2025年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案单选题（共800题） 1、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（　　）三个层级的法律规范构成。 A.法律、行政法规、规章 B.立法、行政法规、规章 C.法律、监管文件、制度 D.立法、监管文件、制度【答案】 A 2、商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.战略规划 B.管理规划 C.目标规划 D.良好的道德规范和公众利益【答案】 D 3、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。 A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素 B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率 C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平 D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 D 4、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（　　）就会增加。 A.外汇交易风险 B.外汇结构性风险 C.折算风险 D.利率风险【答案】 B 5、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。 A.国家风险暴露 B.跨境转移风险 C.高压力风险事件 D.内部操作风险【答案】 B 6、关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。 A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据 B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因 C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争 D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心【答案】 A 7、（2018年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（）。 A.资产到期日管理 B.流动性资产组合管理 C.抵押品管理 D.以上均正确【答案】 D 8、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（） A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】 C 9、下列有关插座的安装，说法错误的是（）。 A.单相三孔及四孔的接地线或接零线均应在上方，面对三孔插座，左边接零线，右边接相线；面对四孔插座，左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30 B.插座的接地线单独敷设，不允许与工作零线混用 C.接地（PE）或接零（PEN）线在插座间可串联连接 D.同一场所的三相插座，接线的相序一致。【答案】 C 10、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和( )。 A.会计信息披露 B.内部控制披露 C.债权债务披露 D.风险状况披露【答案】 A 11、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】 B 12、操作风险关键指标不包括（）。 A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标【答案】 C 13、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。 A.董事会和监事会 B.监事会和高级管理层 C.董事会和风险管理部门 D.董事会和高级管理层【答案】 D 14、良好的风险报告路径应采取的是（　　）。 A.纵向报送 B.横向报送 C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构 D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 D 15、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。 A.项目总工程师 B.方案编制人 C.质量检查员 D.分包单位施工人员【答案】 A 16、能够引发流动性风险的因素可分为（　　）。 A.微观和宏观因素 B.资产和负债因素 C.表内和表外因素 D.内部和外部因素【答案】 D 17、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（　　）。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 B 18、下列不属于商业银行集团法人客户的是（　　）。 A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人 B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人 C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人 D.零售客户【答案】 D 19、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。 A.总的框架 B.职能分工 C.管理工具 D.资本计量【答案】 C 20、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（　　）。 A.前台业务部门 B.风险管理职能部门 C.人力资源管理部门 D.内部审计【答案】 C 21、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（　　）。 A.存贷比 B.核心负债比率 C.净稳定资金比率 D.超额备付金率【答案】 D 22、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是()。 A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％ B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％ C.一级资本充足率最低资本要求为8％ D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】 B 23、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。 A.提高商业银行的声誉 B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度 C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 D 24、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。 A.借短贷短 B.借长贷长 C.借短贷长 D.借长贷短【答案】 C 25、下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。 A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持独立 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包【答案】 B 26、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 D 27、挤兑行为使商业银行面临()。 A.利率风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.市场风险【答案】 C 28、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。 A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】 A 29、一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。 A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年【答案】 D 30、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。 A.外部欺诈 B.文件或合同缺陷 C.声誉受损 D.流程执行失败【答案】 C 31、监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的() A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】 B 32、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年【答案】 A 33、（2018年真题）国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。 A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管内控、提高透明度 D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】 C 34、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括（　　）。 A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书 B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书 C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上 D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】 C 35、（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。 A.独立性 B.客观性 C.真实性 D.及时性【答案】 A 36、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。 