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1、附件3 期货公司期权业务准备情况检查底稿 期货公司名称： 检查地点： 检查日期： 年 月 日 一、 业务准备 检查项目 编号 检查内容 检查依据 检查方式 检查要点 检查情况 是否具备 备注 岗位设置 1 期权相关岗位人员设置 期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度 查阅文档 访谈 开户、风控、结算、技术、市场开发等相关业务人员熟悉期权知识和业务流程 □具备 □部分具备 □不具备 内部制度 （无需是期权专有制度，若是在原有制度的基础上加入期权部分，则
2、需涵盖期权相关要点） 2 期权经纪业务管理制度 期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度 查阅文档 （1）开户及期权交易权限开通 （2）客户资料保存 （3）期权经纪合同 （4）风险提示 （5）行权及履约 （6）客户投诉渠道 □具备 □部分具备 □不具备 3 期权风险管理制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）风险管理的组织架构和人员设置 （2）客户期权权限的审批机制 （3）交易前端资金控制 （4）持仓规模控制 （5）保证金盯市、风险警示、强行平仓、大户报告制度 （6）异常情况下的风险管理 （7）期权业务风险报告和信息报送制度
3、 □具备 □部分具备 □不具备 4 期权客户适当性管理制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）适当性标准 （2）适当性实施 （3）客户风险教育 □具备 □部分具备 □不具备 5 期权结算制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）客户交易结算 （2）客户保证金结算 （3）客户行权结算 （4）资金划付 （5）结算风险管理 （6）权利金、保证金、手续费的调整及收取 □具备 □部分具备 □不具备 *6 IB业务对接规则 期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度 查阅文档 （1）期货公司和证券公司营业部
4、在落实适当性制度中的分工 （2）对证券公司相关业务复核 □具备 □部分具备 □不具备 *7 期权投资者教育工作制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）讲师队伍 （2）培训模式 （3）客户仿真交易 □具备 □部分具备 □不具备 业务流程 8 期权权限开通流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）期权知识测试 （2）仿真交易经历 （3）风险揭示 （4）签署期权经纪合同 （5）资金验证 （6）期权权限申请表 （7）客户诚信记录（郑商所适用） （8）客户期权权限报备 □具备 □部分具备 □不具备 9 风险
5、监控处理流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）资金盯市监控 （2）合约挂牌、到期通知 （3）追加保证金通知 （4）行权/履约通知 （5）强行平仓通知 □具备 □部分具备 □不具备 10 结算流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）行权资金测算流程 （2）备兑期权套利持仓确认流程 （3）权利金、保证金、手续费的调整流程 □具备 □部分具备 □不具备 11 行权与履约流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）提前行权流程 （2）到期日前提醒客户处理期权持仓流程 （3）到期日行权流程 □具备 □部分
6、具备 □不具备 标注*号的为非必须具备内容。除6、7项外，其他项目需全部具备才视为检查“具备”。 二、 技术系统 检查项目 编号 检查内容 检查要点 检查情况 是否具备 备注 期权权限 1 具备交易编码期权交易权限控制功能 □具备√ □部分具备 □不具备 交易编码限制修改，在开通业务中增加期权业务或者做市商业务 2 具有适当性评估影像资料管理功能 □具备 □部分具备√ □不具备 2.0系统中的账户2.0系统支持影像管理功能。 交易 3 支持期权合约管理 自动获取及更新期权参数信息，或手动添加及修改期权合约信息 □具备√ □部
