银行从业资格考试风险管理真题模拟第三部分.doc

银行从业资格考试风险管理真题第三部分

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第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一 道防线是严格的（ ）。
A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工
正确答案：B,

第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷 款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整 的收益率（RAROC)为（ ）。
A. 5% B. 6.25% C. 5.5% D. 5.75%
正确答案：A,

第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（ ）。
A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险
正确答案：B,

第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是（ ）。
A .风险管理部门应当全面负责管理策略的执行
B.风险管理部门应当与业务部门保持独立
C .风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D.风险管理能力有限的商业银行能够将风险识别、计量、检测和控制外包
正确答案：B,

第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项 的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违 约损失率为（ ）。
A. 50% B. 86.67% C. 36.67% D. 42.31%
正确答案：A,

第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行采用高级风险量化技术会面临（ ）。
A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险
正确答案：B,

第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。
A .企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D .企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
正确答案：A,

第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。
A. 30 B. 300 C. 250 D. 50
正确答案：B,

第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产幵发，商业银行在审核该 集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现 金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是（ ）。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团的短期偿债能力较弱
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
正确答案：C,

第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从中国当前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括 ( )。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充分率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
正确答案：D,

第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是（ ）。
A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断
B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
C.债项评级一般仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进 行划分
正确答案：A,

第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0.8%,第二年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）万元。
A. 925.47 B. 960.26 C. 957.57 D . 985.62
正确答案：C,

第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的 收入和奖金应挡以（ )为参照基准。
A.风险价值 B.经济增加值 C.经济资本 D.市场价值
正确答案：B,

第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
监管机构要求商业银行能够使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法
正确答案：B,

第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。
A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析
C.客户评级和债项评级 D.分行评级和总行评级
正确答案：C,

第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ） 的成本。
A.监管资本 B.注册资本 C.经济资本 D.会计资本
正确答案：C,

第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为（ ）万元。
A. 8000B. 10000 C. 11000 D. 6000
正确答案：D,

第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款， 假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元 ＝ 90 日元，因此，建议该日本出口商（ ），以对冲汇率。
A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
正确答案：A,

第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。
A. 28 B. 15 C. 36 D. 4
正确答案：C,

第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
若其它条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（ ）。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C .购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
正确答案：B,

第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并 且期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（ ）。
A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响
正确答案：B,

第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益 率氏的情况，这种情况表现的是（ ）。
A.水平收益率曲线B.反向收益率曲线 C.被动收益率曲线 D.正向收益率曲线
正确答案：B,

第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
A. — 1.5 B. —1 C. 1.5 D. 1
正确答案：C,

第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临（ ）。
A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险
正确答案：A,
第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300 万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。
A. 100万元 B. 700万元 C.至少700万元 D.至多700万元
正确答案：D,

第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。
A.正确划分银行账户与交易账户 C.建立完善的内部控制体系
B.正确划分表内业务和表外业务 D.制定合理的中长期经营战略
正确答案：A,

第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。 下列选项中，两人对密码的管理正确的是（ ）。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务
正确答案：B,

第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
正确答案：B,

第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于（ ）类别。
A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件
正确答案：D,

第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行能够采取（ ）措施进行操作风险缓释。
A.放弃衍生产品创新 B.外包数据备份业务
C.实行差错率考核 D.改变市场定位
正确答案：B,

第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（ ）。
A.经过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性
正确答案：C,

第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的零售存款是（ ）。
A.来源集中，流动性风险低 B.比较稳定的负债，流动性风险低
C.来源分散，流动性风险高 D.不稳定的负债，流动性风险高
正确答案：B,

第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 。该行在张某尚未来得及办理她项 权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此 情况应归类为（ ）引起的操作风险。
A.信贷人员技能匮乏 B.贷款流程执行不严
C.内部欺诈 D.未授权交易
正确答案：B,

第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（ ）。
A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B .借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性
C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
D.商业银行能够选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
正确答案：D,

第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为（ ）。
A. 2.53% B. 2.76% C. 2.98% D. 3.78%
正确答案：A,

第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行一般将特定时段内包括活期存款在内的（ ）作为贷款的主要融资来源。
A.现金流入 B.最低存款 C.平均存款 D.最高存款
正确答案：C,

第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应 收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（ ）。
A. 5.6% B. 5.2% C. 4.7% D. 5%
正确答案：D,

第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在银行监管实践中，（ ）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监 管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力 B.资本收益率 C.资本充分率 D.资产收益率
正确答案：C,

第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的 银行。 ? 间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。 受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该 银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.市场风险、战略风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险
C.声誉风险、市场风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险
正确答案：B,

第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是（ ）。
A.时间 B.成本 C.资产规模 D.资金数量
正确答案：C,

第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是 ( )。
A.资产流动性风险 B.负债流动性风险
C.流动性过剩 D.流动性短缺
正确答案：A,

第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（ ）和可利用资源 紧密联系在一起。
A.风险管理措施 B.员工利益 C.连续营业方案 D.资本实力
正确答案：A,

第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的声誉危机管理应当建立在（ ）的基础上，而且如果能够在监管部门采取 行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和公众利益
C.良好的道德规范和股东利益 D.维护股东利益
正确答案：B,

第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A = 亿元，负债L = 1800亿元，资产加权平均久期为DA= 5年，负债加权平均久期为DL= 3年。根据久期分析法， 如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（ ）。
A.增加22亿元 B.减少26亿元 C.减少22亿元 D.增加2亿元
正确答案：A,

第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
将商业银行的（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的 个重要层面。
A.盈利能力 B.企业社会责任 C.领导能力 D.战略发展计划
正确答案：B,
第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )是审慎银行监管的核心。
A.资本监管 B.市场准入 C.现场检查 D.风险评级
正确答案：A,

第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（ ）。
A.不定期审核声誉风险管理政策 B.识别、评估、监测和控制声誉风险
C.制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理政策和操作流程
正确答案：A,

第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有（ ）。
A.外币债券投资的利率风险
B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险
C.交易性人民币债券投资的利率风险
D.人民币贷款的利率风险
正确答案：D,

第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（ ）。
A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息
B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行能够拒绝或 隐瞒
C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排
D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料
正确答案：D,

第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
银行监管的首要环节是（ ）。
A.市场准入 B.信息披露 C.现场检查 D.非现场监管
正确答案：A,