2023年上海证券从业资格考试金融远期、期货与互换考试题.docx

上海证券从业资格考试：金融远期、期货与互换考试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.现行交易规则规定，出现无法申报的交易席位数量超过证券交易所已开通席位总数的__以上，证券交易所要实行临时停市。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%

2.通常将市值小于5亿元人民币的公司归为小盘般，将超过__亿元人民币的公司归为大盘股。
A．10
B．20
C．30
D．50

3.利息支付倍数的计算中，经营业务收益是指__。
A．税息前利润
B．损益表中扣除利息费用之后的利润
C．利息费用
D．税后利润

4.某有限责任公司注册资本为人民币8000万元，净资产为人民币1亿元。该公司经批准变更为股份有限公司，法律允许其折合的股份总额应为人民币（）。
A．8000万元
B．5200万元
C．1亿元
D．6500万元

5. 关于基金财产保管的基本规定，以下说法不对的的是（）。
A．保证基金资产的安全
B．依法处分基金财产
C．严守基金商业秘密
D．防范和化解经营风险

6. 下列人员的行为，符合规定的是__。
A．证券从业人员买卖股票
B．证券业管理人员持有股票
C．证券从业人员持有股票
D．证券业管理人员买卖经批准发行的投资基金证券

7. 某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为__。
A．9.5%
B．10.5%
C．15%
D．15.6%

8. 募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分通过向社会__而设立的方式。
A．定向发行
B．私募
C．公开发行
D．招募

9. 依据优先股票在公司赚钱较多的年份里，除了获得固定的股息以外，能否参与或部分参与本期剩余赚钱的分派，可将优先股分为（）。
A．可转换优先股票和不可转换优先股票
B．累积优先股票和非累积优先股票
C．参与优先股票和非参与优先股票
D．可赎回优先股票和不可赎回优先股票

10. 在证券交易经纪业务中，客户的指令具有着__。
A．有效性
B．权威性
C．具体性
D．准拟定

11. 可转换债券对投资者来说，可在一定期期内将其转换为__。
A．优先股
B．普通股
C．收益较高的新发行债券
D．其他有价证券

12. 有限责任公司由__的股东共同出资设立(国有独资的有限责任公司除外)。
A．30个以下
B．50个以下
C．30个以上
D．50个以上

13. 2023年4月12日，中国人民银行颁布了（），并于4月15日正式施行。
A．《短期融资券管理办法》
B．《短期融资券承销规程》
C．《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》
D．《短期融资券信息披露规程》

14. 由股票和债券构成并追求股息收入和债息收入的证券组合属于__
A．增长型组合
B．收入型组合
C．平衡型组合
D．指数型组合

15. 假设一个投资者购买了一张面值100元、期限为3年的可提前退还债券，市场上同期限、司面值，并且其他条件与上述可提前退还债券完全一致的普通债券的年收益率为10%，那么上述可提前退还债券的年收益率最有也许是__。
A．9%
B．10%
C．11%
D．12%

16. 证券评级机构与评级对象存在（）关系的，不得受托开展证券评级业务。
A．同一股东持有证券评级机构、受评级机构或者受评级证券发行人的股份达成3%
B．受评级机构或者受评级证券发行人及其实际控制人直接或者间接持有证券评级机构股份达成6%
C．证券评级机构及其实际控制人直接或者间接持有受评级证券发行人或者受评级机构股份达成4%
D．证券评级机构及其实际控制人在开展证券评级业务之前7个月时曾买卖受评级证券

17. 认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前（）个交易日的公司股票均价和前一个交易日的均价。
A．7
B．10
C．15
D．20

18. 下列说法对的的是__。
A．通货膨胀严重、物价居高不下时，公司因原材料、工资、费用、利息等各项支出增长，使得利润减少，引起股价下降
B．通货膨胀严重、物价居高不下时，公司因原材料、工资、费用、利息等各项支出减少，使得利润减少，引起股价下降
C．通货膨胀严重、物价居高不下时，公司因原材料、工资、费用、利息等各项支出增长，使得利润增长，引起股价上升
D．通货膨胀严重、物价居高不下时，公司因原材料、工资、费用、利息等各项支出减少，使得利润增长，引起股价下降

19. 国际上，（）的销售重要分为直销和代销两种方式。
A．开放式基金
B．封闭式基金
C．公司型基金
D．契约型基金

20. 某可转换债券面值1000元，转换价格为25元，该债券市场价格为960元，则该债券的转换比例为__。
A．25
B．38
C．40
D．50

21. 基金管理人公告基金经理的变更是__。
A．定期公告
B．中期公告
C．临时公告
D．季度公告

22. 反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是__。
A．证券市场线方程
B．证券特性线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程

23. 证券公司申请融资融券业务试点，应当具有的条件之一是：经营证券经纪业务已满__年，且已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司。
A．1
B．3
C．5
D．7

24. 在集合资产管理计划中，下列不需要客户承担的义务有__。
A．按协议约定承担投资风险
B．不得非法汇集别人资金参与集合资产管理计划
C．按照协议约定支付管理费、托管费及其他费用
D．根据协议约定参与和退出集合资产管理计划