A.公平公正 B.诚实信用 C.综合平衡 D.客观公正【答案】 C 37、下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。 A.建立企业级风险管理信息系统 B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险 C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】 C 38、违约的定义是（）的重要定义。 A.权重法 B.标准法 C.经济资本管理 D.内部评级法【答案】 D 39、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。 A.增加14.36亿元 B.减少14.22亿元 C.减少14.63亿元 D.增加14.22亿元【答案】 B 40、银行的流动性风险与（）没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构【答案】 D 41、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A.期望法 B.方差—协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】 A 42、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。 A.33％ B.66％ C.75％ D.100％【答案】 C 43、承担操作风险管理的最终责任的是（　　）。 A.董事会及董事会风险管理委员会 B.高管层及高管层风险管理委员会 C.操作风险管理的牵头部门 D.首席风险官【答案】 A 44、（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 D 45、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.敞口 C.现值 D.面值【答案】 A 46、土地权利经（　　）方可产生法律效力。 A.登记申请 B.注册登记 C.注销登记 D.权属审核【答案】 B 47、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。 A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B.商业银行的流动性相对充足 C.商业银行的流动性供给大于流动性需求 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】 A 48、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。 A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元 C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元 D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】 A 49、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。 A.15% B.12% C.9% D.10% 【答案】 D 50、下列不属于银行机构市场准入的是()。 A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.法人准入【答案】 D 51、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。 A.违约 B.破产 C.盈利 D.损失【答案】 D 52、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是()。 A.优先股及其溢价 B.实收资本或普通股 C.资本公积可计入部分 D.盈余公积【答案】 A 53、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 C 54、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 A.保证：保证 B.抵押；抵押 C.质押；质押 D.留置；留置【答案】 D 55、（2018年真题）全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是（）。 A.中国银行 B.中国建设银行 C.中国农业银行 D.中国工商银行【答案】 A 56、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质）押品的顺序进行。 A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】 A 57、（2019年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。 A.净稳定资金比率 B.流动性匹配率 C.杠杆率 D.资本充足率【答案】 D 58、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（　　）。 A.乡人民政府 B.乡土地所 C.县人民政府 D.县土地管理部门【答案】 D 59、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。 A.风险对冲 B.风险计量 C.风险转移 D.风险补偿【答案】 B 60、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。 A.99.9％；1 B.99％；1 C.99.9％；2 D.99％；2 【答案】 A 61、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。 A.管理法治建设 B.公司治理结构 C.风险管理技术 D.风险控制程序【答案】 B 62、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元【答案】 D 63、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。 A.GBPl=USDl.9702 B.GBPl=USDl.9808 C.GBPI=USD2.0000 D.GBPI=USD2.0194 【答案】 D 64、（2018年真题）中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。 A.5％ B.3％ C.4％ D.6％【答案】 C 65、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。 A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件【答案】 D 66、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 A.每日 B.每月 C.每季 D.每年【答案】 D 67、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（　　）。 A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B.信用评分模型对金融数据的要求比较高 C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】 D 68、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。 A.32% B.50% C.68% D.95% 【答案】 D 69、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.对于一般企业的债权 D.对我国政策性银行的债权【答案】 D 70、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。 A.风险价值 B.缺口 C.敏感性资产 D.敞口【答案】 D 71、战略风险管理的基本做法不包括（　　）。 A.强化内部控制系统和流程 B.明确董事会和高级管理层的责任 C.建立清晰的战略风险管理流程 D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】 A 72、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。 A.内部模型法 B.内部评级法 C.现期风险暴露法 D.标准法【答案】 B 73、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。 A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】 B 74、（2020年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。 A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A 75、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。 A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 C 76、下列（）不属于汇率风险。 A.国际收支 B.通货膨胀率 C.投机冲击 D.期权性风险【答案】 D 77、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（　　）。 A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D 78、（2021年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。 A.外部事件 B.系统缺陷 C.人员因素 D.内部流程【答案】 D 79、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。 A.2.5％ B.5％ C.10％ D.15％【答案】 B 80、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。 A.大于 B.无法判断 C.等于 D.小于【答案】 D 81、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。 A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】 D 82、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。 