EViews统计分析与应用(李嫣怡)全套PPT.pptx

,#,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,第一章,E,v,i,e,w,s,简介,Evi,e,ws,7.,2,简介,Evi,e,w,s,的,主,窗口,工,作文件,的,建立与,工,作文件,窗,口,对,象的建,立,和对象,窗,口,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,一、,EV,I,EWS,7,.,2,简介,E,v,i,e,w,s,全,称,E,c,on,o,m,e,t,r,i,c,s,V,i,e,w,s,，,是,美,国,Q,M,S,公,司,推,出,的基,于,W,i,ndo,w,s,平,台的专门,从,事数据分,析,、回归分,析,和预测的,计,算机软件,，,E,v,i,e,w,s,是当今世界上最优秀的计量经济软件之一,，,其具有操作简便,、界面友好、,功,能强大等特,点,，在科学数,据,分析与评价,、,金融分析、,经济,预测、销售预测和成本,分,析等,领,域具,有,广泛,的,影响。,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,E,V,i,e,w,s,7,有着大量的令人激,动,的更,新,和改,善,。在,性,能方,面,，它,优,化了,常,规性,操,作，,使,得计,算,更快,捷,。以下为,E,v,i,e,w,s,7,版本的一些最重要的新特,征,。,E,v,i,e,w,s,界面 增加了“主题”支持，,可,让用,户,自定,义,E,v,i,e,w,s,窗口外观，全面,加,强的,拖,拉操,作,，改,善,了命,令,输入,、,图 形选项、全局选项界面,，,能够,自,动,从,W,e,b,获,得,更新,，,确保,E,v,i,e,w,s,7,永远为最新,的,，提,供,了新,编,译的基 于,HTM,L,格式的帮助系统。,数据,处理 在,E,v,i,e,w,s,7,.,2,中，定义了新的,w,or,kf,il,e,数据,周,期，,支,持小,时,、分,钟,和秒,周,期，,多,年，,半,个月,，,2,星,期,，,10,天和每天，有着随,意,的每,周,的日,期,范围,。,加强,了,对字,符,型变,量,的支,持,，包,括,新的,字,符和,字,符矢,量,对 象，一个加强的用于创,建,和操,作,字符,列,表的,新,函数,库,，且,编,程支,持,也得,到,了改,善,。,E,v,i,e,w,s,7,直接提供 对于,FR,E,D,（,F,ede,r,a,l,R,e,s,e,r,v,e,E,c,ono,m,ic,D,a,t,a,）数据的连、打开,、,查询,和,导入,的,支持,。,E,v,i,e,w,s,7,支 持读取,E,x,c,e,l,200,7,X,LS,X,文件。数据,导,入功,能,得到,改,善。,图形,方面,E,v,i,e,w,s,7,支持新的“,li,v,e,”图形，随相应数据的更改,而,自动,更,新，,图,形选,项,界面,得,到了,改,善，,交,互式观 测信息显示，让用户能,编,辑的,观,察和,图,形上,数,据关,联,的标,签,和值,。,改善,了,控制,在,尺度,/,坐,标,轴上,的,日期 的格式。用户可更灵活,的,自定,义,用于,观,测值,尺,度,/,坐标,轴,上的,观,测值,标,签。,编程,方面 程序支持记录消息日志,；,程序,文,件编,辑,器支,持,快速,多,行注,释,；程,序,加强,了,对字,符,和文,本,对象,的,支持；,增加了新的对象数据成,员,和通,用,信息,函,数。,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,二、,E,v,i,e,w,s,的主窗口,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,1,.,标题栏,数据编辑窗口最上方是标题栏，当该窗口被激活时，标题栏呈蓝色；标题栏右 侧为窗口控制按钮，第一个按钮是窗口最小化，第二个按钮是窗口最大化，第 三个按钮是关闭窗口。,2,.,菜单栏,Ev,i,e,w,s,的菜,单,栏包括“,F,il,e,”,、“,E,d,i,t,”、“,O,b,j,e,c,t,”、“,V,i,e,w,”、“,Pr,o,c,”、“,Q,u,i,ck,”、,“,O,p,t,i,on,s,”、,“,A,dd,-,i,n,s,”,、,“,W,i,nd,o,w,”,和“,Help,”,十,个菜单。