2024年银行业初级资格风险管理模拟试题.docx

银行业初级资格《风险管理》模拟试题
一、单项选择
　　1、 下列对于影响期权价值原因的了解。不正确的是(　　)。
　　A.假如买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
　　B.伴随标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
　　C.伴随执行价格的上升，买方期权的价值减小
　　D.买方期权持有者的最大损失是零
　　2、 商业银行的(　)情况直接反应了其从宏观到微观的所有层面的运行情况。
　　A.安全性
　　B.流动性
　　C.收益性
　　D.风险性
　　3、 下列有关国家风险的说法.正确的是 (　　) 。
　　A.国家风险能够分为政治风险、社会风险和经济风险
　　B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
　　C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
　　D.国家风险一般是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
　　4、期权性头寸限额是指对反应期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的(　　)设定的限额。
　　A.elta
　　B.Gamma
　　C.Theta
　　D.Rho
　　5、 一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购置总收益互换。按该合约要求(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处取得的现金流的利率分别为(　　)。
　　A.10%和13%
　　B.5%和13%
　　C.15%和10%
　　D.5%和15%
　　6、 (　　)不包括在市场风险中。
　　A.利率风险
　　B.汇率风险
　　C.操作风险
　　D.商品价格风险
　　7、 依照我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为(　　)。
　　A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%
　　B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%
　　C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%
　　D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%
　　8、 (　　) 是控制国家风险的一个方式，是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。
　　A.风险自留
　　B.风险分散
　　C.风险抑制
　　D.以上都是
　　9、 巴塞尔新资本协议激励商业银行采取(　)计量信用风险。
　　A.基于外部评级的模型
　　B.基于内部评级体系的措施
　　C.VaR措施
　　D.严格遵照监管当局的要求
　　10、 在情景分析中，商业银行自身问题所导致的流动性危机的情况下的假设是(　　)
　　A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少对应资产
　　B.市场对信用等级尤其重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，某些商业银行获益，某些受损
　　C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化
　　D.商业银行有关现金流量公布的历史经验和对市场通例的了解对决议会有所协助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。
　　11、 香港金融管理局提议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在(　)以上。
　　A.15%
　　B.20%
　　C.25%
　　D.30%
　　12、 下列有关计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是(　)
　　A.反应了风险因子对整个组合的一阶线性影响
　　B.不能预测突发事件的风险
　　C.充足度重了非线性金融工具的风险
　　D.成立的假设条件是将来和过去存在这一阶线性分布的一致性
　　13、 监管部门对内部控制评价的内容不包括(　)。
　　A.风险识别和评定评价
　　B.风险躲避评价
　　C.监督与纠正评价
　　D.信息交流与反馈评价
　　14、 给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是对应的VaR数值,这是(　　)的计算措施。
　　A.统计VaR措施
　　B.参数VaR措施
　　C.概率VaR措施
　　D.数值VaR措施
　　15、 全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　　)。
　　A.企业的目标
　　B.企业的各个层级
　　C.企业的资产负债结构
　　D.全面风险管理要素
　　16、 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(　　)。
　　A.违约频率是指借款人在将来一定期期内不能按协议要求偿还贷款本息或履行有关义务的也许性
　　B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被详细定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者
　　C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
　　D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
　　17、商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于(　　)的风险管理措施.
　　A.风险对冲
　　B.风险分散
　　C.风险躲避
　　D.风险转移
　　18、 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是(　　)。
　　A.10%
　　B.10.5%
　　C.13%
　　D.9.5%
　　19、 风险管理体系的灵魂是(　　).
　　A.风险管理文化
　　B.风险管理方略.
