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1、金融工程 1 金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 融资融券 2010.06.01 融资融券每日跟踪 蒋瑛琨 何苗 021-38676710 021-38676647 jiangyingkun@ hemiao@ S0880209020385 S0880108043282 本报告导读： 国泰君安金融工程：5月31日融资融券余额再创新高，为10.4亿元，其中融券余量1590.7万元。两市融资买入金额最高的是工商银行和华侨城A，融券卖空6只股票。融资余额
2、最多的是深发展A、中国平安和民生银行。前期较乐观的信用交易投资者趋于谨慎。 摘要： ² 5月31日大盘低开震荡，午盘跳水，沪深300下跌2.7%。信用交易格局呈现如下特点：（1）融资融券交易维持一定活跃度，融资融券余额再创新高，为104232.3万元；其中，融资余额亦略有增长，为102641.6万元；融券余量扭转跌势，环比劲增61.1%，为1590.7万元。（2）融资买入金额合计为7070.6万元，6只股票被融券卖空。（3）全天深交所贡献融资买入额的47%，而上交所融资交易占53%。（4）两市融资买入金额最高的是工商银行和华侨城A，融资买入额分别为570.3万元和1134.4万元。（5）两
3、市融资偿还额占比（与当日融资买入额相比）较上一交易日显著增加。5月31日融资偿还额占融资买入额为88.6%。 ² 沪市融资买入以金融地产行业股票为主，深市的热点较零散，融券卖空股票涉及行业各有不同。投资者融资买入股票有72只，较上一交易日持平。两市共6只股票被融券卖空，卖空数量最多的分别为：国电电力（1761600股）、 保利地产（36100股）、中国平安（13200股）。31日沪深两市融资买入金额前三名分别为：沪市的工商银行（570.3万元）、中国太保（407.7万元）、中国平安（323.4万元），以及深市的华侨城A（1134.4万元）、潍柴动力（294.8万元）、格力电器（262.6万元
4、目前，融资余额最多的股票与上日一样，分别为：深发展A（10994.3万元融资余额，下同）、中国平安（7281万元）和民生银行（3353.7万元），融券余额最多的为：国电电力、云南白药和中国平安。 ² 31日，沪深两市融资还款的股票数量较上一交易日减少12只，为61只，但总还款额增加46.6%。华侨城A（827.7万元）、山东黄金（673.5万元）和中国联通（349.3万元）本日融资偿还额较高，31日两市融资偿还额高于100万元共19只，较上一交易日增加5只。有投资者对卖空进行了部分还券平仓的操作，其中，保利地产和泸州老窖平仓数量较多。 ² 信用市场交易较为活跃。融资买入额减少而融资偿还
5、额显著增加，致使融资余额增长乏力，虽然融券卖出额激增，导致融券余额明显增长，但需要指出的是，增量主要由国电电力一只股票贡献；31日融资偿还和融券卖空股票数量明显下降，但融资偿还额较高的股票数量显著增加。总而言之，近日指数的弱势震荡，对于前期较乐观的信用交易投资者造成一定程度的打击，总体操作思路趋于谨慎，部分个股受到关注。 [Table_Author2] 相关报告： 融资融券每日跟踪0331,20100401 —— 融资融券每日跟踪0528,20100531 1.
