2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案.docx

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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共600题） 1、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。 A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B.显示总体组合和各个子组合的风险状况 C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】 A 2、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正【答案】 C 3、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。 A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态 B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20M C.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80M D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M 【答案】 B 4、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A 5、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统【答案】 B 6、( )指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。 A.机构准入 B.法人准入 C.高级管理人员准入 D.业务准入【答案】 A 7、《巴塞尔新资本协议》认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.国别风险 B.法律风险 C.声誉风险 D.流动性风险【答案】 B 8、（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲? 【答案】 D 9、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。 A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换 B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露 C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定 D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】 A 10、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。 A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 【答案】 A 11、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。 A.将买人期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【答案】 C 12、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。 A.流动性剩余头寸盈利能力强 B.流动性剩余头寸会带来操作风险 C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益 D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】 C 13、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。 A.0，5亿元 B.0.1亿元 C.1亿元 D.0.2亿元【答案】 B 14、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。 A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】 A 15、中标后、开工前项目部首先要做的是（） A.工程质量目标的实现 B.编制实施的施工组织设计 C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现 D.确定质量目标【答案】 B 16、下列各项不属于土地总登记特点的是（　　）。 A.阶段性 B.全域性 C.集中性 D.随机性【答案】 D 17、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。 A.等于632万美元 B.大于631万美元 C.小于631万美元 D.小于473万美元【答案】 C 18、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。 A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】 A 19、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。 A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 A 20、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。 A.商誉 B.附属资本 C.商业银行对未并表金融机构的资本投资 D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】 A 21、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。 A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 A 22、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。 A.强度试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.通水试验【答案】 C 23、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命() A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】 B 24、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 A 25、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是（　　）。 A.须属自然人的经常居住地 B.须属固定住所 C.须经法律确认 D.房屋产权证书【答案】 D 26、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统【答案】 B 27、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。 A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者 C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者 D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者【答案】 A 28、内部欺诈是指( )。 A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 B 29、资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。 A.多重 B.单一 C.个别 D.集中【答案】 B 30、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指( )。 A.商业银行 B.中国人民银行 C.国务院 D.中国银行业监督管理委员会【答案】 B 31、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是( )。 A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同时违约 C.非预期违约的借款人一定小会同时违约 D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】 A 32、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。 A.董事会和高级管理层 B.基层管理人员 C.规划部门 D.生产部门【答案】 A 33、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（）。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.标准计量模型 D.违约概率模型【答案】 C 34、下列属于流动性最差的资产的是（　　）。 A.现金 B.活期存款 C.无法出售的贷款 D.股票【答案】 C 35、（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。 A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】 B 36、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（　　）。 A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配 B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 B 37、下列关于国别风险的说法，不正确的是()。 A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发 B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中【答案】 A 38、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的()。 A.不可抗力 B.战争 C.监管规定 D.自然灾害【答案】 C 39、如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（　　）。 A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1 【答案】 B 40、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。 A.强化全面风险管理意识 B.改善公司治理和内部控制 C.制定风险对策并优先实施 D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】 C 41、一个典型和完整的洗钱过程不包括（） A.放置 B.离析 C.评估 D.融合【答案】 C 42、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标【答案】 C 43、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（　　）。 A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理【答案】 A 44、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（） A.-0.05—0.25% B.-0.2%—0.4% C.-0.05%—0.1% D.0.1%—0.25% 【答案】 B 45、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。 A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分 D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】 D 46、（2020年真题）下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。 A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类 D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】 D 47、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（　　）。 A.通过关联交易粉饰财务报表 B.通过关联交易规避政策障碍 C.实现整个集团公司的统一管理和控制 D.提高企业营业收入【答案】 D 48、下列属于货币期货的标的是(?)。 A.利率 B.汇率 C.股票 D.币值【答案】 B 49、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。 A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段【答案】 C 50、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。 A.72 B.10 C.120 D.140 【答案】 B 51、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。 A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.法律风险【答案】 C 52、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（　　）。 A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险【答案】 D 53、证券业存款属于()。 A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款【答案】 A 54、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。 A.分散风险 B.实现利益共享 C.实现资产多元化 D.增加收益【答案】 B 55、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）。 A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降【答案】 C 56、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。 A.15 B.30 C.60 D.90 【答案】 D 57、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。 A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 B 58、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（　　）。 A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】 B 59、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。 A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】 B 60、沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。 