2024年银行从业资格风险管理模拟试卷第七部分.doc

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第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列对单一客户授信集中度中集团客户特性的表述，不正确的是（ ）。
A.重要投资者个人、核心管理人员或与其关系亲密的家庭组员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.在股权上或者经营决议上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的
D.存在其他关联关系，也许不按公允价格标准转移资产和利润，商业银行以为应视同集 团客户进行授信管理的
正确答案：C,

第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
预期损失率的计算公式表示为（　　）。
A.预期损失率=预期损失／资产总额
B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失／负债总额
D.预期损失率=预期损失／资产风险敞口
正确答案：D,

第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列不属于违背用工法导致损失的原因的是（ ）。
A.劳资关系 B.安全/环境
C.未经授权的活动 D.性别、种族歧视
正确答案：C,

第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行应当对信息系统项目标立项、开发、验收、运行和维护实行有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是（　　）。
A.追求迅速见效，只需考虑短期效果
B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备
C.从战略高度评价经营管理的需求，谨慎看待系统设计、开发全过程
D.系统越大越好，能够超越本行业的业务
正确答案：C,

第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
实践表白，良好的（　　）管理已经成为商业银行的重要竞争优势，有利于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险
正确答案：C,

第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某企业净利润为0. 5亿元人民币，初总资产为10亿元人民币， 末总资产为15亿元人民币，则该企业的总资产收益率为（ ）。
A. 3. 00% B. 3. 63% C. 4. 00% D. 4. 75%
正确答案：C,

第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门的职责不清楚，有关数据不全面、不及时、不准确，导致未履行必要的（　　）或者对外部报告不准确。
A.法律要求
B.监管职责
C.报告义务
D.风险计量义务
正确答案：C,

第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
按照KPMG风险中性定价模型，假如回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。

A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96
正确答案：A,
第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关风险管理方略的说法，正确的是（ ）。
A.对于由相互独立的多个资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就能够通过度散化的投资完全消除
B.风险赔偿是指事前（损失发生此前）以风险负担的价格赔偿
C.风险转移只能减少非系统性风险
D.风险躲避可分为保险躲避和非保险躲避
正确答案：B,

第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
依照国家风险的分类，（　　）是指因为经济或非经济原因导致特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.环境风险
正确答案：B,

第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
最重要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.重新定价风险 B.收益率曲线风险
C.基准风险 D.期权性风险
正确答案：A,

第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关金融风险导致的损失的说法，不正确的是（ ）。
A.金融风险也许导致的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行一般采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期损失
C.商业银行一般依托中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险伎俩来转移
正确答案：C,

第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值
正确答案：A,

第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）。
A.流动性百分比和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
正确答案：B,

第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从当代商业银行管理，尤其是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参考基准。
A.风险价值 B.经济增加值
C.经济资本 D.市场价值
正确答案：B,

第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）一般被以为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险
正确答案：A,

第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的重要目标是（　　）。
A.支付标的资产的所有收益
B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.为了购置权益资产
D.为了进行总收益率互换
正确答案：B,

第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
单一法人客户的财务情况分析中财务报表分析重要是对（）进行分析。
A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表
正确答案：A,

第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列属于商业银行风险管理战略的内容的是（　　）。
A.战略目标和战略方式
B.战略目标和实现途径
C.战略目标和实现方式
D.战略目标和战略管理
正确答案：B,

第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是商业银行的最高风险管理／决议机构，负担商业银行风险管理的最后责任。
A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.风险管理部门
正确答案：C,

第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
依照《中国人民银行有关全面履行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导标准，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要导致较大损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款 B.次级类贷款
C.可疑类贷款 D.损失类贷款
正确答案：C,

第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )重要应用于保管协议、运输协议、加工承揽协议等主协议。

A.抵押 B.确保 C.留置 D.质押
正确答案：C,

第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现 金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（ ）。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单
正确答案：A,

第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关交易账户的说法，不正确的是（ ）。
A.为交易目标而持有的头寸是指，在短期内有目标地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中赢利或者锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目能够按模型定价（Mark to Model)，即将从市场取得的其他有关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目标在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
正确答案：B,

第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的原因是（　　）。
A.风险管理理念
B.风险管理制度
C.风险管理知识
D.风险管理技能
正确答案：A,

第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
A.经济资本 B,监管资本
C.会计资本 D.实收资本
正确答案：B,

第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
当起源金额（ ）使用金额时，出现所谓剩余，表白商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于 B.等于
C.不小于 D.无所谓
正确答案：C,