6、 融资融券交易概况 5月31日大盘低开震荡，午盘跳水，沪深300下跌2.7%。信用交易格局呈现如下特点：（1）融资融券交易维持一定活跃度，融资融券余额再创新高，为104232.3万元，较上一交易日上涨1.4%；其中，融资余额亦略有增长，为102641.6万元，较上一交易日微增0.8%；融券余量扭转跌势，环比劲增61.1%，为1590.7万元；融资融券余额的增量主要由深市贡献。（2）融资买入交易仍占主导，但沪降深增。融资买入金额合计为7070.6万元，较上一交易日再减少12.9%，6只股票被融券卖空。（3）虽然沪市减少而深市增加，融资买入额依然呈现沪多深少的格局。全天深交所贡
7、献融资买入额的47%，而上交所融资交易占53%。（4）31日深市融资买入集中度高于沪市。两市融资买入金额最高的是工商银行和华侨城A，融资买入额分别为570.3万元和1134.4万元，分别占两交易所当日融资买入金额的15.2%和34.1%。沪深两市融资买入前三名的集中度分别为34.7%和50.9%。（5）两市融资偿还额占比（与当日融资买入额相比）较上一交易日显著增加。5月31日融资偿还额占融资买入额为88.6%，而28日为52.6%。 本日融资融券交易涉及89只股票，沪市50只，深市39只，沪市融资买入以金融地产行业股票为主，深市的热点较零散，融券卖空股票涉及行业各有不同。沪深两市今日无新
8、增或暂退出进入信用交易的股票。投资者融资买入股票有72只，较上一交易日持平。两市共6只股票被融券卖空，卖空数量最多的分别为：国电电力（1761600股）、 保利地产（36100股）、中国平安（13200股）。31日沪深两市融资买入金额前三名分别为：沪市的工商银行（570.3万元）、中国太保（407.7万元）、中国平安（323.4万元），以及深市的华侨城A（1134.4万元）、潍柴动力（294.8万元）、格力电器（262.6万元）。目前，融资余额最多的股票与上日一样，分别为：深发展A（10994.3万元融资余额，下同）、中国平安（7281万元）和民生银行（3353.7万元），融券余额最多的为：国
9、电电力（1761600股融券余量，其5月31日收盘价为3.48元/股）、云南白药（310.7万元融券余额）和中国平安（46900股融券余量，其5月31日收盘价为45.36元/股）。 部分股票投资者在前几个交易日进行融资买入或融券卖空后，本日部分还款或还券了结信用。31日，沪深两市融资还款的股票数量较上一交易日减少12只，为61只，但总还款额增加46.6%。华侨城A（827.7万元）、山东黄金（673.5万元）和中国联通（349.3万元）本日融资偿还额较高，31日两市融资偿还额高于100万元共19只，较上一交易日增加5只。有投资者对卖空进行了部分还券平仓的操作，其中，保利地产（66600股
10、和泸州老窖（14100股）平仓数量较多。 投资者融资买入与融券卖出股票交易总量与现货交易相比较小。5月31日大盘低开震荡，午盘跳水，沪深300以下跌2.7%报收。信用市场交易较为活跃。融资买入额减少而融资偿还额显著增加，致使融资余额增长乏力，虽然融券卖出额激增，导致融券余额明显增长，但需要指出的是，增量主要由国电电力一只股票贡献；31日融资偿还和融券卖空股票数量明显下降，但融资偿还额较高的股票数量显著增加。总而言之，近日指数的弱势震荡，对于前期较乐观的信用交易投资者造成一定程度的打击，总体操作思路趋于谨慎，部分个股受到关注。 表1 融资融券交易总量（截止2010-5-31） 交
11、易日期 融资余额（元） 融资买入额（元） 融资偿还额（元） 融券余量（元） 融券卖出量（股） 融券偿还量（股） 本日融资融券交易总量(元) 上海证券交易所 20100331 5,824,813 5,866,316 41,503 24,142 3,100 200 5,848,955 April-2010 235,526,412 389,439,006 159,737,407 2,551,528 1,168,163 1,041,490 238,077,940 20100504 242,846,863 21,944,
12、030 14,623,579 3,519,010 116,400 46,500 246,365,873 20100505 277,495,916 50,597,915 15,948,862 5,144,755 101,100 14,900 282,640,671 20100506 314,003,383 55,666,699 19,159,232 3,286,323 15,400 119,100 317,289,706 20100507 309,938,569 48,359,014 52,423,82
13、8 4,275,122 59,300 38,200 314,213,691 20100510 327,370,089 36,414,703 18,983,183 6,273,327 181,436 75,163 333,643,416 20100511 350,667,983 47,067,392 23,769,498 6,053,063 144,200 151,968 356,721,046 20100512 376,113,669 43,090,277 17,644,591 6,718,753
14、 246,200 192,068 382,832,422 20100513 393,357,604 43,516,642 26,272,707 8,409,102 156,800 93,400 401,766,706 20100514 415,983,876 43,883,229 21,256,957 6,807,124 296,106 325,400 422,791,000 20100517 473,201,524 74,027,562 16,809,914 4,442,929 24,200 110
15、806 477,644,453 20100518 467,622,771 32,532,723 38,111,476 5,137,036 135,000 148,500 472,759,807 20100519 475,810,742 28,129,781 19,941,810 5,307,357 224,067 140,167 481,118,099 20100520 486,806,982 32,023,540 21,027,300 9,010,047 727,990 334,797 495,8
