福建省上半年期货从业资格期货套利交易模拟试题.doc

福建省上半年期货从业资格期货套利交易模拟试题资料仅供参考福建省 上半年期货从业资格：期货套利交易模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破_或恒指上涨_时该投资者能够赢利。 A12800点，13200点 B12700点，13500点 C12200点，13800点 D12500点，13300点 2、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（） A予以当面批评 B予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C予以公开谴责 D向公安部门举报3、期货从业人员执业行为准则（修订）没有规定的是（）。 A执业纪律 B专业胜任能力 C职业道德 D职业创新能力 4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所5、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A变更注册资本 B变更公司形式 C破产 D变更3%以上的股权 6、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A期货保证金安全存管监控机构 B国务院期货监督管理机构 C期货公司 D非期货公司结算会员 7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其它客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A支持丁某的主张 B支持期货公司的主张 C亲自重新调取证据 D根据现有材料综合判断 8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其它客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某 9、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 10、在中国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A企业法人 B自然人 C会员 D国有企业11、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权 12、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。 A卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B买入欧元期货，同时买入美元期货 C卖出美元期货，同时买入欧元期货 D买入美元期货，同时卖出欧元期货 13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中， 曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其它条件均符合规定，中国证监会应当（）。 A予以批准 B不予批准 C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务范围14、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。 A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C以低于本公司其它客户手续费标准开发新客户 D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 15、管理和使用的具体办法由（）制定。 A国务院期货监督管理机构 B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 16、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。 A理事长的任免，由理事会提名，会员大会经过 B理事长不得兼任总经理 C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 17、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，能够依法参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者 18、期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A 7月1日 B 7月10日 C 6月30日 D 7月31日 19、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。 A无权代理 B职务代理 C越权代理 D表见代理 20、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A资产 B营业成本 C资本金 D负债 21、中国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人22、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司23、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。 A张某专科毕业，从事期货业务10余年 B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久 D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格24、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其它费用忽略)为_。 A亏损50000元 B赢利10000元 C亏损3000元 D赢利 0元25、下列能够从事期货交易的是（）。 A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 2、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A公司停业 B变更业务范围 C参股境外期货类经营机构 D控股股东发生变化3、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给她管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，能够采取以下（）救济措施。 A向协会申诉 B对协会申诉决定不服的，能够向有关主管部门申诉或者反映 C对协会申诉决定不服的，能够向人民法院提起诉讼 D能够向仲裁机构提起仲裁 4、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D审议并决定风险管理、内部控制制度5、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A周报表 B月报表 C季度报表 D年报表 6、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。 AV形 B双重顶(底) C三重顶(底) D矩形 7、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是_。 A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又能够再细分成更小的周期 B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行 C每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成 D艾略特最初创造波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律 8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。 A在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B请求中国证监会公告声明作废 C持登载声明向中国证监会重新申领 D公告期满后向中国证监会重新申领 9、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，能够决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处理措施 B中国证监会认为有必要的，能够对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会能够向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 10、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。 A分散资金投入方向 B持仓应限定在自己能够完全控制的数量之内 C保留一部分资金，以备不时之需 D满仓交易11、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 12、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其它客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给她人，或者违反营业部集中统一管理规定 13、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。 A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B当前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C股票期货出现于20世纪80年代后期 D 1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易14、期货市场的两大巨头是_。 A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所 15、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其它对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上 以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。 A散布虚假信息 B买入或者卖出该证券 C从事与该内幕信息有关的期货交易 D泄露该信息 16、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。 A掌握限制损失和滚动利润 B金字塔式买入卖出 C灵活运用止损指令 D制订交易的计划 17、保证金能够以（）方式支付。 A现金 B标准仓单 C可流通国债 D支票 18、在实践中，企业识别风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCVaR方法 19、期货从业人员在执业过程中应当（）。 A诚实守信 B勤勉尽责 C坚持公开、公平、公正原则 D对期货交易各方高度负责 20、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。 A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。 A甲 B乙 C丙 D丁 21、以下说法错误的有（）。 A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还 C期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D期货从业人员在执业过程中应严格自律22、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。 A保证金制度 B风险准备金制度 C涨跌停板制度 D当日无负债结算制度23、期货交易所认为必要的，能够分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险。 A会员报告情况 B客户报告情况 C谈话提醒 D发布风险提示函24、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。 A期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的 B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C利用期货市场信息优势联合她人操纵期货交易价格，情节严重的 D期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受她人财物，为她人谋取利益，数额巨大的25、基金托管人的主要职责包括_。 A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还