银行从业资格风险管理习题集.docx

银行从业资格《风险管理》精选习题集(四)
一、单项选择题
　　1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格程序。
　　A.违约风险模型和模型独立控制
　　B.技术风险模型和模型独立预测
　　C.系统风险模型和模型独立操作
　　D.操作风险模型和模型独立验证
　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障造成结算失败，以下说法正确是(　)
　　A.此情形属于市场风险一个
　　B.此情形是操作风险表现
　　C.此情形会造成交易成本下降
　　D.此情形不会引发信用风险
　　3.按照《巴塞尔新资本协议》观定，(　)是一个特殊类型操作风险，它包含但不限于因监管方法和处理民商事争议而支付罚款、罚金或者处罚性赔偿所造成风险敞口。
　　A.法律风险
　　B.市场风险
　　C.操作风险
　　D.合规风险
　　4.随机变量X服从正态分布，其观察值落在距均值距离为1倍标准差范围内概率为(　)
　　A.0.68
　　B.0.95
　　C.0.9973
　　D.0.97
　　5.经风险调整资本收益率(RAROC)计算公式是(　)
　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 起源233网校
　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
　　6.风险是指(　)
　　A.损失大小
　　B.损失分布
　　C.未来结果不确定性
　　D.收益分布
　　7.以下关于操作风险人员因索说法，不正确是(　)
　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权活动、偷窃和欺诈两类
　　B.违反用工法造成损失原因包含劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
　　C.员工越权行为包含滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限资金额度，或者从事未经授权交易等，致使商业银行发生损失风险
　　D.缺乏足够后援人员、相关信息缺乏共享和文档统计及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险表现
　　8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券现在价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　)
　　A.上涨1.84元
　　B.下跌1.84元
　　C.上涨2.O2元
　　D.下跌2.O2元
　　9.假如一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产对数收益率为(　)
　　A.0.1
　　B.0.2
　　C.0.3
　　D.0.4
　　10.以下可能会对银行造成损失风险中不属于操作风险是(　)
　　A.恐怖攻击
　　B.监管要求
　　C.声誉受损
　　D.黑客攻击
　　ll.可用于反应借款人信用情况信用衍生产品是(　)
　　A.总收益交换
　　B.信用违约交换
　　C.信用联动票据
　　D.信用价差衍生产品
　　12.以下关于信用衍生产品说法，错误是(　)
　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险念融合约
　　B.信用衍生产品违约保护功效在合约买方和卖方之间是不相同
　　C.信用衍生产品交割只采取现金方式
　　D.信用衍生产品既能够用于对冲掉全部违约风险，也可用于对冲信用质量下降风险
　　l3.法律风险与操作风险之间关系是(　)
　　A.操作风险和法律风险产生原因相同
　　B.外部合规风险与法律风险是相同
　　C.法律风险与操作风险相互独立
　　D.法律风险是操作风险一个特殊类型
　　14.全方面风险管理模式强调信用风险、(　)和操作风险并举，组织流程再造与技术伎俩创新并举。
　　A.市场风险
　　B.流动风险
　　C.战略风险
　　D.法律风险
　　15.风险汇报职责不包含(　)
　　A.确保有效全方面风险管理主要性和相关性清醒认识
　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间风险独立
　　C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度
　　D.告诉员工在实施和支持全方面风险管理中角色和职责
　　16.商业银行在追求短期商业目标和长久发展目标过程中，因不适当发展规划战略决议给商业银行造成损失或不利影响风险即为(　)
