2025年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加答案.docx

2025年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案

单选题（共800题）
1、利率互换发生的前提是()。
A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势
B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方
C.存在二级交易市场
D.存在利率差异

【答案】 A
2、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（ ）。
A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力
D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

【答案】 C
3、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

【答案】 A
4、（2019年真题）社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（ ）。
A.M0
B.M1
C.M2
D.M3

【答案】 D
5、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）
A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

【答案】 B
6、 ()承担操作风险管理的最终责任。
A.高管层及高管层风险管理委员会
B.董事会及董事会风险管理委员会
C.内部审计部门
D.牵头部门

【答案】 B
7、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（　　）。
A.全部交易账户
B.库存现金
C.部分持有待售组合
D.票据

【答案】 B
8、黄金价格波动属于（ ）。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险

【答案】 C
9、关于土地所有权、土地使用权和土地他项权利的变更登记，下列说法错误的是（　　）。
A.三种权利的变更登记有日常性
B.三种权利的变更登记有个别性
C.没有进行总登记或初始登记，也可以进行变更登记
D.变更登记主要指权利主体的改变、客体的部分改变及部分内容的改变

【答案】 C
10、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证
C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

【答案】 A
11、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（ ）。
A.行业风险预警
B.区域风险预警
C.法人客户风险预警
D.信用风险预警

【答案】 C
12、（2022年7月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）
A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况
B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消
C.股票风险的资本计提比率为8%
D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险

【答案】 A
13、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（ ）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本

【答案】 A
14、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。
A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性
C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产

【答案】 D
15、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。
A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

【答案】 C
16、（）是最具流动性的资产。
A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款

【答案】 A
17、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年

【答案】 B
18、李某欲抵押一宗土地，在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定，则该宗土地（　　）。
A.可申请登记和支配
B.无法登记但可支配
C.可登记但无法支配
D.无法登记和支配

【答案】 D
19、一般在给水管网（ ）设置排放阀门，向就近的窨井排放。
A.最低点
B.最高点
C.集污井等构筑物
D.立管

【答案】 A
20、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（ ）。
A.行业监管
B.合规监管
C.法律监管
D.风险监管

【答案】 D
21、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（ ）。
A.销售毛利率
B.资产净利率
C.总资产收益率
D.存货周转率

【答案】 D
22、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。
A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败

【答案】 D
23、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。
A.业务条线部门
B.风险管理部门和合规部门
C.监管部门
D.内部审计

【答案】 D
24、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（ ）。
A.一般过程
B.特殊过程
C.关键过程
D.重要过程

【答案】 B
25、 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（　　）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。
A.数量、复杂性、及时性
B.运行速度、复杂性、便捷性
C.质量、数量、及时性
D.质量、及时性、便捷性

【答案】 C
26、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法

【答案】 A
27、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别
B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理
C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计
D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

【答案】 C
28、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。
A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等
C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回

【答案】 D
29、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（ ）并稳定后，再用正常速度指挥。
A.10cm～30cm
B.20cm～40cm
C.10cm～20cm
D.20cm～30cm

【答案】 C
30、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元

【答案】 C
31、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。
A.2100
B.1250
C.850
D.400

【答案】 D
32、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%

【答案】 B
33、（ ）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险

【答案】 D
34、土地登记资料按照要求保管在（　　）。
A.档案库
B.人民政府机关
C.所在地的土地登记机关
D.省级国土资源行政主管部门

【答案】 C
35、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（　　）趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
36、下列指标中不应低于25%的是()
A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存贷比
D.流动性比例

【答案】 D
37、张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。
A.外部欺诈
B.内部流程执行失败
C.执行、交割与流程管理
D.内部欺诈

【答案】 B
38、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（ ）万元。
A.100
B.500
C.300
D.200

【答案】 B
39、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（　　）。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 B
40、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。
A.15%
B.30%
C.50%
D.60%

【答案】 B
41、下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化

【答案】 D
42、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。
A.竞争对手风险
B.行业风险
C.客户风险
D.品牌风险

【答案】 B
43、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
A.银行股本
B.银行的实收资本
C.上一年度的银行资本
D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)

【答案】 D
44、 商业银行信用风险预警的正确程序是（ ）。
A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

【答案】 D
45、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。
A.银行的房产
B.无法出售的贷款
C.银行在子公司的投资
D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】 D
46、在现金流量分析中，首要分析的是()。
A.经营性现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.消费活动的现金流

【答案】 A
47、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（　　）。
A.95.757％
B.96.026％
C.98.562％
D.92.547％

【答案】 A
48、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。
A.借款人的信用风险水平下降
B.借款人承受较低的利率风险
C.所有企业的履约能力有一定程度的提高
D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

【答案】 D
49、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。
A.机构准入
B.第三方准入
C.业务准入
D.高级管理人员准人

【答案】 B
50、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元人民币。
A.100
B.200
C.300
D.400

【答案】 A
51、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（ ）。
A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款
D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

【答案】 D
52、在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。
A.真实性
B.准确性
C.可理解性
D.及时性

【答案】 C
53、（2018年真题）（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率
B.贷款拨备率
C.贷款迁徙率
D.不良贷款率

【答案】 B
54、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。
A.利息波动
B.汇率波动
C.财务风险
D.币种不匹配

【答案】 D
55、某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700

【答案】 B
56、我国要求资本充足率不得低于（ ）。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%

【答案】 C
57、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。
A.GBPl=USDl.9702
B.GBPl=USDl.9808
C.GBPI=USD2.0000
D.GBPI=USD2.0194

