北大版之金融复习讲义货币银行学.doc

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北大版之金融复习讲义-货币银行学
注意: 下文提及的结构与图表来自复旦出版社出版的《货币银行学》胡庆康编写 这本书是指定参考书
货币银行学和国际金融学不同于西方经济学, 总的来说难度要小的多, 没有复杂的模型和数学推导, 而且其考试的特点是只会出现名词解释、 计算题( 简单的套公式和加减乘除) 、 简答题和论述题。从考试的角度出发, 有些细枝末节根本没必要去记, 可是考虑到知识系统的连贯性, 不记的东西还是最好看一看, 理解一下。对于货币银行学, 理论点和经济模型不是很多, 大题出法很有限, 其它的就是机械记忆; 对于国际金融学( 与黄亚均的微观经济学恰相反, 本书完全使用直接标价法! ) , 理论点和经济模型( 主要还是曲线移动) 比较多, 好在姜波克教授在每章后面的总结里对知识点概括地非常精练和全面, 如果记准它们, 大题也就搞定了, 其实这门课的难点在于曲线的移动。由于有考试大纲、 货币银行学习题集和国际金融学章节小结, 因此下面的脉络总结将会比较简单, 主要起着押题的作用, 可是绝对包括所有要考的知识点。所有大题的解答应以考纲上的原话为准, 当然应该补充教材上的原话, 否则论述的篇幅太短! 另外要注意金融名词的英文名称, 因为很有可能以英文命题! 还有就是有关中国的实际问题。金融学考试大纲的内容与复旦大学的两本指定教材几乎一样, 新增点我会标出。黑体字代表比较重要的概念, 字下加阴影代表比较重要的理论点或经济模型, 方框代表图形或表格。
第一篇 死记篇
第一章 货币
§1.3当代信用货币的层次划分 货币的层次划分及其依据, 金融资产的流动性, 国际货币基金组织的货币层次划分
( M0、 M1、 M2、 M3、 M4) ,
§1.4货币制度的形成与演化 货币制度, 货币制度的基本内容( 货币材料、 货币单位、 货币种类、 法偿能力的规定、 铸造或发行的流通程序、 发行准备制度的规定) , 货币制度的演变｛银本位制、 金银复本位制[平行本位制、 双本位制( 格雷欣法则) 、 跛行本位制]、 金本位制( 金币本位制、 金块本位制、 金汇兑本位制) 、 不兑现的信用货币制度｝
第二章 利息与利率
§2.1利息与收益资本化 收益资本化( 计算题考点)
§2.2利率的种类 单利与复利( 计算题考点) , 官方利率、 公定利率( 新增点) 与市场利率, 基准利率与差别利率, 名义利率与实际利率, 长期利率与短期利率
§2.3利率的决定及其影响因素 马克思的利率决定理论、 实际利率论( 古典学派的储蓄投资理论) 、 货币供求论( 凯恩斯学派的流动性偏好理论, ”流动性陷阱”) 、 可贷资金论( 新古典学派利率决定理论) , 影响中国利率水平的因素( 利润的平均水平、 资金的供求状况、 物价变动的幅度、 国际经济的环境、 政策性因素)
§2.4利率的功能与作用及其发挥 利率的一般功能( 中介功能、 分配功能、 调节功能、 动力功能、 控制功能) , 利率的作用( 宏观角度、 微观角度) , 利率发挥作用的限制( 利率管制、 授信限量、 市场的开放程度、 利率弹性) , 利率发挥作用的四个条件( 市场化的利率决定机制、 灵活的利率联动机制、 适当的利率水平、 合理的利率结构) , 利率市场化
§2.5利率的结构( 考纲上没有) 利率的期限结构｛预期理论( 计算题考点) 、 市场分割理论、 偏好理论｝, 利率的一般结构
第三章 金融市场
§3.1金融市场的构成 金融市场( 广义和狭义) , 金融市场的基本特征( 交易对象—货币, 交易者之间的关系—借贷关系, 有形市场和无形市场) , 金融市场的现代特征( 市场全球化、 筹资证券化、 业务多元化、 创新多样化) , 金融市场的构成要素｛主体( 政府、 中央银行、 商业银行、 其它金融机构、 企业、 个人) 、 客体( 金融产品或金融工具) 、 管理组织和法规制度｝, 金融市场的基本分类( 按交易对象划分、 按期限划分、 按交割时间划分、 按交易的地域范围划分、 按是否存在中介机构划分、 按性质与层次不同划分)
§3.2金融市场的功能 金融市场的功能