　　A.国家风险
　　B.市场风险
　　C.操作风险
　　D.战略风险
　　17.国内商业银行界现在认为比较有效声誉风险管理方法不包含(　)
　　A.改进企业治理结构
　　B.推行全方面风险管理理念
　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
　　D.利用精准数量模型进行量化
　　18.一家商业银行对全部客户贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高均适用一样贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理方法中(　)
　　A.风险转移
　　B.风险对冲
　　C.风险赔偿
　　D.风险躲避
　　19.(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后全部者权益。
　　A.会计资本
　　B.监管资本
　　C.经济资本
　　D.实收资本
　　20.商业银行最高风险管理、决议机构是(　)、
　　A.董事会
　　B.监事会
　　C.股东大会
　　D.高层管理者
　21.外部评级主要依靠(　)
　　A.教授定性分析
　　B.定量分析
　　C.定性分析和定量分析结合
　　D.以上都不对
　　22.假设某项交易期限为125个交易日，而且只在这段时间占用了所配置经济资本。此项交易对应RAROC为4%，则调整为年度比率RAR0C等于(　)
　　A.4.00%
　　B.4.08%
　　C.8.00%
　　D.8.16%
　　23.(　)是依照针对火灾险财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。起源233网校
　　A.Credit Metrics模型
　　B.Credit Risk+模型
　　C.Credit Portfolio View模型
　　D.Credit Monitor模型
　　24.利率交换是两个交易对手相互交换一组资金流量，(　)
　　A.包括本金交换和利息支付方式交换
　　B.包括本金交换，不包括利息支付方式交换
　　C.不包括本金交换，包括利息支付方式交换
　　D.不包括本金交换，也不包括利息支付方式交换
　　25.在操作风险资本计量方法中，(　)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出资格要求以及定性和定量标准前提下，经过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
　　A.内部评级法
　　B.基本指标法
　　C.标准法
　　D.高级计量法
　　26.几年前，万事达卡国际组织曾宣告，因为一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包含万事达、维萨等机构在内4000多万张信用卡用户银行资料被****。这种风险(　)引发风险。
　　A.人员原因
　　B.系统缺点
　　C.内部流程
　　D.外部事件
　　27.以下关于留置说法，错误是(　)
　　A.留置这一担保形式主要应用于保管协议、运输协议等主协议
　　B.留置担保范围包含主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权费用 起源 233网校
　　C.留置债权人按照协议约定占有债务人动产，债务人不按照协议约定期跟推行债务，债权人征得债务人同意后能够该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价款优先受偿
　　D.留置是为了维护债权人正当权益一个担保形式
　　28.战略风险属于一个(　)
　　A.短期显性风险
　　B.短期潜在风险
　　C.长久显性风险
　　D.长久潜在风险
　　29.贷款转让是指贷款原债权人将已经发放但未到期贷款有偿转让给其余机构经济行为，其主要目标不包含(　)
　　A.分散风险
　　B.实现利益共享
　　C.实现资产多元化
　　D.增加收益
　　30.依照死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%，则3年累计死亡率为(　)
　　A.0.17%
　　B.1.57%
　　C.1.36%
　　D.2.43%
　　31.全方面风险管理体系有三个维度，以下选项不属于这三个维度是(　)
　　A.企业资产规模
　　B.企业目标
　　C.全方面风险管理要素
　　D.企业各个层级
　　32.商业银行应该怎样选取流动性风险评定方法?(　)
　　A.选定某一个方法，便一以贯之地采取
　　B.流动性管理水平高银行应该选取较高级缺口分析法和久期分析法，管理水平低银行应该选取较初级流动性指标分析法和现金流分析法 起源233 网校
