贵州2015年证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题.doc

贵州2015年证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、股份有限公司最少由__股东请求时可召开临时股东会。
A．持有公司股份10%以上的
B．持有公司股份2/3以上的
C．代表1/4以上表决权的
D．代表1/3以上表决权的
2、关于清算与交收的联系，下列说法正确的是__。
A．从时间发生及运作的次序来看，先交收，后清算
B．从内容上看，清算与交收都分为证券与价款两项
C．从处理方式来看，投资者由证券交易所代为清算、交收
D．证券公司之间可以互相交收
3、股权登记是证券登记结算公司受__的委托，将其所有股东的股权进行注册登记。
A．证券经纪商
B．证券自营商
C．发行公司
D．投资者
4、发行人应于金融债券每次付息日前__个工作日公布付息公告，最后一次付息及兑付日前__个工作日公布兑付公告。
A．1；3
B．2；5
C．3；5
D．2；3
5、有一投资者在某日申报债转股500手，但此转股的初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票数量为__股。
A．2500
B．25000
C．500
D．5000
6、__是指债券持有人具有按约定条件将债券与债券发行公司以外的其他公司的普通股票交换的选择权。
A．附有出售选择权条款的债券
B．附有可转换条款的债券
C．附有交换条款的债券
D．附有赎回选择权条款的债券
7、目前道-琼斯股价指数是采用__。
A．简单算术平均法
B．加权股价平均法
C．修正平均股价法
D．加权股价指数法
8、除期限外，如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，那么价格折扣或升水较小的债券一般是__。
A．两者中期限较长的那个债券
B．两者中发行较早的那个债券
C．两者中期限较短的那个债券
D．两者中发行较晚的那个债券
9、证券经纪商提供的信息服务不包括（）。
A．上市公司的详细资料 
B．公司和行业的研究报告 
C．经济前景的预测分析和展望研究 
D．有关股票市场变动态势的内部报告
10、根据__的不同，基金可以分为契约型基金、公司型基金等。
A．动作方式
B．组织形式
C．投资对象
D．投资目标
11、关于免疫策略，下列叙述不正确的是（）。
A．M.Reddington于1952年最早提出免疫策略
B．免疫策略可以消除任何债券风险
C．免疫策略用来消除利率变动的风险
D．免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
12、公司不以任何资产作担保而发行的债券是（）。
A．信用公司债
B．保证公司债
C．抵押公司债
D．信托公司债
13、美国的证券市场是从买卖__开始的。
A．商业票据
B．企业债券
C．政府债券
D．股票
14、根据我国现行的交易规则，证券交易所证券的开盘价为（）。
A．该证券上一交易日的最后一笔成交价 
B．当日该证券的第一笔成交价 
C．当日该证券的第一笔买入委托价 
D．当日该证券的第一笔卖出委托价
15、申请从事证券、期货投资咨询业务的机构，要求有（）万元人民币以上的注册资本。
A．100
B．200
C．300
D．400
16、在交易所上市交易的、基金份额可变的基金运作方式是__。
A．指数型基金
B．LOF
C．开放式基金
D．ETF
17、我国《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的__以上的，可以不再提取。
A．25%
B．50%
C．60%
D．75%
18、中国证券业协会自收到完整的承销备案材料的（）个工作日内未提出异议的，视为承销商备案材料得到认可。
A．15
B．10
C．7
D．30
19、上市公司所属企业境外上市时会聘请财务顾问，财务顾问尽职调查以确保公司境外上市之后仍保持独立的持续上市地位，保留的__具有持续经营能力。
A．核心资产和业务
B．核心资产和主营业务
C．全部资产和业务
D．流动资产和主营业务
20、包含不同期限的债券投资组合直接使用加权平均收益率__准确反映该投资组合的真实价值。
A．能
B．不能
C．不能判断
D．都不正确
21、证券交易所会员不能享有的权利是__。
A．在证券交易所进行证券交易并享有优先申报权
B．对证券交易所事务的提议权和表决权
C．选举权和被选举权
D．参加会员大会
22、可转换公司债券的最短期限为——年，最长期限为——年。__
A．1 6
B．1 8
C．3 6
D．3 8
23、根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，企业短期融资券是指企业在__发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过365天的有价证券。
A．银行间债券市场
B．上海证券交易所
C．深圳证券交易所
D．全国债券电子交易系统
24、独立衍生工具不包括（）。
A．远期合同
B．可转换公司债券
C．期货合同
D．互换和期权
25、如果某可转换债券面额为2000元，规定其转换比例为40元，则转换价格为__元。
A．5
B．25
C．50
D．100
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、基金运营部包括__。
A．行政管理部
B．机构理财部
C．信息技术部
D．市场营销部
2、证券是指各类记载并代表一定__的法律凭证。它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的__。
A．权益；权利
B．权利；权益
C．利益；权力
D．权力；利益
3、由于网上委托处于全开放的互联网之中，因此除了具有其他委托方式所共有的风险外，投资者还应充分了解和认识到其存在且不限于以下哪些风险__。
