2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案.docx

资源描述

2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共800题） 1、室外摄像机安装高度不低于（）m。 A.4 B.3.5 C.3 D.2.5 【答案】 B 2、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（）。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.信用风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 3、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。 A.商誉 B.附属资本 C.商业银行对未并表金融机构的资本投资 D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】 A 4、根据国家风险的分类，（　　）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。 A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.环境风险【答案】 B 5、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。 A.非系统风险 B.管理层风险 C.系统性风险 D.个体风险【答案】 C 6、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于（　　）。 A.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 B.会计资料规范性 C.财务报表审计 D.银行机构风险和合规性的分析、评价【答案】 D 7、声誉危机管理的主要内容不包括()。 A.提高解决日常问题的能力 B.提高发言人的沟通技能 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】 D 8、战略风险的类型不包括（）。 A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险【答案】 D 9、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。 A.小于 B.大于 C.等于 D.不大于【答案】 B 10、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。 A.外部环境评估 B.行业因素评估 C.决策者因素评估 D.其他相关因素评估【答案】 B 11、商业银行风险管理的核心要素不包括（　　）。 A.价格确认 B.降低风险 C.技术支持 D.模型创新【答案】 B 12、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题： A.330元 B.660元 C.518元 D.1650元【答案】 C 13、商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是( )。 A.利率风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 D 14、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。 A.基本指标法 B.高级计量法 C.标准法 D.简单加总法【答案】 B 15、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。 A.3.45％ B.3.59％ C.3.67％ D.4.35％【答案】 B 16、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。 A.锁定未来的借款成本 B.对冲未来的汇率风险 C.锁定未来的投资收益 D.对冲利率下降的风险【答案】 A 17、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。 A.审贷分离原则 B.统一考虑原 C.统一授信原则 D.展期重审原则【答案】 C 18、（2020年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。 A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】 A 19、银行的流动性风险与()没有关系。 A.资产负债币种结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债期限结构 D.资产负债分布结构【答案】 B 20、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。 A.160元 B.188.5元 C.186.5元 D.175.5元【答案】 B 21、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。 A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】 B 22、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 23、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。 A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 A 24、施工项目质量控制主要的方法不包含（）。 A.审核有关技术文件 B.报告和直接进行现场检查 C.必要的试验 D.开工前检查【答案】 D 25、下列各项中，不属于失职违规情形的是()。 A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损资产 D.支配超出权限资金额度【答案】 C 26、商业银行对客户进行财务分析的目的是()。 A.帮助企业加快发展 B.为企业改革提供依据 C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D.识别企业信用风险【答案】 D 27、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指( )。 A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险【答案】 C 28、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。 A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】 D 29、商业银行的监事会应至少（　　）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 A.每月 B.每季度 C.每年 D.每2年【答案】 C 30、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。 A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低 B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻 C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险 D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】 A 31、声誉危机管理的主要内容不包括()。 A.管理危机过程中的信息交流 B.危机处理过程中持续沟通 C.确保及时处理投诉和批评 D.预先制定战略性的危机管理规划【答案】 C 32、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（　　）。 A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换 D.开发商不具备按揭合作主体资格【答案】 C 33、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（　　）。 A.土地登记卡以权利人为单位填写 B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】 B 34、混合资本债券属于()。 A.核心资本 B.附属资本 C.三级资本 D.少数资本【答案】 B 35、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（　　）进行更正登记。 A.报经人民政府批准后 B.依法直接 C.通知土地权利人 D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请【答案】 A 36、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。 A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计 B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务 C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失 D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】 C 37、下列不属于经营绩效类指标的是（）。 A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收入比【答案】 B 38、下列指标计算公式中，错误的是（）。 A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额× 100％ B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）× 100％ D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露× 100％【答案】 B 39、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。 A.金额错配 B.期限错配 C.止损错配 D.流动性错配【答案】 B 40、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（　　）。 A.33.78％ B.32％ C.39.7％ D.41.67％【答案】 D 41、( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。 A.股东大会 B.董事会 C.市场风险管理部门 D.高级管理层【答案】 C 42、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。 A.每季 B.每年 C.每月 D.每日【答案】 D 43、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。 A.核心资本 B.信用风险经济资本 C.监管资本 D.风险加权资本【答案】 B 44、下列关于资本的说法中，正确的是( )。 A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平 D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】 C 45、银行账户中的项目通常按( )计价。 A.历史成本 B.公允价值 C.市场价格 D.预期价格【答案】 A 46、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。 A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.不能计量非交易业务中的市场风险 C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 D.置信水平无法达到监管要求【答案】 C 47、战略风险评估的流程为(?)。 A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案 B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案 C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】 A 48、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。 A.保留盈余 B.首次公开发行（IPO） C.可转换债券 D.永续债【答案】 A 49、（　　）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】 B 50、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】 A 51、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。 A.将该笔贷款期限延长半年 B.给予企业10％的利率优惠 C.允许企业贷款到期后一次性还本付息 D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 D 52、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。 A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低 B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻 C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险 D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】 A 53、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。 A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险【答案】 B 54、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。 A.1 B.1.2 C.0.9 D.0.7 【答案】 B 55、信贷资产准备充足率等于()。 A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％ B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％ C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％ D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％【答案】 A 56、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（） A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险【答案】 B 57、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。 A.汇率风险 B.操作风险 C.商品风险 D.利率风险【答案】 B 58、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。 A.国别风险限额 B.分散度限额 C.集中度限额 D.地区限额【答案】 C 59、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。 A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内部审计【答案】 D 60、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。 A.1年或两年 B.三年或四年 C.一年或五年 D.三年或五年【答案】 D 61、《物权法》于（　　）在第十届全国人民代表大会第五次会议上审议通过。 A.1998年8月29日 B.2007年3月16日 C.2007年12月30日 D.2008年2月1日【答案】 B 62、（　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】 D 63、以下不属于个人信贷业务的是()。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.债券买卖 D.个人生产经营贷款【答案】 C 64、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。 A.上升 B.下降 C.不变 D.