,3,.,命令窗口,命令窗口用于在命令操作方式下输入相应的命令，用户只需输入相应的命令，按“,E,n,t,e,r”,键即可执行。,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,4,.,工作区域,工作区域用于显示其他,的,子窗,口,。当,存,在多,个,子窗,口,时，,这,些子 窗口会相互重叠，当前,活,动窗,口,位于,最,上方。,5,.,状态栏,状态栏用于显示目,前,E,v,i,e,ws,的工,作,状态,和,E,v,i,e,ws,默认,的,数据,文,件,保存路径等。状态栏的,显,示分,为,四个,部,分：,最,左侧,显,示当前,E,v,i,e,ws,的工作状态；,P,a,t,h,栏用于显,示,E,v,i,e,ws,默认,的,数据,文,件保存 路径；,D,B,栏用于显示当前数,据,库的,名,称，,W,F,栏,用,于显,示,当前活 动工作文件名称。,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,三、工作文件的建立与工作,文,件窗口,1,.,工作文件的建立,1,.,选择工作文件 类型,2,.,进行具体参数 设置,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,4,.,工作文件窗口,1,.,标题栏,2,.,工具栏,3,.,信息栏,4,.,对象集合区,5,.,页面转换栏,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,四、对象的建立与对象操作窗口,1,.,对象的建立,新建或者调用了原先储,存,的工 作文件后，在,E,V,i,e,w,s,主窗口 依次选择,Ob,j,e,c,t|,N,ew,Ob,j,e,c,t,命令或在工作文件窗口,工,作栏 中单击,Ob,j,e,c,t,按钮,并,N,ew Ob,j,e,c,t,命令，便可,以,打如,N,ew Ob,j,e,c,t,对话框。,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,对象名称,中文含义,E,qua,ti,on,方程,F,ac,t,or,因子,G,raph,图形,G,roup,序列组,L,o,gL,对数似然函数,Ma,t,r,i,x,-,V,ec,t,o,r,-,C,oef,矢量系数矩阵,Model,模型,P,ool,面板数据,S,a,m,p,l,e,样本,S,er,i,es,序列,S,er,i,es,L,i,nk,序列连接,S,er,i,es,A,l,pha,序列,SS,pace,状态空间模型,S,y,s,t,em,系统,T,ab,l,e,表格,T,ext,文本,V,a,l,Map,数值映射,VAR,向量自回归,E,v,i,e,w,s,统计,分,析,从入,门,到精通,2,.,对象窗口,1,.,标题栏,2,.,工具栏,3,.,数据区域,第二章,EView,s,与数据处理,数据是利用,EV,i,ew,s,软件进行处理和分析的基础。,EV,i,ew,s,要求数据的分析处理过程必须在特定的工作文件 中进行，所以在将数据导入,EV,i,ew,s,软件之前，需要先建 立并保存工作文件。,导入的原始数据由于季节时间的影响会产生与季节时间相 关的规律性变动，所以为更准确地反映客观经济现象的本 质还需要在数据分析之前对其季节变动因素作一定消除和,调整。,1,.,工作文件,的保,存,2,.,数据的导入,3,.,新序列的,公式生,成,4,.,数据的季,节调,整,工作文件的保存,1.,通过,命令保存,在,EV,i,ew,s,主窗口中依次选择,F,il,e,|S,a,v,e,命令或者,F,il,e,|S,a,v,e,as,命令，在,S,a,v,e,a,s,对话框选择工作文件的保存路径、文件名和 保存类型。,2.,通过工具栏,S,a,v,e,快捷键保存,在,EV,i,ew,s,工作文件窗口工具栏中点击,S,a,ve,按钮，也可以对当 前工作文件进行保存。,数据的导入,数据是利,用,EView,s,进行,各,项,分析,的,基础,。,将数据,导入,EView,s,软件通常,有,两,种方,法,，即,直,接录,入和,外,部调入,，,其中外,部,调入包,括,外部导,入,数据和粘,贴,导入两,种,方式。,1,.,直接录入,直接录,入,方法是,指,用户通,过,键盘操,作,直接输,入,所需数,据,。