计量经济学期末考试试题.doc

计量经济学期末考试试题

1、选择题（每题2分，共60分）
1、下列数据中属于面板数据（panel data）的是：（ ）
A、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值；
B、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值；
C、某年某地区20个乡镇农业产值的总和；
D、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。
2、参数 β 的估计量 具有有效性是指：（ ）
A、； B、为最小；
C、； D、为最小。
3、对于，以表示估计的标准误，表示回归的估计值，则：（ ）
A、=0时，=0； B、=0时，=0；
C、=0时，为最小； D、=0时，为最小。
4、对回归模型进行统计检验时，通常假定服从：（ ）
A、； B、t(n-2) ； C、 ； D、t(n)。
5、用OLS估计经典线性模型，则样本回归线通过点：（ ）
A、； B、； C、； D、。
6、已知回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ）
A、0.64； B、0.8； C、0.4； D、0.32
7、在由n = 30的一组样本中，包含3个解释变量的线性回归模型中，算出的判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为： （ ）
A、0.8603； B、0.8389； C、0.8655； D、 0.8372；
8、如果两个经济变量 x 与 y 之间的关系近似地表现为当 x 发生一个绝对量变动（） 时， y 有一个固定的相对量（）变动，则比较恰当的回归模型为： （ ）
A、； B、；
C、； D、
9、模型中，y 关于 x 的弹性为： （ ）
A、； B、； C、； D、。
10、当存在异方差时，估计模型参数的适当方法是： （ ）
A、加权最小二乘法； B、工具变量法；
C、广义差分法； D、使用非样本先验信息；
11、如果Goldfeld-Quandt（戈德菲尔德-匡特）检验显著，则下述哪个问题是严重的：（ ）
A、异方差问题； B、序列相关问题；
C、多重共线性问题； D、设定误差问题。
12、D-W检验的零虚拟假设为（为随机项的一阶自相关系数）：（ ）
A、DW = 0； B、 = 0； C、DW = 0； D、 = 1。
13、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW = 2.3。在样本容量n = 20， 解释变量k = 1，显著性水平=0.05时，查得dL = 1，dU = 1.41，则可以判断： （ ）
A、不存在一阶自相关； B、存在正的一阶自相关；
C、存在负的一阶自相关； D、无法确定。
14、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况： （ ）
A、0； B、1； C、-1<<0； D、0<<1
15、假定某企业的生产决策由模型 描述，其中St 为产量，Pt 为产品价格，如果该企业在t – 1期生产过剩，决策者会削减 t 期的产量。由此判断上述模型存在： （ ）
A、异方差问题； B、序列相关问题；
C、多重共线性问题； D、随机解释变量问题。
16、当线性模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备： （ ）
A、线性； B、无偏性； C、有效性； D、一致性
17、模型中引入实际上与无关解释变量的变量，会导致参数的OLS估计量： （ ）
A、增大； B、减小； C、有偏； D、非有效。
18、模型中引入一个无关解释变量： （ ）
A、对模型参数估计量的性质不产生任何影响； B、导致OLS估计量精度下降；
C、导致OLS估计量有偏； D、导致OLS估计量有偏，同时精度下降。
19、某商品需求函数为，其中y为商品需求量，x为商品价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为： （ ）
A、2； B、 4； C、5； D、6
20、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为： （ ）
A、； B、；
C、； D、
21、假定某产品的需求函数为，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截矩变动模型，则会产生： （ ）
A、序列的完全相关； B、序列不完全相关；
C、完全多重共线性； D、不完全多重共线性
22、消费函数模型，其中y 为消费，x 为收入，，，，该模型中包含了几个质的影响因素：（ ）
A、1； B、2； C、3； D、4。
23、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平上，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用：（ ）
A、
B、
C、
D、
24、哪种情况下，模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性： （ ）
A、xi 为非随机变量； B、xi 为非随机变量，与ui 不相关；
C、xi 为随机变量，但与ui 不相关； D、xi 为随机变量，与ui 相关。
25、消费函数模型，其中I 为收入，则当期收入It 对未来消费Ct+2 的影响是：It 增加1单位，Ct+2 增加： （ ）
A、0.5单位； B、0.3单位； C、0.1单位； D、0.9单位。
26、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为： （ ）
A、异方差问题； B、自相关问题；
C、多重共线性问题； D、随机解释变量问题；
27、在分布滞后模型中，长期影响乘数是指： （ ）
A、 ； B、； C、； D、
28、分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须至少拥有多少年的观测资料： （ ）
A、32； B、33； C、34； D、38
29、根据一个n = 30的样本来估计后，得到DW = 1.4， 已知在5%的置信度下，dL = 1.35，dU = 1.49，则认为原模型： （ ）
A、存在正的一阶线性自相关； B、存在负的一阶线性自相关；
C、不存在一阶线性自相关； D、无法判断是否存在一阶线性自相关。
30、对于模型，以表示ut 与ut-1 之间的线性相关系数（t = 1，2，…，n），则下面明显错误的是： （ ）
A、=0.8，DW = 0.4； B、=- 0.8，DW = - 0.4；
C、=0，DW = 2； D、=1，DW = 0
二、分析与计算题（每题10分，共40分）
1、 有人利用100个家庭的数据估计了美国家庭储蓄方程，结果如表2
表2 家庭储蓄方程: 因变量为:save
自变量
（1）
OLS
（2）
WLS
（3）
OLS
（4）
WLS
Inc
0.147
(0.058)
0.172
(0.057)
0.109
(0.071)
0.101
(0.077)
Size
—
—
67.66
(222.96)
-6.87
(168.43)
Educ
—
—
151.82
(117.25)
139.48
(100.54)
Age
—
—
0.286
(50.031)
21.75
(41.31)
Black
—
—
518.39
(1308.06)
137.28
(844.59)
截矩
124.84
(655.39)
-124.95
(480.86)
-1605.42
(2830.71)
-1854.81
(2351.80)
观测次数
100
100
100
100
R2
0.0621
0.0853
0.0828
0.1042

