2024年四川省上半年期货从业资格期货套利交易试题.doc

四川省上六个月期货从业资格：期货套利交易试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货企业能够采取如下（）形式报送风险监管报表。
A．月度风险监管报表
B．年度风险监管报表
C．按周报送风险监管报表
D．按日报送风险监管报表
2、按道氏理论的分类，趋势分为__等类型。
A．重要趋势
B．次要趋势
C．长期趋势
D．短暂趋势
3、下列针对投资基金的表述，正确的有__。
A．投资基金实行的是一个集合投资制度
B．投资基金发行的基金券是一个面对个别投资者的投资工具
C．投资基金在本质上是一个金融信托
D．投资基金执行按资分派的法则
4、某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。则当价格变为__美元/蒲式耳时，该投资者将头寸平仓能够赢利。
A．2.70
B．2.73
C．2.76
D．2.77
5、基差走弱时，下列说法不正确的是。
A：也许处在正向市场，也也许处在反向市场
B：基差的绝对数值减小
C：卖出套期保值交易存在净亏损
D：买入套期保值者得到完全保护
6、题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩体现直接有关的是__。
A．管理费
B．经纪佣金
C．营销费用
D．CTA费用
7、下面属于跨期套利的是。
A：小麦／玉米套利
B：大豆提油套利
C：蝶式套利
D：原油与燃料油套利
8、下列不属于国务院期货监督管理机构派出机构有权同意的期货企业的事项的是（）。
A．变更法定代表人
B．设置或者终止境内分支机构
C．变更注册资本
D．变更住所或者营业场所
9、国务院期货监督管理机构同意期货交易所上市新的交易品种，应当征求（）的意见。
A．中国证监会
B．国务院有关部门
C．全国人大常委会
D．中国期货业协会
10、除营业部责任人外，营业部工作人员不得少于人；营业部从事期货业务活动的工作人员应当取得期货从业资格。
A：3
B：4
C：5
D：6
11、基金托管人的重要职责包括__。
A．接收基金管理人委托，保管信托财产
B．计算信托财产本息
C．签订基金管理机构制作的决算报告
D．支付基金收益的分派和本金的偿还
12、金融期货三大类别中不包括__。
A．股票期货
B．利率期货
C．外汇期货
D．石油期货
13、非结算会员客户的持仓达成期货交易所要求的持仓报告标准的，客户应当通过非结算会员向期货交易所报告。客户未报告的，（）应当向期货交易所报告。
A．非结算会员
B．结算会员
C．客户的代理人
D．中国期货业协会
14、下列有关期货企业的说法，正确的有__。
A．期货企业是期货市场的中介组织
B．期货企业以客户的名义为客户进行期货交易
C．期货企业能够为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询
D．期货企业与客户共同负担交易成果
15、拥有外币负债的人，为预防将来赔偿外币时汇价上升，可采取。
A：空头套期保值
B：多头套期保值
C：卖出套期保值
D：多头套期
16、当看涨期权的执行价格高于当初的标的物价格时，该期权为（）。
A．实值期权
B．虚值期权 
C．平值期权
D．市场期权
17、每一交易日结束后，______对会员的盈亏进行计算。
A．财务部门
B．期货结算机构
C．专业委员会
D．业务部门
18、任何人为下列何种行为应处七年如下有期徒刑，得并科新台币300万如下之罚金刑事责任Ⅰ意图影响期货交易价格而散布谣言或从事操纵行为者；　　Ⅱ从事内线交易者；Ⅲ从事对作或虚伪诈欺，隐匿或其他足生客户或第三人误信之行为；Ⅳ未经证管会之许可私自非法经营期货交易所、期货结算　　机构或期货业之业务
A：Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C：以上皆是
D：以上皆非
19、蝶式套利必须同时下达____个指令，并同时对冲。
A：一
B：二
C：三
D：四
20、非结算会员的客户以有价证券充抵确保金的，该结算会员应将收到的有价证券提交（）。
A．期货交易
B．商业银行
C．中国人民银行
D．结算会员，由结算会员提交期货交易所
21、基本面分析隐含的前提是____
A：目前的期货定价不一定合理
B：目前的现货定价不一定合理
C：目前的期货定价是合理的
D：目前的现货定价是合理的
22、来自于期货市场之外，对期货市场的有关主体也许产生影响的风险是__。
A．可控风险
B．不可控风险
C．代理风险
D．交易风险
23、与K线图组成要素完全同样，其唯一差异是：最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表示，收盘价以位于竖线右侧的短横线表示。
A：闪电图
B：K线图
C：分时图
D：竹线图
24、在我国，__具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。
A．非结算会员
B．结算会员
C．一般机构投资者
D．一般个人投资者
25、1882年，芝加哥期货交易所允许以的方式结束交易。
A：实物交割
B：对冲合约
C：现金交割
D：期转现
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，最少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列属于期货企业高级管理人员行为规则的是（）。
A．维护客户和企业的合法利益
B．保护客户、中小股东的利益
C．不得从事或者配合他人从事损害客户和企业利益的活动
D．不得利用职务之便为自己谋取属于我司的商业机会
2、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以 63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最后该笔投资的成果为__。
A．价差扩大了100元/吨，盈利500元
B．价差扩大了200元/吨，盈利1000元
C．价差缩小了100元/吨，亏损500元
D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
3、下列有关期货投机者的说法，正确的有__。
A．期货投机者试图预测商品价格将来走势，甘愿利用自己的资金去冒险
B．期货投机者利用期货市场转移价格风险
C．期货投机者不停买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润
D．当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约