§3.3货币市场 货币市场, 货币市场的主要特征( 期限短、 流动性强、 风险小) , 货币市场的主要交易对象( 银行存款、 短期证券、 商业票据) , 货币市场的主要参与者( 政府、 商业银行、 中央银行、 其它金融机构、 企业) , 货币市场的主要功能, 货币市场的构成( 短期信贷市场、 短期证券市场、 贴现市场) , 短期信贷市场( 同业拆借市场、 银行对企业提供短期信贷资金) , 短期票据市场( 商业票据市场、 银行承兑汇票市场、 大额可转让定期存单市场、 政府短期证券市场、 回购协议市场) , 贴现市场( 计算题考点)
§3.4资本市场 资本市场, 资本市场的主要特征( 期限长、 流动性弱、 风险大但收益大) , 资本市场的主要参与者( 政府、 商业银行、 中央银行、 其它金融机构、 企业, 个人) , 资本市场的主要功能, 资本市场的构成( 银行中长期信贷市场、 证券市场) , 证券发行市场或一级市场｛发行方式、 发行对象( 公募发行和私募发行) 、 发行主体( 直接发行和间接发行) 、 债券发行价格( 新增点、 计算题必考! ) 、 股票的发行价格( 议价法和竞价法) 、 证券的发行程序｝, 证券流通市场｛证券交易所市场( 二级市场) 、 场外交易市场( 店头市场、 OTC市场, 第三市场) 、 计算机网络交易市场( 第四市场) ｝｛证券交易市场的功能、 证券交易所的组织形式( 会员制、 公司制) 、 证券上市( 上市标准、 上市程序、 停牌和摘牌) 、 证券的交易程序[开户、 委托、 竞价成交( 价格优先原则、 时间优先原则) 、 清算交割、 过户]、 证券的交易方式[现货交易、 信用交易( 保证金交易或垫头交易) 、 期货交易、 期权交易( 计算题考点) ]｝
§3.5考纲上没有的一些概念 联邦基金, 外国债券和欧洲债券, ”扬基”债券, ”武士”债券
第二篇 理论篇
第七章 货币需求
§7.1货币需求的涵义及其决定因素 货币需求( 宏观和微观层次) , 货币需求的决定因素( 收入、 信用的发达程度、 利率、 消费倾向、 心理预期、 资产选择等)
§7.2 货币需求函数 货币需求函数及其用途, 货币需求函数中的变量( 新增点, 规模变量、 机会成本、 其它变量)
§7.3 西方货币需求理论 古典学派的货币需求理论｛现金交易说( MV=PT) , 现金余额说( M=kPY) ｝, 凯恩斯的流动性偏好理论｛流动性偏好, 人们持有货币的动机( 交易动机、 预防动机和投机动机) , M=M1+M2=L1( Y) +L2( i) =L( Y, i) ｝, 凯恩斯学派对流动性偏好理论的发展｛鲍莫尔模型( 货币需求的存货管理模型, ”平方根公式”, 数学公式) 、 惠伦模型( 考纲上没有, 数学公式) 、 托宾模型( 资产选择模型) ｝, 弗里德曼的货币数量说｛现代货币数量说与古典的货币数量说的区别, 影响人们持有货币的因素[总财富( 恒久收入) 、 财富构成( 人力资本对非人力资本的比率) 、 金融资产的预期收益率、 其它因素], M/P=f( rb, re, 1/p×dp/dt, w, Y/p, u) , 各个字母所代表的含义, 弗里德曼难题, 弗里德曼对现代货币数量说的表述对西方货币需求理论的贡献｝
第八章 货币供给
§8.1存款的创造与收缩原理 原始存款与派生存款, 法定存款准备金和超额准备金, 商业银行创造与收缩货币存款的过程, 存款乘数和货币乘数, 原始存款是派生存款的基础而且全部转化为法定准备金, 创造派生存款的两个条件( 部分准备金制度、 非现金结算制度)
§8.2活期存款乘数的修正—货币供应的理论模式 现金漏损、 超额准备和活期存款转变为定期存款, 活期存款乘数的修正｛d=1/( rd+rt?t+e+c’) ｝, 货币乘数｛m=( 1+ c’) /( rd+rt?t+e+c’) ｝
§8.3基础货币 基础货币的决定因素｛结合中央银行的资产负债表以及会计恒等式, 财政收支变化( 政府经过增税或是发行债券来弥补赤字将不会改变基础货币大小; 可是如果*发行货币或是由中央银行融资将会增加基础货币) 、 中央银行的货币政策行为和资产负债情况、 黄金存量和国际收支状况、 技术和制度因素｝, 中央银行控制基础货币的主要方式( 公开市场业务、 再贴现、 改变法定准备金率) , 影响通货比率的因素, 影响超额准备率的因素, 影响定期存款与活期存款比率的因素
§8.4货币乘数的其它形式( 考纲上没有) 弗里德曼—施瓦兹分析, 卡甘分析, 乔顿分析
§8.5考纲上没有的一些知识点 冲销, 已调整的基础货币, 非借入准备金, 自由准备金, 货币供给理论和货币供给新论, 货币供给新论的主要内容与特点
第九章 货币政策