25. 假设一个投资者购买了一张面值100元、期限为3年的可提前退还债券，市场上同期限、司面值，并且其他条件与上述可提前退还债券完全一致的普通债券的年收益率为10%，那么上述可提前退还债券的年收益率最有也许是__。
A．9%
B．10%
C．11%
D．12%

26.假如某可转换债券面额为1000元，转换价格为50元，当股票的市价为75元时，则该债券当前的转换价值为__元。
A．1000
B．1500
C．2023
D．2500

27.上市公司发行可转换公司债券，规定最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于（）。
A．5%
B．6%
C．9%
D．10%

28.目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为__元人民币。
A．10
B．100
C．1000
D．10000

29.期货交易之所以可以套期保值是由于__。
A．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势大体相反
B．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势大体相同
C．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势随机变动，毫无规律
D．某一特定商品或金融工具的期货价格和期权价格变动趋势大体相反

30. 从__年3月25 El开始，我国证券交易所的国债现货交易采用净价交易。
A．1999
B．2023
C．2023
D．2023

31. 证券专营机构在英国称__。
A．投资银行
B．商人银行
C．证券公司
D．证券商

32. 以追求稳定的经常性收入为基本目的的基金被称为__基金。
A．收入型
B．平衡型
C．指数型
D．成长型

33. 有甲、乙、丙、丁四个投资者，均申请报卖出X股票，申报价格和申报时间分别为：甲的卖出价为10.70元，时间是13：35；乙的卖出价为10.65元，时间是13：40；丙的卖出价为10.75元，时间是13：25；丁的卖出价为10.65元，时间是13：39。则四位投资者交易的优先顺序为（）。
A．丙、甲、乙、丁 
B．丙、甲、丁、乙 
C．丁、乙、丙、甲 
D．丁、乙、甲、丙

34. 下列各项不属于证券交易内幕信息知情人的是__。
A．发行人的董事、监事、高级管理人员
B．持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员
C．证券投资方面的专家、学者
D．发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员

35. 对公司产品进行分析时，着重分析的产品状况不涉及__。
A．产品竞争力
B．产品市场占有情况
C．产品质量
D．产品的品牌战略

36. 1940年，__颁布了基金法律的典范——《投资公司法》和《投资顾问法》。
A．英国
B．美国
C．瑞士
D．法国

37. 下列说法错误的是__。
A．1只基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的80%
B．1只基金持有1家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%
C．1只基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的15%
D．特殊基金品种，托管人根据(基金契约)对其投资组合的比例进行

38. 以下不属于面额股票特点的是__。
A．便于股票分割
B．转让价格灵活
C．发行价格灵活
D．为股票发行价格的拟定提供依据

39. 大兴证券公司的经营范围仅限于证券承销与保荐业务，则该证券公司的注册资本最低限额为__元。
A．3000万
B．5000万
C．1亿
D．5亿

40. 封闭式基金的投资者要想变现，不可以采用下列何种方式__
A．通过柜台转让
B．通过交易所转让
C．封闭期内向基金管理人赎回
D．通过协议转让给其他投资者

41. 关于基金管理公司重要股东应具有的条件，下列说法不对的的是__。
A．注册资本不低于5亿元人民币
B．连续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全
C．从事证券经营等金融资产管理业务
D．最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚

42. 融资融券业务的决策与授权体系原则上按照__的架构设立和运营。
A．董事会——分支机构
B．董事会——业务决策机构
C．董事会——业务决策机构——分支机构
D．董事会——业务决策机构——业务执行部门——分支机构

43. 违约风险模型考察的是__受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般合用于债券的风险收益分析。
A．债券收益
B．投资收益
C．实际收益
D．预期收益

44. 金融机构从事主承销业务，除具有一般条件外，还应取得__。
A．全国银行间同业拆借市场成员资格1年以上
B．全国银行间同业拆借市场成员资格两年以上
C．证券交易所会员资格3年以上
D．证券交易所会员资格5年以上

45. 在下列几种基金中，一般（）的年管理费率最低。
A．债券基金
B．货币市场基金
C．股票基金
D．认股权证基金

46. 基本分析重要合用于__。
A．周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度规定不高的领域
B．短期的行情预测
C．预测精确度规定高的领域
D．周期相对比较短的证券价格预测

47. 投资者进行回购交易时，因代理而产生的风险应__。
A．由投资者本人承担
B．由证券公司承担
C．投资者与证券公司各承担一半
D．由仲裁机关裁决

48. 依据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，封闭式基金自批准之日起应在__个月内完毕募集。
A．3
B．6
C．9
D．12

49. 有甲、乙、丙三种股票被选为样本股，基期价格分别为5.80元、12.30元和9.40元，计算日价格分别为8.20元、19.50元和8.90元。假如设基期指数为100点，则用相对法计算的计算日股价指数为__点。
A．123.3
B．125.08
C．131.53
D．136.5

50. 客户资产管理业务的下列风险中，属于经营风险的是__。
A．因向客户承诺收益或保本受到处罚而导致的损失
B．因发生操纵市场行为受到处罚而导致的损失
C．因证券公司资产管理业务操作人员违反资产管理协议约定买卖证券或划转资金损害委托人的利益，导致承担补偿责任而导致的损失
D．证券公司在客户资产管理业务中由于市场调研或经营水平的差异等，导致对市场变化把握不准，投资决策或操作失误使管理的客户资产受到损失