,（,1,）单,个,序,列对,象,的直,接,录,入,打开要输入,数据,的,序列,，,在序,列,窗口,工,具栏,单,击,Ed,i,t,+,/-,按,钮,进,入数,据,编,辑,状态,，,此,时,用户,可,直,接,输入,数,据。,（,2,）多,个,序,列对,象,的直,接,录,入,对,序列,对,象,的,数据,录,入,方,法与,单,序,列,输入,方,法,相,同。,与,单,序,列,序列名命名,方法,不,同的,是,，多,序,列数,据,组（,G,r,o,u,p,）里,有,ob,s,一,项代,表,序,列,名称,，,用,户,可在,此,处,更,改序,列,名,，,按回,车,键,进,行,确,认。,数据的导入,数据的导入,2,外部,数据文件调入,E,V,i,e,w,s,软件,（,3.1,版,本以上）允许从外部数据文件,中直接,调入三种格式的数据：,AS,C,I,I,、,L,otus,和,Ex,cel,工作表。,（,1,）通,过软件导入,（,2,）复,制粘贴导入,以某,地,20,0,0,年,到,2,0,09,年,税,收收,入,（,T,a,x,R,e,v,e,nue,）,与,国民,生,产值,（,G,DP,）数据的,E,x,c,e,l,工作簿,为,例，,将,此,E,x,c,e,l,工作簿,导,入,E,Vie,w,s,新序列的公式生成,在,EVie,w,s,的操,作,中经,常,会用,到,公式,，,有时,需,要对现 有序列,进,行变换,才,能得到,需,要的序,列,，此时,就,需要利,用公式,对,已有序,列,进行相,应,的变换。,利用公,式,生成新,序,列主要,是,通过工,作,文件工,具,栏中的,Genr,按钮实现,。,点击,G,e,n,r,按钮会,弹,出的,E,n,t,er equa,t,i,o,n,对话框。,在,对话,框,中输,入,所要,生,成序,列,的,公式,表达,式,，用,“,=,”连,接,要生,成,的序,列,名称,及,其公,式化,的表,达,式。,最,后单,击,O,K,键，就,生,成了,新,序列。,数据的季节调整,季节的变动会使时间序列产生规律性的变化，这种规律性 变化通常称之为季节变动。例如与气候、日历天数和节假 日等有关的季节性因素，或与不同的发展阶段有关的趋势 性因素都会使时间序列产生规律性变化。为更准确地反映 客观经济现象的本质，须对季节变动因素作一定消除和调 整。,用,EV,i,ew,s,对序列进行季节调整，通过序列工具栏,P,ro,c,按 钮下的,S,e,a,so,n,a,l,A,dj,u,stm,en,t,实现。,数据的季节调整,季,节调,整,的,方,法：,Cen,s,us,X12,X11,(,H,i,sto,ri,a,l),Tr,a,mo,/,S,ea,t,s,M,o,ving,A,ver,ag,e,Met,h,od,s,季节调整方,法的,原,理比,较,复杂,，,相关,内,容读,者,可以,参,考有,关,的,计,量经,济,学,书,籍。,需,要,注,意的,是,季,节,调整,方,法,只,适用,于,季,度,和,月,度序,列,。,第三章,EViews,与绘图,图形对,象（,Gr,a,p,h,）是序列、序列组、方程、模型 等对象的视图。将数据通过折线图、条形图、散点 图、饼图等图形显示，有利于用户更直接认识数据 的变化规律，从而更好更快的对数据进行处理分析 等操作。以后章节中对模型的异方差、自相关等问 题进行判断时，绘制数据相关图也是一种重要的检,验方法。,基于,G,ra,p,h,的,绘图功能,图形的改变、冻结、移动与打印,基于,G,r,a,ph,的,绘图功能,1,.,由,EV,i,e,w,s,主菜,单,进行绘,图,操作,（,1,）选择绘图命令,单击,EV,i,ew,s,主菜单,Q,u,i,c,k|G,r,a,p,h,命令，在弹出的,S,e,ri,e,s,Li,st,对话框内输入需要绘制图形的序列或序列组名称，单 击,O,K,键。,（,2,）设置图形,选择绘图命令后弹出,G,r,a,ph,O,ptio,n,s,对话框。,（,3,）输出图形,单击确定键即可输出图形。图形输出完成后，单击图形窗 口工具栏中的,N,a,m,e,按钮，可对图形对象进行命名。,EV,i,ew,s,将保存命名后的图形对象。,基,于,Gr,a,ph,的,绘图,功,能,2,.,由序,列,或组,界面,进,行,绘,图操,作,建立序列对象后，可以直接通过序列界面或组界面进 行绘图操作。打开序列或组对象，在数据表格窗口单 击工具栏,Vi,e,w,|,G,r,a,p,h,命令，通过图像定义对话框对 图像进行设定，具体设置方法与上一种方法相同。