2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷附答案单选题（共800题） 1、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A.6000 B.8000 C.11000 D.10000 【答案】 A 2、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（　　）。 A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】 B 3、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。 A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】 B 4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。 A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】 C 5、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。 A.0.03%，0.03% B.0.02%，0.04% C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04% 【答案】 D 6、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。 A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C.外部审计与银行监管相辅相成 D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D 7、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 8、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。 A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】 B 9、商业银行经济资本是指（）。 A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C 10、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。 A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 C 11、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。 A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 D 12、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（　　） A.2018年12月31日 B.2013年1月1日 C.2012年7月1日 D.2012年6月7日【答案】 B 13、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）。 A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】 B 14、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】 D 15、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。 A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门【答案】 C 16、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。 A.5.5％ B.5％ C.5.75％ D.6.25％【答案】 B 17、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。 A.第2个工作日 B.第1个工作日 C.第3个工作日 D.第5个工作日【答案】 A 18、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C 19、收益率曲线最为常见的形态是(　　)。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】 A 20、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。 A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】 B 21、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】 A 22、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。 A.9 B.1.5 C.60 D.8.5 【答案】 D 23、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B 24、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。 A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2 【答案】 D 25、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。 A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】 A 26、关于市值重估，下列说法正确的是（　　）。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 C 27、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 A.风险成因、风险指标和风险类别 B.风险程度、风险发生时间和损失事件 C.风险诱因、风险程度和损失金额 D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 A 28、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。 A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率【答案】 A 29、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】 D 30、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（　　）。 A.1 B.10 C.20 D.无法计算【答案】 B 31、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。 A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额【答案】 A 32、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。 A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 D 33、风险事件： A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 C 34、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。 A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 A 35、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。 A.VaR值只在99％的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 D 36、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）。 A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】 C 37、下列指标计算公式中，不正确的是（）。 A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％ B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％ C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％ D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 C 38、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 【答案】 A 39、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】 B 40、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。 A.25% B.20.22% C.22.22% D.32.22% 【答案】 C 41、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。 A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致 B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 C 42、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。 A.2018年12月31日 B.2013年1月1日 C.2012年7月1日 D.2012年6月7日【答案】 B 43、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。 A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】 C 44、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。 A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险【答案】 C 45、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。 A.内部评级法 B.标准法 C.基本指标法 D.高级计量法【答案】 D 46、正常贷款迁徙率等于（　　）。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】 A 47、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】 B 48、下列商业银行资金来源中，（　　）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.政府税款 C.证券业存款 D.公共事业费收入【答案】 C 49、下列属于内部控制第二类目标的是（　　）。 A.编制可靠的公开发布的财务报表 B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循 C.业绩和盈利目标 D.资源的安全性【答案】 A 50、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。 A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】 C 51、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。 A.2.5 B.3.5 C.2 D.3 【答案】 A 52、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】 C 53、材料题风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 54、商业银行公司治理的主要内容不包括()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B 55、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。 A.依法 B.公开 C.便民 D.效率【答案】 A 56、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。 A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会【答案】 C 57、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险【答案】 D 58、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C 59、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。 A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 C 60、下列关于市场约束的表述错误的是（）。 A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C 61、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　） A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 A 62、有效的战略风险管理应当定期采取（　　）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。 A.从下至上 B.从上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】 B 63、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（） A.85% B.75% C.0 D.50% 【答案】 B 64、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。 A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】 B 65、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。 A.普遍性和非营利性 B.普遍性和营利性 C.流动性和非营利性 D.风险性和非营利性【答案】 A 66、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】 A 67、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 68、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】 A 69、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。 A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A 70、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。 A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％ C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 D 71、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（　　）。 A.10万元 B.1万元 C.5千元 D.5千万【答案】 B 72、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。 A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析【答案】 D 73、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】 C 74、下列关于操作风险的说法，错误的是()。 A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 C 75、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料规范性 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 A 76、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?） A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念? 【答案】 C 77、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（　　） A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语） B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A 78、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 B 79、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。 A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 B 80、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。 A.潜在借款人的风险水平下降 B.所有企业的违约风险有一定程度的提高 C.借款人承受较低的风险 D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 B 81、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。 A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 C.银行不同客户的行业集中度 D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 B 82、正常贷款迁徙率等于（　　）。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】 A 83、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。 A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 B 84、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B 85、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。 A.500 B.200 C.100 D.300 【答案】 D 86、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（） A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 B 87、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。 A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 88、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工【答案】 C 89、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A 90、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。 A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 C 91、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　） A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D 92、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。 A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 D 93、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（　　）。 A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突 B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 C 94、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】 A 95、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。 A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率? 【答案】 A 96、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。 A.保持资产负债结构不变 B.以短期负债为长期资产融资 C.以长期负债为长期资产融资 D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D 97、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元. A.65 B.75 C.50 D.55 【答案】 D 98、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。 A.上升0.917元 B.降低0.917元 C.上升1.071元 D.降低1.071元【答案】 B 99、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。 A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 D 100、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。 A.低于4%，高1 B.高于3%，低0.5 C.高于4%，低0.5 D.低于3%，高1 【答案】 A 101、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。 A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B 102、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。 A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.违反内部流程【答案】 A 103、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性【答案】 D 104、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。 A.8％ B.12％ C.18％ D.15％【答案】 D 105、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。 A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B 106、风险监管的核心步骤是（　　）。 A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】 C 107、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。 A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】 C 108、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。 A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 C 109、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。 A.正态分布 B.二项分布 C.0-1分布 D.泊松分布【答案】 A 110、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。 A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》 D.《银团贷款业务指导》【答案】 C 111、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】 C 112、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】 C 113、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 【答案】 A 114、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。

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