证券投资基金招募说明书( 38页).docx

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交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2009年第1号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司【重要提示】交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经2005年12月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】204号文核准募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本招募说明书所载内容截止日为2009年1月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。一、基金管理人（一）基金管理人概况名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼邮政编码：200120 法定代表人：彭纯成立日期： 2005年8月4日注册资本：贰亿元人民币存续期间：持续经营联系人：陈超电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：股东名称股权比例交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。公司监事会由三位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会，其中投资决策委员会包括公募基金（除QDII）投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及金融工程部。市场及产品部下设产品开发部、市场部、销售部与专户理财部。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负责人力资源及行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险控制部，由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中，基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。截止到2008年四季度末，公司已经发行并管理了7只开放式基金，包括1只货币市场基金、1只债券型基金、1只混合型基金和4只股票型基金，其中1只为QDII基金。截止到2008年12月31日，公司有员工148人，其中63.5%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。（二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员彭纯先生，董事长，博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长；新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长；1994年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，交通银行总行行长助理；现任交通银行执行董事、副行长。雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理。阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长，总行预算财务部副总经理，现任交通银行总行预算财务部总经理。葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。孙祁祥女士，独立董事，博士学历，国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。王松奇先生，独立董事，博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授，现任香港科技大学金融学系系主任。 2、基金管理人监事会成员徐俊康先生，监事长，学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工商银行长宁区办事处，历任交通银行上海分行人事教育处副处长，交通银行人事教育部副总经理、总经理，交通银行党委委员、纪委书记。金玉凤女士，监事，学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任（主持工作）、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客服服务处处长，现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，双硕士学位。历任施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员，负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。 3、公司高管人员彭纯先生，董事长，博士学历。简历同上。莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。吴建中先生，督察长，大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长，交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长，党委书记。许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理陈晓秋女士，基金经理，硕士学历。7年基金公司债券研究及投资经验；曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年1月20日起担任本基金基金经理至今。2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。李家春先生，基金经理，学士学历。10年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年12月27日起担任本基金基金经理至今。2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员主席：李旭利（投资总监）委员：莫泰山（总经理）华昕（研究总监）周炜炜（权益部副总经理）项廷锋（固定收益部总经理）上述人员之间无近亲属关系。二、基金托管人（一）基金托管人情况 1、基本情况名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦法定代表人：项俊波成立时间：1979年2月23日注册资金：2600亿元人民币存续期间：持续经营联系电话：（010）68424199 联系人：李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。2009年1月15日，中国农业银行股份有限公司正式成立，承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工93名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名，服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况截止2008年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共63只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金，国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金。三、相关服务机构（一）基金份额发售机构 1、直销机构本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。