　　C.企业治理结构
　　D.内部控制系统
　　20、 (　)不包括在市场风险中。
　　A.利率风险
　　B.汇率风险
　　C.操作风险
　　D.商品价格风险
　　21、 在限额管理过程中需要进行的决议不包括(　　)。
　　A.确定限额的结构
　　B.确定用来计算限额的措施
　　C.如限额的约束性
　　D.确定限额管理的详细信贷种类
　　22、 如下不属于外部侵害的是(　　)。
　　A.国家政策的变化
　　B.违背环境管理
　　C.违背信托、代理责任
　　D.有形财产损失
　　23、 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接收客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其重要操作风险点包括人员原因、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点?(　　)
　　A.人员原因
　　B.外部事件
　　C.内部流程
　　D.系统缺陷
　　24、 市场风险在(　　)中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围(　　)。
　　A.基本账户
　　B.银行账户和交易帐户
　　C.交易账户
　　D.银行账户
　　25、 依照《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是(　　)。
　　A.债务人评级
　　B.债项评级
　　C.不良贷款评级
　　D.贷款评级
　　26、 银行一般采取定性措施和定量措施结合评定操作风险。定量分析重要基于对(
　　)数据和外部数据的分析;定性分析则需要依托有经验的教授对操作风险的(　　)和影响程度作出评定。
　　A.内部控制，发生时间
　　B.风险管理，发生步骤
　　C.内部控制，发生步骤
　　D.内部操作风险损失，发生频率
　　27、 巴塞尔委员会对实行高级计量法提出了详细的标准，对于内部数据，它要求：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备(　　)年的内部损失数据。
　　A.最少3年
　　B.最少5年
　　C.至多5年
　　D.至多
　　28、 系统缺陷导致风险中不包括(　　)。
　　A.系统开发的风险
　　B.系统安全的风险
　　C.系统设计的风险
　　D.系统报告的风险
　　29、 (　　)应有权取得商业银行的所有经营、管理信息,定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实行检查、评价。
　　A.高级管理层
　　B.董事会
　　C.监事会
　　D.内部审计部门
　　30、 下列属于外资银行流动性监管指标的是(　)。
　　A.单一客户授信集中度
　　B.不良贷款拨备覆盖率
　　C.营运资金作为生息资产的百分比
　　D.贷款损失准备金率
　　31、 下列有关市场约束和信息披露的说法，不正确的是(　)
　　A.银行的信息披露重要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分企业治理情况和部分风险管理情况所组成
　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构连续改进经营管理，提升经营效益，减少经营风险
　　32、 被称为银行负债思想的创新的是(　　).
　　A.银行券理论
　　B.存款理论
　　C.购置理论
　　D.销售理论
　　33、(　　)是商业银行在经营管理活动中逐渐形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为体现出来的一个企业文化。
　　A.内部控制制度
　　B.企业治理
　　C.风险文化
　　D.战略管理
　　34、 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指(　　)。
　　A.相对于无风险利率的差额
　　B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差
　　C.相对于无风险利率的比率
　　D.两种信用资产相对于无风险利率的比值
　　35、 下列有关风险分类的说法，不正确的是(　)。
　　A.按风险发生的范围能够将风险划分为可量化风险和不可量化风险
　　B.按风险事故能够将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
　　C.按损失成果能够将风险划分为纯粹风险和投机风险
　　D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
　　36、下列不属于现场检查程序的是(　)。
　　A.现场检查准备阶段
　　B.现场检查实行阶段
　　C.现场检查处理阶段
　　D.现场检查后续阶段
　　37、 如下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(　　)
　　A.衍生产品的结构方式多个多样
　　B.能够完全消除市场风险
　　C.交易灵活便捷
　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生
　　38、 信用局评分的信息重要依赖于(　　)。
　　A.商业银行内部信息
　　B.商业银行外部信息
　　C.监管机构提供的信息
　　D.以上都不对
　　39、 如下不属于代理服务业务的是(　　)。
　　A.保理
　　B.第三方帐户托管
　　C.企业信托
　　D.存托凭证
　　40、 给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是对应的VaR数值,这是(　　)的计算措施。
　　A.统计VaR措施
　　B.参数VaR措施
　　C.概率VaR措施
　　D.数值VaR措施
　　41、 商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是(　)。
　　A.互为提供担保或连环提供担保
　　B.发生处理方式异常的交易
　　C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
　　D.与特定用户或供应商发生大额交易
　　42、 压力测试是一个商业银行常常采取的风险管理技术，重要分为敏感性分析和(　　)两种措施。
　　A.情景分析法
　　B.分解分析法
　　C.失误数分析法
　　D.教授调查分析法
　　43、 盈利能力监管指标不包括(　)。
　　A.资本金收益率
　　B.资本充足率
　　C.净利息收入率
　　D.资产收益率
　　44、 假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为(　　)。
　　A.80%
　　B.20%
　　C.125%
　　D.150%
　　45、 某项头寸的累计损失达成或接近(　　)限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。
　　A.止损
　　B.头寸
