2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共600题） 1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（　　），存款的利息支出会随着利率的上升而（　　），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。 A.减少的，减少 B.增加的，减少 C.固定的，增加 D.增加的，增加【答案】 C 2、“四新”指的是施工中（）的应用。 A.新材料 B.新方法 C.新方案 D.新机体【答案】 A 3、内部审计的主要内容不包括() A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 B.会计记录和财务报告的准确性 C.内部控制的有效性 D.基层员工的待遇情况【答案】 D 4、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。 A.确保贷款的资金安全 B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 C.减少负债的损失 D.以抵押品价值来补偿经济资本【答案】 B 5、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。 A.2 B.2.5 C.3 D.3.5 【答案】 B 6、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。 A.6000 B.8000 C.10000 D.11000 【答案】 A 7、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。 A.监管手段 B.监管目标 C.监管审查 D.监管结果【答案】 B 8、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。 A.频率 B.分发 C.清晰度和可用性 D.公正【答案】 D 9、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（　　）。 A.借款人 B.保险人 C.承保人 D.第三方【答案】 D 10、商业银行的风险管理策略不包括（）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险集中 D.风险补偿【答案】 C 11、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.敞口 C.现值 D.面值【答案】 A 12、以下不属于利率风险按来源不同分类的是()。 A.商品价格风险 B.重新定价风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】 A 13、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。 A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】 A 14、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（　　）为准。 A.补发证书日 B.申请补发证书日 C.土地登记簿登记日 D.申请日【答案】 C 15、下列关于违约概率说法错误的是（）。 A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者 C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C 16、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A.盈利能力 B.领导能力 C.企业社会责任 D.战略发展计划【答案】 C 17、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。 A.20％ B.19％ C.25％ D.30％【答案】 B 18、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（　　）。 A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】 C 19、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　） A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】 C 20、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。 A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应进行分类 D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】 A 21、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A.声誉风险 B.战略风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 D 22、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（　　）。 A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业 B.农村村民一户只能拥有一处宅基地 C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基地 D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准 E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土地的的途径灵活化了，值得推崇【答案】 A 23、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。 A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元 C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款 D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】 C 24、资产证券化属于（）。 A.改善商业银行资产流动性的措施 B.改善商业银行负债流动性的措施 C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D.以上都不对【答案】 A 25、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。 A.保留盈余 B.首次公开发行（IPO） C.可转换债券 D.永续债【答案】 A 26、（2018年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。 A.外汇掉期 B.外汇期权 C.外汇期货 D.外汇远期【答案】 B 27、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）属于这一因素。 A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 B.交易不公开 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工活动【答案】 A 28、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（　　）。 A.一般准备 B.特种准备 C.专项准备 D.外汇准备【答案】 A 29、以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程的是（）。 A.技术交底 B.施工方案 C.单位工程施工组织设计 D.施工组织总设计【答案】 B 30、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。 A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.①②④③ 【答案】 C 31、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。 A.高级计量 B.基本指标 C.标准 D.内部模型【答案】 A 32、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。 A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 D 33、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。 A.1% B.2% C.0.5% D.1.5% 【答案】 A 34、商业银行有必要对（　　）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。 A.危机管理的政策和流程 B.声誉管理措施 C.声誉管理计划 D.风险承受能力【答案】 A 35、勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设计的配合，以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于（）。 A.业主 B.勘察设计单位 C.承包人 D.建设环境【答案】 B 36、目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。 A.采用精确的定量分析方法 B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】 B 37、下列关于风险的说法中，错误的是（）。 A.风险既可能带来收益，也可能造成损失 B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险 D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】 D 38、（2018年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。 A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】 B 39、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 B 40、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。 A.利率变化频率 B.客户满意度 C.技能水平 D.产品成熟度【答案】 A 41、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（　　）。 A.《土地登记办法》 B.《确定土地所有权和使用权的若干规定》 C.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》 D.《土地权属争议调查处理办法》【答案】 A 42、关于商业银行管理战略说法不正确的是（　　）。 A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标 B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容 C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征 D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率【答案】 C 43、施工方案以（）为主要对象编制的施工技术和组织方案，用以（）。 A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用 B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用 C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程 D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用【答案】 C 44、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。 A.红色预警法 B.统计预警法 C.黑色预警法 D.指数预警法【答案】 D 45、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是（　　）。 A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％ B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％ C.一级资本充足率最低资本要求为8％ D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】 B 46、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( ) A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25% D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150% 【答案】 D 47、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.外包管理团队【答案】 B 48、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。 A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】 D 49、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。 A.监控和评价风险管理体系运行的效果 B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】 C 50、某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（）。 A.5.00％ B.4.00％ C.3.33％ D.3.00％【答案】 B 51、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（　　）。 A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理 B.土地登记申请是土地登记的第一步 C.有些土地登记不需要土地权利人申请 D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】 A 52、（2018年真题）资本充足程度监管指标包括（）。 A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率 B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率 C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率 D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】 B 53、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.5 【答案】 D 54、（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（）。 A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B.按照交易对手评级设置授信额度上限 C.计算单一币种的多头或空头缺口 D.计算债券组合久期【答案】 B 55、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（　　）。 A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】 B 56、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。 A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR 【答案】 B 57、风险监管的特点不包括（　　）。 A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源【答案】 B 58、关于资产证券化，下列说法正确的是()。 A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C.有利于分散信用风险，改善资产质量 D.以上都正确【答案】 D 59、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。 