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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性

【答案】 A
2、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标

【答案】 D
3、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果?

【答案】 D
4、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（　　）。
A.核心负债比不小于50％
B.流动性覆盖率不小于100％
C.流动性缺口率不小于-10％
D.流动性比例不小于25％

【答案】 A
5、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险。
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险

【答案】 A
6、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（　　）和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施
B.员工利益
C.连续营业方案
D.资本实力

【答案】 A
7、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.等于
B.大于
C.小于
D.无关

【答案】 C
8、压力测试实践中，（ ）是基础。
A.管理应用
B.情景设计
C.采取措施
D.假设条件选择

【答案】 B
9、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。
A.实际情况
B.未来的发展潜力
C.实际情况和未来的发展潜力
D.潜在收益

【答案】 C
10、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　）
A.第二支柱资本要求
B.储备资本要求
C.逆周期资本要求
D.系统重要性银行附加资本要求

【答案】 A
11、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试

【答案】 A
12、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（　　）。
A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况

【答案】 C
13、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
14、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】 B
15、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】 C
16、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险

【答案】 D
17、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权

【答案】 C
18、资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年

【答案】 B
19、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
20、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。
A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.交易员超限额交易
C.不当言论造成银行声誉受损
D.黑客攻击造成系统中断

【答案】 C
21、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
22、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。
A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】 B
23、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
24、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

【答案】 C
25、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　）
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
26、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】 D
27、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常

【答案】 B
28、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
29、操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率

【答案】 C
30、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
A.黄金
B.上市公司发行的企业债券
C.商业银行承兑的汇票
D.人民银行发行的票据

【答案】 B
31、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。
A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置

【答案】 C
32、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】 A
33、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
34、风险评估的方法中不包括（　　）
A.自我评估法
B.因果模型法
C.问卷调查法
D.工作交流法

【答案】 B
35、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
36、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（　　）。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

【答案】 A
37、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统

【答案】 C
38、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.员工

【答案】 C
39、下列不属于商业银行经营原则的是()。
A.安全性
B.风险性
C.流动性
D.效益性

【答案】 B
40、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（　　）。
A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

【答案】 C
41、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。
A.25.8％
B.50％
C.30％
D.40％

【答案】 D
42、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】 C
43、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天

【答案】 C
44、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
C.管机构、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管流程、管内控、提高透明度

【答案】 A
45、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
46、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间

【答案】 D
47、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】 D
48、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
49、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
A.风险成因、风险指标和风险类别
B.风险程度、风险发生时间和损失事件
C.风险诱因、风险程度和损失金额
D.风险程度、风险发生时间和损失金额

【答案】 A
50、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）

【答案】 B
51、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
52、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.员工

【答案】 C
53、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（　　）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险

【答案】 A
54、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。
A.5%
B.1%
C.6%
D.8%?

【答案】 B
55、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。
A.6
B.4.2
C.9
D.1.8

【答案】 B
56、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
57、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心

【答案】 D
58、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
59、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
60、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】 B
61、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险

【答案】 B
62、客户信用评级的发展过程是（　　）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
63、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
64、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。
A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 C
65、以下不属于个人信贷业务的是（　　）。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款

【答案】 C
66、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
67、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关
B.无关
C.负相关
D.以上都不对?

【答案】 C
68、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】 A
69、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（　　）。
A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿

【答案】 C
70、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 C
71、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。
A.逆周期资本，0~2.5%
B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%
C.第二支柱资本，0~2.5%
D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

【答案】 A
72、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法

【答案】 D
73、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度

【答案】 A
74、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
75、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
76、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】 A
77、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
78、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.战略风险一经批准不得更改
D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】 C
79、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 D
80、绝对信用价差是指（　　）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
81、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
82、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。
A.控制活动
B.风险计量
C.内部监督
D.信息与沟通

【答案】 B
83、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。
A.行业恶性竞争
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.兼并／收购失败

【答案】 B
84、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（　　）。
A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

【答案】 C
85、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
86、下列关于零售客户的说法，错误的是（　　）。
A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度
B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定
C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况
D.被看做是核心存款的重要组成部分

【答案】 C
87、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B.违约风险暴露应扣除应收未收利息
C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】 A
88、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。
A.核心资本
B.附属存款
C.核心存款
D.附属资本

【答案】 C
89、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
90、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
91、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年

【答案】 A
92、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
93、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。
A.5.0％
B.8.0％
C.7.0％
D.6.5％

【答案】 D
94、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
95、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
96、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　　）。
A.进行有效的事后检验
B.研究过去已经发生的市场突变
C.分析资产组合历史的损益分布
D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】 D
97、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
98、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。
A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动

【答案】 C
99、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
100、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。
A.增加
B.减少
C.不确定
D.不变

【答案】 A
101、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％
B.108％
C.120％
D.150％

【答案】 B
102、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
103、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 A
104、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
105、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】 A
106、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
107、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

【答案】 B
108、从商业银行(　　)看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
A.流动性风险来源
B.流动性资金来源
C.流动性来源
D.流动性风险类型

【答案】 C
109、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 D
110、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 D
111、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别

【答案】 B
112、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包

【答案】 C
113、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
114、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。
A.正态分布
B.二项分布
C.0-1分布
D.泊松分布

【答案】 A
115、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（　　）。
A.品质指标、实力类指标
B.偿债能力指标、盈利能力指标
C.营运能力指标、增长能力指标
D.数量指标、等级指标

【答案】 D
116、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.交易对手信用风险暴露数据
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露的计量
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】 A
117、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。
A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

【答案】 D
118、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。
A.6
B.4.2
C.9
D.1.8

【答案】 B
119、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。
A.40%投资国债、60%投资银行理财产品
B.100%投资国债
C.100%投