计量经济学[].ppt

,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,计量经济学,2025/1/11 周六,1,第一章 绪论,第一节、计量经济学定义,亦称经济计量学（,econometrics,），是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济学与统计学,、,数学相结合的产物。,第二节、计量经济学研究的内容与目的,1,、定量描述与分析经济活动，验证经济理论,1946-1998,年中日两国的恩格尔系数序列,中国：,Engel=0.60,0.0077 t (1981-98),日本：,Engel=0.29,0.0043 t,2025/1/11 周六,2,2025/1/11 周六,3,2.,建立经济计量模型，为制定经济政策服务,生产函数,Q=f,（,T,，,K,，,L,）,或者具体,Q=Ae,rt,k,a,L,第三节,计量经济学发展简介,经济计量学的发展可分为三个时期：,(1)20,世纪,20-40,年代，,(2)20,世纪,50-70,年代,，,(3)20,世纪,80,年代至今。,1.20,世纪,20-40,年代,1809,年提出最小二乘法，,1821,年提出正态分布理论。,1886,年提出,“,回归,”,和,“,相关,”,概念。,20,世纪之前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理,2.20,世纪,50-70,年代,经济计量学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程,2025/1/11 周六,4,3,、,20,世纪,80,年代至今,宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。,第四节 学习计量经济学应具备的知识,1.,学习计量经济学应具备的知识,(1),经济学,(2),统计学,(3),线性代数,2025/1/11 周六,5,第二章、计量经济学的基本数据处理方法,第一节、数据的基本类型,1,、离散型,数据,与连续型,数据,凡是可以一一列出的数据称之为离散型数据。,2,、时间序列数据、截面数据和虚拟变量数据,3,、定性数据与定量数据,定性数据：,只有现象或性质的差别，而没有数量上的变化的数据,定量数据,：,具有具体数量变化的的数据,定性数据可以通过,“,赋值,”,而定量化，常采用二进制，即,0,和,1,来表示，也称之为虚拟变量数据,4,、数据的变换,即通过对原始数据进行特定运算，把它们变成一个新数据，从而达到容易计算或识别客观规律的目的。,2025/1/11 周六,6,第二节、样本数据的质量,1,、完整性：,即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观察值。,2,、准确性：,统计数据是准确的，而且是模型建立所需要的。,3,、可比性：,即统计口径问题。,4,、一致性：,前后的不一致性，或样本与总体的不一致性。,第三节、反映数据集中程度的测度,常用的度量中心趋势的量有平均数、中位数和众数,1,、众数,在经济数据中具有最大频率的那个数。众数所在的组就是频数最多的那个区间。,2025/1/11 周六,7,2,中位数：,在一列有序数据中，中间的位置的那个数称之为中位数,，它可以是原数列中的某数也可能不是。,3,、平均数,（,1,）简单算术平均数,设有,n,个经济数据：,x,1,、,x,2,、,x,3,、,x,n,（,2,）加权算术平均数,n,个经济数据：,x,1,、,x,2,、,x,3,、,x,n,，各有不同的比重（出现频数），比重大的数，对平均数影响的程度就大，反之则小。,2025/1/11 周六,8,（,3,）几何平均数,就是,n,个观察值的连乘积再开,n,次方所得的方根数，常用它来分析和研究平均增长速度。,式中：,x,i,为各年的增长速度,式中：,X,0,为基年经济规模数据、,X,n,为终年经济规模数据,2025/1/11 周六,9,几种几种程度的优缺点：,1,、算术平均数的优缺点,1,）反应灵敏是算术平均数的重要优点,2,）严密确定是算术平均数的另一个优点,3,）算术平均数适合进一步的代数运算,4,）与其他集中量数指标相比，算术平均数受抽样变动的影响较小。样本的平均数的抽样误差小，它是总体均数的最好估计值,5,）算术平均数的缺点：容易受极端数值的影响，不具备代表性（具有误导性或欺骗性）。如果某一个数值大小无法确定、或缺少某项统计数据时无法计算。,2025/1/11 周六,10,2,、中位数的优确点,1,）根据观测数据计算而来,2,）计算简单，概念简单明了,3,）观察结果中有极端值及不清楚或模糊数时可使用,4,）反应不够灵敏，极端值的变化对中数无影响,5,）在没有极端值的情况下，不如平均数稳定，受抽样影响大,6,）中数不能作进一步的代数运算,2025/1/11 周六,11,3,、众数的评价,1,）概念简单明了，容易理解。,2,）不受极端及模糊数据影响，反应不够灵敏。,3,）易受分组的影响,4,）不能进一步代数运算，受抽样变动的影响较大。,5,）使用的范围较小,2025/1/11 周六,12,四国原煤产量,1960,1965,1970,1975,1980,前苏联,37492,42788,43271,48467,49299,美国,39152,47528,55039,57590,71446,波兰,10444,11883,14010,17162,19311,联邦德国,14325,13546,11634,9675,8714,2025/1/11 周六,13,前苏联,增长率,=,美国增长率,=,波兰增长率,=,德国增长率,=,2025/1/11 周六,14,第四节、反映数据离散程度的测度,1,、四分位数,先把数据从小到大排列进行计算,第一个四分位数：,Q,1,=,（,n+1,）,/4,第二个四分位数：,Q,2,=2,（,n+1,）,/4,第三个四分位数：,Q,3,=3,（,n+1,）,/4,第四个四分位数：,Q,4,=4,（,n+1,）,/4,最常用的是,25,百分位数和,75,百分位数，称之为下四分位数和上四分位数。