山西省2017年期货法律法规之任职资格申请考试试题.doc

山西省2017年期货法律法规之任职资格申请考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。
A．非结算会员
B．全面结算会员
C．特别结算会员
D．一般结算会员
2、应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。
A：中国证监会
B：中国期货业协会
C：期货交易所
D：期货公司
3、下列关于沪深300指数的说法，正确的有__。
A．沪深300指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所
B．沪深300指数以调整股本作为权重
C．成份股名单每半年定期调整一次
D．沪深300指数基期指数为1 000点
4、以下属于货币期权定价模型中看涨期权的定价公式的是
A：
B：
C：
D：
5、某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是__美元/盎司。
A．3
B．4.7
C．4.8
D．1.7
6、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。
A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”
B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种
C．对冲基金都是高风险的
D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会
7、如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过，使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
A：投机交易
B：套期保值交易
C：套利交易
D：价差交易
8、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供__服务。
A．提供期货行情信息、交易设施
B．代客户收付期货保证金
C．代客户进行期货交易
D．协助办理开户手续
9、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格__期权的执行价格时，内涵价值为零。
A．等于
B．低于
C．不等于
D．高于
10、由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时方便地成交所产生的风险，属于。
A：价格风险
B：代理风险
C：交易风险
D：交割风险
11、根据《期货从业人员管理办法》，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是__。
A．中国证监会
B．中国证券业协会
C．中国期货业协会
D．各期货公司
12、下列会造成期货市场流动性降低的是__
A．期货价格呈连续单边走势
B．大量的新交易者进入市场
C．大量的交易者退出市场
D．交割月临近
13、下列哪项是结算准备金余额的计算公式__
A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+入金-出金-手续费(等)
14、对因经营风险而经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）日内解除对其采取的有关措施。
A．3
B．5
C．10
D．15
15、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。
A．月度风险监管报表
B．年度风险监管报表
C．按周报送风险监管报表
D．按日报送风险监管报表
16、某上市公司2000年净利润总额为300万元，发行在外普通股为1000万股，优先股为500万股，股票市价为6元/股，则市盈率为____
A：20
B：25
C：30
D：50
17、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是__。
A．有广度的
B．窄的
C．缺乏深度的
D．有深度的
18、下列关于投机的各项表述中，错误的有__。
A．投机者一般进行实物交割
B．投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险
C．投机交易主要利用期货市场和现货市场之间的价差获取收益
D．期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的
19、套利交易与投机交易的区别在于__。
A．套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化
B．套利交易流动性较差，而投机交易流动性好
C．套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易
D．套利交易不活跃，而投机交易很活跃
20、申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。
A．依法予以警告
B．予以警告，并处以3万元以下罚款
C．要求期货公司解聘该人员
D．情节严重的，暂停或者撤销任职资格
21、期货商受委托进行期货交易时，应向期货交易人收取交易保证金或权利金并逐日计算其余额，否则将会严重影响财务安全，是以违反上述规定者，应依现行期货交易法之规定处之
A：一年以下有期徒刑，拘役或并科新台币180万以下罚金
B：三年以下有期徒刑，拘役或科或并科新台币200万元以下罚金
C：三年以下有期徒刑，拘役或科或并科新台币240万元以下罚金
D：处新台币12万元以上，60万元以下罚锾
22、题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能__。
A．价格将大幅波动
B．投机成分过高
C．有人操纵市场
D．期货价与现货价偏离程度加大
23、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因是__。
A．经济全球化
B．竞争日益激烈
C．场外交易发展迅猛
D．业务合作向资本合作转移
24、根据期货市场远期月份合约价格和近期月份合约价格之间的关系，可分为__。
A．正向市场
B．牛市市场
C．熊市市场
D．反向市场
25、是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。
A：看涨期权
B：看跌期权
C：美式期权
D：欧式期权
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、全球最主要的利率期货交易所包括__。
A．芝加哥期货交易所
B．欧洲期货交易所
C．泛欧交易所
D．纽约商业交易所
2、某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7 803美元／吨的价格买入3手(1手5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7 850美元／吨，他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7 920美元／吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
A：7 850美元／吨
B：7 920美元／吨
C：7 830美元／吨
D：7 800美元／吨
3、以下属于外汇期货合约的有__。
A．CME的日元期货合约
B．IMM的欧洲美元期货合约
C．SIMEX的美元期货合约
D．CBOT的美国长期国库券期货合约
4、期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿．