16、17,029 20100521 503,728,469 51,052,980 34,131,493 8,942,658 346,500 724,903 512,671,127 20100524 534,671,504 76,158,631 45,215,596 14,057,930 1,226,200 56,400 548,729,434 20100525 562,759,014 56,337,279 28,249,769 10,017,758 146,900 1,221,190 572,776,772
17、 20100526 565,966,886 17,672,866 14,464,994 9,060,668 48,300 59,500 575,027,554 20100527 604,281,887 69,689,203 31,374,202 5,436,101 26,200 189,600 609,717,988 20100528 633,696,229 56,487,576 27,073,234 4,162,822 45,000 116,300 637,859,051 20100531 629,
18、837,529 37,471,239 41,329,939 10,343,585 1,810,900 75,600 640,181,114 深圳证券交易所 20100331 670,796 684,569 13,773 70,895 4,000 741,691 Apr-2010 145,916,942 229,287,428 84,041,282 824,807 293,100 146,741,749 20100504 152,252,123 10,960,784 4,625,603 1,
19、128,695 36,300 153,380,818 20100505 198,213,696 52,075,889 6,114,316 943,571 6,300 199,157,267 20100506 216,307,335 37,006,705 18,913,066 1,021,638 26,000 217,328,973 20100507 217,461,595 13,388,918 12,234,658 1,084,070 6,409 218,545,665 20100
20、510 226,993,903 17,186,304 7,653,996 1,204,576 9,300 228,198,479 20100511 238,665,335 19,447,190 7,775,758 1,284,209 9,000 239,949,544 20100512 239,338,755 10,026,695 9,353,275 1,637,752 29,100 240,976,507 20100513 239,722,133 9,782,955 9,399,577
21、 1,416,380 7,300 241,138,513 20100514 245,379,596 15,697,310 10,039,847 3,735,181 92,000 249,114,777 20100517 257,360,668 21,421,807 9,440,735 2,605,978 26,700 259,966,646 20100518 276,904,673 27,775,902 8,231,897 5,723,623 169,700 282,628,296
22、 20100519 285,769,544 12,619,010 3,754,139 6,318,489 37,300 292,088,033 20100520 301,629,547 27,335,783 11,475,780 6,543,343 93,700 308,172,890 20100521 313,678,633 32,899,042 20,849,956 6,364,119 98,600 320,042,752 20100524 374,099,928 82,092,460
23、 21,671,165 6,790,778 22,300 380,890,706 20100525 374,144,433 40,473,421 40,428,916 8,343,501 74,078 382,487,934 20100526 365,206,000 22,717,703 31,656,136 7,314,272 0 372,520,272 20100527 375,593,858 28,064,935 17,677,077 5,786,794 6,800 381
24、380,652 20100528 384,631,840 24,686,564 15,648,582 5,709,141 20,400 390,340,981 20100531 396,578,128 33,235,223 21,288,935 5,563,896 13,900 402,142,024 沪深交易所合计 20100331 6,495,609 6,550,885 55,276 95,037 7,100 6,590,646 April-2010 381,443,354 618,
25、726,434 243,778,689 3,376,335 1,461,263 384,819,689 20100504 395,098,986 32,904,814 19,249,182 4,647,705 152,700 399,746,691 20100505 475,709,612 102,673,804 22,063,178 6,088,326 107,400 481,797,938 20100506 530,310,718 92,673,404 38,072,298 4,307,
26、961 41,400 534,618,679 20100507 527,400,164 61,747,932 64,658,486 5,359,192 65,709 532,759,356 20100510 554,363,992 53,601,007 26,637,179 7,477,903 190,736 561,841,895 20100511 589,333,318 66,514,582 31,545,256 7,337,272 153,200 596,670,590 20