7、分具备 □不具备 2.0菜单：合约代码设置。 可以用于管理期权合约 4 支持交易指令有效性校验 对委托数量、价格、指令的有效性进行验证 □具备√ □部分具备 □不具备 下单时交易核心会进行有效性校验 5 支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理 （1）买入期权开仓，按“报价”冻结权利金，“成交价”支付权利金 （2）卖出期权开仓，按“昨结算价”冻结保证金，按“成交价”收取权利金 （3）买入期权平仓，挂单时冻结持仓，按“成交价”支付权利金，释放保证金 （4）卖出期权平仓，挂单时冻结持仓，按“成交价”收取权利金 □具备√ □部分具备 □不具备 下单
8、时交易核心会进行有效性校验 2.0：单多客户查询、委托查询、管理查询等菜单 可以查询 6 支持客户资金、持仓校验 □具备√ □部分具备 □不具备 下单时交易核心会进行有效性校验 7 支持客户持仓限额设置 □具备 □部分具备 □不具备 2.0菜单：期货持仓限额设置。目前支持期货的限额设置（针对买方向、卖方向），但是期权的限额为（同一合约系列买看涨+卖看跌为一方向；买看跌+卖看涨为一方向）。由于限额规则控制到投资者，实际单一会员系统无法控制，只能控制在单一会员下不超仓，交易所对于该点无特殊要求。 8 支持期权到期时间计算 □具备√ □部分具备 □不
9、具备 支持计算 *9 支持期权实虚值的判断功能 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：期权执行与履约。 通过界面的按钮“配置”来设置实虚值持仓的颜色，列表可以根据颜色直观判断实虚值持仓 *10 支持期权损益和Greeks计算及显示 □具备 □部分具备 □不具备√ 没有支持 *11 支持做市商系统接入功能 □具备 □部分具备√ □不具备 期货06系统不支持做市商功能接入，通过uft2.0系统来实现。 结算 12 支持期货及期权结算 （1）结算时按当日结算价计算期权卖方保证金 （2）按当日成交量、行权量/履约量与手续费标准收取期权
10、手续费 （3）支持期权保证金随期货保证金率变化而调整的功能 （4）支持接收结算文件，对客户进行结算的功能 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0系统都支持 13 支持到期日闭市后会员通过规定方式进行批量放弃功能 共用 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：①期权执行与履约/批量行权，报表下的②期权行权申报文件生成 14 支持到期日期权行权资金测算功能，方便会员提醒客户行权资金不足 共用 □具备√ □部分具备 □不具备 菜单同上① 可以查看差额资金来提醒客户 15 支持资金、持仓不足时禁止行权功能 共用 □具备√ □部分具备 □不具
11、备 行权时交易核心会进行有效性校验 16 支持行权与履约结果查询 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：①期权执行与履约/客户行权；②单多客户查询/期货委托的D、E委托属性；③管理查询/期权执行 17 支持结算资金管理功能 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：①单多客户查询/资金变动流水；②资金对账 18 支持期权数据报送功能 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：报表下监控中心数据文件生成 风控 19 支持客户期权保证金实时监控 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：风险监控 对于当日开仓的期权持
12、仓实时冻结保证金，对于老仓06是静态保证金、2.0是动态保证金 20 支持客户保证金不足提醒 □具备√ □部分具备 □不具备 同上 21 支持客户期权风险（含行权/履约）试算 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：风险试算 开平仓均支持，不包括客户行权或被履约后的风险情况，因为盘中无法预测实际行权和被履约情况 22 支持客户期权持仓监控 □具备√ □部分具备 □不具备 同No19 23 支持客户期权持仓强制平仓功能 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：强平风控、单多客户强平预算 24 支持会员期权持仓数量监控等
13、 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：头寸监控 可以统计单一期权合约的持仓汇总 25 支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理 （1）买入（宽）跨式组合指令开仓，按“成交价”支付权利金 （2）卖出（宽）跨式组合指令开仓，按“成交价”收取权利金，冻结组合保证金 （3）买入（宽）跨式组合指令平仓，按“成交价”支付权利金，释放组合保证金 （4）卖出（宽）跨式组合指令平仓，按“成交价”收取权利金，释放组合保证金 （5）（宽）跨式组合空头持仓平单腿仓，按“成交价”支付权利金，成交后按期权单腿持仓冻结保证金 （6）（宽）跨式组合多头持仓平单腿仓，按“成交价
