2025年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共800题） 1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其货款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 A 2、出现期限错配是因为银行用（　　）存款去支持（　　）贷款。 A.长期；短期 B.短期；长期 C.短期；短期 D.长期；长期【答案】 B 3、商业银行应当（）选取流动性风险的评估方法。 A.选定某一种方法，便一以贯之地采用 B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D.以上都不对【答案】 C 4、持续期缺口等于（）。 A.总资产持续期-总负债持续期 B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期 C.总负债持续期-总资产持续期 D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期【答案】 D 5、下列属于情景分析中微观情景的是( )。 A.社会 B.经济 C.法律 D.人员【答案】 D 6、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。 A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程 B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径 C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制 D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】 B 7、施工组织设计复核由（）进行。 A.项目经理 B.项目副经理 C.项目部总工程师 D.项目部专业工程师【答案】 C 8、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。 A.500 B.300 C.700 D.1000 【答案】 A 9、不良贷款率等于（）。 A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％ B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％ C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％ D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】 A 10、商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。 A.内部评级法 B.清单法 C.高级计量法 D.列表法【答案】 B 11、风机压出端的测定面要选在（）。 A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上 B.尽可能靠近入口处 C.尽可能靠近通风机出口 D.干管的弯管上【答案】 A 12、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。 A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法【答案】 B 13、在标准法的几大业务条线中，β系数等于18％的业务条线是()。 A.零售银行 B.交易和销售 C.商业银行 D.资产管理【答案】 B 14、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。 A.操作风险 B.战略风险 C.国别风险 D.信用风险【答案】 C 15、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 A.《全面风险管理框架》 B.《巴塞尔新资本协议》 C.《巴塞尔资本协议》 D.以上都不是【答案】 B 16、商业银行的风险管理流程是风险（　　）。 A.监测→识别→控制→计量 B.识别→计量→控制→监测 C.计量→识别→监测→控制 D.识别→计量→监测→控制【答案】 D 17、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（　　）。 A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况 C.识别和评价资产管理状况 D.识别和评价收益状况【答案】 D 18、（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 A.期权 B.期货 C.资产管理 D.账户划分【答案】 D 19、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。 A.外部环境评估 B.行业因素评估 C.决策者因素评估 D.其他相关因素评估【答案】 B 20、下列各项中，不属于失职违规情形的是（　　）。 A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损资产 D.支配超出权限的资金额度【答案】 C 21、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括（　　）。 A.土地登记机关发出的土地证书 B.申请人的身份证明 C.地上建筑物权属证明 D.土地用途变更的批准文件 E.土地调查说明书【答案】 A 22、伪造、变造多户头支票属于（）。 A.系统缺陷 B.人员因素 C.外部欺诈 D.内部欺诈【答案】 C 23、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型【答案】 B 24、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。 A.2% B.3% C.5% D.8% 【答案】 D 25、利率互换发生的前提是()。 A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势 B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方 C.存在二级交易市场 D.存在利率差异【答案】 A 26、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中()的体现。 A.洗钱 B.政治风险 C.监管规定 D.自然灾害【答案】 C 27、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（　　）。 A.监督管理滞后 B.经营层次过低 C.内部控制薄弱 D.业务管理分散【答案】 B 28、国别风险管理体系不包括( )。 A.董事会和高级管理层的有效监控 B.熟知各个国家的风险管理政策和程序 C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程 D.完善的内部控制和审计【答案】 B 29、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。 A.流动资产/流动负债 B.流动资产/总资产 C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产【答案】 C 30、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。 A.100 B.200 C.300 D.500 【答案】 C 31、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。 A.频率 B.分发 C.清晰度和可用性 D.公正【答案】 D 32、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。 A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律／合规部门 D.内部审计部门【答案】 B 33、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。 A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】 D 34、（2018年真题）战略风险的来源不包括（）。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】 B 35、根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（　　）年期存款利率。 A.3 B.4 C.5 D.7 【答案】 C 36、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 37、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 C 38、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。 A.新产品／业务风险评估 B.新产品／业务风险识别 C.新产品／业务风险控制 D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】 A 39、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。 A.1.1m处 B.1.2m处 C.1.3m处 D.1.4m处【答案】 B 40、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。 A.进入或退出市场的决策是否恰当 B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确 C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】 D 41、股份制银行的流动性储备分为（　　）。 A.二级 B.四级 C.五级 D.三级【答案】 D 42、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是()。 A.行业等级 B.产品等级 C.担保 D.授信额度【答案】 D 43、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。 A.关键风险指标监测 B.资本计量 C.风险与控制自我评估 D.损失数据收集【答案】 B 44、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。 A.9% B.10% C.11% D.12% 【答案】 C 45、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是()。 