第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的要求：“包括但不限于因监管 措施和处理民商事争议而支付的罚款、罚金或者处罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A.声誉风险 B.国家风险.
C.法律风险 D.流动性风险
正确答案：C,

第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列也许会对银行导致损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。
A.恐怖袭击 B.监管要求
C.声誉受损 D.黑客袭击
正确答案：C,

第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
市场风险内部模型法的不足不包括（ ）。
A.不能反应资产组合的组成及对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格激烈波动等也许会对银行导致重大损失的突发性小概率事件
C.不能计量非交易业务中的市场风险
D.不能在不一样业务和风险类别之间进行比较和汇总
正确答案：D,
第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差组成了（ ）。
A.久期缺口 B.现金缺口
C.融资缺口 D.信贷缺口
正确答案：C,

第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括某些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（ ）属于第二类质押品。
A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券
B.银行存单
C.我国省及省如下政府投资公用企业发行的债券
D.黄金
正确答案：A,

第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关流动性风险的说法，不正确的是（ ）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，一般被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而导致损失或破产的风险
D.大量存款的挤兑行为也许会使商业银行面临较大的流动性风险
正确答案：A,

第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是指商业银行在一定期间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性
B.流动性
C.效益性
D.便捷性
正确答案：B,

第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
绝对信用价差是指（ ）。
A.不一样债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
正确答案：B,

第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
有关商业银行的操作风险的说法错误的是（　　）。
A.商业银行能够通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最后责任人
B.依照商业银行管理和控制操作风险的能力，能够把操作风险分为可躲避的操作风险、可减少的操作风险、可缓释的操作风险、应负担的操作风险
C.操作风险的形成，往往是内外部原因同时作用的成果
D.只要商业银行采取好的措施，购置好的保险，就不会有操作风险的发生
正确答案：D,

第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关战略风险评定说法错误的是（　　）。
A.战略风险执行之前，应当仔细估量其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致
B.商业银行新推出的房屋贷款计划取得了市场的广泛接收和认可，被以为是“成功的战略规划”
C.针对将来不确定的经济、政治原因，商业银行能够利用情景分析法，分别评定有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实行方案也许对其产生的影响
D.董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评定负有间接的责任
正确答案：D,

第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列属于按风险诱发原因分类的是（　　）。
A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险
正确答案：C,

第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，如下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。
A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人)所确定的、在一定期期内商业银行能够接 受的最大信用暴露
B.在限额管理中，予以客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目标是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅依照客户的最高债务承受额提供授信，还必须 将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
正确答案：B,

第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
内部审计的重要内容不包括（ ）。
A.风险情况及风险识别、计量、监控程序的合用性和有效性
B.内部控制的健全性和有效性
C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
D.会计统计和财务报告的准确性和可靠性
正确答案：C,

第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )是风险文化中最重要、最高层次的原因。
A.风险管理措施 B.风险管理理念
C.风险管理制度 D.风险管理系统
正确答案：B,

第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理情况的一个措施体系。该措施体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）原因。
A.资本充足性、不良资产比率、客户结构
B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度
C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度
D.核心竞争力、流动性、客户结构
正确答案：C,

第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
有关资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。
A.资本转换因子表示需要多少百分比的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组共计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
正确答案：C,
第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在实际操作中，如下（ ）是商业银行在真正需要资金时一般选择的融资方式。
A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相称规模的流动性资产
正确答案：B,

第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分派操作风险损失的标准，对于反应在商业银行 的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风 险资本，但应将所有的操作风险损失统计在内部操作风险数据库中。
A.管理资本 B.信用风险
C.市场风险 D.流动风险
正确答案：B,

第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
风险报告的重要职责不包括（ ）。
A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告
B.利用内部数据和外部事件、活动、情况的信息，为商业银行风险管理和目标实行提供 支持
C.告诉员工在实行和支持全面风险管理中的角色和职责
D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立
正确答案：D,

第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。
A.风险纠正
B.风险躲避
C.市场退出
D.风险救助
正确答案：B,

第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行战略风险管理的最有效措施是以风险为导向的战略规划和实行方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（ ）活动的反馈循环。
A.战略方案选择和企业治理 B.战略实行和战略风险管理
C.风险监测和运行绩效 D.风险识别和整体战略
正确答案：B,

第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差组成了（ ）。
A.久期缺口 B.现金缺口
C.融资缺口 D.信贷缺口
正确答案：C,

第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
可预防信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。
A.单一客户风险限额 B.组合风险限额
C.集团客户风险限额D.以上都对
正确答案：B,