,需要注意的是，这种绘图方法只是将数据的表格显示 形式转化为图形显示形式，需要对图像进行命名,（,N,a,m,e,）保存后才能生成新的图形对象。,图形,的,改变,、,冻结,、,移动,与,打印,1.,图形的改变,图形生成后双击图形的任何部分，会弹出,G,r,a,ph,O,ptio,n,s,对话框，从而对图形进行修改。在,EV,i,ew,s,6.,0,中，双击选 择不同的部分，可以直接弹出对该部分进行修改的标签页。,2.,图形的冻结及其他操作,新建立的图形对象是单个或多个序列的另一种显示形式，当序列的观测值发生改变或工作文件的样本范围改变时，图形也会随之改变。如果希望图形不再改变，需要冻结图,形。冻结操作通过单击图形对象窗口工具栏的,F,r,ee,z,e,按钮,实现。,图形,的,改变,、,冻结,、,移动,与,打印,3.,图形的移动,需要将图形移动到,W,i,n,do,w,s,某些文档中进行后续处理时会 用到图形移动操作。,选择,EV,i,ew,s,主菜单的,E,dit|,C,op,y,命令，会弹出,G,r,a,ph,M,e,f,a,f,il,e,对话框。,Us,e,c,olor,in,m,e,t,a,f,il,e,选项用于选择输 出图形的色彩结构，勾选此选项表示对输出的图形使用彩,色，否则输出黑白图形，其他选项通常使用默认设置。,单击,O,K,键，该图形就复制到了,W,i,n,do,w,s,的剪贴板中，用 户可以切换到文字处理程序或其他应用程序把图形粘贴到,文档中,。,图形,的,改变,、,冻结,、,移动,与,打印,4.,图形的打印,图形的打印操作通过单击,EV,i,ew,s,主菜单的,F,il,e|Pri,n,t,命令 或者单击图形对象窗口工具栏中的,Pri,n,t,键实现。,第四章,EView,s,与统计分析,建立了,序列或序列组以后，通过,E,V,i,e,w,s,软件可以直 接获得序列或序列组的基本描述性统计量及基本统 计检验。其中，通过基本统计分析可获得序列或序 列组均值、方差、协方差、相关系数等基本统计量，通过参数假设检验可以对序列或序列组进行均值检,验和方差检验。,单序列统计量的计算及检验,序列组统计量的计算及检验,单序列统计量的计算及检验,单序列统计量的计算、检验与图形操作通过序列对,象窗口,工作栏的,V,i,e,w,键实现。如图,4,-,1,所示,的,V,i,e,w,键下拉菜单分为四个部分。,单序列统计量的计算及检验,引入案例,4.,1,用于之后的序列统计分析操作。案例,4.,1,记录 了从,199,0,年至,200,7,年的我国国民生产总值和第三产业增,加值的相关数据，单位为亿元。,单序列统计量的计算及检验,1.,单序列的描述性统计量,单击,Vi,e,w,|,D,e,s,c,riptive,St,a,tis,ti,c,s,&,Te,sts,命令，,D,e,s,c,rip,t,iv,e,St,a,tis,t,i,c,s,&,Te,st,s,下一级菜单中包含三部分。第一部分就是此序列的描述性统计量，,His,togr,a,m,a,n,d,St,a,ts,是序列的直方图及有关统计量，,St,a,ta,Ta,bl,e,是序列,有关统计量的表格，,St,a,ts,by,C,l,a,ssi,f,i,ca,tion,是序列的分 组统计量。,单序列统计量的计算及检验,2.,单序,列描述统计量的检验,单序列单击,Vi,e,w,|,D,e,s,c,riptive,St,a,tis,ti,c,s,&,Te,sts,命,令,后，其下一级菜单中第二部分和第三部分就是对序列描述统计,量的检验，包括,Simple,H,y,pot,h,e,sis,Te,sts,（简单假设检,验）、,E,q,u,a,lity,Te,s,t,of,C,l,a,ssi,f,i,ca,tio,n,（,分,组齐性检验）和,E,mpiri,ca,l,Dis,trib,u,tion,Te,sts,（经验分布检验）。,单序列统计量的计算及检验,3.,单序,列单因素统计表,序列的单因素统计表用来显示序列在不同观测值范 围区间的观测个数及百分比信息。,单序列统计量的计算及检验,4.,单时间序列的统计检验,单击序列窗口工具栏,Vi,e,w,键显示下拉菜单的第三部分是针 对时间序列的统计分析，包括,C,orr,e,logr,a,m,（相关图）、,U,n,it,R,oot,Te,s,t,（单位根检验）和,B,DS,I,n,d,e,p,e,n,d,e,n,t,Tes,t,（,BD,S,独立性检验）。