§9.1货币政策目标 货币政策目标( 稳定物价、 充分就业、 经济增长、 国际收支平衡) , 货币政策目标之间的关系( 相辅相成和矛盾)
§9.2货币政策工具 货币政策工具｛一般货币政策工具[法定准备金率、 再贴现、 公开市场业务( 永久性准备金调节和临时性准备金调节) ], 选择性政策工具( 消费者信用控制、 证券市场信用控制、 不动产信用控制、 优惠利率) , 直接信用控制工具( 利率最高限、 信用配额、 规定商业银行的流动性比率、 直接干预) , 间接信用指导[道义劝导、 窗口指导( 新增点) ]｝
§9.3货币政策传导机制和中间目标的选择 货币政策传导机制, 凯恩斯的货币政策传导机制理论｛M→r→I→E→Y, 机制! 传导过程的两个障碍( ”流动性陷阱”、 投资缺乏利率弹性) ｝, 货币学派的货币政策传导机制理论( M→E→I→Y, 机制! ) , 货币政策中间目标的选择标准( 可控性、 可测性、 相关性、 抗干扰性) , 货币政策中间目标的选择( 利率、 货币供应量作为货币政策中间目标的优点与缺陷) , 货币政策的操作目标与效果指标( 图9-2)
§9.4影响货币政策效应的主要因素 影响货币政策效应的主要因素｛货币政策的时滞( 认识时滞、 决策时滞和外在时滞) 、 货币流通速度的影响、 微观经济主体预期的抵消作用, 其它因素｝, 货币政策的执行原则( 考纲上没有, ”相机抉择”和”单一规则”、 货币政策应与其它的宏观经济政策搭配起来使用)
第十章 通货膨胀与通货紧缩
§10.1通货膨胀概述 通货膨胀的涵义, 爬行式、 温和式和恶性通货膨胀, 公开性通货膨胀和隐蔽性通货膨胀, 预期性通货膨胀和非预期性通货膨胀, 消费物价指数( CPI) 、 批发物价指数( WPI) 和GNP平减指数, 通货膨胀缺口
§10.2通货膨胀的成因 需求拉长的通货膨胀｛凯恩斯学派的过度需求论( 图10-1) 、 货币学派的理论、 两种理论的比较｝, 成本推进性通货膨胀( 图10-2, 解释”滞胀”) , 混合性通货膨胀( 图9.3) , 结构性通货膨胀｛难点! 需求移动论、 不平衡增长模型、 劳动供给理论、 斯堪的纳维亚模型[π=πW+α S( λE-λS) , 对象是小国开放经济]｝, 改革开放以来中国通货膨胀的形成原因
§10.3通货膨胀的效应 通货膨胀对产出的影响｛促进论( 菲利普斯曲线, 促进论的5点理由) 、 促退论( 促退论的5点理由) 菲利普斯曲线的发展｛中性论( 弗里德曼的”自然失业率”、 适应性预期和长期的菲利普斯曲线, 卢卡斯的理性预期) 、 菲利普斯曲线的第三阶段｝, 通货膨胀对收入再分配的影响( 只有未预期到的通货膨胀才能影响收入再分配)
§10.4通货膨胀的治理 需求政策、 收入政策( 工资”指数化”) , 供给政策, 结构调整( 微观财政和微观货币政策)
§10.5通货紧缩理论( 新增点) 通货紧缩, 凯恩斯的有效需求不足理论、 奥地利学派的经济周期理论、 费雪的”债务—通货紧缩”理论、 货币主义的理论分析
第十一章 金融抑制、 金融深化与金融创新
§11.1金融抑制 金融抑制的涵义, 金融抑制的根源( 经济的分割性与内源性融资、 政府过多干预、 信贷管制) , 金融抑制的手段( 规定利率上限、 高估本币、 金融管理) , 金融抑制的表现( 金融市场不健全、 金融工具单调) , 金融抑制的后果( 负收入效应、 负储蓄效应、 负投资效应、 负就业效应)
§11.2金融深化 金融深化的涵义, 金融自由化, 金融创新的核心内容｛促进实际货币需求的增长, ( M/P) d=L( Y, I/Y, D-P*) ｝, 金融深化的内容, 金融深化论的理论贡献和影响, 金融深化的教训, 金融自由化与金融危机( 新增点)
§11.3中国的金融改革( 了解)
§11.4金融创新 金融创新, 金融创新的动因, 金融创新的内容｛金融战略的创新( 征服策略、 变革策略、 合并策略) 、 金融工具的创新[规避行政管理的创新( Q项条例、 欧洲美圆、 银行商业票据、 可转让提款单、 自动转帐服务、 隔日回购安排、 货币市场互助基金) 、 规避利率风险的创新( 浮动利率工具、 远期和期货交易、 金融期权) 、 技术创新、 信息化]、 金融机构的创新｝, 金融创新的影响( 正面和反面) , 金融创新的理论( 新增点, 西尔柏的约束诱导型金融创新理论、 凯恩的规避型金融创新理论、 制度学派的金融创新理论、 希克斯和尼汉斯的交易成本创新理论)