A：违反规定收取保证金，或者挪用保证金的
B：直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务的
C：不允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的
D：伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的
5、期转现交易的优越性体现在__。
A．加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本
B．可以同时锁定现货市场和期货市场的风险
C．可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题
D．可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题
6、期货公司私下对冲，与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，__。
A．期货公司与客户均有过错的，应根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任
B．期货公司应赔偿由此给客户造成的经济损失
C．客户的交易损失自行承担
D．应当认定为无效
7、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合下列__条件。
A．符合持续性经营规则
B．近2年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件
C．近3年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件
D．中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件
8、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列__行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。
A．散布虚假信息
B．买入或者卖出该证券
C．从事与该内幕信息有关的期货交易
D．泄露该信息
9、样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是____
A：连续大量采集，变化较急，称为快速线
B：间隔着采集，多作为中长线指标
C：采集样本数少，称为快速线
D：采集样本数少，称为慢速线
10、关于对冲基金，下列描述正确的是__。
A．对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人
B．对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种
C．一般合伙人不需投入自己的资金或只投入很少比例的资金
D．有限合伙人不参加基金的具体交易和日常管理活动
11、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立期货合约的机会，但最终没有促成合同的成立，则（）。
A．甲可以要求乙支付约定的报酬
B．甲不能要求乙支付约定的报酬
C．甲可以要求乙支付从事居间活动支出的必要费用
D．甲无权要求乙支付从事居间活动支出的必要费用
12、下列属于《期货交易管理条例》规定的交易主体的是（）。
A．甲为个体工商户
B．乙为某家庭联产承包户
C．丙为某上市公司
D．丁为某国有公司
13、关于反向大豆提油套利的做法正确的是__。
A．买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
B．卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
C．增加豆粕和豆油供给量
D．减少豆粕和豆油供给量
14、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金。当客户要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法正确的是（）。
A．保留持仓期间造成的损失，由客户承担
B．保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担
C．穿仓造成的损失，由期货公司承担
D．穿仓造成的损失，由客户承担
15、一般而言，一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性就__。
A．越小
B．越大
C．趋于零
D．不确定
16、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有__。
A．现货价格高于期货价格
B．只要价差扩大，就可获利
C．只要价差缩小，就可获利
D．远期合约价格相对于近期合约跌幅较小
17、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交__。
A．《从业人员情况表》
B．《高级管理人员情况表》
C．《从业人员资格证书》
D．《主要部门负责人情况表》
18、期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等监管措施。
A．责令改正
B．监管谈话
C．出具警示函
D．注销从业资格
19、期货公司依法委托期货机构从事中间介绍业务，其首席风险官应当监督检查的事项有__。
A．是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则
B．在通知客户追回保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险
C．与中间介绍机构的佣金分成是否明确且符合规定
D．是否存在非法委托或者超范围委托等情形
20、S&P指数包括。
A：工业股
B：农业股
C：铁路股
D：公用事业股
21、中金所应当从等方面，制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引，并报中国证监会备案．
A：投资者经济实力
B：股指期货产品认知能力
C：投资经历
D：家庭背景
22、下列关于客户保证金未足额追加时说法正确的有（）。
A．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除
B．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，不应当相应扣除
C．客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明
D．未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，包括已经记入“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务
23、如果一个企业提高其商品价格后发现总收益减少，这意味着该种商品的____
A：需求缺乏弹性
B：需求富有弹性
C：价格弹性等于
D：收入缺乏弹性
24、2000年12月29日，中国期货业协会经过多年酝酿终于宣告成立，它标志着__。
A．中国期货市场没有自律组织的历史宣告结束
B．期货市场的基本功能开始逐步发挥
C．我国期货市场三级监管体系开始形成
D．期货市场开始向规范运作方向转变
25、我国大豆种植类型主要有春大豆和夏大豆两种，根据自然条件和农作物轮作生产栽培制度，有三大产区，除东北松辽平原外，第二大产区是____，产量占全国的30%。
A：华北黄淮平原
B：陕西北部
C：西北各省
D：江汉平原及西南各省