A.15% B.12% C.45% D.25% 【答案】 A 60、2009年1月，（　　）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。 A.《商业银行声誉风险管理指引》 B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》 C.《巴塞尔资本协议》 D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】 B 61、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。 A.监事会 B.股东大会 C.首席信息官 D.董事会和高级管理层【答案】 D 62、商业银行操作风险的特点是()。 A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位 B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来 C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单 D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】 A 63、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。 A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】 A 64、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（　　）。 A.意外损失 B.非预期损失 C.预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 65、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　　）。 A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B 66、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。 A.劳资关系 B.安全/环境 C.未经授权的活动 D.性别、种族歧视【答案】 C 67、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 A 68、以下属于偿债能力指标的是()。 A.现金支付能力 B.总资产收益率 C.资产增长率 D.存货周转率【答案】 A 69、启动排烟风机后，排烟口的风速宜为（）。 A.2.5~3.5m/s B.2~3m/s C.3~4m/s D.4~5m/s 【答案】 C 70、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。 A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者 C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者 D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者【答案】 A 71、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。 A.金融衍生品的交易 B.市场整体流动性风险的加大 C.宏观经济背景的恶化 D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】 D 72、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括()。 A.附加准备 B.一般准备 C.特种准备 D.专项准备【答案】 A 73、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是( )。 A.留置 B.抵押 C.质押 D.定金【答案】 A 74、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 75、以下（　　）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。 A.效益性 B.流动性 C.安全性 D.全面性【答案】 D 76、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是( )。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】 B 77、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。 A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.只能计量交易业务中的市场风险 D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D 78、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。 A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降【答案】 A 79、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 A 80、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。 A.35％ B.33％ C.34％ D.23％【答案】 B 81、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。 A.全面 B.审慎 C.有效 D.协助【答案】 D 82、下列盈利能力比率公式，错误的是（）。 A.销售毛利率=[（销售收入-销售成本）／销售成本]×100％ B.销售净利率=（净利润／销售收入）×100％ C.净资产收益率=净利润／[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）／2]×100％ D.总资产收益率=净利润／平均总资产【答案】 A 83、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制 D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】 C 84、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）。 A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆 B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性 C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法 D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】 D 85、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（　　），最终到达高级管理层的三级管理方式。 A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域【答案】 A 86、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。 A.系统管理 B.自觉管理 C.微观管理 D.非系统管理【答案】 D 87、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收 A.监理工程师 B.总包技术负责任人 C.总包项目经理 D.总监理工程师【答案】 D 88、由（　　）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地。 A.省级国土资源行政主管部门 B.省级以上人民政府 C.县级以上人民政府 D.国务院【答案】 B 89、在商业银行业务外包管理活动中，( )负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.外包管理团队【答案】 D 90、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（　　）。 A.个人信用评分系统 B.中国人民银行个人征信系统 C.资金风险评估系统 D.个人诚信档案【答案】 A 91、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。 A.外部欺诈 B.内部流程执行失败 C.执行、交割与流程管理 D.内部欺诈【答案】 B 92、下列不属于市场风险限额指标的是（　　）。 A.交易账户VaR限额 B.止损限额 C.产品或组合敞口限额 D.行业限额【答案】 D 93、（2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。 A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B 94、市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 A.市场供需 B.市场商品 C.市场交易 D.市场价格? 【答案】 D 95、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 A.环境因素 B.制度因素 C.人员因素 D.技术因素【答案】 C 96、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（　　）的变动情况。 A.10％以下 B.10％以上 C.20％以下 D.20％以上【答案】 B 97、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。 A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律/合规部门 D.内部审计部门【答案】 B 98、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（　　）。 A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 D 99、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。 A.反洗钱稽核审计制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份识别制度【答案】 C 100、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。 A.公司治理结构 B.内部控制 C.业务发展 D.实现员工价值【答案】 D 101、战略风险属于一种（　　）。 A.短期的显性风险 B.短期的潜在风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险【答案】 D 102、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（）。 A.交易和销售对应的β值为8% B.商业银行业务对应的β值为12% C.支付和结算对应的日值为15% D.公司金融对应的β值为18% 【答案】 D 103、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。 A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产 B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险 D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】 C 104、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】 A 105、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】 C 106、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。 A.现金头寸÷总资产 B.(现金头寸+应收存款)÷总资产 C.现金头寸÷总负债 D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 B 107、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。 A.缓释风险 B.回避风险 C.降低风险 D.对冲风险【答案】 D 108、根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。 A.高级计量法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.内部模型法【答案】 D 109、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 B 110、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 A.流动性比率/指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型【答案】 A 111、关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。 A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大 B.价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的D为修正久期 D.收益率与价格同向变动【答案】 A 112、（2018年真题）从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。 A.吸收损失 B.降低风险 C.获取收益 D.提供贷款【答案】 A 113、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。 A.160元 B.188.5元 C.186.5元 D.175.5元【答案】 B 114、下列不属于战略风险流程的是()。 A.战略风险识别 B.外部审计 C.战略风险评估 D.监测和报告【答案】 B 115、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 A 116、我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。 A.5％ B.6％ C.10.5％ D.11.5％【答案】 C 117、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（　　）。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利润 D.资本收益率【答案】 A 118、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段() A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 D 119、商品价格风险中所述的商品不包括()。 A.农产品 B.矿产品 C.白银 D.黄金【答案】 D 120、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（　　）。 A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式 B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【答案】 D 121、AMA是指() A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.流程分析法【答案】 C 122、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第三阶段是（）。 A.与土建工程施工全面配合阶段 B.全面安装的高峰阶段 C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段 D.安装工程结束阶段【答案】 C 123、分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（　　）阶段的工作。 A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】 A 124、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。 A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】 B 125、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。

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