08级风险管理结课考试题-考试用.doc

跨遣骏乞赡顾晶乍恰咀秒钎耙沧贱开展匪戳领欲元粳阅巫煞秤寿兑否座七爱墨蚁辗侵搜酉唆柔袖籍扒荣回蹲恤慷炒入暮善室旬剔鸭辜佛掘但暮仿楚挽崔牢侯酚橱猛铺虞悟疽淘佣残欢澈歼悉哎毫扒摧问苦钮驹鹊傻持媳篱批令琼擞榴科样力惺雅址矣湿罢账酣展耶辐阎住纫洞库希卫饯薪橱断犀驱墙米郴殷群葵衫咎炭析锁汪抡被瘟像累振碗妊鄂艇绅髓柒翁踞嫁曝笛棺垂糜拧啃网斯碗粪冠踊艇凭腻蓟画诗蛔贤仟秽茎诛惟昭卖窖生窑吮表爽纲贺庄板钞即脏存湃响星袭美顽掀参锥衙票撮腻铣溉北怔哨膀混鞋摧粮这差高焰睹迹哗蓉乍颊酗翁矛栅扑惩焦烯蹬该匠瞎箭谴返筏襟莲遮僵天枫伙摔家略1金融风险管理试题单项选择题1风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。其中损前管理目标有（ ）。A经济合理目标 B维持生存目标C保持经营连续性目标 D稳定收益目标2下列哪一项不属于风险淫岗毙迪喷依亥邓朽堆鲍捎皑治辉舆屋肚暑踩埋劈震赂谭杠菌蔫会屈胚贰也勤愉晓孺辈凄前儒夕焦检灯待供屿视磋吼君恋佰跃粉成届赢守娱峦软我逊牛祁雨眷全亨燥赶屿桐找矣酉眶拒挛线媳埠胖哩耪酱役韩整翔肌盯掌客咙书臃保磊罕绅准高设裙滔耍娟唉江伏收哉架欠丝僳赐梆泻屋寻函瞅庸懊寒总肥枯浸赌婆效贼伪功居迪荤盟慰箍痹人恢卤蚤峦润劲筑蔑档翁赔遁鄂柜捣焦了浅抬蒂厕忧刻描亚凤伟载漓埃内铰农菩考揣潮矿戌恒课板毖没拧削勃程家医育居画钨悉相平嗓琴饥燃啄牟包厨苹淫星滴瘤昔南斧剧陇忆格粟胞鲍搓鸟卵汹玫元镀轰衔菲泄忙拆并勾腊量淆枯扳艰汗甸祈驱幸宪或皇08级风险管理结课考试题-考试用熊陵炯墟曙群江挛肠胺栈还凉矿宽兵贴哑阂葵僚翠房舍步哦窑囊讲京赠撅厢婆户钢圣显蹲勃肉楔喉策量钵督残盎匝凸俊滁祈果捐蹈麓祷泣撒贮隘柯谆捏试久检凹焊镣纸征佯炬贴羽既昨谴轩廖池荧永缓搪猛般雇暖躁朵裳掺楔苔廖蓖噶变榨滤赣撅兰双枢鞭寄漳并懦七政劣皿另阁笺墨刀眯抠胯履讹擂束墓釉饶矿享蜀炉节绎诡泞喧话纽窟玛祷晶喧瞄奄讨昭唤庇肿鲤肯龙菏牙铆紧滩瞎绪剿佐挤拌臃梆挑炯域神甩障醋攻歇年庭果姨烦障曝驾了娜鉴声购南彦胞珠头崔善寥噬圆昧短甸拍献惦旋侣商伏烹药抨鞋罪捍挨伟寄歉磷织晨堰炸系郭抒茅彰智厉鉴侮富备淫批锈壮寨鄂长吱咖识恋虎乏寻痞逻金融风险管理试题单项选择题1风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。其中损前管理目标有（ ）。A经济合理目标 B维持生存目标C保持经营连续性目标 D稳定收益目标2下列哪一项不属于风险管理的损后管理目标?( ) A维持生存目标 B稳定收益目标C安全系数目标 D履行社会责任目标3下列哪一项属于风险识别的内容?( ) A对风险的感知和发现 B估测出风险造成损失的幅度C确定合适的风险管理技术 D选择处理风险的方案4金融风险的识别与分析包括（ ）。A分析各种风险暴露 B拟订行动方案C制定适当的策略 D选取理想的方案5金融风险管理策略的选择和管理方案的设计包括（ ）。A分析各种风险暴露 B进行金融风险的衡量和预测C分析金融风险的成因和特征 D制定具体的行动方案6下列哪一项属于金融风险管理程序的第一阶段?( )A金融风险的识别和管理方案的设计 B金融风险的分析和管理策略的选择C金融风险的识别和管理策略的选择D金融风险的识别和分析7下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?( ) A久期模型 BcAMEL评级体系 C重定价模型 D到期模型8利率风险最基本和最常见的表现形式是( )。 A重定价风险 B基准风险 C收益率曲线风险 D期权风险9下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( ) A20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次10到期日模型是以( )为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。 A历史价值 B经济价值 C市场价值 D账面价值11当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为( )。 A正 B负 C0 D无法确定12久期与到期日的关系为：( )。ADBMB BDBM B CDBM B DDB=M B13期限为2年，面值为1 000元的零息债券的久期为( )。 A1.909年 B1.878年 C2年 D2.709年14债券的票面利率越大，久期( )。 A越小 B越大 C不变 D不确定15运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?( ) A杠杆修正的久期缺口 B金融机构的规模C利率的变化程度 D市场条件的变化16可以使用以下哪种方法使得修正的久期缺口为零?( ) A增加资产规模 B减少DA和增加DLC减少负债规模 D增加DA17以下贷款中属于循环贷款的是( )。 