【答案】 D
58、混合资本债券属于()。
A.核心资本
B.附属资本
C.三级资本
D.少数资本

【答案】 B
59、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】 D
60、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。
A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定
B.施工方造成的问题
C.自然因素导致施工延迟
D.供应商与施工方没有商议好

【答案】 A
61、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。
A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
B.各家银行所采用的验证方法应当统一
C.验证主要由监管当局负责
D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】 D
62、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（　　）。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 C
63、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（ ）t的升降机；额定起重量大于或者等于（ ）t，且提升高度大于或者等于（ ）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
A.0.511
B.0.522
C.0.512
D.0.521

【答案】 C
64、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。
A.资产负债率
B.收益率
C.指标利率
D.市场利率

【答案】 A
65、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（ ）同时作出说明，以求取得共识。
A.经济措施和组织措施
B.技术措施和组织措施
C.经济措施和技术措施
D.管理措施和组织措施

【答案】 A
66、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。
A.名义价值
B.市场价格
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 C
67、（2021年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（ ）最为有效。
A.声誉风险
B.信息系统失效风险
C.贷款违约风险
D.商品价格风险

【答案】 D
68、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。
A.无法确定
B.减弱
C.增强
D.保持不变

【答案】 C
69、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行业属于完全垄断行业
C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

【答案】 B
70、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______其中核心资本充足率不得低于______。()
A.6%；4%
B.8%；6%
C.8%;4%
D.10%;8%

【答案】 C
71、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（ ）。
A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期
B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富
C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产
D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构

【答案】 D
72、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

【答案】 A
73、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为( )亿元。
A.5
B.45
C.50
D.55

【答案】 D
74、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的 是（ ）。
A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包
C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率

【答案】 C
75、2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（　　）。
A.9.54％
B.11.05％
C.14.54％
D.12.6％

【答案】 B
76、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险

【答案】 B
77、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力
B.资本收益率
C.资本充足率
D.资产收益率

【答案】 C
78、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。
A.最佳避险报告
B.整体风险报告
C.具体的头寸报告
D.风险监测报告

【答案】 C
79、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()
A.减少损失严重产品的交易
B.对出纳人员实行强制休假制度
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配资本金

【答案】 C
80、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（ ）。
A.负债和组合的相关性也越大
B.资产和组合的相关性也越小
C.资产和组合的相关性也越大
D.负债和组合的相关性也越小

【答案】 C
81、客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（ ）。
A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

【答案】 D
82、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

【答案】 B
83、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。
A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

【答案】 A
84、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为__________。（　　）
A.100%：50%
B.100%；25%
C.50%：25%
D.50%；100%

【答案】 A
85、进度计划调整的方法不包括（ ）。
A.改变作业组织形式
B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系
C.修正施工方案
D.各专业分包单位不能如期履行分包合同

【答案】 D
86、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 C
87、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（ ）。
A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段
B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段
C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段

【答案】 D
88、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张

【答案】 B
89、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家 庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的 “主要投资者”是指（ ）。
A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D.直接或间接控制一个企业或以上表决权的个人投资者

【答案】 A
90、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【答案】 B
91、监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。
A.风险识别和评估评价
B.风险规避评价
C.监督与纠正评价
D.信息交流与反馈评价

【答案】 B
92、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（ ）.
A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准
C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分
D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

【答案】 D
93、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
94、根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.法人类客户和机构类客户

【答案】 C
95、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。
A.100%
B.50%
C.75%
D.150%

【答案】 A
96、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。
A.超限额处理
B.风险限额监测
C.风险限额对冲
D.风险限额设定

【答案】 C
97、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
98、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
99、（2018年真题）（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 B
100、新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险类型
B.业务特点
C.风险特点
D.风险事件

【答案】 A
101、（　　）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。
A.证监会
B.银行业协会
C.基金业协会
D.银监会及其派出机构

【答案】 D
102、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。
A.15％
B.30％
C.60％
D.70％

【答案】 D
103、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（ ）。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 B
104、 ( )是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险

【答案】 A
105、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
106、（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值

【答案】 C
107、人力资源配置不当的风险是()。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.市场风险

【答案】 A
108、( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.替代标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
109、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是（　　）。
A.优先股及其溢价
B.实收资本或普通股
C.资本公积可计入部分
D.盈余公积

【答案】 A
110、（　　）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法

【答案】 A
111、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 D
112、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
113、资本的本质特征是( )。
A.风险承担
B.可以自由支配
C.消化损失
D.限制业务过度扩张

【答案】 B
114、（ ）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。
A.独立性
B.客观性
C.真实性
D.及时性

【答案】 A
115、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。
A.计算机系统无法支持复杂的模型运算
B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C.计量模型假设条件太多。与实践不符
D.数理知识过于深奥.难以掌握

【答案】 B
116、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()
A.10
B.5
C.2.5
D.12.5

【答案】 D
117、 ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 A
118、系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（　　）的变动反映出来。
A.微观经济
B.宏观经济
C.国际贸易收支
D.利息率

【答案】 B
119、下列关于定金的说法中，错误的是()。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式

【答案】 D
120、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（ ）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
121、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（ ）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
122、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理

【答案】 D
123、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()
A.内部操作风险损失：发生频率
B.风险管理风险损失；发生环节
C.内部控制风险损失：发生环节
D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】 A
124、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（ ）。
A.外包商不履责
B.信息科技系统和一般配套设备不完善