4、下列选项中，有关期货合约每日价格最大波动限制，说法不正确的有__。
A．超出涨跌幅度的报价视为无效，不可成交
B．商品价格波动越激烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小
C．本周每日涨跌停板一般以合约上一交易周的平均结算价为基准确定
D．每日价格最大波动限制要求期货合约在一个交易日中的交易价格波动不能超出要求的涨跌幅度
5、交割仓库不得从事的行为包括__。
A．违背期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库
B．泄露与期货交易有关的商业秘密
C．出具虚假仓单
D．违背国家有关要求参加期货交易
6、甲被某国有企业派往其参股的某非国有期货企业担任经理，在职期间，甲私自动用企业的公款用于个人购置股票，准备赚了钱以后偿还。但甲因为缺乏股票知识，赔了不少钱，不得不连续挪用公款达10万元。最后甲无力偿还这笔款。甲的行为不组成（）。
A．贪污罪
B．挪用公款罪
C．挪用资金罪
D．职务侵占罪
7、__是辨别会员制和企业制交易所的根本标志。
A．是否为法人
B．三权(所有权、经营权、交易权)分派
C．监管机构的不一样
D．是否以营利为目标
8、下列有关期货交易在衍生品交易中的作用的说法，正确的有__。
A．期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用
B．其他衍生品的定价往往参考期货价格进行
C．货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场
D．其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作
9、芝加哥期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易所，如下哪些品种在该交易所上市交易__
A．玉米
B．大豆
C．天然橡胶
D．豆粕
10、期货企业违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构同意，能够对该期货企业直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取的措施有（）。
A．行政拘留
B．监视居住
C．通知出境管理机关依法制止其出境
D．申请司法机关严禁其转移、转让或者以其他方式处罚财产，或者在财产上设定其他权利
11、某投机者以20美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为1200美分/蒲式耳。之后期货价格上升至1240美分/蒲式耳。则权利金上升至60美分/蒲式耳。则该投机者能够（）。
A．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳卖出期货
B．卖出期权对冲平仓
C．要求履约，即按1 200美分/蒲式耳买入期货
D．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳买入期货
12、国务院期货监督管理机构依法对期货市场实行监督管理，其职责包括。
A：制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权
B：制定期货从业人员的资格标准和管理措施，并监督实行
C：监督检查期货交易的信息公开情况
D：对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其有关活动，进行监督管理
13、任何单位或者个人违背《期货交易管理条例》要求，情节严重的，由__宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场严禁进入者。
A．中国期货业协会
B．国务院期货监管管理机构
C．期货交易所
D．人民法院
14、实行会员分级结算制度的期货交易所，结算会员由（）组成。
A．交易结算会员
B．全面结算会员
C．限制结算会员
D．尤其结算会员
15、生产经营者因担心将来现货商品价格下跌，因此采取__套期保值方式来保护其日后的利益。
A．多头
B．空头
C．买入
D．卖出
16、张某为某期货企业职工，9月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，一个月后，该期货企业向协会报告。该期货企业__。
A．行为符合《期货从业人员管理措施》要求
B．应当将该事情在期货协会立案
C．应当在自己的网站上公告
D．行为违法，由证监会按要求处罚
17、期货企业营业部变更营业场所的，应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料包括（）。
A．变更营业部营业场所申请书
B．营业部的管理制度文本
C．变更营业部营业场所的详细计划
D．对客户确保金和持仓妥善处理的情况报告
18、连续整顿三角形形态重要分为__。
A．锐角三角形
B．钝角三角形
C．正三角形
D．直角三角形
19、期货市场在微观经济中的作用重要包括__。
A．锁定生产成本，实现预期利润
B．利用期货价格信号，组织安排现货生产
C．期货市场拓展现货销售和采购渠道
D．有利于市场经济体系的建立与完善
20、期货企业申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料是。
A：金融期货经纪业务资格申请书
B：股东会或者董事会有关期货企业申请金融期货经纪业务资格的决议文献
C：从事金融期货经纪业务的计划书
D：经具备证券、期货有关业务资格的会计师事务所审计的前3年度财务报告；申请日在下六个月的，还应提供经审计的六个月度财务报告
21、下列期货市场重大事件，与芝加哥期货交易所有关的是。
A：产生当代意义上的最早期货交易所
B：初次推出利率期货合约
C：初次推出长期国债期货合约
D：初次推出长期国债期货期权合约
22、期货企业董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元如下罚款；情节严重的，暂停或者撤消任职资格。
A．3万
B．5万
C．10万
D．15万
23、在连续整顿形态中出现频率最高的形态有.
A：上升三角形
B：下降三角形
C：旗形
D：矩形
24、在期货市场在运作中，因为期货市场机制不健全也许产生__。
A．交割风险
B．结算风险
C．流动性风险
D．价格波动风险
25、发生下列哪些情况，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险?
A：期货价格出现异常
B：期货价格和现货价格出现较大差距
C：会员或者客户涉嫌违规、违约
D：会员或者客户交易存在较大风险