用上下四分位数区间的大小来反映集中程度（离散程度）,例子：,(1),、悉尼：,68,、,77,、,79,、,79,、,85,、,92,、,99,、,99,、,100,、,105,、,108,、,123,、,129,、,132,、,135,、,150,、,165,、,168,、,180,、,219,2025/1/11 周六,15,(2),、斯坦利：,103,、,104,、,106,、,108,、,114,、,116,、,117,、,118,、,119,、,120,、,125,、,128,、,130,、,132,、,134,、,135,、,138,、,144,、,152,、,155,第一个四分位数：,Q,1,=,（,20+1,）,/4=5.25,第三个四分位数：,Q,3,=3,（,20+1,）,/4=15.75,悉尼,上下四分位区间为,Q,3,-Q,1,=59.5,史坦利,上下四分位区间为,Q,3,-Q,1,=20.25,可见，斯坦利的降雨更为集中，数据的集中程度更好。,在对不同的地区进行比较时，可能每组的个数不同。,2025/1/11 周六,16,2025/1/11 周六,17,2,、绝对离散度,（,1,）离差（真差、偏差、离均差）,即各个变量,x,1,、,x,2,、,x,3,、,x,n,，与平均值之差,（,2,）离差平方和,目的在于消除正负号的相互抵消,（,3,）方差,总体方差,2025/1/11 周六,18,样本方差,（,4,）标准差（均方差）,总体标准差,样本标准差,2025/1/11 周六,19,3,、相对离散度,变差系数（变异系数）,2025/1/11 周六,20,表,1,、离差表,年份,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,多年平均降水量,朝阳,年降水量,412.0,633.7,608.0,606.3,520.5,436.2,402.7,371.9,692.8,526.3,离差,固原,年降水量,732.4,412.5,373.4,766.4,475.9,619.2,515.6,501.1,352.6,434.2,离差,2025/1/11 周六,21,离散度表,地点,平均数,离差平方和,方差,标准差,变差系数,朝阳,521.04,112387.68,12487.52,111.75,0.214,固原,518.33,186393.06,20710.34,143.91,0.278,2025/1/11 周六,22,离散度表,地点,平均数,离差平方和,方差,标准差,变差系数,朝阳,474.9,133676.7,14852.97,121.87,0.257,固原,474.8,205341.8,22815.76,151.05,0.318,2025/1/11 周六,23,二、相关分析,（一）、目的：,揭示经济变量之间相互关系的密切程度。,（二）、相关系数的计算,1,、对于两个经济变量,X,和,Y,，其样本值分别为,x,i,和,y,i,（,i=1,2,3,n,），则它们之间的相关系数为：,2,、相关系数的取值范围,2025/1/11 周六,24,当,表示正相关，两变量同向发展；,，,表示负相关，两变量反向发展；,r,xy,的,绝对值,越趋近于,1,，表示两变量关系越密切；越趋近于,0,，表示两要素的关系越不密切。,3,、具体计算过程,2025/1/11 周六,25,某地区,1991-2000,年的粮食总产量与农业总产值数据如表所示，计算该地区粮食总产量与农业总产值之间的相关系数,2025/1/11 周六,26,年份,序号,粮食总产量,（,x,）,(,万吨,),农业总产值,（,Y,）（亿元）,2001,1,16,2.3,2002,2,17,2.7,2003,3,17,3.0,2004,4,21,3.0,2005,5,25,3.5,2006,6,25,3.7,2007,7,27,3.7,2008,8,27,3.7,2009,9,31,3.8,2010,10,34,4.2,2025/1/11 周六,27,（二）等级相关系数的计算,即变量,X,和,Y,的同一组样本位次差的平方。,1985,年全国各省（市、区）总人口与社会总产值,2025/1/11 周六,28,总人口及其位次,社会总产值及其位次,人口（万）,位次,总产值（亿元）,位次,北京,960,482.10,天津,808,431.92,河北,5548,751.30,山西,2627,404.40,内蒙,2007,252.53,辽宁,3686,1076.53,吉林,2298,422.24,黑龙江,3311,629.79,上海,1217,1055.83,江苏,6213,1526.66,浙江,4032,869.26,安徽,5156,577.83,福建,2713,345.30,江西,3460,363.03,2025/1/11 周六,29,山东,7965,1240.17,河南,7713,815.51,湖北,4913,806.42,湖南,5622,634.62,广东,6253,1113.92,广西,3873,315.69,四川,10183,1046.11,贵州,2968,216.84,云南,3406,289.26,西藏,199,22.24,陕西,3002,343.05,甘肃,2041,232.68,青海,407,54.95,宁夏,415,51.46,新疆,1361,186.50,2025/1/11 周六,30,2025/1/11 周六,31,2025/1/11 周六,32,2025/1/11 周六,33,