银行从业资格风险管理考前突破试卷第一部分.doc

银行从业资格风险管理考前突破试卷第一部分

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第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
以下说法中不正确的是（　　）。
A.违约频率是事后的检验结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率一般情况下是相等的
D.违约概率是分析模型作出的事前预测
正确答案：C,

第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是指商业银行持有的资产能够随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性
B.资产流动性
C.贷款流动性
D.现金流动性
正确答案：B,

第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是（　　）。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资缺口
D.流动性管理
正确答案：B,

第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列属于商业银行风险管理战略的内容的是（　　）。
A.战略目标和战略方式
B.战略目标和实现路径
C.战略目标和实现方式
D.战略目标和战略管理
正确答案：B,

第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。
A.数据分析能力
B.价格核准能力
C.模型创立能力
D.风险检测和分析
正确答案：D,

第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定 价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所 面临的市场风险不包括（　　）。
A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险
正确答案：B,

第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列属于按风险诱发原因分类的是（　　）。
A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险
正确答案：C,

第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（　　）。
A.辖内各类风险总体状况
B.风险应对策略
C.对管理范围的重大风险事项进行报告
D.加强风险管理
正确答案：C,

第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
正确答案：C,

第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列不属于商品价格风险的是（　　）。
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
正确答案：D,

第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
不属于流动性风险评估的是（　　）。
A.流动性比率
B.现金流分析
C.久期分析
D.情景分析
正确答案：D,

第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
正确答案：A,

第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于主权风险评级的说法错误的是（　　）。
A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力
B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出
C.主权分析评级必须是静态的
D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展
正确答案：C,

第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。
A.改进公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
正确答案：C,

第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行信息系统安全管理
正确答案：D,

第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
风险识别包括（　　）两个环节。
A.感知风险和预测风险
B.感知风险和分析风险
C.预测风险和分析风险
D.感知风险和控制风险
正确答案：B,

第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于战略风险评估说法错误的是（　　）。
A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致
B.商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划”
C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行能够利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响
D.董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任
正确答案：D,

第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是（　　）。
A.追求快速见效，只需考虑短期效果
B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备
C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程
D.系统越大越好，能够超越本行业的业务
正确答案：C,

第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在操作风险的三种计量方法中，风险敏感性最强的是（　　）。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.专家判断法
正确答案：B,

第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（　　）。
A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处理或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类／次级类／可疑类／损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额
正确答案：C,

第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）一般被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险
正确答案：A,

第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（　　）。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
正确答案：B,

第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在中国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（　　）三个层级的法律规范构成。
A.法律、行政法规、规章
B.立法、行政法规、规章
C.法律、监管文件、制度
D.立法、监管文件、制度
正确答案：A,

第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（　　）。
A.高级管理层制定适当的内部控制政策
B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
正确答案：C,

第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
巴塞尔委员会以（　　）方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果
B.风险事故
C.风险发生的范围
D.诱发风险的原因
正确答案：D,

第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，能够经过（　　），卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易
正确答案：B,
第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　　）。
A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其它负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
正确答案：B,

第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测
B.风险计量
C.风险控制
D.风险识别
正确答案：C,

第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于违约概率说法错误的是（　　）。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
正确答案：C,

第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行风险识别最基本、最常见的方法是（　　）。
A.制作风险清单
B.情景分析法
C.专家预测法
D.录制清单法
正确答案：A,

第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行面临的（　　）要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。
A.客户风险
B.技术风险
C.项目风险
D.品牌风险
正确答案：B,

第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性
B.流动性
C.效益性
D.便捷性
正确答案：B,

第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假定某公司 的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（　　）。
A.54％
B.108％
C.53％
D.56％
正确答案：B,

第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少、增加
B.增加、减少
C.减少、不变
D.不变、增加
正确答案：A,

第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是（　　）。
A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门
B.把风险管理职能外包给专业服务供应商
C.能完全控制商业银行的敏感信息
D.商业银行无法形成长期的核心竞争力
正确答案：C,

第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×l00％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
正确答案：D,

第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（　　）。
A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行
B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
正确答案：A,

第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理专门委员会
正确答案：A,

第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　　）表示。
A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分
正确答案：B,

第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为（　　）。
A.30％
B.40％
C.45％
D.50％
正确答案：B,

第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列对流动性比率指标的说法错误的是（　　）。
A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.大额负债依赖度不但适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险
D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高
正确答案：C,

第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
董事会应定期核查银行（　　）能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境
D.风险监测体系
正确答案：A,

第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
关于VaR的说法错误的是（　　）。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案：B,

第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
巴塞尔委员会将操作风险定义为（　　）。
A.操作过程中产生的突发事件，而且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B.商业银行从业人员在交易时，面正确不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
正确答案：C,

第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其它资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予（　　）的风险权重，个人住房贷款风险权重为（　　）。
A.100％50％
B.50％ 100％
C.60％40％
D.40％ 60％
正确答案：A,

第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
压力测试是用于评估（　　）。
A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境
正确答案：B,

第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.存款人经过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东经过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改进经营，控制风险
正确答案：D,

第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（　　）引发的风险。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
正确答案：C,

第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目一般按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，能够按照（　　）定价。
A.历史成本
B.市场估值
C.模型
D.公允价值
正确答案：C,

第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（　　）。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0
正确答案：D,