机构名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼法定代表人：彭纯电话：（021）61055023 传真：（021）61055054 联系人：张蓉客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：，个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：， 2、代销机构（1）中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：项俊波电话：（010）68297268 传真：（010）85109219 联系人：蒋浩客户服务电话：95599 网址：（2）中国工商银行股份有限公司住所：北京市复兴门内大街55号办公地址：北京市复兴门内大街55号法定代表人：姜建清电话：（010）66107900 客户服务电话：95588 网址：（3）中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：郭树清客户服务电话：95533 网址：om （4）交通银行住所：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号法定代表人：胡怀邦电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕客户服务电话: 95559 网址：（5）广东发展银行股份有限公司住所：广州市农林下路83号法定代表人：李若虹联系人：詹全鑫、张大奕客户服务电话：（020）38322542、38322974、38322730 网址：（6）中国民生银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：董文标电话：（010）58351666 传真：（010）83914283 联系人：董云巍、吴海鹏客户服务电话： 95568 网址：（7）中国光大银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人：唐双宁电话：（010）68098778 传真：（010）68560661 联系人：李伟客户服务电话：95595 网址：（8）光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明电话：（021）68816000 传真：（021）68815009 联系人：刘晨客户服务电话: 10108998 网址：（9）国泰君安证券股份有限公司住所：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海市延平路135号法定代表人：祝幼一电话：（021）62580818 传真：（021）62569400 联系人：芮敏棋客户服务电话: （021）962588、400-8888-666 网址：（10）中信建投证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：黎晓宏电话：（010）65186080 传真：（010）65182261 联系人：魏明客户服务电话: 400-8888-108（免长途费）网址：（11）海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号办公地址：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国电话：（021）53594566 传真：（021）53858549 联系人：金芸、杨薇客户服务电话：（021）962503、400-8888-001 网址：（12）广发证券股份有限公司住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼法定代表人：王志伟传真：（020）87555305 联系人：肖中梅客户服务电话：95575或致电各地营业网点网址：（13）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：肖时庆电话：（010）66568587 联系人：郭京华客户服务电话：800-820-1868 网址：（14）招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人：宫少林电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：黄健客户服务电话：400-8888-111、95565 网址：（15）兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路99号标力大厦办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦法定代表人：兰荣电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳客户服务电话：（021）68419974 网址：（16）中信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层法定代表人：王东明电话：（010）84588266 传真：（010）84865560 联系人：陈忠客户服务电话：（010）84588903 网址：（17）申银万国证券股份有限公司住所：上海市常熟路171号办公地址：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣电话：（021）54033888 联系人：黄维琳客户服务电话：（021）962505 网址：（18）联合证券有限责任公司住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层法定代表人：马昭明电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 联系人：盛宗凌客户服务电话：400-8888-555，（0755）25125666 网址：（19）湘财证券有限责任公司住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址：上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦五层法定代表人：陈学荣电话：（021）68634518 传真：（021）68865680 联系人：钟康莺客户服务电话：400-888-1551或当地营业部客服电话网址：（20）国都证券有限责任公司住所：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12 办公地址：北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层法定代表人：王少华客户服务电话：400-818-8118（免长途话费）网址：（21）华泰证券股份有限公司住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善电话：（025）84457777-950、248 传真：（025）84579778 联系人：李金龙、张小波客户服务电话：（025）95597 网址：（22）中信金通证券有限责任公司住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座法定代表人：刘军电话：（0571）85783715 传真：（0571）85783771 联系人：王勤客户服务电话：（0571）96598 网址：（23）中银国际证券有限责任公司住所：上海市银城中路200号39层办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层法定代表人：唐新宇联系人：张静客户服务电话：400-620-8888 网址：（24）中信万通证券有限责任公司住所：青岛市东海西路28号法定代表人：史洁民客户服务电话：（0532）96577 网址：（25）恒泰证券股份有限公司住所：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号法定代表人：刘汝军客户服务电话：（0471）4960762，（021）68405273 传真：（021）68405181 公司网址：（26）国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼法定代表人：何如电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：林建闽客户服务电话：800-810-8868 公司网址：（27）国元证券股份有限公司住所：安徽省合肥市寿春路179号办公地址：安徽省合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志客户服务电话：400-8888-777 网址：（28）东北证券股份有限公司住所：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138号法定代表人：矫正中电话：（0431）85096709 联系人：潘锴客户服务电话：（0431）96688-0，（0431）85096733 网址：（29）江南证券有限责任公司住所：南昌市抚河北路291号办公地址：南昌市抚河北路291号法定代表人：姚江涛电话：（0791）6768763 传真：（0791）6789414 联系人：余雅娜客户服务电话：（0791）6768763 网址：（30）安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：牛冠兴电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558355 联系人：陈剑虹客户服务电话：400-800-1001 网址：（31）宏源证券股份有限公司住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层法定代表人：汤世生电话：（010）62294608-6240 传真：（010）62296854 联系人：李茂俊客户服务电话：（010）62294600 网址：（32）长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：胡运钊电话：（021）63219781 传真：（021）51062920 联系人：李良客户服务电话：4008-888-999，（027）85808318 