,序列组统计量的计算及检验,序列组统计量的计算、检验与图形通过序列组对象窗口 工作栏的,Vi,e,w,键实现。如图所示的,Vi,e,w,键的下拉菜单分,为四个部分。,序列组统计量的计算及检验,（一）序,列组,的基本统,计分析,1,D,e,s,c,ript,i,v,e,S,t,a,t,s,（序列组的基本描述性统计量）,如果序列组中各个序列观测值个数相同时，在序列组窗口单击,V,i,e,w,|,D,e,s,c,ript,i,v,e,S,t,a,t,s,|C,ommo,n,Sam,pl,e,命令，即可输出序列组各序列的 基本描述性统计量。,2,C,o,v,a,ri,a,n,ce,A,n,a,ly,s,i,s,（序列组的协方差分析和相关分析）,协方差、相关性分析用于计算序列组中各序列之间的协方差矩阵和相关系数 矩阵。其中，协方差矩阵中主对角线元素是各序列样本方差，其余元素是序 列间协方差。,3,序列组多因素统计表（,N-,W,ay Ta,bul,a,tio,n,）,序列组的多因素统计表是单因素统计表的推广形式，通过序列组窗口,V,i,e,w,|N-,W,ay Ta,bul,a,tio,n,命令实现。,4,序列组齐性检验（,Te,s,t,o,f,E,q,u,a,lity,）,序列组齐性检验用来检验序列组中各个序列均值、中位数和方差是否相等。,序列组统计量的计算及检验,（二）时间序列组基本统计分析,Vi,e,w,键的下拉菜单第三部分是针对时间序列的统计分析 包括：,1,C,o,rr,e,l,og,r,am,（,相关,图,）,序,列组,中,序列的,自,相关,图,和偏相,关,图,2,Cr,o,ss,C,o,rr,e,la,t,i,o,n,（,交,叉相,关,系,数,）,序,列组,内,两个序,列,的交,叉,自相关,图,和偏,相,关图。,3,U,n,i,t,R,oo,t,Tes,t,（单,位,根,检,验）,单位根检验,用于,检,查时,间,序列,的,平稳,性,。其,检,验的,原,假设,H,0,均,为,存,在单,位,根。,4,Gra,n,g,e,r,Ca,u,sli,t,y,（,格,兰杰,因,果检,验,）,格,兰杰,因,果检验,用,于查,看,序列之,间,是否,存,在格兰,杰,因果,性,。格兰,杰,因果,检,验的原,假,设,H,0,为系数为,0,，不,存在,因,果关,系,。,第五章基本线性回归模型,的,O,L,S,估计,回,归分,析,是处理,变,量与,变,量之间,关,系的,一,种最为,常,用的,统,计分析,方,法，,它,的理论,基,础,比,较成,熟,，而且,应,用十,分,广泛。,人,类社,会,活动总,是,与许,多,变量相,联,系的,，,我们常,常,要,研,究这,些,变量之,间,的数,量,关系。,对,于变,量,之间的,关,系，,一,般分为,两,类：,一,是变量,之,间,存,在的,确,定性的,函,数关,系,，另一,类,是变,量,之间的,非,确定,的,依赖关,系,。而,为,了分析,和,利,用,变量,之,间的非,确,定的,依,赖关系,，,人们,建,立了各,种,统计,分,析方法,，,其中,回,归分析,方,法,是,最为,常,用的经,典,方法,之,一。,回,归分,析,的主要,目,的是,研,究自变,量,和因,变,量之间,的,数量,关,系，研,究,的主,要,内容包,括,建,立,回归,模,型探索,变,量之,间,的相关,程,度、,利,用回归,模,型估,计,和预测,因,变量,的,变化等,等,。,其,中，,根,据回归,形,式的,不,同，回,归,模型,可,以分为,线,性回,归,、非线,性,回归,等,多种回,归,分,析方法，而,本章,将,对最,为,基础,和,最为,重,要的,线,性回,归,模型,的,EVIEW,S,操作,进行,讲,解。,线性回归模型的,O,L,S,估计,标准回归结果的解释及残差检验,含虚拟变量的线性回归模型的,O,L,S,估计,线性回归模型的,OL,S,估计,背景知识,1,.,一元线性回归模型,在实际应用中，最简单的情形就是研究两个变量之间的相关关系，即一元线性回归模型。,（,1,）一,元线性回归模型及假定。,假设（,X1,Y,1,）（,X2,Y,2,）,（,X,n,Y,n,）是取自总体（,X,Y,）的一组样本，其中,X1,X2,X,n,为 自变量或解释变量,（,i,n,d,epen,de,n,t,v,arial,e,）序列,，,Y,1,，,Y,2,Y,n,为因变量或被解释变量。于是，,就可以,建立一元线性回归模型：。,该模型的随机误差项必须满足的假设条件为：,无偏性,假定。即所有随机误差项的期望为,0,。,同方差性假定。即所有随机误差项的方差相等。