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2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.错误监控／报告
D.结算／支付错误

【答案】 B
2、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。
A.不良贷款拨备覆盖率
B.不良贷款率
C.客户授信集中度
D.贷款风险迁徙率

【答案】 C
3、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
4、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

【答案】 C
5、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。
A.C>A>
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C

【答案】 A
6、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避所有系统风险
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 C
7、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。
A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

【答案】 C
8、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

【答案】 B
9、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
10、风险分散策略的成本主要是()。
A.分散投资过程中增加的各项财务费用
B.分散投资过程中增加的各项管理费用
C.分散投资过程中增加的各项交易费用
D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】 C
11、下列各项不属于商业银行业务外包的是（　　）。
A.技术外包
B.程序外包
C.业务营销外包
D.资金交易业务外包

【答案】 D
12、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（　　）对流动性的影响。
A.市场风险
B.法律风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 C
13、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.200％
D.150％

【答案】 D
14、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。
A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】 C
15、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】 C
16、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
17、客户信用评级的发展过程是（　　）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
18、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。
A.普遍性和非营利性
B.普遍性和营利性
C.流动性和非营利性
D.风险性和非营利性

【答案】 A
19、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果?

【答案】 D
20、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸

【答案】 B
21、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。
A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置

【答案】 C
22、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。
A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

【答案】 A
23、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】 B
24、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（　　）。
A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化

【答案】 A
25、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
26、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

【答案】 B
27、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　）
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲

【答案】 A
28、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

【答案】 C
29、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 C
30、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。
A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 C
31、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（　　）
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
32、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
33、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
34、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）
A.5；3
B.6；4
C.5；4
D.6；5

【答案】 A
35、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）
A.85%
B.75%
C.0
D.50%

【答案】 B
36、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.风险是无法避免的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】 C
37、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押

【答案】 D
38、财务比率分析不包括()。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.损失比率

【答案】 D
39、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。
A.加强内部控制体系的建设
B.购买商业保险
C.设立应急预案和连续营业计划
D.业务外包

【答案】 A
40、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。
A.应当是一个相对独立的部门
B.具有完全的风险管理策略执行权
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 A
41、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（　　）。
A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

【答案】 C
42、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.800
C.1000
D.1400

【答案】 D
43、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高

【答案】 D
44、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】 D
45、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
46、风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
47、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】 A
48、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％

【答案】 D
49、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型

【答案】 C
50、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 C
51、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
52、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.贷款转让
C.贷款审批
D.资产证券化

【答案】 A
53、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损

【答案】 D
54、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
55、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】 B
56、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 A
57、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】 D
58、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（　　）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放

【答案】 D
59、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B.违约风险暴露应扣除应收未收利息
C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】 A
60、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。
A.操作风险
B.国家风险
C.市场风险
D.流动性风险

【答案】 A
61、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（　　）。
A.2亿元
B.4亿元
C.-2亿元
D.-4亿元

【答案】 B
62、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
63、（　　）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.信用风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险

【答案】 B
64、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
65、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
66、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
67、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。
A.恐怖威胁
B.自然灾害
C.业务外包
D.监管规定

【答案】 B
68、下列不属于外部数据的是（　　）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据

【答案】 B
69、从商业银行(　　)看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
A.流动性风险来源
B.流动性资金来源
C.流动性来源
D.流动性风险类型

【答案】 C
70、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
71、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。
A.储备资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本

【答案】 C
72、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
73、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险，市场风险和操作风险
B.市场风险，战略风险和操作风险
C.信用风险，市场风险和战略风险
D.信用风险，声誉风险和战略风险

【答案】 C
74、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.业务特点
B.风险特点
C.风险事件
D.风险类型

【答案】 D
75、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是

【答案】 D
76、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策
C.加大信息科技预算收入
D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】 C
77、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。
A.400
B.600
C.1400
D.1700

【答案】 C
78、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。
A.居民储蓄
B.同业存款
C.财政存款
D.企业存款

【答案】 A
79、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
80、国别风险的评估指标不包括（　　）。
A.数量指标
B.等级指标
C.规模指标
D.比例指标

【答案】 C
81、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（　　）。
A.国别评级
B.主权评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级

【答案】 A
82、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】 C
83、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
84、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免
B.识别、避免、监测、控制
C.避免、评估、监测、控制
D.识别、评估、监测、控制

【答案】 D
85、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季

【答案】 B
86、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（　　）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告

【答案】 A
87、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律

【答案】 C
88、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
89、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
90、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）
A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】 B
91、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（　　）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告

【答案】 A
92、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　　）
A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

【答案】 B
93、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别

【答案】 B
94、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。
A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债

【答案】 C
95、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
96、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.优质流动性资产分析
D.存贷比

【答案】 D
97、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险
B.宏观经济风险
C.主权风险
D.转移风险

【答案】 D
98、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准入
C.金融产品准入
D.区域准入

【答案】 B
99、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
100、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标

【答案】 A
101、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】 B
102、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
103、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。
A.风险管理主要是事后管理
B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C.风险管理应当以客户为中心
D.风险管理主要是控制风险

【答案】 B
104、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】 D
105、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会
B.监管部门
C.评级机构
D.审计师

【答案】 C
106、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。
A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况

【答案】 C
107、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间

【答案】 D
108、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行

【答案】 D
109、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）
A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 B
110、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】 C
111、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。
A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法

【答案】 C
112、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。
A.套期保值和转移风险
B.价值发现和套利
C.转移风险和套利
D.对冲风险和价值发现

【答案】 D
113、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 A
114、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】 B
115、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。
A.第2个工作日
B.第1个工作日
C.第3个工作日
D.第5个工作日

【答案】 A
116、以下不属于操作风险中基于损失形态分