14、收取权利金 （7）备兑看涨、看跌组合持仓的期货平仓，挂单时冻结持仓，成交后按期权单腿持仓冻结保证金备兑看涨、看跌组合持仓的期权平仓，按“成交价”支付权利金，按期货单腿持仓冻结保证金 □具备√ □部分具备 □不具备 下单时交易核心会进行有效性校验 2.0：单多客户查询、委托查询、管理查询等菜单 可以查询 以上界面可以查询保证金相关信息，权利金部分需要通过单多客户查询/资金信息查看。 行情 26 支持行情“T”型显示 对应同系列期权以行权价为竖中轴，对称分列显示不同行权价的看涨期权、看跌期权合约信息、行权价升降排序 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：
15、期货委托/期权 27 支持查看交易所发布的所有期权合约信息 □具备√ □部分具备 □不具备 同上 *28 支持筛选所需合约行情，包括标的、行权价、看涨看跌等 □具备 □部分具备√ □不具备 目前只有支持按标的，不支持按看涨看跌、行权价筛选. 文华支持。 *29 支持选择指定期权或期货合约同一界面显示的功能 □具备√ □部分具备 □不具备 通过自选行情查看 *30 支持清理行情上过期合约，保留行情数据 □具备√ □部分具备 □不具备 2.0菜单：外挂功能执行/过期合约代码自动清除 交易客户端 31 支持账户交易权限管
16、理：判定客户是否开通期权权限 □具备√ □部分具备 □不具备 交易核心根据No1判断 32 支持T型报价功能 □具备√ □部分具备 □不具备 5.0客户端支持T型报价 33 支持客户通过依次选择标的、期权类型、到期月份、行权价格等确定交易合约，或通过合约编码、合约交易代码进行交易委托 □具备√ □部分具备 □不具备 既有期权下单流程 双击T型报价行情下单 34 支持买入开仓/买入平仓/卖出开仓/卖出平仓等 □具备√ □部分具备 □不具备 同No33 35 临近到期合约提醒 □具备 □部分具备√ □不具备 柜台后期支持
17、账单，客户端即可展示（该功能计划支持） 目前可以通过账单其他信息设置到期日提醒。 *36 支持期权持仓分类统计查询，条件包括：（按结算价、收盘价）实值、虚值；多头、空头；看涨、看跌等 □具备 □部分具备 □不具备√ 恒生没有支持 文华支持 *37 支持期权持仓按实、平、虚排序，便于行权操作 □具备√ □部分具备 □不具备 5.0客户端已支持，等同柜台实现方式 38 支持提交虚值（实值）期权行权（放弃）申请的“确认”功能 □具备√ □部分具备 □不具备 已支持，等同柜台实现方式 39 支持对行权申请进行持仓和资金校验并提供行权申请回报
18、 （1）提交行权申请，冻结期权持仓和资金；撤消行权申请后，释放所冻结期权持仓和资金 （2）支持资金、持仓不足时禁止行权功能 □具备√ □部分具备 □不具备 后台交易核心已支持校验 40 支持账单查询 □具备√ □部分具备 □不具备 结算单查询已支持期权 41 支持询价功能，客户或非期货公司会员可以根据交易所规定进行询价 □具备√ □部分具备 □不具备 行情右键选择询价 42 询价控制功能，在价差合理、时间间隔小于60秒时禁止询价 □具备√ □部分具备 □不具备 后台询价插件支持 *43 支持包括Delta、波动率等期权Greeks计
19、算功能 （1）客户端支持期货、期权总持仓风险参数计算（delta等） （2）客户端行情提供期权理论损益图、隐含波动率、风险参数（delta等） □具备 □部分具备 □不具备√ 没有支持 文华支持 44 客户端支持交易指令有效性校验 支持限价指令、限价止盈（损）指令，可附加FOK、FAK属性 □具备√ □部分具备 □不具备 后台交易核心已支持校验 45 支持期权行权和取消到期自动行权的申请与撤销 □具备√ □部分具备 □不具备 5.0客户端 期权执行界面的“申请递交”、“取消申请” 46 支持客户期权持仓超仓提醒 □具备 □部分具备 □不
20、具备√ 没有支持 47 客户端支持交易指令有效性校验 （1）支持期权限价指令与撤销限价指令 （2）支持期权市价指令与撤销市价指令 （3）支持限价、市价指令的套保或投机属性选项 □具备√ □部分具备 □不具备 后台交易核心已支持校验 *48 支持期权历史持仓确认为组合持仓（跨式、宽跨式） （1）支持期权组合指令（跨式、宽跨式） （2）组合指令中具有IOC、FOK 属性选择功能 □具备√ □部分具备 □不具备 UFT柜台支持， 5.0客户端不支持 49 支持对期权历史持仓确认为套保持仓的申请、撤销申请功能 □具备√ □部分具备 □不具备 5.