　　C.商业银行能够同时采取多个流动性风险评定方法来评价商业银行流动性情况
　　D.以上都不对
　　33.甲企业经营效益提升，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购置设备和扩建仓库，该企业计划用第一年收入偿还贷款。该申请(　)
　　A.合理，能够用利润来偿还贷款
　　B.合理，能够给银行带来利息收入
　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长久投资
　　D.不合理，会产生新费用，造成利润率F降
　　34.以下关于久期分析说法.错误是(　)
　　A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响唯一方法
　　B.如采取标准久期分析法，不能反应基准风险
　　C.如采取标准久期分析法，不能很好地反应期权性风险
　　D.对于利率大幅变动，久期分析结果就不再准确
　　35.资产组合信用风险通常应(　)单个资产信用风险加总。
　　A.大于
　　B.小于
　　C.等于
　　D.无关
　　36.衍生产品(　)对市场风险具备放大作用，这是造成金融风险事件中出现巨额损失主要原因。
　　A.衍生作用
　　B.杠杆作用
　　C.预期外汇买卖
　　D.即期外汇买卖
　　37.商业银行风险管理流程是(　)
　　A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
　　B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
　　C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
　　D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
　　38.商业银行经过贷款出售或与其余商业银行组成银团贷款方式，使自己授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这么做理论基础是(　)
　　A.投资组合理论
　　B.期权定价理论
　　C.利率平价理论
　　D.无风险套利理论
　　39.一家银行用2年期存款作为2年期贷款融资起源，贷款按照美国国库券利率每个月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每个月重新定价一次。针对此种情形，该银行最轻易引发利率风险是(　)
　　A.重新定价风险
　　B.收益率曲线风险
　　C.基准风险
　　D.期限错配风险
　　40.以下关于市值重估说法，不正确是(　)
　　A.商业银行应该对交易账户头寸按市值每日最少重估一次价值
　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸价值
　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定价值计值
　　D.商业银行进行市值重估时能够采取盯市和盯模方法
41.甲、乙两家企业均为某商业银行客户，甲信用评级低于乙，在其余条件相同情况下，商业银行为甲设定贷款利率高于为乙设定贷款利率，这种风险管理方法属于(　)
　　A.风险赔偿
　　B.风险转移
　　C.风险分散
　　D.风险对冲
　　42.操作风险评定过程通常从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵照标准通常包含(　)
　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知
　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知
　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知
　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知
　　43.操作风险评定和控制内部环境原因不包含(　)
　　A.企业治理结构
　　B.合规文化
　　C.信息系统建设
　　D.外部控制体系
　　44.以下关于声誉风险管理说法，不正确是(　)
　　A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
　　B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
　　C.保持与媒体良好接触有利于改进商业银行声誉管理
　　D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
　　45.依照巴塞尔委员会对商业银行风险分类，政治风险属于(　)
　　A.操作风险
