2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案.docx

2022-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共800题）
1、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。
A.必须每季度披露风险管理政策
B.必须提高信息披露的相关性
C.必须保持合理频度
D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

【答案】 A
2、已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000

【答案】 A
3、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。
A.大额公司／机构；大型商业银行；中小企业
B.大额公司／机构；中小商业银行；中小企业
C.中小企业；大型商业银行；大额公司／机构
D.中小企业；中小商业银行；大额公司／机构

【答案】 B
4、实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险

【答案】 C
5、下列有关经济资本的说法，不正确的是（ ）。
A.经济资本等同于监管资本
B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响
C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配
D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本

【答案】 A
6、 某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（　　）。
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%

【答案】 B
7、下列各项中，需进行土地变更登记的有（　　）。
A.土地使用权的抵押权发生变更
B.宗地面积发生了变更
C.土地用途发生变更
D.土地使用权从国家划拨给企业引起的使用权变更
E.土地使用者名称发生变更

【答案】 A
8、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。
A.数量模型报告
B.投资风险报告
C.质量信息报告
D.整体风险报告

【答案】 B
9、（2018年真题）资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关

【答案】 B
10、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（ ）。
A.0.02
B.0.25
C.0.03
D.0.35

【答案】 A
11、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0

【答案】 A
12、下列风管材质中，不属于金属风管的是（ ）。
A.普通钢板
B.铝板
C.不锈钢板
D.玻璃钢

【答案】 D
13、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

【答案】 C
14、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（ ）。
A.法律风险
B.市场风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
15、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
A.反洗钱稽核审计制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度

【答案】 C
16、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（ ）。
A.主权风险
B.转移风险
C.政治风险
D.货币风险

【答案】 C
17、在《商业银行公司治理指引》中，（ ）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 B
18、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。
A.减少负债的损失
B.确保贷款的资金安全
C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失
D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】 C
19、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（　　）。
A.个人信用评分系统
B.中国人民银行个人征信系统
C.资金风险评估系统
D.个人诚信档案

【答案】 A
20、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()
A.CreditMetrics模型
B.CreditRisk+模型
C.CreditPortfolioView模型
D.CreditMonitor模型

【答案】 B
21、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据

【答案】 B
22、下列说法正确的是（ ）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
23、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.汇率
B.利率
C.宏观经济政策
D.市场价格

【答案】 B
24、（2019年真题）（ ）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 D
25、下列各项属于土地变更登记范畴的有（　　）。
A.土地使用权的设定登记
B.集体土地所有权总登记
C.土地用途的变更登记
D.注销土地登记
E.土地他项权利的设定登记

【答案】 A
26、( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。
A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险

【答案】 C
27、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A.20%
B.80%
C.100%
D.120%

【答案】 D
28、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。
A.加速下降
B.减速下降
C.加速上升
D.减速上升

【答案】 C
29、风险识别包括()两个环节。
A.感知风险和预测风险
B.感知风险和分析风险
C.预测风险和分析风险
D.感知风险和控制风险

【答案】 B
30、 下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致
D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的

【答案】 D
31、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险

【答案】 C
32、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()
A.失职违约
B.内部欺诈
C.核心雇员流失
D.知识技能匮乏

【答案】 C
33、____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）
A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业
B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业
C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构
D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】 B
34、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。
A.RiskCalc模型
B.KMV的CreditMonitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.风因果分析模型

【答案】 D
35、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。
A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法

【答案】 B
36、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
A.流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
37、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

【答案】 C
38、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（ ）。
A.监管罚没
B.账面减值
C.追索失败
D.资产损失

【答案】 C
39、（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.评估风险
B.监测风险
C.感知风险
D.制作风险清单

【答案】 C
40、声誉危机管理的主要内容不包括()。
A.提高解决日常问题的能力
B.提高发言人的沟通技能
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程

【答案】 D
41、首席风险官的聘任和解聘由（　　）负责并及时向公众披露。
A.董事会
B.监事会
C.高层管理层
D.风险管理部门

【答案】 A
42、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。
A.将该笔贷款期限延长半年
B.给予企业10％的利率优惠
C.允许企业贷款到期后一次性还本付息
D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【答案】 D
43、当梁突出顶棚高度小于（ ）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。
A.200
B.100
C.150
D.300

【答案】 A
44、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。
A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元
C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

【答案】 C
45、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。
A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境
B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性
C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构
D.分散商业银行过度集中的信用风险

