2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案.docx

2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.关注类贷款迁徙率
C.可疑类贷款迁徙率
D.预期损失率

【答案】 D
2、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。
A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B.内部评级是主要依靠专家定性分析
C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

【答案】 A
3、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。
A.75%
B.125%
C.115%
D.120%

【答案】 B
4、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％

【答案】 C
5、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动

【答案】 B
6、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。
A.逆周期资本，0~2.5%
B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%
C.第二支柱资本，0~2.5%
D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

【答案】 A
7、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】 D
8、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备?

【答案】 B
9、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】 D
10、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】 D
11、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
A.对借款人进行信用分析
B.进行缺口管理
C.进行套期保值
D.建立多币种的资产负债期限结构

【答案】 A
12、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（　　）。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 B
13、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核

【答案】 D
14、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.通过金融市场控制风险
C.建立多层次的流动性屏障
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 A
15、 （　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）

【答案】 A
16、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。
A.评估从商业银行收到报告的精确性
B.评价商业银行总体经营情况
C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

【答案】 D
17、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。
A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理，企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

【答案】 D
18、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期

【答案】 B
19、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

【答案】 C
20、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。
A.《巴塞尔新资本协议》
B.《资本协议市场风险补充规定》
C.《国际会计准则第39号》
D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】 A
21、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
22、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
23、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值

【答案】 C
24、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】 C
25、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。
A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】 A
26、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.资本充足率水平和流动性管理水平
C.盈利能力和风险管理水平
D.资本充足水平和风险管理水平

【答案】 D
27、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率

【答案】 A
28、下列不属于柜面业务的是（　　）。
A.存取款
B.会计核算
C.银行承兑汇票
D.票据凭证审核

【答案】 C
29、对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。
A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化

【答案】 C
30、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】 B
31、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
32、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表

【答案】 A
33、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％

【答案】 D
34、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。
A.40％投资国债、60％投资银行理财产品
B.100％投资国债
C.100％投资银行理财产品
D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】 C
35、情景分析的原则不包括（　　）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性

【答案】 B
36、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。
A.1000
B.3000
C.2000
D.7000

【答案】 B
37、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 C
38、缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格

【答案】 B
39、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。
A.资本充足率
B.利润率
C.现场
D.非现场

【答案】 A
40、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（ ）天内变现的流动资产。
A.3
B.5
C.7
D.14

【答案】 C
41、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。
A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划

【答案】 B
42、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】 B
43、材料题风险事件：
A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理
B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素
C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】 A
44、风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
45、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】 D
46、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
47、下列是期限错配出现的原因的是（　　）。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】 D
48、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】 B
49、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
50、风险分散策略的成本主要是()。
A.分散投资过程中增加的各项财务费用
B.分散投资过程中增加的各项管理费用
C.分散投资过程中增加的各项交易费用
D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】 C
51、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.违反内部流程

【答案】 A
52、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17

【答案】 A
53、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定

【答案】 B
54、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
55、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?

【答案】 B
56、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】 C
57、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户

【答案】 A
58、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）。
A.情景选择
B.定量压力测试
C.资本规划
D.定性压力测试及管理行动

【答案】 C
59、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
60、声誉风险管理的最好办法是：推行(　　)管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
A.声誉风险
B.规避风险
C.风险识别
D.全面风险

【答案】 D
61、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】 D
62、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】 C
63、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
64、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（　　）
A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】 A
65、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
66、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】 B
67、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸

【答案】 B
68、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。
A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等

【答案】 C
69、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 C
70、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
71、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】 A
72、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?

【答案】 C
73、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】 A
74、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
75、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.通货膨胀
C.违约史指标
D.人口增长率

【答案】 D
76、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】 C
77、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0

【答案】 C
78、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险。
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险

【答案】 A
79、风险限额管理不包括（ ）环节。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.超限额处理
D.风险限额识别

【答案】 D
80、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。
A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

【答案】 A
81、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。
A.0.1％
B.0.01％
C.0.3％
D.0.03％

【答案】 D
82、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险

【答案】 B
83、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。
A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 C
84、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强

【答案】 D
85、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门

【答案】 C
86、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。
A.自由资金匮乏
B.产业层次较低
C.产品结构单一
D.宏观经济变化?

【答案】 D
87、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400

【答案】 C
88、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。
A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款

【答案】 D
89、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（　　）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
90、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免
B.识别、避免、监测、控制
C.避免、评估、监测、控制
D.识别、评估、监测、控制

【答案】 D
91、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为
A.泰国
B.开曼群岛
C.英国
D.俄罗斯

【答案】 A
92、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险，市场风险和操作风险
B.市场风险，战略风险和操作风险
C.信用风险，市场风险和战略风险
D.信用风险，声誉风险和战略风险

【答案】 C
93、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%

【答案】 B
94、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
A.50
B.20
C.10
D.5

【答案】 C
95、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。
A.短期的潜在风险
B.短期的显性风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险

【答案】 D
96、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定

【答案】 B
97、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。
A.25％
B.50％
C.75％
D.85％

【答案】 C
98、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。
A.资本充足率
B.利润率
C.现场
D.非现场

【答案】 A
99、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动

【答案】 B
100、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】 B
101、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）
A.建设学习型组织
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.满足所有利益持有者的期望
D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?

【答案】 C
102、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
103、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
104、商业银行风险管理的发展阶段是()。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

【答案】 A
105、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分

【答案】 A
106、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 C
107、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响

【答案】 B
108、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损

【答案】 D
109、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（ ）。
A.大幅度提高高风险业务的资本要求
B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位
C.建立逆周期资本监管机制
D.提高了资本充足率监管标准

【答案】 B
110、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。
A.异常
B.正常
C.最好
D.最坏

【答案】 A
111、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.贷款转让
C.贷款审批
D.资产证券化

【答案】 A
112、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）
A.85%
B.75%
C.0
D.50%

【答案】 B
113、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
114、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】 D
115、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概