　　B.战略风险
　　C.国家风险
　　D.信用风险
　　46.我国《商业银行法》要求，商业银行贷款余额和存款余额百分比不得超出(　)，流动性资产余额与流动性负债余额百分比不得低于(　)
　　A.75%，25%
　　B.75%，15：%
　　C.50%，l5%
　　D.50%，25%
　　47.以下关于风险文化表述，正确是(　)
　　A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
　　B.制度是风险文化精神关键，是风险文化中最为主要和最高层次原因
　　C.风险管理目标是消除风险并获取最大收益
　　D.风险文化和企业文化是两个不一样范围
　　48.(　)是最具流动性资产。
　　A.现金
　　B.票据
　　C.股票
　　D.贷款
　　49.以下(　)越高，表示商业银行流动性风险越高。
　　A.现金头寸指标
　　B.关键存款百分比
　　C.易变负债与总资产比率
　　D.流动资产与总资产比率
　　50.从内部控制角度看，商业银行风险控制体系能够采取(　)
　　A.从基层业务单位到董事会和高级管理层二级管理方式
　　B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会二级管理方式一
　　C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会三级管理方式
　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层三级管理方式
　　51.中国商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?(　)
　　A.基本指标法
　　B.标准法
　　C.高级计量法
　　D.基本指标法和标准法
　　52.从当代商业银行管理，尤其是风险管理角度来看，市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应该以(　)为参考基准。 起源233网校
　　A.风险价值
　　B.经济增加值
　　C.经济资本
　　D.市场价值
　　53.有效风险管理体系建设必须以(　)为先导。
　　A.健全内部控制机制
　　B.完善企业治理机构
　　C.先进风险管理文化培育
　　D.有效风险治理策略
　　54.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了详细标准，对于内部数据，它要求：不论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备(　)内部损失数据。
　　A.最少5年
　　B.最少3年
　　C.至多5年
　　D.至多3年
　　55.以下关于经济增加值(EVA)表示式，不正确是(　)
　　A.EVA=税后净利润一资本成本
　　B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
　　C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
　　D.EVA=(经风险调整收益率一资本预期收益率)×经济资本
　　56.授信集中度限额能够按不一样维度进行设定，其中(　)不是其最惯用组合限额设定度。
　　A.行业等级
　　B.产品等级
　　C.担保
　　D.授信额度
　　57.在商业银行经营过程中，(　)决定其风险负担能力。
　　A.资产规模和商业银行风险管理水平
　　B.资本金规模和商业银行盈利水平
　　C.资产规模和商业银行盈利水平
　　D.资本金规模和商业银行风险管理水平
　　58.中国人民银行从开始实施差异存款准备金率及再贷款浮息制度，这么做是为了
　　A.扩大货币流通量
　　B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理关于成本/收益进行科学分析，制订科学流动性管理方案
　　C.提升商业银行业信誉度
　　D.紧缩货币
　　59.在操作风险经济资本计量方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出资格要求以及定性和定量标准前提下，经过(　)计算监管资本要求。
　　A.内部评级法
　　B.外部操作风险计量系统
　　C.标准法
　　D.内部操作风险计量系统
　　60.在计算操作风险经济资本配置标准法中，ß值代表各产品线操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，以下(　)产品线p因子等于l8%。
　　A.零售商业银行业务
　　B.资产管理
　　C.支付和结算
　　D.零售经纪
61.某投资者在期初以每股18元价格购置C股票l00股，六个月后每股收到0.2元现金红利，同时卖出股票价格是20元，则在此六个月期间，投资者在C股票上百分比收益率应为(　)
