2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长

【答案】 B
2、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。
A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷
D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】 B
3、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.集中度限额

【答案】 D
4、()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.风险数据加总
B.风险偏好
C.风险文化
D.风险管理信息系统

【答案】 D
5、（ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

【答案】 B
6、 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任

【答案】 B
7、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。
A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率

【答案】 D
8、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（　　）。
A.董事会
B.高级管理层
C.内部审计部门
D.外包管理团队

【答案】 C
9、在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

【答案】 B
10、 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和（ ）四种。
A.商品风险
B.转移风险
C.主权风险
D.信用风险

【答案】 A
11、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（　　）。
A.抵债资产
B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C.个人贷款
D.已核销的账销案存资产

【答案】 C
12、（　　）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

【答案】 C
13、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团的短期偿债能力较弱
D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】 C
14、反洗钱的主要制度不包括（）。
A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

【答案】 B
15、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（ ）.
A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准
C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分
D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

【答案】 D
16、交易账簿中的项目通常按（ ）计价。
A.名义价值
B.市场价格
C.历史成本
D.公允价值

【答案】 B
17、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）。
A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系
D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品

【答案】 D
18、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（ ）原则。
A.完整性
B.独立性
C.及时性
D.重要性

【答案】 C
19、 商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（　　）。
A.资产流动性
B.资本流动性
C.负债流动性
D.表外流动性

【答案】 A
20、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险

【答案】 B
21、 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期资产减去即期负债
C.包括变化较小的结构性资产或负债
D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】 C
22、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。
A.内部模型法
B.内部评级法
C.现期风险暴露法
D.标准法

【答案】 B
23、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（ ）为单元进行编制。
A.单位工程
B.分项工程或工序
C.主项工程
D.分部工程

【答案】 B
24、下列土地变更登记需要报经人民政府审批的有（　　）。
A.国家授权经营国有土地使用权设定登记
B.土地使用权出租设定登记
C.土地使用权出租权的变更登记
D.划拨国有土地使用权变更登记
E.集体土地使用权抵押权的设定登记

【答案】 A
25、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。
A.6000
B.8000
C.10000
D.11000

【答案】 A
26、下列选项中，不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是（　　）。
A.出现重大声誉风险
B.支付结算系统崩溃
C.市场上流动性枯竭
D.负债集中度高、来源不稳定

【答案】 C
27、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（　　）。
A.18％
B.12％
C.15％
D.10％

【答案】 A
28、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。
A.质押；保证
B.抵押；留置
C.个人信用贷款；法人信用贷款
D.质押；抵押

【答案】 D
29、对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是（）。
A.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈
B.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划
C.下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书
D.限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

【答案】 D
30、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。
A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

【答案】 C
31、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。
A.代客买卖头寸
B.自营外汇交易头寸
C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸
D.做市交易形成的头寸

【答案】 C
32、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（ ）。
A.自检
B.互检
C.专检
D.交接检

【答案】 A
33、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
A.统计模型具有明显的经济意义
B.统计模型的估计与使用相对比较简单
C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

【答案】 C
34、下列各项银行资产中，流动性最高的是（　　）。
A.股票
B.银行的房产
C.银行在子公司的投资
D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】 D
35、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）
A.6%
B.4%
C.2%
D.5%

【答案】 B
36、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，中央国家机关使用的国有土地由（　　）确定登记发证。
A.国务院
B.县级人民政府
C.省级人民政府
D.土地资源管理部门

【答案】 A
37、“5C”方法属于（ ）评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法

【答案】 B
38、2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.10.5％
B.11.5％
C.12.5％
D.13.5％

【答案】 A
39、下列关于流动性比例的说法中，错误的是（ ）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％
B.商业银行的流动性比例应当不低于20％
C.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

【答案】 B
40、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

【答案】 D
41、流动性缺口是指（ ）。
A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

【答案】 C
42、（2018年真题）商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（ ）。
A.至少每2年1次
B.至少每年1次
C.每3年1次
D.每2年1次

【答案】 B
43、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()
A.风险评估
B.情景分析
C.资本规划
D.压力测试

【答案】 B
44、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。
A.负债和组合的相关性也越大
B.资产和组合的相关性也越小
C.负债和组合的相关性也越小
D.资产和组合的相关性也越大