A．由于互联网和移动通讯网络数据传输等原因，交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况
B．投资者账号及密码信息泄露或客户身份可能被仿冒
C．由于互联网和移动通讯网络上存在黑客恶意攻击的可能性，网络服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，行情信息及其他证券信息可能会出现错误或延迟
D．投资者的网络终端设备及软件系统可能会受到非法攻击或病毒感染，导致无法下达委托或委托失败
4、衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是__。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
5、__，我国停止发行国债。
A．20世纪50年代和70年代
B．20世纪50年代和60年代
C．20世纪80年代和90年代
D．20世纪70年代和80年代
6、中国证监会收到申请文件后，在（）个工作日内做出是否受理的决定。
A．3
B．5
C．10
D．15
7、目前为止，__可以投资B股。
A．境内自然人
B．境内法人
C．外国及中国香港、澳门、台湾地区的法人
D．外国及中国香港、澳门、台湾地区的自然人
8、根据有关规定，（）属于内幕人员。
A．发行人的打字员
B．公司的高级管理人员
C．公司董事会会议的记录员
D．监督管理部门审查发行人资格的有关人员
E．利用公开信息预测证券市场变化的人员
9、（）最重要的功能发送字节较短的信息，包括证券行情和其他动态新闻。
A．自动传真
B．电子信箱
C．手机短信服务
D．邮寄服务
10、发行可转换公司债券的上市公司的盈利能力应具有可持续性，并符合下列__规定。
A．最近3个会计年度连续盈利
B．最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券两年的利息
C．高级管理人员和核心技术人员稳定，最近12个月内未发生重大不利变化
D．最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上的情形
11、上海证券交易所资金的清算和交收以__为明细核算单位。
A．会员公司在该所取得的交易席位
B．会员公司的账户
C．会员公司的客户
D．证券公司的保证金账户
12、集合竞价确定成交价的原则是__。
A．价格优先原则
B．时间优先原则
C．价格优先和时间优先原则
D．最大成交量原则
13、根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》规定，已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，除应具备募集设立公司申请发行境内上市外资股前3项条件外，还应当符合（）的条件。
A．公司在最近3年内连续盈利；原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算
B．公司资产总额不低于1.5亿元人民币
C．公司从前一次发行股票到本次申请期间，没有重大违法行为
D．公司前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好
14、目前，我国基金管理公司新增股东的出资__不得转让。
A．半年内
B．一年内
C．两年内
D．公司存续期内
15、以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循的__原则，保持中立地位，公平对待所有评价对象，不得歪曲、诋毁评价对象，防范可能发生的利益冲突。
A．一致性
B．全面性
C．公正性
D．长期性
16、下列关于凸性的说法错误的是__。
A．由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B．凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C．凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D．当预期利率波动较大时，较高的凸性不利于投资者提高债券投资收益
17、行为金融理论对有效市场理论的挑战主要表现在__。
A．投资者不可能立即对全部公开信息作出反应
B．投资者常常会对“非相关信息”作出反应
C．认为“异常现象”其实是普遍现象
D．在模型化方面比有效市场理论更精确
18、下列对非上市证券认识正确的有__。
A．非上市证券是指未申请上市或不符合证券交易所上市条件的证券
B．非上市证券不允许在证券交易所内交易
C．非上市证券可以在其他证券交易市场交易
D．普通开放式基金份额和凭证式国债属于非上市证券
19、基金管理人向中国证监会提交的申请核准文本中，被称为“草案”的有__。
A．基金上市交易草案
B．基金合同草案
C．基金托管协议草案
D．招募说明书草案、
20、债券基金是指主要投资于__的基金类型。
A．国债
B．金融债券
C．公司债券
D．股票
21、根据《上海证券交易所交易规则》的规定，债券回购大宗交易单笔买卖的最低限额为（）。
A．数量不低于1万手，交易金额不低于1000万元人民币
B．数量不低于1万手，交易金额不低于2000万元人民币
C．数量不低于2万手，交易金额不低于1000万元人民币
D．数量不低于2万手，交易金额不低于2000万元人民币
22、回购交易通常在__交易中运用。
A．远期
B．现货
C．债券
D．股票
23、首次公开发行股票的基本原则有（）。
A．公开原则
B．高效原则
C．经济原则
D．公正原则
24、上市公司向社会公开发行新股，一般是指（）。
A．向原股东配售股票
B．向全体社会公众发售股票
C．A、B均包括
D．A、B均不包括
25、下列属于控制权变更型资产重组的是__。
A．公司的分
B．资产配负债剥离
C．收购公司
D．股权的无偿划拨