.45Pa～50Pa
B.40Pa～45Pa
C.40Pa～50Pa
D.25Pa～30Pa

【答案】 C
112、()处在声誉风险管理的第一线。
A.操作风险管理部门
B.信用风险管理部门
C.法律风险管理部门
D.声誉风险管理部门

【答案】 D
113、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（ ）。
A.90%～96%
B.90%～99%
C.96%～99%
D.90%～96%

【答案】 C
114、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（ ）。
A.固定支架
B.矩形支架
C.防晃支架
D.单脚支架

【答案】 C
115、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（ ）。
A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】 A
116、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理
C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

【答案】 B
117、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。
A.8.5万元
B.9万元
C.60万元
D.1.5万元

【答案】 A
118、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。
A.宏观环境和外部控制
B.业务经营环境和内部控制因素
C.监管环境和市场竞争
D.国家环境和政策风险

【答案】 B
119、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
120、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
A.6％
B.27.25％
C.11.25％
D.11.75％

【答案】 A
121、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
122、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
123、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 A
124、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政 府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力/运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】 D
125、 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

【答案】 D
126、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。
A.准备
B.评估
C.报告
D.制定与实施控制优化方案

【答案】 B
127、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行 的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风 险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险

【答案】 B
128、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款150