　　A.11.11%
　　B.11.22%
　　C.12.11%
　　D.12.22%
　　62.《商业银行资本充分率管理方法》要求了市场风险资本要求涵盖风险范围，其中不包(　)
　　A.交易账户中利率风险和股票风险
　　B.交易对手违约风险
　　C.全部外汇风险
　　D.全部商品风险
　　63.在非财务原因分析中，对借款人还款统计连续监控属于(　)
　　A.经营风险分析
　　B.管理风险分析
　　C.还款意愿分析
　　D.行业风险分析
　　64.以下(　)不是健康风险文化内容。
　　A.加强高级管理层驱动作用
　　B.树立正确贷款经营方式
　　C.树立正确风险管理理念
　　D.创建学习型组织，充分发挥人主导作用
　　65.以下不属于经营绩效类指标是(　)
　　A.总资产净回报率
　　B.资本充分率
　　C.股本净回报率
　　D.成本收入比
　　66.商业银行对客户进行财务分析目标是(　)
　　A.帮助企业加紧发展
　　B.为企业改革提供依据
　　C.搞好和客户关系方便愈加好地开展业务
　　D.识别企业信用风险
　　67.监管目标确实定，应该充分考虑一国(　)发展现实状况。
　　A.银行业
　　B.期货业
　　C.保险业
　　D.证券业
　　68.以下关于交易账户说法，正确是(　)
　　A.计入该账户头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全躲避外界风险
　　B.银行对该账户头寸进行准确估值
　　C.该账户中项目通常按理想价格计价
　　D.银行存贷款业务归入交易账户
　　69.清楚战略风险管理流程不包含(　)
　　A.战略风险识别
　　B.战略风险规划
　　C.战略风险评定
　　D.战略风险控制
　　70.假定某企业税后收益为50万元，支出利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为(　)
　　A.33%
　　B.35%
　　C.37%
　　D.41%
　　71.当市场利率展现逐步上升趋势时，对商业银行有利资产负债期限安排是(　)
　　A.利用长久负债为短期资产融资
　　B.利用长久负债为长久资产融资
　　C.利用短期负债为长久资产融资
　　D.利用短期负债为短期资产融资
　　72.商业银行代理业务不包含(　)
　　A.代理保险业务
　　B.代理商业银行业务
　　C.代理政策性银行业务
　　D.代理期货业务
　　73.假设现在收益率曲线是向上倾斜，假如预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者是(　)
　　A.买入距到期日还有六个月债券
　　B.卖出永久债券
　　C.买入期保险理财产品，并卖出l0年期债券
　　D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券
　　74.以下关于长久次级债务说法，正确是(　)
　　A.长久次级债务是指存续期限最少在5年以上次级债务
　　B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行有担保并以银行资产为抵押或质押长久次级债务工具可列入隶属资本
　　C.在到期日前最终5年，长久次级债务呵计入隶属资本数量每年累计折扣20%
　　D.长久次级债务不能计入隶属资本
　　75.商业银行(　)做法简单地说就是“不做业务，不负担风险”。
　　A.风险转移
　　B.风险躲避
　　C.风险赔偿
　　D.风险对冲
　　76.关于即期外汇交易作用叙述正确是(　)
　　A.不能够满足客户对不一样货币需求
　　B.能够用于调整持有不一样外汇头寸百分比，以防止发生汇率风险
　　C.能够用来套期保值
　　D.不能够用于外汇投机
　　77.以下关于商业银行资产负债期限结构说法，不正确是(　)
　　A.商业银行正常范围内“借短贷长”资产负债特点所引致持有期缺口是一个正常、可控性较强流动性风险
　　B.在每七天最终几天、每个月最初几日或每年节假日，商业银行必须随时准备应付现金巨额需求
　　C.商业银行对利率改变敏感程度直接影响着资产负债期限结构
　　D.股票投资收益率下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行流动性担心
　　78.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应该满足(　)
　　A.识别频率应该快于额度授信周期
　　B.识别频率应该略慢于额度授信周期
　　C.识别频率应该与额度授信周期一致
　　D.以上都不对
　　79.依照我国监管机构要求，商业银行能够采取用于计量操作风险监管资本方法有(　)
　　A.标准法
　　B.损失事件数据方法
　　C.流程图法
　　D.情景分析法