21、0客户端不支持、只能通过柜台 撤销无交易通道，只能通过会服通道 50 支持行权申请、撤销行权申请；在期权到期日支持放弃申请、撤销放弃申请 □具备√ □部分具备 □不具备 同No45 51 提交放弃申请，冻结期权持仓；撤销放弃申请后，释放所冻结期权持仓 □具备√ □部分具备 □不具备 后台交易核心已支持校验 52 做市商客户结算时对锁仓对冲平仓，按净持仓收取保证金； □具备√ □部分具备 □不具备 该点与客户端无关，盘中不对锁，结算时由后台系统进行对冲并释放保证金 标注*号的为非必须具备内容 其中44-46项为大商所适用，25,47-52项为
22、郑商所适用，检查人员应当对两家交易所的适用情况均进行检查。 检查项目 编号 检查内容 检查方法 检查情况 是否符合检查要求 备注 系统建设 A1 系统架构图、简述系统功能说明及各系统间的逻辑关系 访谈为主，辅助查阅文档 □符合 □不符合 A2 是否有容量规划，其中测算了数据容量、报单量等 查阅容量规划相关文档 □符合 □不符合 环境准备 B1 生产环境和灾备环境是否同步完成支持期权业务的相关软件升级（包括客户端、交易系统、风控系统、结算系统），并有软件清单，应用软件清单至少说明软件版本号、授权信息、安装路径等，系统软件清单，至少说明操
23、作系统、数据库版本号、补丁等 查阅软件部署清单，抽查软件部署情况 □符合 □不符合 B2 是否满足分交易所对客户交易期货/期权的权限进行分离 查阅系统权限分配 □符合 □不符合 系统测试 C1 是否完成了覆盖全部期权业务功能的系统功能测试 抽查测试案例 □符合 □不符合 C2 是否进行了压力测试 查阅测试报告 □符合 □不符合 C3 系统通过交易所组织的期权全市场测试，测试时间满足交易所要求 查阅测试报告，访谈测试人员 □符合 □不符合 运维组织及管理 D1 为期权已配备足够运维人员和合理的人员分工 访谈运维
24、负责人 □符合 □不符合 D2 运维管理操作手册同步更新 检查相关文档 □符合 □不符合 系统的应急管理 E1 已制定包含期权相关场景的应急预案 检查应急预案 □符合 □不符合 系统的监控管理 F1 建立完善的运行监控系统，对交易系统当前的运行环境、运行状况进行实时监控，并提供多种报警功能 检查监控系统运行状况，访谈运维负责人，进行相关演示 □符合 □不符合 *做市商系统故障 G1 是否设置合理的风控阀值，当做市商交易系统出现技术故障或者其他异常情况时，应当具有暂停申报、系统隔离等应急处置功能和机制 查看相关文档、访谈相关负责人 □符合 □不符合 双方确认签字：（交易所） （期货公司）
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