,无序列相关性假定。即随机误差项之间无序列相关性。,解释变,量与随机误差性相互独立。即解释变量,X,为非随机变量。,正态性,假定。即随机误差项服从均值为,0,的正态分布。,y,i,=,0,+,1,x,i,+,i,i,=,1,2,n,（,2,）一元线,性,回归,模,型的,最,小二,乘,估计,样本,观测,值,Y,i,与估,计,值的,残,差,e,反应了,样,本观,测,值与,回,归直,线,之间的 偏离程,度,。,而,最小二,乘,估,计,方法的,原,理,就,是让拟,合,的,直,线使残,差,平方,和达,到最,小,，依,次,为准,则,确定,X,与,Y,之间的,线,性关,系,。这,就,是著,名,的,普通,最最,小,二乘,估,计方,法,（,O,rdi,n,ar,y,Leas,t,Squ,ar,e,OL,S,）。,2,.,多元线性,回归模,型,（,1,）多元线,性,回,归模,型,的形式,假,定影,响,因变,量,Y,的,自变,量,个数,为,P,并且,记,为,X1,，,X,2,，,，,X,n,。,多,元线,性,回归模,型,为：,Y,=,0,+,1,x,1,+,2,x,2,+,+,p,x,p,+,则,多元,线,性回归,模,型的,矩,阵形式,为,：,Y,=,X,+,（,2,）多元线,性,回,归模,型,的最,小,二乘,回,归,与一元线性,回,归,模型,一,致，,就,是满,足,让拟,合,的直,线,使残,差,平方,和,达到,最,小，,从,何获,得,回,归,估计,结,果。,线性回,归模型,OLS,估计的,E,v,i,ews,操作,1,回归,模型主窗口的打开,在,E,v,ie,w,s,主窗口的菜,单,栏,中依,次,选,择,Q,u,ic,k,|,E,st,i,ma,te,E,q,u,a,t,i,on,命令，打,开,如,图,5,.,1,所示的,E,q,u,a,t,i,on,E,st,i,ma,t,i,o,n,对话框,。,E,q,u,a,t,i,on,E,st,i,ma,t,i,o,n,（方程回归）对话框,的,Sp,eci,f,ica,tion,选项卡是建立,各种,回,归模,型（如线性,回归,模,型,、,A,R,M,A,模型,、,计数,模,型等,）,的主,要,设定,窗,口。,除,上述,方,法可以,打开,E,q,u,a,t,i,on,E,st,i,ma,t,i,o,n,对话框外，还可以,是,在,主窗,口,的菜,单,栏中,选,择,Qu,ic,k,|,E,st,i,ma,te,E,q,u,a,t,i,o,n,；第三种是,在,工,作文,件,窗口,中,选,择,O,b,je,c,|,Ne,w,ob,jec,t,，然后,在,新建对话框,中选,择,E,q,ua,t,i,o,n,。,2,.,设定模型,中的变,量,任,何模,型,估计前,，,首先,要,设定模,型,中解,释,变量和,被,解释,变,量。线,性,模型,中,变量的,设,定,是在,E,st,i,ma,t,i,on,sp,eci,f,ic,a,t,i,on,输入框中进行的，而具,体的,设,定方,法,有以,下,几种：,（,1,）公式设,定,方,法,该,方法,是,指在输,入,框中,直,接将模,型,方程,写,出来,（,2,）,排序,设,定方法,模型变,量,设定,中最,常用的,是,排序,方法,，即按,照,被解,释变,量、回,归,因子,（含,常数项,和,解释,变量,）的顺 序依次,列,出来,，该,方法又,可,分为,三类,：,当模,型中,的,变量,都,是工,作,文件,中,的已,有,变量,时,，可,以,在,E,st,i,m,at,i,on,sp,e,ci,f,i,c,at,i,o,n,输入框,按,照模型 的被解,释,变量,、解,释变量,的,顺序,依次,列出，,中,间用,空格,隔开所,有,的变,量，,且不需,要,设定,模型,的随机 项。,当模,型中,的,变量,含,有工,作,文件,窗,口中,变,量的,滞,后项,时,，可,以,在,E,st,i,m,at,i,on,sp,e,ci,f,i,c,at,i,o,n,输入框中 输入该,变,量和,小括,号的组,合,来表,示变,量的滞,后,项，,其中,小括号,中,是负,号和,具体滞,后,的阶,数,。,当模,型中,包,含工,作,文件,中,变量,的,线性,组,合或,者,固定,的,函数,形,式，,可,以在,E,s,t,i,m,a,t,ion,sp,e,ci,f,i,c,a,t,ion,输入框,中,直接,输入,该变量,的,线性,组合,或函数,形,式，,但变,量的线,性,组合,必须,用小括,号,包裹。