2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（ ）。
A.债券市场交易
B.货币市场拆借
C.公开市场操作
D.股票市场交易

【答案】 D
2、下列关于外部审计的说法，不正确的是（ ）。
A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

【答案】 C
3、（2018年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。
A.流动性风险
B.操作风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 A
4、下列（ ）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。
A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】 B
5、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）。
A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”
B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础
C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位
D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限

【答案】 B
6、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（ ），随持有期的增加而（ ）。
A.减少；增加
B.增加；减少
C.增加；增加
D.减少；减少

【答案】 C
7、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（　　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.承包代理
D.指定代理

【答案】 D
8、资本充足程度监管指标包括()。
A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率
B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率
C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率
D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

【答案】 B
9、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（ ）。
A.审贷分离原则
B.统一考虑原则
C.数量优先原则
D.展期重审原则

【答案】 C
10、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（ ）。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 B
11、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。
A.银行资产规模盲目扩张
B.市场过度竞争
C.监管不到位
D.银行业务创新不足

【答案】 A
12、实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险

【答案】 C
13、下列债券的久期最长的是()。
A.一张10年期、零息票债券
B.一张10年期、利率为5％的息票债券
C.一张8年期、零息票债券
D.一张8年期、利率为5％的息票债券

【答案】 A
14、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案】 B
15、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性

【答案】 B
16、 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（　　）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】 A
17、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】 D
18、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善的激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确

【答案】 A
19、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。
A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
D.在利润分配中计提的一般风险准备

【答案】 A
20、下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（　　）。
A.网上业务
B.法人信贷业务
C.柜台业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
21、银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会
B.政府
C.审计机构
D.商业银行

【答案】 B
22、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（ ）策略。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险规避

【答案】 A
23、 某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。
A.150％
B.67％
C.60％
D.40％

【答案】 A
24、 不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。
A.哈瑞?马科维茨
B.威廉?夏普
C.费雪?布莱克
D.麦隆?斯科尔斯

【答案】 A
25、下列关于声誉风险的说法，错误的是（　　）。
A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。
D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】 B
26、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。
A.坏账损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.非预期损失

【答案】 D
27、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（　　）。
A.9.4%
B.5.2%
C.9.2%
D.8.4%

【答案】 A
28、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的______。（）
A.逆周期资本，0～2.5%
B.第二支柱资本，0～2.5%
C.杠杆率缓冲资本，1～3.5%
D.系统重要性银行附加资本，1～3.5%

【答案】 A
29、 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
30、资本充足率的定期压力测试至少（ ）年1次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
31、下列对债券凸性描述正确的是（ ）
A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】 A
32、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.负：下降
B.正；下降
C.正；上升
D.负；上升

【答案】 A
33、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 D
34、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（　　）。
A.半年
B.一年
C.二年
D.五年

【答案】 C
35、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.风险管理部门

【答案】 B
36、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率
B.客户满意度
C.技能水平
D.产品成熟度

【答案】 A
37、融资缺口等于(?)。
A.贷款平均额+核心存款平均额
B.贷款平均额-核心存款平均额
C.核心存款平均额-贷款平均额
D.贷款期望额-核心存款平均额

【答案】 B
38、()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。
A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 C
39、企业2015年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年的速动比率为( )。
A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74

【答案】 C
40、中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。
A.正回购；正回购
B.逆回购；逆回购
C.正回购：逆回购
D.逆回购；正回购

【答案】 C
41、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（ ）。
A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋

【答案】 D
42、定期压力测试原则上至少（）年一次。
A.半
B.一
C.二
D.三

【答案】 B
43、（2020年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（ ）。
A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理

【答案】 C
44、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。
A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制
B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制
C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批
D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案

【答案】 A
45、下列关于监管资本的说法，正确的是()
A.监管资本包括一级资本和其他资本
B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本
C.未分配利润属于其他一级资本
D.一般风险准备不属于核心一级资本