【答案】 D
45、（2018年真题）小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。
A.风险规避
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移

【答案】 D
46、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（ ）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
47、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。
A.存贷比
B.核心负债比例
C.净稳定资金比例
D.同业市场负债比例

【答案】 C
48、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()
A.压力测试结果
B.外部社会环境
C.内部控制水平
D.资本实力

【答案】 B
49、银行所有风险中最具破坏力的风险是（　　）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 A
50、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

【答案】 B
51、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%

【答案】 D
52、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（ ）。
A.15％
B.12％
C.11％
D.10％

【答案】 D
53、下列()属于商业银行面临的技术风险。
A.技术开发失败
B.银行缺乏独特的品牌形象
C.银行的信息系统安全性存在风险
D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

【答案】 C
54、 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit MetriCs模型
B.Credit PortfolioView模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
55、流动性比例的计算公式为（　　）。
A.各项贷款余额／各项存款余额×100％
B.合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
C.流动性负债余额／流动性资产余额×100％
D.流动性资产余额／流动性负债余额×100％

【答案】 D
56、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。
A.商业银行的资产收益率
B.商业银行的净利润率
C.商业银行的支付能力指标
D.商业银行的资本充足率

【答案】 C
57、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部监督机构
B.财务控制部门
C.法律／合规部门
D.内部审计部门

【答案】 B
58、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 A
59、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（ ）。
A.金额错配
B.期限错配
C.止损错配
D.流动性错配

【答案】 B
60、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。
A.资产结构短期化策略
B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则
C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略
D.着重就轻的投资选择策略

【答案】 B
61、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。
A.专家调查列举
B.情景分析
C.分解分析
D.失误树分析

【答案】 C
62、银行账户中的项目通常按( )计价。
A.名义价值
B.市场价值
C.历史成本
D.公允价值

【答案】 C
63、贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对

【答案】 A
64、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（ ）。
A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】 A
65、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（　　）。
A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率

【答案】 D
66、关于土地所有权、土地使用权和土地他项权利的变更登记，下列说法错误的是（　　）。
A.三种权利的变更登记有日常性
B.三种权利的变更登记有个别性
C.没有进行总登记或初始登记，也可以进行变更登记
D.变更登记主要指权利主体的改变、客体的部分改变及部分内容的改变

【答案】 C
67、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。
A.稳定性
B.重要性
C.及时性
D.合规性

【答案】 A
68、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较

【答案】 A
69、伪造、变造多户头支票属于（ ）。
A.系统缺陷
B.人员因素
C.外部欺诈
D.内部欺诈

【答案】 C
70、 根据国家风险的分类，（　　）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.环境风险

【答案】 B
71、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.中国银行业协会

【答案】 B
72、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。
A.安全；收益
B.总行；分行
C.市场；融资
D.贷款；存款

【答案】 C
73、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
A.违反相关法律、行政法规及规章
B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C.存在重大风险隐患
D.以上均正确

【答案】 D
74、（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸

【答案】 A
75、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金

【答案】 A
76、 银行所有风险中最具破坏力的风险是()。
A.声誉风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.国别风险

【答案】 C
77、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率 为( )。
A.35％
B.40％
C.67％
D.80％

【答案】 C
78、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。
A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法

【答案】 C
79、（2018年真题）如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（ ）。
A.120％
B.125％
C.75％
D.115％

【答案】 B
80、商业银行对（ ）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存贷款基准利率
B.存款准备金率
C.票据贴现率
D.市场收益率

【答案】 A
81、（2018年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（ ）
A.自有资本
B.经济资本
C.借入资本
D.核心一级资本

【答案】 C
82、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估

【答案】 B
83、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任

【答案】 B
84、我国商业银行应按照 (商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为( )
A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
B.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8%]x12.5
C.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x12.5
D.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8

【答案】 C
85、（2019年真题）2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（ ）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1.5
C.5
D.6

【答案】 B
86、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（ ）
A.高级计量法
B.标准法
C.内部控制法
D.基本指标法

【答案】 C
87、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（　　）。
A.前台业务部门
B.风险管理职能部门
C.人力资源管理部门
D.内部审计

【答案】 C
88、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.2.5%
B.1.5%
C.1%
D.2%