,3,.,选择模型,估计方,法,回,归模,型,的估计,中,最为,核,心的就,是,根据,设,定模型,的,类别,和,假设选,择,合适,的,估计方,法,。,估计方法的,不同,，,回归,的,结果,将,会大,相,径庭,。,在,E,v,ie,w,s,中模,型回,归,估计,的,方法,是,通过,E,q,u,a,t,i,on,E,st,i,ma,t,i,o,n,对话框中,E,st,i,ma,t,i,on,s,e,tt,i,n,gs,的,M,e,t,h,o,r,d,下拉,列,表,框进,行,选择,的。,M,e,t,h,o,r,d,下拉,列,表,框提,供,了现,代,计量,分,析中,几,乎所,有,主流,的,模型,估,计方,法,，如图,5,.,6,所示。,4,.,设定模型,估计的样本区间,模型回归中,所需,的,样本,范,围是,通,过,E,q,u,a,t,i,on,E,st,i,ma,t,i,o,n,对话框中的,S,am,p,le,输入框,设,定,的。,样,本范围,是,在输,入,框中输,入,一前,一,后的两,个,数字,，,两个数,字,中间,用,空格隔,开,，,其,中开,始,的数字,表,示样,本,的开始,时,间，,结,尾的数,字,表示,样,本的结,束,时间,。,如我们,的,样,本范围是,1978,年到,2009,年，但,是,我,们希,望,在模,型,回归,中,用到,是,1978,到,2000,年的,样,本观测值，,正确,的,设定,方,法是,在,S,am,p,le,输入框中,输入,：,197,8,200,0,。,注,意设,定,的样本,的,范围,必,须在工,作,文件,的,范围内,，,如果,大,于工作,文,件的,范,围，则,系,统,将,根据,工,作文件,的,范围,进,行回归,。,一般,系,统默认,的,回归,区,间为工,作,文件,的,范围。,5,.,O,pt,i,o,n,s,选项卡的设定,在,Eq,ua,t,i,on,Esti,ma,t,i,on,对,话框中点击,O,pt,i,o,n,s,选项卡，打开如图,5,.,7,所示对话框：,O,pt,i,o,n,s,选项,卡里面的内容根据,E,s,t,i,ma,t,i,on,se,tt,in,gs,的,Me,tho,r,d,下拉列表框中回归方法选择,的不同,而改变。其中，,L,S-,Le,a,s,t,S,qu,ar,es,（,N,LS,a,nd,A,R,M,A,）方法,下相应的,O,pt,i,o,n,s,选项卡 的设定是针对当模型回归的残存项存在异方差、自变量与随机项存在相关性时修正模型的，本书将此部分内容安排到第六章，具体设定可参见第六章第一节和第二节。,设置完,毕后，可以点击“确定”按钮，就可以在,Eq,u,a,t,i,o,n,对象窗口得到线性回归模型,O,L,S,估 计的结果。除可以点击“确定”按钮，还可以点击“取消”按钮，取消进行回归模型设定的,操作，,返回到,w,o,rk,f,il,e,工作文件窗口。,线性回,归模型,OLS,估计的案例操作,1,案例问,题,的,描述,与,数,据,准,备,在,现代,经,济周期,理,论中,，,固定资,产,投资,周,期是影,响,宏观,经,济周期,波,动的,一,个直接,的,、,物,质性,的,主导因,素,，固,定,资产投,资,也成,为,经济周,期,波动,的,物质基,础,。本,节,通过对,山,东,省,固定,资,产投资,及,国内,生,产总值,的,数据,来,拟合一,元,线性,回,归模型,，,分析,山,东省固,定,资,产,投资,对,山东省,经,济的,拉,动作用,，,并给,出,如何通,过,调节,固,定资产,投,资来,发,展经济,的,政,策,建议。,数据文件记,录了,从,1978,年至,2007,年的,山,东,省固,定,资产,投,资和,山,东省,国,民生,产,总值的,相,关数据,为,了准,确,衡量我,国,基础,设,施投资,对,经济,增,长的拉,动,作用,，,本文设,定,经典,线,性回归,模,型,来,分析,这,种拉动,作,用的,大,小。建,立,的总,体,回归模,型,如下,式,所示：,L,nGD,P,=,+,L,n,I,F,A,+,建立线性回,归,模,型，,利,用上,述,数据,完,成对,模,型参,数,的估,计,。,标准回归结果的解释及残差检验,背景知识,1.,回归模型,标准,回,归结,果,中,的,统计,量,统计量,含义,模,型,解,释,变,量,的,估计,值,根据总体回归模型，利用,O,L,S,等,回归,方,法计,算,的回,归,系数值,估计值的标准差,用,于,衡,量,回,归系,数,值,的,稳定,性,和,可,靠,性,。