A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B 46、（2020年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。 A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C 47、下列关于声誉风险说法错误的是（　　）。 A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友” 【答案】 B 48、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。 A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本 D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入) 【答案】 D 49、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。 A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】 B 50、下列()产品线的B因子等于15%。 A.公司金融 B.零售银行 C.零售经纪 D.商业银行【答案】 D 51、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（　　）。 A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C 52、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。 A.资本计量和管理 B.公司治理情况 C.财务会计制度 D.年度重大事项【答案】 A 53、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。 A.转移风险和套利 B.对冲风险和价值发现 C.套期保值和转移风险 D.价值发现和套利【答案】 C 54、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。 A.上升；下降 B.下降；上升 C.上升；上升 D.下降；下降【答案】 B 55、（2021年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（） A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等 B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致 C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等 D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】 B 56、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。 A.8％ B.20％ C.25％ D.50％【答案】 B 57、以下不属于市场风险计量方法的是()。 A.缺口分析 B.即期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】 B 58、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。 A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D.风险是无法避免的【答案】 D 59、法人信贷业务流程中的第三个环节是（　　）。 A.贷前审查 B.评级授信 C.信贷审批 D.信贷审查【答案】 D 60、（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。 A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】 B 61、商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。 A.风险管理部门 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 62、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。 A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任 B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好 C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序 D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】 A 63、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】 D 64、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（　　）。 A.土地登记卡以权利人为单位填写 B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】 B 65、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（）。 A.高空作业 B.施工机械操作 C.动用明火作业 D.认真接受安全教育培训【答案】 D 66、风险识别的主要方法不包括（）。 A.失误树分析法 B.专家调查列举法 C.专家预测法 D.分解分析法【答案】 C 67、下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（　　）。 A.风险计量 B.风险识别 C.风险控制 D.风险承担能力确定【答案】 D 68、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.股东大会 C.董事会 D.高级管理层【答案】 C 69、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 B 70、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。 A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略 C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 D 71、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（　　）。 A.乡人民政府 B.乡土地所 C.县人民政府 D.县土地管理部门【答案】 D 72、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】 B 73、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。 A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 B 74、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（　　）转移风险。 A.资本金 B.冲减利润 C.购买商业保险 D.提取损失准备金【答案】 C 75、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。 A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级【答案】 B 76、贷款定价中的风险成本一般是指（）。 A.预期损失 B.非预期损失 C.预期和非预期损失 D.以上都不对【答案】 A 77、（2019年真题）（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。 A.预期损失 B.非预期损失 C.全部损失 D.部分损失【答案】 A 78、（2018年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（）。 A.资产到期日管理 B.流动性资产组合管理 C.抵押品管理 D.以上均正确【答案】 D 79、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。 A.持有到期的投资 B.持有待售类资产 C.贷款 D.应收账款【答案】 B 80、（2018年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。 A.2.0％ B.20.1％ C.20.8％ D.20.0％【答案】 C 81、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。 A.不变 B.增强 C.无法判断 D.减弱【答案】 B 82、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸【答案】 D 83、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。 A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性 B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性 C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分 D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件【答案】 C 84、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（　　）。 A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率【答案】 D 85、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。 A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连续型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】 D 86、土地登记代理属于（　　）的范畴。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.责任代理【答案】 A 87、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。 A.0 B.2％ C.-2％ D.-10％【答案】 D 88、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。 