A.8 B.9 C.10 D.11 【答案】 D 61、（2019年真题）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。 A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法【答案】 A 62、不可以划拨方式取得国有土地使用权的是（　　）。 A.国家重点扶持的交通用地 B.某集团商贸中心建设用地 C.军事用地 D.城市基础设施用地【答案】 B 63、风险管理的第一道防线是（）。 A.风险管理制度 B.风险管理职能部门 C.前台业务部门 D.内部审计【答案】 C 64、现场进行质量检查的方法有（）。 A.看、摸、敲、照四个字 B.目测法、实测法和试验检查三种 C.靠、吊、量、套四个字 D.计划、实施、检查和改进【答案】 B 65、成本控制是（）。 A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件 B.把生产费用正确地归集到承担的客体 C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理 D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】 C 66、现场质量检查的内容不包括（）。 A.开工前检查 B.工序交接检查 C.隐蔽工程检查 D.审核有关技术文件【答案】 D 67、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 A 68、风险管理的第一道防线是（）。 A.风险管理制度 B.风险管理职能部门 C.前台业务部门 D.内部审计【答案】 C 69、（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。 A.董事会和股东会 B.董事会和风险管理委员会 C.董事会和高级管理层 D.股东会和风险管理委员会【答案】 C 70、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。 A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】 A 71、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.盈利能力 B.资本收益率 C.资本充足率 D.资产收益率【答案】 C 72、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。 A.减少的，减少 B.增加的，减少 C.固定的，增加 D.增加的，增加【答案】 C 73、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。 A.每月 B.每日 C.每周 D.每旬【答案】 B 74、商业银行实施有效风险管理的重要基础是() A.风险管理信息系统 B.财务管理系统 C.为风险管理进行的管理活动 D.风险报告【答案】 A 75、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。 A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】 B 76、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。 A.《商业银行声誉风险管理指引》 B.《巴塞尔新资本协议》 C.《巴塞尔资本协议》 D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】 A 77、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。 A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A 78、商业银行的风险暴露分类不包括()。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类和合格循环零售类【答案】 A 79、下列（）不属于汇率风险。 A.国际收支 B.通货膨胀率 C.投机冲击 D.期权性风险【答案】 D 80、（　　）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估【答案】 B 81、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。 A.O.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 【答案】 A 82、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。 A.实体公正 B.结果公正 C.执法公正 D.程序公正【答案】 D 83、推行和完善国有土地应是新增建设用地的重点，______只作为______方式的补充。（　　） A.划拨；出让 B.租赁；出让 C.出让；租赁 D.出让；划拨【答案】 B 84、系统缺陷造成的风险中不包括（　　）风险。 A.数据／信息质量 B.系统安全 C.系统设计／开发 D.系统报告【答案】 D 85、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（） A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》 B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组 C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议 D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】 B 86、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。 A.商誉 B.一般风险准备 C.贷款损失准备缺口 D.其他无形资产(土地使用权除外) 【答案】 B 87、( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统【答案】 B 88、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。 A.数量模型报告 B.投资风险报告 C.质量信息报告 D.整体风险报告【答案】 B 89、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。 A.10％ B.8％ C.15％ D.5％【答案】 B 90、( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A.关键指标法 B.自我评估法 C.内部评估法 D.系统分析法【答案】 B 91、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。 A.法律风险 B.信用风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】 B 92、（2020年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。 A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】 A 93、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。 A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】 B 94、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（　　）。 A.及时性 B.客观性 C.重要性 D.统一性【答案】 B 95、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力 B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 C 96、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（　　）。 A.负责外包活动的日常管理 B.确定外包管理团队职责 C.执行外包风险管理的政策 D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】 D 97、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。 A.不定期审核声誉风险管理政策 B.识别、评估、监测和控制声誉风险 C.制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】 A 98、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。 A.行业风险 B.法律风险 C.信用风险 D.区域风险【答案】 A 99、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。 A.子公司的经营状况 B.集团内关联交易 C.资本来源 D.高层人事安排【答案】 B 100、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A.组合风险 B.风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】 C 101、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。 A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.①②④③ 【答案】 C 102、( )，标志着金融期货交易的开始。 A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易【答案】 D 103、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）： A.风险评估 B.信息披露 C.压力测试 D.资本规划【答案】 B 104、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 D 105、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？() A.折算风险 B.市场风险 C.交易风险 D.股票价格风险【答案】 D 106、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（） A.极端损失 B.预期损失 C.违约损失 D.非预期损失【答案】 B 107、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。 A.检验批验收合格 B.单位工程验收合格 C.分部工程验收合格 D.分项工程验收合格【答案】 A 108、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。 A.战略风险 B.集中度风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】 B 109、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。 A.铜 B.大豆 C.黄金 D.石油【答案】 C 110、银行风险管理的流程是（）。 A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】 C 111、（2018年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。 A.（2）（1）（4）（3） B.（1）（2）（4）（3） C.（2）（1）（3）（4） D.（1）（2）（3）（4）【答案】 B 112、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。 A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》 D.《银团贷款业务指引》【答案】 C 113、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。 A.结算风险是信用风险的一种 B.结算风险属于操作风险 C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险 D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B 114、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（　　）。 A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】 D 115、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。 A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布 B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因 C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度 D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】 C 116、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（　　）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。 A.2％～5％ B.3％～5％ C.4％～5％ D.1％～5％【答案】 B 117、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 118、下列关于监管资本的说法，正确的是() A.监管资本包括一级资本和其他资本 B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本 C.未分配利润属于其他一级资本 D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】 B 119、《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由( )负责。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】 B 120、（2018年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.对于一般企业的债权 D.对我国政策性银行的债权【答案】 D 121、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率【答案】 A 122、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。 A.操作风险 B.市场风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 D 123、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。 A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】 D 124、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。 A.它是基于会计核算的划分 B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C.直接面对风险管理的各项要求 D.有强大的会计

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