如,果,标,准,差较,小，,表,明,该,系,数,的,稳定,性,就,好,；如,果,该,标,准,差,越大,，,则,表,明该,系数的,稳定性差。,估计值的,T,值,用,于,检,验,系,数是,否,为,零,。通,过,查,表,可,以,得到,相,应,的,临界,值：,如,果,该,值,大,于,临界,值,，,则,该系,数,在,相,应,的,显著,水,平,上,是可,靠的,；如果该值小于临界值，则系数在相,应,显著,水,平上,是,不显,著,的。,估计值显著性概率值,表示在,t,分布下,，,t,统计量,的,概率值。在,5,%,显著性水,平,下，如果,该概率值低于,0,.,05,，则认为该系数值在统计上,是,显著,的,。,R,方,表,示,回,归,的,拟合,程,度,，,就是,被,解,释,变,量,被所,有,解,释,变量,解释,的 部,分,。,R,方,的,取,值,范,围,在,0,到,1,之间,：如,果,R,方,等,于,零,，则,表示该,回,归并,不,比被,解,释变,量,的,简,单平,均,数预,测,的更,好,；,如,果,R,方等,于,1,，则表示该回归拟合的最为完美。,调整,R,方,随,着解,释,变量,的,增加,，,R,方,只,会增,加,而不,会,减少,。,为,对,增,加的,解释变量进行“惩罚”，对,R,方进,行,调整,模型回归的标准误差,对回归的残差进行计算标准差，衡,量,残差,的,波动,性,。,残差平方和,该,指,标,衡,量,残差,的,平,方,和，,一,般,没,有,直,接解,释,含,义,，用,于作为,其他统计量的计算,对数似然估计值,在假定回归残差服从正态分布下，,对,对数,似,然函,数,值的,计,算。,D-W,统计量,用于衡量回归,残,差是否,序,列相关，该统计,量,如果,严,重偏离,2,则 表明存在序列相关。,被解释变量的均值,表示被解释变量的平均数，等于被,解,释变,量,的样,本,取均,值,。,赤池信息准则,用,于,对,回,归,方程,的,最,优,滞后,项,数,目,进,行,选择,，,选,择,标准,是该值,达到最小值即可。,施瓦茨信息准则,用于对回归方程的最优滞后项数目,进,行选择,F,统计量,用于衡量回归方程整体显著性的假,设,检验,2,模型回,归,残,差的,常,用,检验,回,归模,型,估计完,毕,后，,通,常研究,者,会对,模,型估计,的,残差,进,行检验,，,通过,回,归残差,的,性,质来判断模,型估,计,的效,果,。常,用,的检,验,有：,Q,检,验和,LM,检,验,用来,判,断残,差,是否,违,背无,相,关假,定,、异方,差,检验,用,来判断,残,差是,否,违背同,方,差假,定,、正态,性,检验,用,于判断,残,差,的,分布,。,检验的,一,般程,序,（适用,于,绝大,部,分统计,量,检验,）,是计算,相,关统,计,量的原,假,设,成立的概率,P,值，,如,果该,概,率,P,值,小,于某,个,设定,显,著水,平,（通,常,为,5,%,）,则拒,绝原,假,设，,认,为备,择,假设成,立,；反,之,，则不,能,拒绝,原,假设。,；,残,差检验,统,计量,含义,残差自相关的,Q,检验,检验目的：,Q,统计量的全称是,L,j,ung,-,Box,Q,，该统计量一般用 于检验序列是,否,存,在,自,相,关。,检,验假设,：,该统,计,量的原假,设,H,0,为：,残,差序列,不,存在,自,相关 备择假设,H,1,为,：,残,差,序,列,存,在,自,相,关,。,残差自相关的,L,M,检验,L,M检,验是,B,re,u,s,h,-,G,od,fre,y,L,a,g,ra,n,ge,M,u,lt,i,p,li,e,r,的,简,称,，主,要用,于检验残差,序,列是否存在高阶自相关,的,重要假设,。,该统,计,量 的计算首,先,必须,利,用,O,L,S,估计出原,模,型的,残,差序列,u,；然后以,u,为被解释变量,，,以,u,的,1,到,P,阶滞,后,项为解,释,变量,再,次进行回,归，同时记录,该,回,归,的,拟,合优,度,R,方。L,M检验统计量的,原,假设,为,H,0,为：残差序,列,直到,P,阶,不存在自,相关；备择假,设,H,1,为,：,残,差,序,列,P,阶,内,存,在,自,相,关,。,残差的正态性,检,验,检验目的：,H,i,s,t,o,g,ra,m-,N,o,r,m,a,li,t,y,T,es,t,检验主要是,通,过计算,JB,统计量实现的,，,J,B,统计,量,用来检验序列观测值是,否,服从正态,分布，在零假,设,下,，,J,B,统,计,量,服,从,2,(,2,),分布。,检,验假设,：,该检,验,的原假,设,H,0,为：,样,本残差,服,从