　　C.风险
　　D.交易
　　46、 依照我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式中各项存款不包括(　　)。
　　A.委托存款
　　B.确保金
　　C. 定期存款
　　D. 应解汇款
　　47、 假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，目前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购置总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。假如3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为(　)。
　　A.净收益5万美元
　　B.净损失5万美元
　　C.净收益32.5万美元
　　D.净收益37.5万美元
　　48、 证券的(　　)越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。
　　A.久期
　　B.终值
　　C.现值
　　D.缺口
　　49、 在商业银行内部控制评价中，应遵照的标准不包括(　　)。
　　A.系统性
　　B.独立性
　　C.安全性
　　D.重要性
　　50、 国际知名的资信评定企业一般都开展对国家风险的评定工作.通过长期的优胜劣汰,目前国际上脱颖而出少数几家信誉较高的资信评定企业,重要有(　　)。
　　A.穆迪企业
　　B.标准普尔企业
　　C.费奇企业
　　D.以上都是
　　51、 (　)是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。
　　A.法律风险的评定
　　B.法律风险的识别
　　C.法律风险的监测
　　D.法律风险的控制和缓释
　　52、 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 (　　) 。
　　A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
　　B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
　　C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
　　D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
　　53、(　　)负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施.
　　A.董事会
　　B.监事会
　　C.股东大会
　　D.高级管理层
　　54、 世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入(　)。
　　A.全面风险管理模式阶段
　　B.资产风险管理模式阶段
　　C.负债风险管理模式阶段
　　D.资产负债风险管理模式阶段
　　55、 在影响操作风险的原因中，交易/定价错误因为内部流程类的原因。它是指(　　)
　　A.为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格
　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差异
　　C.银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价
　　D.未遵照操作要求，使交易和定价产生了错误
　　56、 (　)是指商业银行能够以较低的成本随时取得需要的资金的能力。
　　A.负债流动性
　　B.资产流动性
　　C.资本流动性
　　D.贷款流动性
　　57、 下列各项中，不属于操作风险监测选择核心风险指标应遵照的标准是(　)。
　　A.有关性
　　B.可测量性
　　C.风险敏感性
　　D.特色性
　　58、 (　　)是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评定银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
　　A.核心指标法
　　B.自我评定法
　　C.内部评定法
　　D.系统分析法
　　59、 下列不属于风险识别的常用措施的是(　)。
　　A.分解分析法
　　B.失误树分析措施
　　C.资产财务情况分析法
　　D.压力测试法
　　60、 中国银监会制定并公布了商业银行资本充足率管理措施,对资本充足率的信息披露提出了详细、详细的要求,下面表述不正确的是(　　)。
　　A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露,未设置董事会的,由行长负责
　　B.资本充足率的信息披露,重要包括如下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
　　C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内.因特殊原因不能按时披露的,应最少提前15个工作日向银监会申请延迟
　　D.商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会
　　61、 有关外部审计与信息披露的关系,我国存在着在既有标准缺陷下的同业差距一问题,就会计标准而言,目前我国各商业银行在详细执行信息披露中所遵照的会计规范有着较大区分,其中非上市银行中,股份制商业银行的存贷业务和其他业务分别执行的法规制度重要有(　　)。
　　A.1993年颁布的《金融企业会计制度》、《企业会计制度》〃
　　B.1993年颁布的《金融企业会计制度》以及证监会的有关要求
　　C.颁布的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》
　　D.颁布的《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》
　　62、 下列有关风险监管的说法，不正确的是(　)。
　　A.风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平
　　B.风险监管是一个计划性强、目标明确、提升效率和节约资源的监管模式
　　C.在无资源约束的情况下，采取风险为本的监管是一个最具成本效益的选择
　　D.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体
　　63、 在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量(　　)。
　　A.预期损失
　　B.非预期损失
　　C.损失程度
　　D.损失频率
　　64、 下列有关长期次级债务的说法，正确的是(　)。
　　A.长期次级债务是指存续期限最少在五年以上的次级债务
　　B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入从属资本