【答案】 C
46、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。
A.流动比率
B.资金实力
C.公司治理结构
D.市场竞争环境

【答案】 A
47、 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（　　）的风险权重。
A.100％
B.80％
C.75％
D.50％

【答案】 A
48、 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.商业银行
B.客户
C.商业银行和客户
D.中国银行业协会

【答案】 A
49、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。
A.利息波动
B.汇率波动
C.财务风险
D.币种不匹配

【答案】 D
50、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】 B
51、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（ ）。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 B
52、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现(?)的要求。
A.效益优先
B.风险优先
C.利益优先
D.内控优先

【答案】 D
53、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（ ）。
A.买者尽责，卖者自负
B.尽职尽责，风险补偿
C.银行尽责，卖者自负
D.卖者尽责，买者自负

【答案】 D
54、贷款分类与债项评级比较，错误的是（ ）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
55、 （　　）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
A.转移风险
B.宏观经济风险
C.间接国别风险
D.主权风险

【答案】 B
56、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（ ）组织竣工验收的文件。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
57、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。
A.15％
B.25％
C.50％
D.100％

【答案】 B
58、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。
A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度

【答案】 B
59、客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（ ）。
A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

【答案】 D
60、施工方案比较，技术先进性比较包括（ ）。
A.投资额度
B.对环境影响程度
C.对工程进度影响
D.创新程度

【答案】 D
61、正常贷款迁徙率等于（）。
A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%
B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%
C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%

【答案】 A
62、—般认为，影响国家主权评级的因素不包括（ ）。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率

【答案】 D
63、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（ ）人民币。
A.0，5亿元
B.0.1亿元
C.1亿元
D.0.2亿元

【答案】 B
64、（　　）用来判断企业归还短期债务的能力。
A.盈利能力比率
B.流动比率
C.效率比率
D.杠杆比率

【答案】 B
65、强调风险管理独立性的根本目的是()
A.维护管理
B.保证风险管理的执行力
C.加强管理力度
D.深化风险管理强度

【答案】 B
66、土地等不动产物权变动的公示方式为（　　）。
A.交付
B.登记
C.协议
D.协商

【答案】 B
67、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。
A.债权人
B.管理层
C.监管机构
D.信用评级机构

【答案】 B
68、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款

【答案】 A
69、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（　　）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】 B
70、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ）
A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失

【答案】 B
71、下列不属于市场风险限额指标的是（　　）。
A.交易账户VaR限额
B.止损限额
C.产品或组合敞口限额
D.行业限额

【答案】 D
72、（2019年真题）2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（ ）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1.5
C.5
D.6

【答案】 B
73、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（　　）
A.-4300万
B.200万
C.-4000万
D.500万

【答案】 B
74、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法

【答案】 B
75、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.2.5％
B.2％
C.3.33％
D.2.94％

【答案】 D
76、()是商业银行的决策机构。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理

【答案】 B
77、（　　）是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺
B.董事会的支持与承诺
C.监事会的支持与承诺
D.风险管理委员会的支持与承诺

【答案】 A
78、 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 D
79、风险监管最为核心的步骤是( )。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.监管措施

【答案】 B
80、假定某企业2014年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A.47％
B.56％
C.63％
D.79％

【答案】 B
81、建设市场风险管理体系的关键是（　　）。
A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性
B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性
C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性

【答案】 C
82、（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击

【答案】 C
83、法人客户根据其机构性质可以分为（ ）。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 D
84、 商业银行管理战略包括()两方面内容。
A.战略目标和实现路径
B.战略目标和战略实践
C.战略实践和实现路径
D.战略目标和实现条件

【答案】 A
85、电脑“千年虫”属于典型的（　　）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 C
86、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。
A.15％
B.10％
C.18％
D.12％

【答案】 A
87、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。
A.全面性
B.重要性
C.及时性
D.合规性

【答案】 A
88、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500

【答案】 B
89、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（　　）。
A.因火灾造成账面价值减少
B.内部欺诈导致的销账
C.外部欺诈导致的收入损失
D.超授权交易造成的账面损失

【答案】 A
90、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（　　）。
A.代理步骤及过程是否符合规定要求
B.委托代理内容与要求是否合法
C.成果内容是否规范合法
D.成果内容及形式是否符合委托方的要求

【答案】 B
91、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
A.建立完善的公司治理结构
B.建立完善内部控制体制
C.加强外部监管体制建设
D.以上都不是