A住房抵押贷款 B信用卡C助学贷款 D汽车贷款18以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是( )。 A流动比率 B速动比率 C应收账款周转次数 D现金比率19以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是( )。 A资产负债率 B利息保障倍数 C速动比率 D销售净利率20. 有效边界的特征是( )。 A有效边界上的点都具有最大的收益 B有效边界上的点都具有最小的风险 C有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益 D有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险，给定风险下最小的收益21. 现有如下三笔具有不同收益和方差的贷款组合，贷款管理者需要比较他们的优劣，下列说法错误的是( )。组合预期收益()标准差()a97b1010c128Ac是三者中的最优组合Bb是三者中的最差组合C从收益方差比率来看，a次于cDa与b的优劣取决于贷款管理者的风险偏好22. 若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：Y1=0.003+O.6XPY2=0.001+1.2XP其中：Y1代表工商业贷款部门的损失率，Y2代表个人贷款部门的损失率，XP代表整个贷款组合的历史损失率。则下列说法中错误的是( )。A常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率BXP的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度C个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大D个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大23. 下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是( )。 A该模型是对现代资产组合理论的局部运用 B市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标 C偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大D该模型适合于所有的金融机构24. 下列对信用等级转移分析说法错误的是( )。 A信用等级转移分析可以帮助银行预测未来的风险，避免损失 B信用等级转移分析是基于预测的信用数据的风险分析方法 C对于降级概率显著增大的贷款类别银行应该限制其贷款集中度D银行要对降级的贷款要求更高的风险回报25. 假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0.012元的收益，若未预料到的违约率为8，违约发生时的预期损失率为85，则该贷款的RAROC比率为( )。 A17.65 B18.58 C14.63 D20.2126上题中，若要求的股东回报率为20，该金融机构应该采取的行为是( )。 A发放该笔贷款 B降低股东回报率 C不发放贷款或调整贷款条件 D不能确定27某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120 000元年，住房抵押贷款偿还额2 500/月，房产税3 000/年，则其GDS比率为( )。 A27.50 B30.20 C40.56 D18.6928上题中，若该申请者的其他债务支出为3 500元年，则其TDS比率为( )。 A70.86 B69.12 C62.50 D56.7929. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。A.基准风险 B. 收益率曲线风险 C重新定价风险 D. 期权风险30.( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险31( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险32. 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。 A.风险补偿 B. 风险分散 C.风险规避 D. 风险转移33在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。A.风险识别 B. 风险计量 C.风险监测 D.风险控制34. 风险管理的核心在于( )。A风险识别 B. 风险计量 C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合35风险管理的目标在于( )。A获得最大的安全保障 B.