【答案】 B
46、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
47、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（　　）。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
48、张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。
A.外部欺诈
B.内部流程执行失败
C.执行、交割与流程管理
D.内部欺诈

【答案】 B
49、流动性的资产管理不包括( )。
A.资产到期日管理
B.负债到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

【答案】 B
50、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。
A.33％
B.66％
C.75％
D.100％

【答案】 C
51、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。
A.一般未使用的信用卡授信额度
B.与交易直接相关的或有项目
C.个人住房抵押贷款
D.与贸易直接相关的短期或有项目

【答案】 D
52、下列属于操作风险外部风险指标的是（ ）。
A.从业年限
B.系统数量
C.反洗钱警报数占比
D.系统故障时间

【答案】 C
53、以下各项不属于排水系统的是（ ）。
A.污水系统
B.雨水系统
C.中水系统
D.工业废水系统

【答案】 C
54、以下关于安全检查内容说法正确的是（ ）。
A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识
B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求
C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况
D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效

【答案】 A
55、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

【答案】 D
56、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C.会计资料规范性
D.财务报表检查

【答案】 A
57、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（ ）
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业集团

【答案】 C
58、（2018年真题）（ ）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
A.低国别风险
B.中等国别风险
C.高国别风险
D.较低国别风险

【答案】 D
59、不良贷款转让是指银行对（ ）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A.20
B.10
C.50
D.5

【答案】 B
60、工业建筑工程的施工区段划分以（ ）为主导。
A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）
B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近
C.各施工段面积尽可能相近
D.生产流程

【答案】 D
61、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
A.120％
B.70％
C.100％
D.90％

【答案】 A
62、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。
A.36.67％
B.86.67％
C.71.67％
D.42.31％

【答案】 C
63、（2018年真题）小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。
A.风险规避
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移

【答案】 D
64、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )。
A.6％
B.7％
C.5％
D.8％

【答案】 C
65、风机压出端的测定面要选在（ ）。
A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上
B.尽可能靠近入口处
C.尽可能靠近通风机出口
D.干管的弯管上

【答案】 A
66、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）属于这一因素。
A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
B.交易不公开
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工活动

【答案】 A
67、(?)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行风险管理信息系统

【答案】 D
68、下列属于不公平竞争行为的是()。
A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户
B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务
C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品
D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成

【答案】 D
69、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％

【答案】 A
70、 商业银行风险管理的核心要素不包括（　　）。
A.价格确认
B.降低风险
C.技术支持
D.模型创新

【答案】 B
71、下列属于信用风险限额指标的是（　　）。
A.产品或组合敞口限额
B.单一客户贷款集中度限额
C.敏感度限额
D.止损限额

【答案】 B
72、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。
A.息税前利润/总资产
B.销售额/总资产
C.留存收益/总资产
D.股票市场价值/债务账面价值

【答案】 C
73、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。
A.失误树分析法
B.制作风险清单
C.专家调查列举法
D.情景分析法

【答案】 B
74、（　　）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。
A.非实质性审查
B.普遍性形式审查主义
C.形式审查主义
D.通性审查制度

【答案】 C
75、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（　　）。
A.偏好收益、厌恶风险
B.厌恶收益、厌恶风险
C.偏好收益、偏好风险
D.厌恶收益、偏好风险

【答案】 A
76、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。
A.945
B.9450
C.900
D.9000

【答案】 D
77、商业银行的()负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
A.高级管理层
B.风险管理委员会
C.董事会
D.外包管理团队

【答案】 C
78、“5C”方法属于（ ）评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法

【答案】 B
79、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。
A.金本位制
B.信用本位制
C.牙买加体系
D.布雷顿森林体系

【答案】 A
80、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.代理业务

【答案】 B
81、 ( )是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
A.专家评定模型
B.违约概率模型
C.风险等级模型
D.信用评分模型

