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计量经济学导言

导言

1. 关于计量经济
l 计量经济学是一门通过数据分析揭示经济活动中客观存在的经济变量间的数量关系的经济学科。它与经济理论（微观、宏观）经济思想史构成经济学的三大基础课程。
计量经济学也是一门实践性很强的学科，随着计算机和信息技术的飞速发展，统计、计量的理论和技术也相应的提高。许多原来只停留在理论层面上讨论的问题和不符合传统模型要求的数据，如非线性、不可观测性、条件异方差和测量误差数据、面板数据、非平稳数据等特殊数据，在现代观点的计量经济理论的分析框架下有了广泛的实际应用和取得了巨大成功。更多的理论逐渐融入到方法和技术之中，甚至被方法和技术所取代。计量经济学实质是一门数据分析的技术。
l 名人名言
“一位经济学家，如果不同时是一位数学家、一位统计学家，特别重要的是一位史学家，那就不配作为经济学家。”（熊彼特（美）《经济分析史》）
“科学包含多少数学，也就包含多少知识。”（康德（德）《纯粹理性批判》）
“经验表明，统计学、经济理论和数学对理解现代经济生活的定量关系都是必需的。但其中任何单一一种都是不够的。三者的结合才是强有力的，且正是这三者的结合构成了计量经济学。”（美国著名经济学期刊《Economitrica》首期导言）
概而言之：计量经济学=数据+理论（模型）+统计方法
现代观点强调数据本位，从实际数据出发建立相适应的理论模型和采用适应数据要求的统计理论和方法。而不是像传统观点那样，要求数据满足理论模型的假定条件。
它要求：经济学基础：微观、宏观
数学基础：微积分、线性代数、概率论
计算机基础：Windows及软件的使用、Matlab编程等。

2. 如何把（现实的）经济问题转化成计量经济的问题？
现实的经济问题是语言表述的。计量经济的问题则是符号和模型表述的。
事物是相互联系的，大量的“联系”以因果关系（Causal Relationship）存在，形成事物发展的因果链条。当因果关系以量的形式表现出来，这种量与量之间的因果关系在经济学领域就是计量经济要研究的对象。例如：
1）价格与需求、供给的关系。
2）收益与成本的关系。
3）收入与消费的关系。
4）资本、劳动与产出的关系。
5）工资与就业的关系等等。
用数据研究经济变量之间量的关系有三方面的作用：
1）验证理论与实际是否相符，理论能不能解释现实，提供数据支撑。
2）从相关数据中，揭示经济变量间的内在联系和定量规律。
3）通过事后的数据分析，为制定政策提供依据或对政策进行评价。预测、预警未来经济发展的趋势。
通过数据和理论相结合的方法研究经济规律早已有之，要强调的是，计量经济既不是会计记帐也不是统计报表，也不是演绎推理和逻辑的推导。它是一种建立在事实数据的基础上和经济理论基础上的经济分析方法。它通过一类特定的模型把经济变量间的因果关系揭示出来，并通过数据进行统计推断（估计和检验）来验证模型的合理性。
具体地讲：
1）建立命题
2）根据命题收集相关数据
3）建立模型（两种观点：传统和现代）
4）诊断、修改和反馈
5）模型确认
6）运用：政策分析、评价、预测和预警等
如图所示：

传统观点：异方差性、多重共线性
现代观点：内生性、联立性、不可观测的异质性
请看几个例子：（暂略）

要注意，计量经济学虽然是在回归模型的基础上，主要介绍估计和检验方法。但是，现实中的问题不是模型化的。如何把现实中的问题转化为计量经济学要处理的问题，除了一般的理论指导之外，更重要的是实践。并在实践中不断提高。
3. 关于教材
本教材是为研究生硕（包括博）设定的，主要参考当前美国流行的2005年版本《横截面数据和面板数据的经济计量分析》伍德里奇著。这是一本以现代观点写成的内容丰富的计量经济学教材，条理清楚，行文流畅，书中习题更使本书增色不少。（现已有中译本）可以说，本教材就是该书的缩写本。
本教材是在已经学习了本科计量经济课程上的进一步提高，强调的是理论部分。配合本教材的另一本教材《计量经济应用实践》将另开一门课程。理论部分的主要内容是：模型建立的理论基础，命题、假定的统计阐释和经济解释，各种统计估计和检验的严格证明和适用范围。这里不过分强调具体的应用，即使举例也是为了帮助对理论的深入理解。由于理论部分需要有必要的数学知识，本教材假定我们至少有较扎实的微积分、线性代数和概率论基础。如果缺少，要尽快补上。考虑到本科阶段计量课程所学内容不太一致，特别在第一章对传统观点的多元回归模型作了一个总结。这一章主要供同学自己看书，也可参阅其他的书，如李子奈编著的《计量经济学教程》等。安排第一章的内容有两个作用，一个是为研究生学习提供一个过渡，另一个是为了同现代观点加以比较。课程可以直接从第二章开始。
希望本教材对你今后三年的研究生学习以及以后的工作有所帮助。记住，没有理论的实践是盲目的实践，没有实践的理论是空洞的理论。进入研究生阶段，打好扎实的理论基础，实践才会有成效。经济学是讲究效率的，学好计量经济事半功倍。

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