　　80.以下不属于操作风险评定法是(　)
　　A.自我评定法
　　B.损失分布法
　　C.风险地图法
　　D.风险计量法
81.《巴塞尔新资本协议》激励商业银行采取(　)计量信用风险。
　　A.基于内部评级体系内部模型
　　B.基于外部评级模型
　　C.VaR方法
　　D.严格遵照监管当局要求
　　82.以下金融衍生工具中，具备不对称支付特征是(　)
　　A.期货
　　B.期权
　　C.货币交换
　　D.远期
　　83.因为内部控制方面漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够资金平仓，出现严重(　)危机。
　　A.操作风险
　　B.市场风险
　　C.流动性风险
　　D.信用风险
　　84.关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标说法不正确是(　)
　　A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行盈利能力
　　B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反应是商业银行长久稳定性以及盈利情况，无视短期效益
　　C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评定时没有在盈利水平之上考虑更多风险原因
　　D.经风险调整业绩评定方法(RAPM)能综合考虑商业银行盈利能力和风险水平
　　85.以下关于财务比率表述，正确是(　)
　　A.盈利能力比率表现管理层控制费用并取得投资收益能力
　　B.杠杆比率用来判断企业偿还短期债务能力
　　C.流动性比率用于表现管理层管理和控制资产能力
　　D.效率比率用来衡量企业全部者利用自有资金取得融资能力
　　86.以下关于商业银行针对币种结构进行流动性管理说法，不正确是(　)
　　A.商业银行应对其经常使用主要币种流动性情况进行计量、监测和控制
　　B.商业银行能够持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
　　C.商业银行假如认为美元是最主要对外结算工具，能够完全持有美元用来匹配全部外币债务，而降低其余外币持有量
　　D.多币种资产与负债结构降低了银行流动性管理复杂程度
　　87.从巴塞尔委员会定义来看，商业银行流动性风险起源于(　)两个方面原因。因为这两个方面原因都会引发商业银行对于流动性需求。
　　A.安全和收益
　　B.总行和分行
　　C.贷款和存款
　　D.资产和负债
　　88.操作风险损失数据搜集要遵照(　)标准。
　　A.客观性、全方面性、动态性、标准化
　　B.主观性、全方面性、静态性、标准化
　　C.主观性、全方面性、动态性、标准化
　　D.客观性、全方面性、静态性、标准化
　　89.现金流量表分为三个部分：经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流。买卖其余企业股票等投资行为属于(　)
　　A.经营活动现金流
　　B.投资活动现金流
　　C.融资活动现金流
　　D.销售活动现金流
　　90.某企业销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，初全部者权益为39亿元人民币，末全部者权益为45亿元人民币，则该企业净资产收益率为(　)
　　A.3.00%
　　B.3.11%
　　C.3.33%
　　D.3.58%
二、多项选择题
　　1.以下关于经风险调整业绩评定方法说法，正确是(　)
　　A.在经风险调整业绩评定方法中，现在被广泛接收和普遍使用是经风险调整资本收益率RAROC
　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及怎样定价提供依据.
　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合风险与收益是否匹配
　　D.以监管资本配置为基础经风险调整业绩评定方法，克服了传统绩效考评中盈利目标未充分反应风险成本缺点
　　E.使用经风险调整业绩评定方法，有利于在银行内部建立正确激励机制，从根本上改变银行无视风险、盲目追求利润经营方式
　　2.在信用风险资本计量内部评级法初级法下，合格确保范围包含(　)
　　A.丰权
　　B.公共企业
　　C.外部评级为B级法人
　　D.没有外部评级，但内部评级违约概率相当于外部评级A级自然人
　　E.没有外部评级，但内部评级违约概率相当于外部评级A级以下法人
　　3.以下属于风险转移策略是(　)
　　A.出口信贷保险
　　B.担保
　　C.备用信用证
　　D.市场对冲
　　E.自我对冲
　　4.风险躲避策略实施成本主要在于(　)支出。
　　A.人员工资
　　B.风险分析
　　C.经济资本配置