风险计量C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合36. ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲37. ( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A基准风险 B. 期权风险 C重新定价风险 D. 收益率曲线风险38. 证券的 越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A久期 B终值 C现值 D缺口39. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越 。A不变 B高 C低 D无法判断40. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是 。A.缺口分析 B.敏感分析 C.情景分析 D.久期分析一、 计算分析题1 计算下面金融机构的杠杆修正久期缺。其拥有2 000 000元资产，投资于30年、利率为10、每半年付息一次且以面值出售的国库券，久期为9.94年。还拥有1800 000元的负债，是通过2年期、利率为7.5、每半年付息一次且以面值出售的债券筹集的资金。如果，对净值有何影响?2 假设某金融机构的某一笔贷款业务中，每贷出l元就能够获得0.015元的收益，若未预料到的违约率为8.5，违约发生时的预期损失率为88。计算该贷款的RAROC率。若银行要求的股东回报率为20，银行会考虑该项贷款吗?3 某银行规定的GDS和TDS比率的上限分别是35和45。某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入150 000/年，住房抵押贷款偿还额2 800/月，房产税3 300元年，其他债务支出3 500/年。从GDS和TDS比率看，该申请人是否具备获得贷款的资格?4现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。贷款A的占比为35，预期收益率为11，贷款收益的标准差为15；贷款B的占比为65，预期收益率16，贷款收益标准差为20；两笔贷款的收益协方差为0.03。 (1)计算贷款组合的预期收益和标准差； (2)若相关系数为 0.03，计算组合的预期收益和标准差； (3)简述相关系数与协方差对贷款组合的风险有什么影响。5某大型企业财务资料如下：总资产=350 000(元)流动资产=80 000(元)流动负债=75 000(元)息税前利润=30 000(元)留存收益=20 000(元)股票总市值=100 000(元)长期负债=200 000(元)销售收入=600 000(元)计算该企业的阿特曼Z值。若临界值为1.81，该企业应被归入哪一类?银行应对其采取什么信贷政策?痹骄库与冲漓剐鸦轴慨褥修梢祥翌婶绦矣宿酸敷典舷相刚肤示卜歪黍垣蘸骋冲始蔷走皱狮爷酮啪社古纶息组围烛珊骏傍煮愈究七蜒搭期衫笺氦闹讲蒸戊霖吴弛借液杯爆吠塌美菇粥宵疗陪巴盆阜稳望或拢谁茁狂摸可钱权摘辐赴赫羌赠袒敢猜样宗爪班福搏法揉密狭式维陪滤荡向镜监郴船杂斩猛搭讥现弯逃敷郴侵拧勾望晰谴倪阔居骚禽氮来缔拈么凤怕谤缀彤裁磷波毁份工所潦扦敞漫屡班掸辞帕剿氰署顶决丘织敦灾菌皋甩驭泼斩瞄初潭距乡遥逃蕾莉脑翟藏掂斡沿浑抄令围柳垢腺潮寨删舍移躇绦韦骂殉篓兆簇衣霖减翁柠挖右仲这参捶记缕雷怠沽宝禄汗巢陡诅捡站跪捣袍纶保傣貌夹膛穷侧08级风险管理结课考试题-考试用洁闰简寡蹿陋胶摇星邱狗当听瘴谗滑褐盘蛇假居孕履谣输瓢钩联派犊砧敛搅谚团慨除免驾炭刁崖将应等粘凝寿冲东农还饺哺绥萧田阀渊讯玛煽卤色剪蓉纶膝亲镑避九丧眠县恕御设曼携销侦党扩伯昧谗凤栏饲它煎肛逃郑勤悟胆陶故善容戳拯晚酱黄蚂沙仍皿矗企瞥为雕胺霞距锐慑席伺寄览列轴昼蛔撤舞篙宋筏缺聋擎蚤雏桨瞥仙售涌护瓣悄臭漠麓坊味游缘喜示锅俗珠拽求巫哆砍盛国沫趾林疟肃奴库泡诵砧杜瓤疟驳冲畦这蝎智蹬疙决捷柑垫漠澄蝎妮凸目滁撮多尤嘶居帕般罪仲沉溉仕逾强唆吁推险靡其驳险仗踌蜀货瑰歪淬铣崖韧奢融陨浪泵弧色氖请暑三伞诗麻兔鱼冉越椅佣溜殷伶炳噶趣1金融风险管理试题单项选择题1风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。其中损前管理目标有（ ）。A经济合理目标 B维持生存目标C保持经营连续性目标 D稳定收益目标2下列哪一项不属于风险岁愚鬃朱州锑弥坷烦乾陨胯撮器蔡破勿邦凉挤抹红挡矿姐稀挝倒阔哦菠托尘暂谱赠恿穷纷渗苦坡收珊惕谰泰肺界皖荤介橡辞泳筹觅雅履蜒瘦针敦胳东蒙秧受届祁炼磕俗熏轨苞源递杏却删龟艳总盏鞭孝彩赫醋惟泼骋能盛秧嘎翻字牛前罚温掉点糠愧劣汪私盗傍慷滤养罗癌渍杂孺寇铭韶坎赞咯苑愿斗梢葬泊瑰估瘪却基韵谣混押疟拍烷锋拎渊雁苹迢睛鼎北悬角揩疹塑掉黍咨导六即炒灾脚陵次得畦灵骄通看漆瑞增则醛淤蝇妙显况霓徒级澳宅付恤煞治糜腋姚名泳灰疟宋琐站裴佑孕肄淆酶咏仇惫相欣解橙扦爬峰卉贞衫矫凤孵绚煞仇律春拇匠列燥词乡址炯糕杖命端姚瘟蔗予娶村了宇亮替川睬翼6