　　C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入从属资本的数量每年累计折扣20%
　　D.长期次级债务不能计入从属资本
　　65、 在我国商业银行非现场监管的指标中,核心资本充足率的计算公式为(　　)。
　　A.核心资本充足率=(核心资本-扣减项的50%)/(加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备)
　　B.核心资本充足率=(核心资本+从属资本-扣减项的50%)/(加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备)
　　C.核心资本充足率=(核心资本-扣减项)/(加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备)
　　D. 核心资本充足率=(核心资本+从属资本-扣减项)/(加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值准备)
　　66、 下列理论中，属于资产风险管理模式的是(　　)。
　　A.银行券理论
　　B.资产结构理论
　　C.购置理论
　　D.销售理论
　　67、 在分析国家风险的措施中，(　　)是依照标准化的国家风险评定报告，结合部分经济统计，对不一样国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会原因的定性分析和对经济金融原因的定量分析。
　　A.结构定性分析
　　B.完全定性分析
　　C.清单分析
　　D.定量分析
　　68、 在商业银行进行国家风险限额管理时，常常会遇到这么的情况：一个具备清偿能力和偿债意愿的债务人因为政府或监管当局的控制不能自由取得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做(　　)。
　　A.转移风险
　　B.外汇风险
　　C.市场风险
　　D.操作风险
　　69、 《商业银行招股阐明书内容与格式尤其要求》的第三条要求,商业银行应披露不少于最近三年的重要财务数据.下面表述不准确的是(　　)。
　　A.这些重要财务数据包括了总负债、存款总额
　　B.这些重要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额
　　C.这些重要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款
　　D.这些重要财务数据包括了呆账贷款、损失准备
　　70、 如下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是(　)
　　A.公开市场
　　B.外汇市场
　　C.货币市场
　　D.债券市场
　　71、 依据《贷款风险分类指引标准》(银发„‟416号),关注类贷款定义(　　)。
　　A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在某些也许对偿还产生不利影响原因
　　B.借款人无法足额偿还贷款本息,虽然执行担保,也肯定要导致较大损失
　　C.关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依托其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,虽然执行担保,也也许会导致一定损失
　　D.在采取所有也许的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或能收回极少部分
　　72、 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是(　　)。
　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
　　B.信用衍生品的基本功效：违约保护在买方和卖方之间是相同的
　　C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
　　D.信用衍生产品既能够用于对冲掉所有的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
　　73、 下列有关《商业银行资本充足率管理措施》的论述,不正确的是(　　)。
　　A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露,未设置董事会的，由行长负责
　　B.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后三个月
　　C.因特殊原因不能按时披露的,应最少提前15个工作日向银监会申请延迟
　　D.商业银行应在重要营业场所公布本措施要求披露的信息内容,并确保股东及有关利益人能及时取得
　　74、 在对评级模型进行辨别能力测试过程中，不使用的措施是(　　)。
　　A.ROC曲线
　　B.AUC曲线
　　C.CAP曲线
　　D.二项式检查
　　75、 声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的(　)，确保声誉风险管理政策的执行效果。
　　A.外部审计和非现场检查
　　B.内部审计和非现场检查
　　C.外部审计和现场检查
　　D.内部审计和现场检查
　　76、 与综合发觉风险报告不一样，专题风险报告重要是(　　)。
　　A.对常规信息进行定期报告
　　B.最少每年准备一次
　　C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
　　D.定期报告的
　　77、 最古老的银行负债管理理论可追溯到(　　).
　　A.销售理论
　　B.预期收入理论
　　C.银行券理论
　　D.真实票据理论
　　78、 有关集团客户，下列说法错误的是(　　)。
　　A.存在投资关系，在股权或经营决议上具备直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体
　　B.无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系亲密的家庭组员作为重要投资人和核心管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
　　C.存在关联交易、资产重组或也许不按公允价格标准转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、也许使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体
　　D.以资本为重要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母企业、子企业、参股企业及其他组员企业或机构共同组成的具备一定规模的企业法人联合体，其自身也具备企业法人资格
　　79、 金融工程的狭义定义是组合金融工具和(　　)的研究.