其中:save表示家庭储蓄；inc表示家庭收入；size表示家庭规模；educ表示户主受教育年数；age表示户主年龄；black为虚拟变量，表示户主是否为黑人。OLS和WLS分别表示普通最小二乘法和加权最小二乘法的估计。
请回答下述问题：

（1） 请比较简单回归中OLS和WLS关于边际储蓄倾向的估计；
（2） 请说明在模型中添加人口统计数据方面的变量时，对边际储蓄倾向及其标准误的影响；
（3） 请说明附加的这些人口统计变量的个别显著性；
（4） 利用表中信息，分别计算出在OLS和WLS估计下，这些附加变量联合显著性检验中的F值；
（5） 对于简单回归，我们在选择边际储蓄倾向时应当选择OLS的估计还是WLS的估计，为什么？
2、表中所示是根据A国1947-1988年房地产投资和房地产价格指数进行回归所得到的结果。invpc为每年的房地产投资，price为每年房地产价格指数。

表2 房地产投资与房地产价格之间的关系
被解释变量：log(invpc)
解释变量
模型1（OLS）
模型2（OLS）
Log(price)
1.241
（0.382）
-0.381
（0.679）
T
—
0.0098
（0.0035）
常数
-0.550
（0.043）
-0.913
（0.136）
R2
0.208
0.341

0.189
0.307
（1）请根据表2中的内容写出这两个回归方程，并分析参数的显著性。
（2）比较两个回归结果的区别，并说明其可能的原因。

3、在研究生产函数时，我们得到下述两种结果：
（1.1）
（1.2）
其中，Q = 产量，K = 资本，L = 劳动时数， t = 时间（技术指标），n = 样本容量。请回答下述问题。
（1）说明在（1.1）中所有的参数在统计是都是显著的（）
（2）说明在（1.2）中t 和LnK 的系数在统计上不显著（）
（3）可能是什么原因造成（1.2）中的LnK 的系数不显著。
（4）如果t 和LnK 之间的相关系数为0. 98，你可以得到什么结论。
（5）在（1.1）中，规模报酬为多少？

4、根据某国1961年第一季度至1977年第二季度的数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程的结果如表1所示：
表1 咖啡需求函数的回归结果
被解释变量（lnQt）
解释变量
线性模型（OLS）
lnPt
0.1647
（-2.14）
lnIt
0.5115
（1.23）
lnPt′
0.1483
（0.55）
T
-0.0089
（-3.36）
D1t
-0.0961
（-3.74）
D2t
-0.157
（-6.03）
D3t
-0.0097
（-0.37）
常数项
1.2789
（-2.14）
R2
0.80
其中，Q = 人均咖啡消费量（单位：公斤）；P = 咖啡的价格（以1967年价格为不变价格）；I = 人均可支配收入（单位：千元，以1967年价格为不变价格）；P ′= 茶的价格（1/4公斤，以1967年价格为不变价格）；T = 时间趋势变量（1961年第一季度为1，…，1977年第二季度为66）；D1 = 1：第一季度；D2 = 1：第二季度；D3 =1：第三季度。
请回答下述问题：
（1）写下回归的模型，模型中P、I 和P′ 的系数的经济含义是什么。
（2）咖啡的需求是否很有弹性？咖啡与茶是互补品还是替代品？
（3）如何时间变量T 的系数？
（4）如何解释模型中虚拟变量的作用？哪个虚拟变量在统计上是显著的？
（5）咖啡的需求是否存在季节效应？

9