A.高级管理层 B.风险管理部门 C.股东大会 D.董事会【答案】 D 89、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（　　）。 A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约 B.抵押权益实现困难 C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低 D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】 C 90、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。 A.15％ B.18％ C.19％ D.21％【答案】 B 91、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。 A.呈水平状态 B.呈垂直状态 C.变得平坦 D.变得陡峭【答案】 D 92、 ( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】 C 93、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。 A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标 B.评估外部环境对资本水平的影响 C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 D.评估总体风险状况【答案】 D 94、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是（　　）。 A.盈利目标 B.中期财务报表 C.业绩公告 D.简要财务报表【答案】 A 95、下列()属于商业银行面临的技术风险。 A.技术开发失败 B.银行缺乏独特的品牌形象 C.银行的信息系统安全性存在风险 D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】 C 96、（2020年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。 A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】 D 97、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（）。 A.持续期分析 B.期限弹性分析 C.敏感分析 D.久期分析【答案】 D 98、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.盈利能力 B.资本收益率 C.资本充足率 D.资产收益率【答案】 C 99、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。 A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】 B 100、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。 A.贷款企业 B.专业调查机构 C.贷款审批人 D.商业银行【答案】 D 101、下列关于土地登记收件单填写的描述，错误的是（　　）。 A.收件编号（收件单右上方编号）必须与申请书上编号相同，以便查找 B.土地登记收件单上的序号，按照提交的文件件数顺序编号 C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致，即收件完成后，双方应立即在收件单上签署日期 D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓名【答案】 A 102、（2019年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。 A.分得股利、利润 B.处置固定资产、无形资产收到现金 C.购买货物支付的现金 D.发行债券收到现金【答案】 C 103、下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。 A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量 C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法 D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】 B 104、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是（　　）。 A.生产与经营风险分析 B.行业风险分析 C.现金流量分析 D.管理层风险分析【答案】 C 105、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。 A.单一风险 B.组合风险 C.多维风险 D.风险管理【答案】 A 106、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（） A.银行股票价值大幅上涨 B.资产规模急剧扩张 C.资产质量恶化 D.银行评级下调【答案】 A 107、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。 A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测 C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 B 108、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。 A.全面了解客户的声誉信誉问题 B.明确商业银行的战略愿景和价值理念 C.培养开放、互信、互助的机构文化 D.建立公平的奖惩机制【答案】 A 109、（2021年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（） A.6% B.4% C.2% D.5% 【答案】 B 110、商业银行资产的流动性是指（）。 A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动负债数量的多少 D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】 A 111、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（）。 A.负责承担对市场风险管理的最终责任 B.负责制定市场风险管理政策 C.及时掌握市场风险水平及其管理状况 D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 A 112、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。 A.控制最高风险水平 B.提供风险参考基准 C.满足监管要求 D.以上均正确【答案】 D 113、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。 A.增资扩股 B.计提资本金 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】 D 114、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（　　）。 A.账面减值 B.追索失败 C.对外赔偿 D.资产损失【答案】 D 115、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　　）。 A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B 116、不良贷款转让(打包出售)是指银行对( )户／项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。 A.1 B.3 C.5 D.10 【答案】 D 117、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（　　）。 A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过Ih愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B 118、单位工程竣工验收由（）组织。 A.总包项目经理 B.总包技术负责任人 C.建设单位（项目）负责人 D.总监理工程师【答案】 C 119、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。 A.47％ B.50％ C.43％ D.53％【答案】 B 120、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。 A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级【答案】 B 121、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（　　）。 A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力 B.依据人民法院判决书而取得的土地使用权，无须再进行登记公示而直接发生效力 C.依照法院判决、仲裁裁决、继承、遗赠等而取得的土地使用权，可以不经登记 D.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿 E.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自土地登记完成时发生效力【答案】 B 122、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。 A.计量模型假设条件太多，与实践不符 B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握 C.计算机系统无法支持复杂的模型运算 D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 D 123、（2018年真题）某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。 A.7.0％ B.8.0％ C.9.8％ D.9.0％【答案】 C 124、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C 125、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中

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