【答案】 C
89、（ ）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。
A.重大市场风险报告
B.市场风险计量管理报告
C.市场风险监测分析日报
D.专题市场风险报告

【答案】 D
90、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。
A.2.53％
B.2.76％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 A
91、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准人
C.区域准入
D.产品准入

【答案】 B
92、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（ ）
A.5年期零息债券
B.5年期票面利息为5％的固定利率债券
C.8年期票面利率为5％的固定利率债券
D.10年期票面利息为5％的固定利率债券

【答案】 D
93、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（　　）。
A.维持现有的红利水平
B.零容忍度类指标
C.收益类指标
D.资本类指标

【答案】 A
94、（2020年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

【答案】 C
95、（　　）是银行所有风险中最具破坏力的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
96、信息披露的原则不包括()。
A.侧重披露总量指标
B.谨慎披露结构指标
C.详细披露所有信息
D.暂不披露机密指标

【答案】 C
97、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。
A.制定战略实施方案
B.识别战略风险要素
C.明确战略发展目标
D.定期自我评估风险管理的效果

【答案】 D
98、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
99、银行的流动性风险与（）没有关系。
A.资产负债期限结构
B.资产负债币种结构
C.资产负债分布结构
D.资产负债类别结构

【答案】 D
100、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试

【答案】 C
101、 有效的战略风险管理流程不与商业银行（　　）紧密联系。
A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧

【答案】 B
102、下列不属于常用的市场限额风险的是()
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.币种限额
D.定价限额

【答案】 D
103、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。
A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断
B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分

【答案】 A
104、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.行长
B.股东大会
C.监事会
D.理事会

【答案】 C
105、某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.15%
B.7%
C.17%
D.10%

【答案】 C
106、风险识别的环节包括()。
A.感知风险和规避风险
B.感知风险和消除风险
C.感知风险和分析风险
D.分析风险和规避风险

【答案】 C
107、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（　　）。
A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品
B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
C.接受或排斥合作伙伴
D.进入或退出市场的决策是否恰当

【答案】 A
108、根据《土地登记办法》规定，土地登记申请书、土地登记审批表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（　　）规定。
A.上一级人民政府
B.国务院国土资源行政主管部门
C.上一级国土资源行政主管部门
D.省级土地资源行政主管部门

【答案】 B
109、EAST系统于( )在我国进入试运行阶段。
A.2008年
B.2009年
C.2010年
D.2011年

【答案】 B
110、（2018年真题）权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（ ）增加。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.法律风险

【答案】 C
111、 以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（　　）。
A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级
C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次
D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理

【答案】 D
112、在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.经济资本
B.监管资本
C.账面资本
D.实收资本

【答案】 B
113、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指( )。
A.商业银行
B.中国人民银行
C.国务院
D.中国银行业监督管理委员会

【答案】 B
114、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括( )。
A.资产质量分析
B.资产收益率分析
C.资产组合分析
D.资产流动性分析

【答案】 B
115、以下不是信贷审批原则的是（　　）。
A.审贷合并原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则

【答案】 A
116、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试

【答案】 C
117、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的( )的风险管理策略。
A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散

【答案】 B
118、（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 D
119、()处在声誉风险管理的第一线。
A.董事会
B.内部审计人员
C.声誉风险管理部门
D.监事会

【答案】 C
120、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（ ）层。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 B
121、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。
A.准备
B.评估
C.报告
D.制定与实施控制优化方案

【答案】 B
122、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。
A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险

【答案】 B
123、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。
A.基本面指标；财务指标
B.财务指标；财务指标
C.基本面指标；基本面指标
D.财务指标；基本面指标

【答案】 D
124、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（ ）。
A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％
B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％
C.存贷款比例不得超过75％
D.存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额×100％

【答案】 D
125、下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险
C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

【答案】 A
126、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%

【答案】 C
127、流动性的资产管理不包括( )。
A.资产到期日管理
B.负债到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

【答案】 B
128、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%

【答案】 A
129、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
A.发行债券
B.公司存款
C.同业拆借
D.居民储蓄

【答案】 D
130、（2018年真题）相比较而言，下列（ ）环节最容易引发操作风险。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
131、风险报告的职责主体现在()
A.保证对有效全面