2023年天津期货从业资格期货套利交易试题.docx

2023年天津期货从业资格：期货套利交易试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。
A．身份证复印件并加盖推荐公司公章
B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章
C．3名推荐人的书面推荐意见
D．资质测试合格证明
2、集合竞价采用原则。
A：最优价格
B：时间优先
C：最大成交量
D：最小成交量
3、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2023港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者规定行使期权，于是以2023港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共赚钱（）港元。
A．1000 
B．1500 
C.1800 
D．2023
4、当价格K线图上的价格趋势一峰比一峰高，而MACD指标图形上由红柱构成的图形走势是一峰比一峰低，这是的信号。
A：看涨
B：看跌
C：盘整
D：波动
5、国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立______机制，实行跨境监督管理。
A．信息共享 B．协调配合 C．监督管理合作 D．互相沟通
6、某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入5手3月玉米合约。此后价格果然上升，期间他分三次买入3手、2手、1手3月玉米合约。该投资者的操作方法为。
A：平均买低
B：平均卖高
C：金字塔式买入
D：金字塔式卖出
7、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为l个点，即1个点代表美元。
A：100
B：1 000
C：10 000
D：100 000
8、期货公司交易、结算、财务业务应当由办理。
A：不同部门和人员分开
B：不同部门和人员共同
C：相同部门和人员分开
D：相同部门和人员共同
9、外汇期货交易量较小的因素重要有__。
A．欧元的出现
B．外汇市场比较完善和发达
C．外汇现货市场自身规模较小
D．相对其他金融产品而言，投资者对外汇风险不敏感
10、下列主体中，不能提取风险准备金的是（）。
A．期货交易所
B．期货公司
C．非期货公司结算会员
D．期货保证金安全存管监控机构
11、关于开盘价与收盘价，对的的说法是__。
A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生
B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生
C．都由集合竞价产生
D．都由连续竞价产生
12、期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库可以有下列__行为。
A．出具仓单
B．违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库
C．泄露与期货交易有关的商业秘密
D．违反国家有关规定参与期货交易
13、______不是期货公司的风险。
A．管理风险
B．业务操作风险
C．预测风险
D．与客户发生纠纷的风险
14、李某在A期货公司任职，下列说法对的的是（）。
A．李某可以成为该期货公司的独立董事
B．李某的弟弟可以成为该期货公司的独立董事
C．李某不能担任该期货公司的独立董事
D．以上说法都对的
15、我国期货交易所作为市场主体之一其性质是（）。
A．非赚钱公司法人
B．非赚钱民间团队
C．官方机构
D．按其章程实行自律性管理的法人组织
16、期货交易所对于交易、结算、交割资料保存年限不少于______年。
A．5
B．10
C．15
D．20
17、目前，__个月期欧洲美元定期存款期货在芝加哥商业交易所的交易最活跃。
A．12
B．9
C．6
D．3
18、某种商品期货合约交割月份的影响因素有__。
A．该商品的体积
B．该商品的储藏、保管方式和特点
C．该商品的生产、使用、消费等特点
D．该商品的期货价格的价格波动规律
19、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。
A．内部控制制度
B．风险隔离制度
C．合规、审慎经营原则
D．独立经营原则
20、期货公司申请设立营业部，应当未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近__内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。
A．6个月
B．12个月
C．1年
D．3年
21、当WMS％R高于，即处在超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进。
A：100
B：70
C：80
D：90
22、__负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。
A．中国证监会
B．财政部
C．中国证监会和财政部
D．期货投资者保障基金管理机构
23、承担股指期货交易的履约责任时应当遵循__原则。
A．过错责任
B．强制交割
C．买卖自负
D．公平
24、某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有__。
A．7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨
B．7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨
C．7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨
D．7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨
25、我国《期货交易管理暂行条例》规定，设立期货经纪公司，必须经______批准。
A．财政部
B．国务院
C．中国证监会
D．期货交易所
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合下列（）条件。
A．符合连续性经营规则
B．近2年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件
C．近3年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件