【答案】 A
92、以下关于交易账户的说法中，错误的是()
A.记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】 D
93、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（ ）。
A.资产达到一定规模即可提供担保
B.不能提供担保
C.可以有条件地提供担保
D.经上级主管部门的批准可以提供担保

【答案】 B
94、 在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任 （　　）
A.制定声誉风险管理原则和操作流程
B.制定危机处理程序
C.撰写声誉风险监测报告
D.定期审核声誉风险管理政策

【答案】 C
95、在履行合同过程中，因土地登记代理人的故意或过失，给当事人造成经济损失的，应由（　　）承担赔偿责任
A.土地登记代理人
B.土地登记代理人所在代理机构
C.土地登记代理行业协会
D.土地行政主管部门

【答案】 B
96、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。
A.非专业性服务外包
B.业务营销外包
C.处理程序外包
D.技术外包

【答案】 A
97、划拨国有土地使用权设定登记的法律特征不包括（　　）。
A.划拨国有土地使用权是依国家行政行为而获得的权利
B.划拨国有土地使用权的取得没有范围限制
C.划拨国有土地使用权一般都有明确的期限
D.城镇范围内的划拨土地使用权人不用缴纳土地使用税
E.划拨国有土地使用权的处置受法律限制

【答案】 B
98、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（　　）。
A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债?

【答案】 C
99、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空 头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（ ）。
A.100
B.200
C.300
D.500

【答案】 C
100、下列指标计算公式中，错误的是()。
A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％
B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额×100％
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％

【答案】 B
101、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团的持续压力／运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】 D
102、假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()
A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%

【答案】 A
103、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（　　）。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 C
104、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（　　）。
A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.从投诉和批评中积累早期预警经验

【答案】 A
105、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（ ）。
A.与土建工程施工全面配合阶段
B.全面安装的高峰阶段
C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段
D.安装工程结束阶段

【答案】 A
106、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有（　　）。
A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写
B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写
C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分别填写
D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份额，由各共有使用权人分别填写
E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写

【答案】 B
107、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果
B.风险事故
C.风险发生的范围
D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因

【答案】 D
108、关于集体土地所有权和集体土地使用权设定登记的法律特征，下列描述正确的有（　　）。
A.集体土地所有权主体包括乡(镇)农民集体、村农民集体和组农民集体，而集体土地使用权主体为本集体经济组织的成员
B.国家为了公共利益的需要可以征用集体土地
C.集体非农业建设用地应依法按标准严格审批
D.集体土地使用权可以出让、转让或者出租于非农业建设
E.集体“四荒”土地使用权可以继承、转让(租)、抵押或者参股联营

【答案】 A
109、违约的定义是( )的重要定义。
A.权重法
B.债项评级
C.经济资本管理
D.内部评级法

【答案】 D
110、 （ ）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。
A.外部审计
B.内部审计
C.国家审计
D.社会审计

【答案】 B
111、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。
A.越弱；越多；越小
B.越弱；越多；越大
C.越强；越多；越大
D.越强；越少；越大

【答案】 C
112、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。
A.盈利能力和风险管理水平
B.资本金规模和流动性管理水平
C.盈利能力和流动性管理水平
D.资本金规模和风险管理水平

【答案】 D
113、商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。
A.1万元
B.2万元
C.4万元
D.8万元

【答案】 C
114、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）。
A.基准风险
B.重新定价风险
C.汇率风险
D.期权性风险

【答案】 B
115、交底时技术方面包括（ ）。
A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内
B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位
C.电缆竖井内作业要防止高空坠物
D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆

【答案】 B
116、 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（　　）。
A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B.信用评分模型对金融数据的要求比较高
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

【答案】 D
117、（2018年真题）战略风险属于一种（ ）。
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险

【答案】 D
118、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（　　）。
A.损失事件收集
B.关键风险指标
C.操作风险与控制自我评估
D.操作风险监管资本

【答案】 D
119、下列关于风险说法正确的是（　　）
A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险
B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险
C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定
D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险

【答案】 D
120、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。
A.有偿占用
B.风险溢价
C.价格补偿
D.边际收益

【答案】 A
121、下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】 A
122、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一个概念

【答案】 D
123、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。
A.久期缺口
B.贷款缺口
C.融资缺口
D.资产缺口

【答案】 C
124、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》
B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议
D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架

【答案】 B
125、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表( )。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率