A.RiskCalc模型 B.KMV的CreditMonitor模型 C.KPMG风险中性定价模型 D.风因果分析模型【答案】 D 83、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定【答案】 A 84、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是() A.某项业务风险水平增加 B.盈利水平下降 C.所发行的股票价格下跌 D.资产质量下降【答案】 C 85、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。 A.股票市场指数 B.国债市场利率 C.票据转贴现利率 D.回购利率【答案】 D 86、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（）。 A.买者尽责，卖者自负 B.尽职尽责，风险补偿 C.银行尽责，卖者自负 D.卖者尽责，买者自负【答案】 D 87、（2018年真题）“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿【答案】 A 88、商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。 A.投票权 B.出让权 C.批评权 D.建议权【答案】 A 89、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（　　）。 A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】 C 90、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（）。 A.利率风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 D 91、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。 A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口【答案】 C 92、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。 A.打分卡方法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.标准法【答案】 A 93、下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。 A.偿债比例 B.外债总额与国民生产总值之比 C.国际收支逆差与国际储备之比 D.等级指标【答案】 D 94、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（　　）。 A.33％ B.35％ C.37％ D.41％【答案】 B 95、强调风险管理独立性的根本目的是() A.维护管理 B.保证风险管理的执行力 C.加强管理力度 D.深化风险管理强度【答案】 B 96、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（　　）。 A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 C 97、（　　）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性【答案】 A 98、市场风险在（　　）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。 A.基本账户 B.银行账户和交易账户 C.交易账户 D.银行账户【答案】 B 99、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。 A.1年或两年 B.三年或四年 C.一年或五年 D.三年或五年【答案】 D 100、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。 A.外部经济周期变化，导致收益下降 B.技术故障造成经济损失 C.政治动荡 D.产品研发失败【答案】 D 101、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。 A.4 B.3 C.2 D.1 【答案】 B 102、企业管理层是（）。 A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能 B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能 C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能 D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能【答案】 A 103、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的()。 A.不可抗力 B.战争 C.监管规定 D.自然灾害【答案】 C 104、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。 A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】 B 105、流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。 A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加【答案】 A 106、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（　　）。 A.工作人员的专业水平和经验 B.定价、估值和市场风险计量系统 C.业务经营部门的未来预期业绩 D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】 C 107、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率【答案】 A 108、（2019年真题）2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。 A.1 B.1.5 C.5 D.6 【答案】 B 109、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。 A.无法出售的贷款 B.银行的房产和在子公司的投资 C.抵押给第三方的资产 D.存在严重问题的信贷资产【答案】 C 110、（2018年真题）清晰的战略风险管理流程不包括（）。 A.战略风险识别 B.战略风险规划 C.战略风险评估 D.监测和报告【答案】 B 111、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。 A.存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2] B.存货周转天数=360／存货周转率 C.应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2] D.应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2] 【答案】 D 112、下列不属于效率比率指标的是( )。 A.存货周转率 B.应付账款周转率 C.权益收益率 D.净资产收益率【答案】 D 113、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。 A.5年期零息债券 B.5年期票面利息为5%的固定利率债券 C.5年期票面利率为7%的固定利率债券 D.10年期浮动利率债券【答案】 D 114、（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理【答案】 A 115、（2020年真题）我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为（） A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本 B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]x12.5 C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x12.5 D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8 【答案】 C 116、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。( ) A.不变；减小；变高 B.越低；越小；越高 C.越高；越大；越低 D.越高；越大；越高【答案】 D 117、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。 A.整体风险报告 B.最佳避险报告 C.风险监测报告 D.具体的头寸报告【答案】 B 118、操作风险关键风险指标不包括（　　）。 A.员工技能 B.客户满意度 C.地区数量 D.产品市场份额【答案】 D 119、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（　　）。 A.名义价值 B.实际价值 C.公允价值 D.市场价值【答案】 C 120、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，描述的是（）。 A.品牌风险 B.项目风险 C.行业风险 D.竞争对手风险【答案】 B 121、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。 A.息税前利润/总资产 B.销售额/总资产 C.留存收益/总资产 D.股票市场价值/债务账面价值【答案】 C 122、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。 A.内部评级法 B.外部评级法 C.债券风险评级法 D.债券信用评级法【答案】 D 123、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（）万元。 A.3.6 B.36 C.2.4 D.24 【答案】 A 124、风险监管的主要内容不包括()。 A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险

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