　　D.风险赔偿
　　E.风险转移
　　5.关键雇员流失风险详细表现为(　)
　　A.关键员工知识/技能缺乏
　　B.缺乏足够后援、代替人员
　　C.相关信息缺乏共享和文档统计
　　D.缺乏岗位轮换机制
　　E.关键员工渎职违规
　　6.商业银行为了完善操作风险评定与控制，需要具备哪些基本条件?(　)
　　A.完善企业治理结构
　　B.健全内部控制体系
　　C.普及合规管理文化
　　D.集中式、可灵活扩充业务信息系统
　　E.雄厚研发实力
　　7.银行进行消极重组情况详细包含(　)
　　A.债务人无力偿还而逃避还款
　　B.债务人无力偿还而借新还旧
　　C.协议条款变更造成债务规模下降
　　D.债务人无力偿还而造成展期
　　E.债务人企业运行不利造成销售能力下降
　　8.以下不属于商业银行风险管理“三道防线”有(　)
　　A.前台业务人员
　　B.内部审计部门
　　C.外部监督机构
　　D.财务控制部门
　　E.风险管理职能部门
　　9.在《巴塞尔新资本协议》中，要求对信用风险计量方法有三种，分别是(　)
　　A.基本指标法
　　B.内部模型法
　　C.标准法
　　D.内部评级初级法
　　E.内部评级高级法
　　10.现在，RAROC等经风险调整业绩评定方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　)
　　A.能够全方面反应银行经营长久稳定性和健康性
　　B.能够在揭示盈利性同时，反应银行所负担风险水平
　　C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
　　D.使银行不再重视盈利性
　　E.放弃了股东价值最大化目标
　　11.以下银行活动中，存在汇率风险有(　)
　　A.为客户提供外汇即期交易
　　B.为客户提供外汇远期交易
　　C.为客户提供外汇期货交易
　　D.进行自营外汇交易
　　E.吸收外币存款
　　12.商业银行在进行操作风险评定过程中，所搜集损失数据应包含(　)
　　A.总损失数额信息
　　B.损失事件发生时间
　　C.损失事件发生单位信息
　　D.总损失中收回部分信息
　　E.损失事件发生主要原因描述信息
　　13.以下可能给商业银行带来声誉风险有(　)
　　A.关于银行高百分比不良资产媒体报道
　　B.银行对长久合作且信用良好贷款客户大幅削减信贷额度
　　C.银行呆账收回率大幅减小
　　D.银行工作人员服务态度恶劣
　　E.银行不能按时完成客户兑现要求
　　14.以下选项中，属于商业银行市场风险控制伎俩有(　)
　　A.压力测试
　　B.交易限额管理
　　C.风险限额管理
　　D.止损限额管理
　　E.市场风险对冲
　　15.商业银行进行贷款定价，通常由哪些原因决定?(　)
　　A.资金成本
　　B.经营成本
　　C.风险成本
　　D.资本成本
　　E.通货膨胀调整成本
　　16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋内容?(　)
　　A.明确商业银行战略愿景和价值理念
　　B.有明确记载声誉风险管理流程及政策
　　C.深入了解不一样利益持有者对本身期望值
　　D.有明确记载危机处理或决议流程
　　E.建设学习型组织
　　17.流动性风险是(　)长久积聚、恶化综合作用结果。
　　A.信用风险
　　B.汇率风险
　　C.操作风险
　　D.战略风险
　　E.声誉风险
　　18.商业银行通常能够经过观察一定指标变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号指标有(　)
　　A.某项业务风险水平增加
　　B.盈利水平下降
　　C.资产过于集中
　　D.资产质量下降
　　E.所发行股票价格下跌
　　19.记入交易账户头寸应该满足以下哪些基本要求?(　)
　　A.具备经高级管理层同意书面头寸/金融工具和投资组合交易策略
　　B.具备明确交易市场秩序
　　C.具备明确头寸管理政策
　　D.具备明确头寸管理程序
　　E.具备明确持有目标
　　20.以下属于金融衍生品是(　)
　　A.即期金融产品
　　B.金融期货
　　C.期权
　　D.远期利率协议
　　E.货币交换
　21.操作风险能够分为七种表现形式，其中包含(　)
　　A.执行、交割及流程管理
　　B.内部欺诈
　　C.客户、产品及业务做法
　　D.实物资产损坏
　　E.外部欺诈
　　22.通常战略风险识别不能够从(　)两个层面人手。
　　A.战略
　　B.宏观
　　C.微观
　　D.全局
　　E.战术
　　23.现在，使用广泛对企业信用分析5Ps系统考查原因包含(　)
　　A.个人原因
　　B.资金用途原因
　　C.还款起源原因
　　D.保障原因
　　E.企业前景原因
　　24.市场风险是我国商业银行所要面临主要风险之一，它包含(　)
　　A.利率风险
　　B.汇率风险