【答案】 D
82、根据《土地登记办法》规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（　　）日内一次告知申请人需要补正的全部内容。
A.3
B.5
C.10
D.15

【答案】 B
83、风险报告的职责主体现在()
A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

【答案】 A
84、每个股票市场至少应包含( )个用于反映股价变动的综合市场风险因素。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 A
85、 （　　），商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A.20世纪60年代以前
B.20世纪60年代
C.20世纪70年代
D.20世纪80年代

【答案】 B
86、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。
A.全面性
B.风险性
C.系统性
D.持续性

【答案】 B
87、（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率
B.贷款拔备率
C.贷款迁徙率
D.不良贷款率

【答案】 B
88、 商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（ ）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则

【答案】 A
89、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的是()
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准

【答案】 A
90、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险

【答案】 B
91、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（ ）
A.正态分布
B.二项分布
C.均匀分布
D.泊松分布

【答案】 D
92、 对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】 D
93、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.1.33％
B.1.74％
C.2.00％
D.3.08％

【答案】 B
94、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值。
A.每季
B.每年
C.每月
D.每日

【答案】 D
95、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。
A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点
B.市场收益率提高／降低50％
C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％
D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％

【答案】 D
96、 以下不是信息披露的主要形式的是()。
A.招股说明书
B.持股人名单
C.上市公告书
D.定期报告

【答案】 B
97、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。
A.内部模型法
B.权重法法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 C
98、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（ ）。
A.继续作业活动，在作业过程中解决问题
B.无视问题，继续作业活动
C.停止作业活动进行处理，直到符合要求
D.停止作业活动进行处理，不做任何处理

【答案】 C
99、商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。
A.投票权
B.出让权
C.批评权
D.建议权

【答案】 A
100、20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论

【答案】 B
101、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（ ）。
A.采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算
B.采用以往的标准法计算
C.不予计算
D.采用银行监管规定的权重法计算

【答案】 A
102、目前我国的土地用途变更登记主要有（　　）。
A.①②③
B.①②
C.①③
D.②③

【答案】 A
103、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。
A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

【答案】 C
104、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 A
105、假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为（ ）。
A.33％
B.36％
C.37％
D.41％

【答案】 B
106、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。
A.持续期分析
B.期限弹性分析
C.敏感分析
D.久期分析

【答案】 D
107、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（　　）。
A.国有土地出让金
B.建设用地补助金
C.协议出让金
D.土地补偿费

【答案】 D
108、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（ ）。
A.财政性存款
B.保证金
C.活期存款
D.应解汇款

【答案】 A
109、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是()。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度

【答案】 D
110、外部欺诈事件是指（ ）。
A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

【答案】 B
111、风险监管的特点不包括（　　）。
A.目标明确
B.计划性弱
C.提高效率
D.节省资源

【答案】 B
112、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是()。
A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析

【答案】 C
113、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（ ）天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.8

【答案】 B
114、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )
A.本行章程
B.《巴赛尔协议Ⅲ》
C.《公司法》
D.《商业银行资本管理办法 (试行)》

【答案】 B
115、（2018年真题）《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（ ）
A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求
B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求
C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求
D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求

【答案】 B
116、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。
A.日
B.月
C.半年
D.年

【答案】 A
117、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。
A.最终责任
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
118、下列各项中，属于商业银行存款的是（　　）。
A.透支
B.应解汇款
C.票据融资
D.从非金融机构买入返售资产

【答案】 B
119、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸

【答案】 C
120、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（　　）
A.-4300万
B.200万
C.-4000万
D.500万

【答案】 B
121、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

【答案】 D
122、以下关于互换的说法不正确的是（）。
A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
B.较为常见的互换有利率互换和货币互换
C.利率互换涉及本金的交换
D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

【答案】 C
123、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。
A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险

【答案】 B
124、工程工期是指（ ）。
A.某项工作进行的速度
B.工程施工进行的速度
C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件