难以判断【答案】 B 65、分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（　　）阶段的工作。 A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】 A 66、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。 A.700 B.300 C.600 D.500 【答案】 B 67、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。 A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 【答案】 A 68、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。 A.10% B.15% C.20% D.25% 【答案】 C 69、银行账户中的项目通常按( )计价。 A.历史成本 B.公允价值 C.市场价格 D.预期价格【答案】 A 70、通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。 A.战术、宏观和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和微观 D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】 D 71、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 A 72、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008 年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。 A.将该笔贷款期限延长半年 B.给予企业10%的利率优惠 C.允许企业贷款到期后一次性还本付息 D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 D 73、（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A.净头寸 B.总头寸 C.交易 D.头寸【答案】 A 74、商业银行核心竞争力的体现是()。 A.吸存放贷能力 B.支付中介作用 C.货币创造能力 D.风险管理水平能力【答案】 D 75、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。 A.收集、分析和报告有关的风险信息 B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务 C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 D 76、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（　　）进行审核。 A.限制 B.约束机制 C.要式机制 D.自然归属【答案】 A 77、风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。 A.违约概率 B.违约损失率 C.置信水平 D.持有金额【答案】 C 78、()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。 A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本【答案】 A 79、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。 A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告 B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告 C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险 D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】 A 80、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（）. A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征 B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准 C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分 D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】 D 81、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。 A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性 B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性 C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分 D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件【答案】 C 82、声誉危机管理的主要内容不包括()。 A.危机现场处理 B.模拟训练和演习 C.危机处理过程中的持续沟通 D.明确记载的危机处理／决策流程【答案】 D 83、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（　　）。 A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】 A 84、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（） A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业集团【答案】 C 85、（2018年真题）巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。 A.1％；3.5％ B.3.5％；1％ C.7％；10.5％ D.10.5％；7％【答案】 C 86、银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。 A.隶属 B.独立 C.支持 D.不能混淆【答案】 A 87、根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。 A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.单一法人客户和集团法人客户 D.法人类客户和机构类客户【答案】 C 88、（　　）对战略风险管理的结果负有最终责任。 A.战略管理部门和战略规划部门 B.客户和消费者 C.银行员工和投资者 D.董事会和高级管理层【答案】 D 89、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。 A.每天 B.每月 C.每周 D.每年【答案】 B 90、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。 A.54％ B.108％ C.53％ D.56％【答案】 B 91、正常贷款迁徙率等于（）。 A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% 【答案】 A 92、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。 A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险【答案】 B 93、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（）。 A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 B.验证的过程和结果应接受独立检查 C.验证应是一个特殊的过程 D.验证应当由监管当局进行【答案】 D 94、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型【答案】 B 95、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。 A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回【答案】 D 96、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。 A.-1.8 B.0 C.5 D.7 【答案】 C 97、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。 A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C 98、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。 A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证 C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的淮确性【答案】 A 99、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。 A.正值；空头 B.负值；多头 C.零；多头 D.正值；多头【答案】 D 100、（）是影响工程质量的主要因素。 A.自然因素 B.人的因素 C.设计因素 D.方法因素【答案】 B 101、下列是市场准入应该遵循的原则的是() A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信【答案】 A 102、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。 A.战略风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】 B 103、（2018年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。 A.3％ B.4％ C.5％ D.8％【答案】 C 104、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。 A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【答案】 D 105、引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。 A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.信息科技系统、经营活动、人员 C.流程、人员、经营活动 D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A 106、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。 A.200 B.100 C.150 D.300 【答案】 A 107、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（） A.风险评估 B.资本规划 C.信息披露 D.压力测试【答案】 C 108、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。 A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】 A 109、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。 A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B 110、下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。 A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构 B.外币的流动性管理只能集中在总部 C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道 D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计【答案】 B 111、（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。 A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.坏账准备【答案】 B 112、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质）押品的顺序进行。 A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】 A 113、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（　　）。 A.因火灾造成账面价值减少 B.内部欺诈导致的销账 C.外部欺诈导致的收入损失 D.超授权交易造成的账面损失【答案】 A 114、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。 A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【答案】 D 115、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（　　）。 A.偏好收益、厌恶风险 B.厌恶收益、厌恶风险 C.偏好收益、偏好风险 D.厌恶收益、偏好风险【答案】 A 116、（　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】 D 117、在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度【答案】 A 118、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。 A.越弱；越少；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】 C 119、系统缺陷造成的风险不包括（）。 A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发 D.系统报告【答案】 D 120、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（　　）。 A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论【答案】 A 121、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。 A.一级资本 B.零容忍 C.收益的波动水平 D.相应置信水平下的经济资本【答案】 A 122、（　　）被定义为未来结果出现收益或损失的（　　）。 A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性【答案】 B 123、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。 A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回【答案】 D 124、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（）。 A.贷款集中度 B.大额风险集中度 C.集团客户授信集中度 D.关联方授信集中度【答案】 A 125、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。 A.局部检测 B.全面检测 C.抽样检测 D.指定部位检测【答案】 C 126、（2018年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。 A.外汇掉期 B.外汇期权 C.外汇期货 D.外汇远期【答案】 B 127、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。 A.商誉 B.一般风险准备 C.贷款损失准备缺口 D.其他无形资产(土地使用权除外) 【答案】 B 128、下列关于声誉风险管理体系的说法，不正确的是（　　）。 A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C.培养开放、互

展开阅读全文