　　C.信用风险
　　D.商品价格风险
　　E.流动性风险
　　25.贷款定价形成机制比较复杂，(　)是形成均衡定价三个主要力量。
　　A.市场
　　B.人员
　　C.银行
　　D.监管机构
　　E.货币
　　26.商业银行风险监测详细内容包含(　)
　　A.开发风险计量模型
　　B.监测各种可量化关键风险指标
　　C.向教授咨询可能面临风险
　　D.汇报商业银行全部风险定性、定量评定结果
　　E.调整高风险授信限额
　　27.以下关于商业银行风险管理策略说法中，正确有(　)
　　A.某商业银行向多个国家企业发放贷款，这应用了风险分散方法
　　B.某商业银行在买入股票同时，买人对应看跌期权，这应用了风险转移方法
　　C.某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲方法
　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限资本以限制其规模，这应用了风险躲避方法
　　E.某商业银行对于信用等级较低借款客户，给予高于基准贷款利率利率水平，这应用了风险赔偿方法
　　28.总收益交换组成要素包含(　)
　　A.投资者负担标资产全部风险和现金流
　　B.银行支付标资产全部收益
　　C.投资者反过来要支付对应融资成本
　　D.能够采取食物或现金交割方式
　　E.投资者负担标资产价格变动全部风险
　　29.针对商业银行等金融机构信用分析骆驼(CAMELs)分析系统包含(　)
　　A.资本充分性
　　B.资产质量
　　C.管理水平
　　D.盈利水平
　　E.流动性
　　30.黄金价格波动属于(　)
　　A.汇率风险
　　B.利率风险
　　C.商品价格风险
　　D.股票价格风险
　　E.资产价格风险
　　31.假如出现流动性危机，商业银行采取以下方法正确有(　)
　　A.同业拆入一笔款项
　　B.降低非关键贷款
　　C.加强与长久存款客户关系
　　D.寻求央行紧急支援
　　E.维持良好公共关系
　　32.在引发操作风险内部流程原因中，引发财务/会计错误主要原因是(　)
　　A.财会制度不完善
　　B.管理流程不清楚
　　C.财会系统建设存在缺点
　　D.结算/支付系统延迟
　　E.文件/协议缺点
　　33.以下关于信用风险预期损失说法，正确有(　)
　　A.是指信用风险损失分布数学期望
　　B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内平均损失
　　C.是商业银行没有预计到损失
　　D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期平均损失
　　E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
　　34.以下哪些属于商业银行柜台业务?(　)
　　A.账户管理
　　B.存取款
　　C.现金库箱
　　D.会计核实
　　E.账务处理
　　35.以下关于VaR描述，不正确是(　)
　　A.风险价值与损失任何特定事件相关
　　B.风险价值是以概率百分比表示价值
　　C.风险价值是指可能发生最大损失
　　D.风险价值并非是指可能发生最大损失
　　E.风险价值不是以概率百分比表示价值
　　36.收益率曲线通常表现形态包含(　)
　　A.正向收益率曲线
　　B.正态收益率曲线
　　C.垂直收益率曲线
　　D.水平收益率曲线
　　E.波动收益率曲线
　　37.以下哪些属于商业银行个人信贷业务内容?(　)
　　A.个人住房按揭贷款
　　B.个人大额耐用消费品贷款
　　C.个人生产经营贷款
　　D.个人质押贷款
　　E.个人抵押贷款
　　38.在标准法中，商业银行全部业务可划分成B大类银行产品线，主要包含(　)
　　A.支付和结算
　　B.资产管理
　　C.企业金融
　　D.贷款
　　E.零售银行业务
　　39.商业银行业务外包包含(　)
　　A.技术外包
　　B.处理程序外包
　　C.业务营销外包
　　D.专业性服务外包
　　E.后勤性事务外包
　　40.以下属于国内商业银行流动性资产是(　)。
　　A.库存现金
　　B.超额准备金
　　C.一个月内到期正常类贷款
　　D.一个月内到期债权
　　E.长久企业债
三、判断题 注：正确为A，错误为B。
　　1.信用风险与市场风险相比具备数据优势和易于计量特点。(　)
　　2.基本事件是随机试验中能够再分解简单随机事件。(　)
　　3.经济资本主要是用来抵抗商业银行预期损失。(　)
　　4.依照马柯维茨资产组合管理理论，多样化组合投资具备降低系统性风险作用。(　)
　　5.计量违约损失率方法包含市场价值法和回收现金流法。(　)
　　6.Credit Risk+模型一个基本假定是贷款组合违约率服从二项分布。(　)
　　7.违约损失率估量应基于违约损失。(　)
　　8.风险对冲是指