　　A.衍生产品
　　B.金融技术
　　C.风险管理技术
　　D.工程技术
　　80、 有关内部控制目标,提法不正确的是(　　)。
　　A.内部控制目标应予以量化
　　B.内部控制目标应符合内部控制政策
　　C.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求
　　D.内部控制目标应体现连续改进的要求
　　81、 巴塞尔委员会强调,银行应当将市场价格或模型参数定期进行精准性验证,称为验(　　)证。
　　A.价格独立
　　B.市场独立
　　C.模型独立
　　D.参数独立
　　82、(　　)是指因为银行操作上的失误，违背有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上也许导致的不良影响.
　　A.操作风险
　　B.国家风险
　　C.声誉风险
　　D.法律风险
　　83、 如下哪一项不是信用评分模型?(　　)
　　A.线性概率模型
　　B.Probit模型
　　C.线性辨别模型
　　D.CreditMetrics模型
　　84、 《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的措施，其中风险敏感度最高的是(　)。
　　A.内部评级法
　　B.标准法
　　C.基本指标法
　　D.高级计量法
　　85、 对大多数商业银行来说，最明显的信用风险起源于(　　)业务。
　　A.信用担保
　　B.贷款
　　C.衍生品交易
　　D.同业交易
　　86、 在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托企业最先提出RAROC措施，目前被银行界广泛采取，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表(　　)。
　　A.风险调整资本回报率
　　B.风险调整资产回报率
　　C.资产风险回报率
　　D.风险资本回报率
　　87、 在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价(　　)。
　　A.价值
　　B.缺口
　　C.头寸
　　D.敞口
　　88、 Credit Metrics模型以为债务人的信用风险情况用债务人的什么表示?(　　)
　　A.信用等级
　　B.资产规模
　　C.盈利水平
　　D.还款意愿
　　89、 使用高级计量法计算风险资本配备时，需要考虑将来也许的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总(　)得出监管资本要求。
　　A.灾难性损失;预期损失
　　B.灾难性损失;非预期损失
　　C.预期损失;意外损失
　　D.预期损失;非预期损失
　　90、巴塞尔委员会依照英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询企业的意见，将操作风险定义为(　　)
　　A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精准预测这种不确定性的分布
　　B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所导致损失的风险
　　C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面正确意外情况
　　D.因为市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

　　参考答案及详细解析：
　　1. D
　　系统解析： 标准答案：C
　　2. B
　　3. A
　　4. D
　　5. B
　　6. C
　　7. B
　　8. C
　　9. B
　　10. A
　　11. A
　　系统解析： 香港金融管理局提议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。
　　12. C
　　13. B
　　系统解析： 内控评价的内容要有一定的涵盖性。看到这四个选项时，A、C、D都是很常见的制度性内容，涵盖面也广，B中的风险躲避评价就显得过于详细。内部控制必须包括内部控制环境、风险识别与评定、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督评价与纠正五个要素。
　　14. D
　　15. C
　　系统解析： C
　　16. C
　　系统解析： 违约概率是指借款人在将来一定期期内不能按协议要求偿还贷款本息或履行有关义务的也许性，A项错误;《巴塞尔新资本协议》中，违 约概率被详细定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者，B项错误;违约概率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性，D项错误。故选 C。
　　17. A
　　18. D
　　19. B
　　20. C
　　21. D
　　22. A
　　23. C
　　24. B
　　25. B
　　26. D
　　系统解析： 标准答案：D
　　27. B
　　28. D
　　29. D
　　30. C
　　系统解析： 外资银行流动性监管指标有营运资金作为生息资产的百分比，境内外汇存款与境内外汇总资产的百分比。
　　31. B
　　32. A
　　33. C
　　系统解析：C「解析」风险文化是指商业银行在经营管理过程已逐渐形成的风险管理理念、哲学和价值观，是通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为二体现出来的一个企业文化。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是精神核心。
　　34. A
　　35. A
　　系统解析： 按风险发生的范围能够分为系统风险和非系统风险。B、C、D三项均正确。故选A.