27、100512 615,452,424 53,116,972 26,997,866 8,356,505 275,300 623,808,929 20100513 633,079,737 53,299,597 35,672,284 9,825,482 164,100 642,905,219 20100514 661,363,472 59,580,539 31,296,804 10,542,305 388,106 671,905,777 20100517 730,562,192 95,449,369
28、 26,250,649 7,048,907 50,900 737,611,099 20100518 744,527,444 60,308,625 46,343,373 10,860,659 304,700 755,388,103 20100519 761,580,286 40,748,791 23,695,949 11,625,846 261,367 773,206,132 20100520 788,436,529 59,359,323 32,503,080 15,553,390 821
29、690 803,989,919 20100521 817,407,102 83,952,022 54,981,449 15,306,777 445,100 832,713,879 20100524 908,771,432 158,251,091 66,886,761 20,848,708 1,248,500 929,620,140 20100525 936,903,447 96,810,700 68,678,685 18,361,259 220,978 955,264,706 201
30、00526 931,172,886 40,390,569 46,121,130 16,374,940 48,300 947,547,826 20100527 979,875,745 97,754,138 49,051,279 11,222,895 33,000 991,098,640 20100528 1,018,328,069 81,174,140 42,721,816 9,871,963 65,400 1,028,200,032 20100531 1,026,415,657 70,706,
31、462 62,618,874 15,907,481 1,824,800 1,042,323,138 数据来源：国泰君安证券研究，沪深证券交易所 注：（1）市场融资融券交易总量＝本日融资余额＋本日融券余量金额 （2）本日融资余额＝前日融资余额＋本日融资买入额－本日融资偿还额； (3) 本日融资偿还额＝本日直接还款额＋本日卖券还款额＋本日融资强制平仓额＋本日融资正权益调整－本日融资负权益调整； (4) 本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量； (5) 本日融券偿还量＝本日买券还券量＋本日直接还券量＋本日融券强制平仓量＋本日融券正权益调整－本
32、日融券负权益调整－本日余券应划转量； (6) 融券单位：股（标的证券为股票）/份（标的证券为基金）/手（标的证券为债券）。 表2 每日融资融券交易明细（2010-5-31） 证券代码 证券简称 当日 涨跌幅 融资余额（元） 融资买入额（元） 融资偿还额（元） 融券余量（股/元） 融券卖出量（股） 融券偿还量（股） 本日融资融券交易总量(元) 上海证券交易所 601398 工商银行 -1.62% 18,819,635 5,702,634 0 0 0 0 601601 中国太保 -2.61% 17,944,273 4
33、076,695 3,020,878 2,000 0 0 601318 中国平安 -1.31% 72,810,473 3,233,991 3,328,303 46,900 13,200 0 600089 特变电工 -2.83% 22,478,731 1,988,603 2,329,190 0 0 0 600048 保利地产 -3.41% 24,785,694 1,857,053 2,596,660 33,900 36,100 66,600 600837 海通证
34、券 -4.57% 13,637,746 1,851,144 487,514 0 0 0 601088 中国神华 -2.59% 11,005,308 1,579,292 295,985 20,900 0 0 600383 金地集团 -4.31% 19,908,972 1,484,570 2,179,755 0 0 0 600519 贵州茅台 -0.05% 18,442,848 1,445,201 0 0 0 0 600362 江西铜业 -4.32%
35、1,650,161 1,355,035 1,259,369 0 0 0 600000 浦发银行 -3.08% 20,668,860 1,342,915 292,501 0 0 0 600015 华夏银行 -2.95% 9,710,162 1,277,670 122,808 0 0 0 601988 中国银行 2.00% 32,596,623 1,016,500 1,428,277 0 0 0 600900 长江电力 -1.05% 33,496,087
36、 975,214 139,753 0 0 0 601958 金钼股份 -2.16% 2,239,721 862,080 718,000 100 0 0 601186 中国铁建 -1.91% 12,476,965 801,000 531,076 0 0 0 600036 招商银行 -2.86% 19,245,622 736,574 447,058 58,700 0 9,000 601169 北京银行 -3.27% 11,820,860 699,128
37、 67,056 0 0 0 600016 民生银行 -2.10% 33,536,960 632,758 138,883 0 0 0 601390 中国中铁 -2.15% 4,724,352 553,800 700,611 0 0 0 600030 中信证券 -4.07% 14,843,890 502,593 317,472 0 0 0 601899 紫金矿业 -3.40% 2,182,522 489,420 0 0 0 0 60
38、1328 交通银行 -2.81% 23,693,497 483,729 1,161,316 0 0 0 600739 辽宁成大 -4.06% 18,074,736 407,715 104,161 0 0 0 601168 西部矿业 -3.03% 5,090,967 350,084 816,200 0 0 0 600029 南方航空 -5.64% 8,875,618 276,625 89,549 0 0 0 601111 中国国航 -4.84% 1