网址：（33）天相投资顾问有限公司住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人：林义相电话：（010）66045529 传真：（010）66045500 联系人：莫晓丽客户服务电话：（010）66045678 网址：，基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人：陈耀先电话：（010）58598907 传真：（010）58598834 联系人：朱立元（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海源泰律师事务所住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室负责人：廖海电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海经办律师：廖海、吕红（四）审计基金财产的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司住所：上海市延安东路222号30楼办公地址：上海市延安东路222号30楼法定代表人：郑树成电话：（021）61418888 传真：（021）63350177 联系人：陶坚经办注册会计师：陶坚、刘明华四、基金的名称本基金名称：交银施罗德货币市场证券投资基金五、基金的类型本基金类型：契约型开放式六、基金的投资目标本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。七、基金的投资方向本基金主要投资于货币市场工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。八、基金的投资策略（一）短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。（二）收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。（三）组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。（四）类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。（五）流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。（六）无风险套利策略无风险套利策略包括：跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。（七）滚动配置策略根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。如，对N天期回购协议进行每天等量配置，提高基金资产的流动性；在公开市场操作中，跟随人民银行每周的滚动发行，持续同品种投资，达到剩余期限的直线分布。（八）信用利差策略通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。九、基金的业绩比较标准本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。十、基金的风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。十一、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告期为2008年10月1日至2008年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。（一）、报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,629,373,685.90 71.01 其中：债券 9,489,438,733.31 69.98 资产支持证券 139,934,952.59 1.03 2 买入返售金融资产 1,480,000,000.00 10.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 3 银行存款和结算备付金合计 2,404,720,813.17 17.73 4 其他资产 46,939,203.34 0.35 5 合计 13,561,033,702.41 100.00 （二）、报告期债券回购融资情况序号项目金额（元）占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 16,486,374,441.00 2.83 其中：买断式回购融资－－ 2 报告期末债券回购融资余额－－其中：买断式回购融资－－注：①报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 ②报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。（三）、基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 131 报告期末投资组合平均剩余期限最高值 180 报告期末投资组合平均剩余期限最低值 109 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 32.26 7.84 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 2 30天(含)—60天 15.81 －其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.59 － 3 60天(含)—90天 4.78 －其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 4 90天(含)—180天 22.15 －其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.15 － 5 180天(含)—397天（含） 33.06 －其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－合计 108.06 7.84 （四）、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券－－ 2 央行票据 5,025,430,981.09 40.18 3 金融债券 1,482,132,168.69 11.85 其中：政策性金融债 1,482,132,168.69 11.85 4 企业债券 91,884,400.35 0.73 5 企业短期融资券 2,889,991,183.18 23.11 6 其他－－ 7 合计 9,489,438,733.31 75.88 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 91,884,400.35 0.73 （五）、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量 (张) 摊余成本（元）占基金资产净值比例（％） 1 0801016 08央行票据16 16,100,000 1,605,018,858.03 12.83 2 080302 08进出02 6,800,000 681,628,608.99 5.45 3 0801034 08央行票据34 5,000,000 498,093,101.06 3.98 4 0801046 08央行票据46 4,700,000 466,473,821.95 3.73 5 0881219 08电网CP02 4,200,000 425,589,580.75 3.40 6 0881245 08首钢CP02 4,000,000 401,924,110.09 3.21 7 0801084 08央行票据84 3,800,000 377,789,751.51 3.02 8 0881249 08电网CP03 3,500,000 351,970,696.21 2.81 9 0801043 08央行票据43 3,000,000 298,088,416.03 2.38 10 0881253 08陕有色CP02 2,500,000 251,630,593.96 2.01 （六）、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 43 报告期内偏离度的最高值 0.45% 报告期内偏离度的最低值 -0.01% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.29% （七）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0830011 08开元1A1 500,000 50,000,000.00 0.40 2 0838012 08信银A1-2 500,000 50,000,000.00 0.40 3 0840011 08浙元1A 400,000 39,934,952.59 0.32 （八）、投资组合报告附注 1、、基金计价方法说明。本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 2、本基金报告期每日持有剩余期限小于

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