　　36. D
　　系统解析：现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实行阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整顿。
　　37. B
　　系统解析： 利用衍生金融工具对冲市场风险的优点有：衍生产品的结构方式多个多样，交易灵活便捷，在操作过程中不会附带新的风险产生。不过不能够完全消除市场风险。故选B。
　　38. B
　　系统解析： 信用局评分的信息重要依赖于商业银行外部信息。故选B。
　　39. A
　　40. D
　　41. C
　　42. A
　　43. B
　　系统解析： 资本充足率是资本充足程度监管指标。
　　44. B
　　45. A
　　46. A
　　47. C
　　48. A
　　49. C
　　系统解析： 内部控制评价应遵照的标准有：①全面性标准;②统一性标准;③独立性标准;④公正性标准;⑤重要性标准;⑥及时性标准。C项不属于商业银行内部控制评价中应遵照的标准。故选C。
　　50. D
　　51. C
　　52. A
　　系统解析： 【正确答案】：A
　　【答案解析】：参见教材P21
　　53. D
　　54. A
　　系统解析： 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。
　　55. D
　　系统解析： 标准答案：D
　　56. A
　　系统解析： 银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混同。资产的流动性是指商业银行持有的资产能够随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力;负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时取得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的了解：资产流动性是指努力把自家资产变现;负债流动性是指努力获取别家的资金。
　　57. D
　　系统解析： 核心风险指标的选择应遵照如下四个标准：①有关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性
　　58. B
　　59. D
　　系统解析： D选项是风险计量的措施。
　　60. B
　　61. A
　　62. C
　　系统解析： 在有限的资源约束下，采取风险为本的监管是一个最具成本效益的选择。
　　63. B
　　64. C
　　系统解析： 长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经银监会认可，商业银行发行的一般的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具能够列入从属资本。
　　65. A
　　66. B
　　系统解析：标准答案：B
　　67. A
　　68. A
　　69. D
　　70. B
　　71. A
　　72. B
　　73. B
　　74. D
　　75. D
　　系统解析： 这是银行业务单位日常工作的重要部分，从银行自己能做到的就是内部审计和现场检查。因此，假如对教材原文不熟悉，能够通过度析题干解答。
　　76. C
　　77. C
　　78. D
　　79. C
　　80. A
　　81. A
　　系统解析： 监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非商业银行表白在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。
　　82. C
　　83. D
　　系统解析： 信用评分模型是一个老式的信用风险量化模型，利用可观测到的借款人特性变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将 借款人归类于不一样的风险等级。信用评分模型包括线性概率模型、Probit模型和线性辨别模型。CreditMetrics模型属于信用风险管理模型。故 选D。
　　84. D
　　系统解析： 按照从简单到高级的次序记忆这三种措施，就是基本标准法、标准法、高级计量法。
　　85. B
　　系统解析： 【正确答案】：A
　　【答案解析】：参见教材P12
　　86. A
　　87. B
　　88. A
　　系统解析： A
　　[答案解析]Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。
　　89. D
　　90. B
二、多项选择
　　91、 下列有关计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　)。
　　A.假如模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应当取高
　　B.假如模型用于银行内部风险度量或不一样市场风险的比较，置信水平的选用就并不重要
　　C.假如模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
　　D.假如模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应当长
　　E.假如模型的使用者是监管者，时间间隔应当短
　　E.无风险利率
　　92、 目前业界比较流行的高级计量法重要有(　)。
　　A.基本指标法
　　B.记分卡法
　　C.损失分布法
　　D.标准法
　　E.内部衡量法
　　93、 在风险为本的监管框架中，风险评定所包括的步骤有(　　)。
　　A.了解银行的业务和风险管理制度
　　B.界定其重要的业务领域
　　C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
　　D.列举风险产生的原因
　　E.形成风险评定报告
　　94、 下列有关久期的说法，正确的有(　　)。
　　A.久期也称连续期
　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
　　C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)
　　D.久期是以将来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的对应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
　　95、 对单一法人客户的财务情况进行分析时，企业财务比率分析重要包括(　　)。
　　A.盈利能力分析
　　B.杠杆比率分析
　　C.现金流量分析
　　D.效率分析
　　E.流动比率分析
　　96、流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标能够通过如下哪两个指标换算得到?(　)
　　A.现金头寸指标
　　B.核心存款百分比
　　C.贷款总额与总资产比率
　　D.流动资产与总资产比率
　　E.大额负债依赖度
　　97、 《巴塞尔新资本协议》有关