D．中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件
2、下列关于公司制期货交易所的说法对的的有______。
A．不以营利为目的
B．一般合用于民法
C．最高权力机构是股东大会
D．最高权力机构的常设机构是董事会
3、期货市场主体的风险管理重要涉及__。
A．期货交易所的风险管理
B．中国期货业协会的风险管理
C．期货公司的风险管理
D．客户的风险管理
4、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务，未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当补偿客户的损失．补偿损失的范围涉及．
A：推断赚钱、税金及利息
B：交易手续费、税金及本金
C：推断赚钱、交易手续费及利息
D：交易手续费、税金及利息
5、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有__。
A．了解期货公司业务执行情况
B．与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话
C．参与或者列席与其履职相关的会议
D．查阅期货公司的相关文献、档案和资料
6、下列属于期货投机作用的有（）。
A．提高市场流动性
B．适度的、理性的期货投机可以减缓价格波动
C．承担套期保值者转移的价格风险
D．促进价格发现
7、某投资者买入11月份大豆期货合约10手(1手=10吨)，成交价格为4000元/吨，市场上该合约价格上涨到4 050元/吨时，该投资者可采用的交易行为有__。
A．若该投资者预测该合约价格将下跌，则可买入6手该合约，以减少平均成本
B．若该投资者预测该合约价格将下跌，则可卖出10手该合约，以获取现有利润
C．若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入8手该合约，以扩大赚钱
D．若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入12手该合约，当持有合约总量达成一定限度后再分次逐步递减卖出合约
8、世界上有色金属期货交易重要集中在__。
A．伦敦金属交易所
B．纽约商业交易所
C．东京工业品交易所
D．芝加哥商业交易所
9、关于连续竞价，下列说法不对的的是__。
A．交易都通过电脑完毕
B．有助于公开、公平、公正的原则
C．在欧美期货市场较为流行
D．交易者可采用一些手势配合交易
10、期转现交易流程的内容涉及__。
A．寻找交易对手，并商定价格
B．向交易所提出申请
C．银行提供履约担保
D．纳税
11、申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证监会派出机构提出申请，应提交的申请材料涉及（）。
A．申请书
B．任职资格申请表
C．身份、学历、学位证明
D．期货从业资格证书
12、对于约定不明确的交易指令，应当按照下列（）规则来拟定指令的内容。
A．没有有效期限的，应当视为当天有效
B．没有有效期限的，应当视为次日有效
C．没有成交价格的，应当视为按市价交易
D．没有开仓方向的，应当视为开仓交易
13、对存在或者也许存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采用的措施有__。
A．口头警示
B．书面警示
C．约见谈话
D．责令处分负责人员
14、关于举证责任的分派，下列说法对的的是（）。
A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任
B．期货公司不认可收到期货交易所发出的追加保证金告知的，由期货交易所承担举证责任
C．客户不认可收到期货公司发出的追加保证金告知的，由期货公司承担举证责任
D．客户不认可收到期货公司发出的追加保证金告知的，由客户承担举证责任
15、下列属于国内期货交易所履行监管职责的是。
A：提供期货交易的场合、设施及相关服务，制定并实行交易所的业务规则
B：设计期货合约，安排期货合约上市；组织并监督期货交易、结算和交割
C：制定并实行风险管理制度，控制市场风险；保证期货合约的履行
D：指定结算银行并监督其与交易所有关的期货结算业务；指定交割仓库并监管其期货业务
16、CFTC的部门构成涉及__。
A．主席办公室
B．秘书长办公室
C．经济分析部门
D．交易市场部
17、期货公司及其分支机构不符合连续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采用（）等监管措施。
A．提醒
B．记入信用记录
C．谈话
D．降职
18、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》时，中国证监会及其派出机构可以采用的监管措施有__。
A．责令改正
B．监管谈话
C．出具警示函
D．行政拘留
19、下列关于期货套利的说法，对的的是__。
A．运用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易
B．套利是与投机不同的交易方式
C．套利交易中关注的是合约的绝对价格水平
D．套利者在一段时间内只做买或卖
20、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列（）行为。
A．收付、存取或者划转期货保证金
B．代理客户从事期货交易
C．运用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息
D．中国证监会严禁的其他行为
21、（）对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行自律管理。
A．中国证监会
B．中国金融期货交易所
C．中国证监会派出机构
D．中国期货业协会
22、下列属于商品期货的有__。
A．能源期货
B．股指期货
C．金属期货
D．天气期货
23、美国某投资机构分析美联储将减少利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以__。
A．买入日元期货
B．卖出日元期货
C．买入加元期货
D．卖出加元期货
24、期货从业人员自律管理的具体办法，涉及、纪律惩戒和申诉等，由中国期货业协会制订，报中国证监会核准．
A：从业资格考试
B：从业资格注册和公示
C：执业行为准则
D：后续职业培训、执业检查
25、是全球最重要的原油期货交易所。
A：芝加哥期货交易所
B：纽约商业交易所
C：伦敦国际石油交易所
D：芝加哥商业交易所集团