39、0,935,996 225,400 1,616,365 0 0 0 600547 山东黄金 -2.39% 14,517,386 200,000 6,734,647 0 0 0 600489 中金黄金 -3.73% 20,004,214 197,696 2,971,951 0 0 0 600050 中国联通 -2.85% 5,734,715 176,789 3,493,291 5,000 0 0 601919 中国远洋 -3.22% 4,580,709
40、 156,618 821 0 0 0 601006 大秦铁路 -1.51% 3,089,364 147,895 266,074 40,500 0 0 600104 上海汽车 -3.76% 2,313,686 84,400 0 0 0 0 601727 上海电气 -4.68% 339,613 77,300 0 0 0 0 600550 天威保变 -4.46% 2,391,358 48,760 0 0 0 0 600795 国
41、电电力 -2.79% 2,323,536 46,030 5,385 1,761,600 1,761,600 0 601857 中国石油 -1.00% 3,362,928 44,280 0 0 0 0 600018 上港集团 -2.22% 1,286,122 17,840 347,588 0 0 0 600028 中国石化 -2.71% 4,036,333 17,580 0 0 0 0 600320 振华重工 -2.73% 7,677,845 1
42、3,560 203,844 0 0 0 601600 中国铝业 -3.47% 6,815,054 10,374 0 0 0 0 601766 中国南车 -0.60% 3,794,828 10,080 0 5,000 0 0 601898 中煤能源 -2.52% 4,604,813 9,790 0 0 0 0 601628 中国人寿 -2.51% 3,560,785 4,824 17,083 0 0 0 600005 武钢股份
43、 -3.39% 2,459,572 0 0 0 0 0 600019 宝钢股份 -2.01% 11,423,395 0 1,374,446 0 0 0 600598 北大荒 0.00% 335,937 0 27,001 0 0 0 601166 兴业银行 0.00% 17,448,106 0 270,001 0 0 0 601668 中国建筑 -1.64% 14,940,301 0 71,517 0 0 0 60193
44、9 建设银行 -1.00% 7,099,650 0 1,357,550 0 0 0 合计 629,837,529 37,471,239 41,329,939 1,974,600 1,810,900 75,600 640,181,114 601398 000069 华侨城A -4.06% 9,494,159 11,343,830 8,276,947 0 0 0 9,494,159 000338 潍柴动力 -3.49% 6,924,352 2,947,957 1,046,
45、742 0 0 0 6,924,352 000651 格力电器 0.86% 7,777,572 2,625,573 3,035,731 0 0 0 7,777,572 000960 锡业股份 -5.86% 5,940,414 2,610,612 624,146 0 0 0 5,940,414 000652 泰达股份 -2.53% 17,777,414 1,997,800 0 0 0 0 17,777,414 000568 泸州老窖 -1.92% 4,273,765
46、 1,833,558 734,510 1,075,528 8,400 14,100 5,349,293 000001 深发展A -3.15% 109,943,227 1,575,136 47,686 709,155 0 0 110,652,382 000623 吉林敖东 -4.17% 11,232,808 1,180,390 1,585,124 0 0 0 11,232,808 002007 华兰生物 0.46% 5,371,084 1,064,168 773,420 0 0
47、0 5,371,084 000839 中信国安 -2.84% 4,214,209 1,015,194 29,276 63,400 0 0 4,277,609 000933 神火股份 -3.33% 2,710,750 972,194 810,704 0 0 0 2,710,750 000709 河北钢铁 -2.61% 5,466,050 835,121 1,830 0 0 0 5,466,050 000792 盐湖钾肥 0.00% 2,886,386 534,376 524
48、619 0 0 0 2,886,386 000402 金融街 -4.53% 5,833,465 430,655 60,290 0 0 0 5,833,465 000825 太钢不锈 -4.38% 4,774,994 388,407 241,024 28,350 0 0 4,803,344 000783 长江证券 -4.88% 28,006,141 339,387 284,815 0 0 0 28,006,141 002024 苏宁电器 -2.60% 6,565,82
49、8 329,100 56,976 173,600 0 0 6,739,428 000060 中金岭南 -5.32% 3,157,157 270,080 0 0 0 0 3,157,157 000858 五粮液 -2.39% 31,194,831 221,424 25,181 0 0 0 31,194,831 000878 云南铜业 -4.73% 1,961,896 165,225 0 0 0 0 1,961,896 000800 一汽轿车 -3.78% 4,410,292 143,612 29,624 33,580 0 0 4,443,872 000157 中联重科 -5.07% 11,847,110 118,872 0 0 0 0 11,847,110 000898 鞍钢股份 -3.76% 7,119,778 82,900 0 0 0 0 7,119,778 002202 金风科技 -2.23% 12,113,064 63,560 98,810 0 0 0 12,113,064 00
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