农村商业银行股份有限公司内部模型验证管理办法.doc

农村商业银行股份有限公司内部模型验证管理办法第一章 总则第一条 为了规范农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险内部模型验证的管理工作，确保产品估值、风险计量的准确性，防范模型风险，根据商业银行资本管理办法（试行）、商业银行市场风险管理指引、农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。第二条 本办法所指验证，专指对市场风险相关的内部模型进行持续检查，自我完善纠正的机制。市场风险的内部模型包括通过自行开发或者外部购置的产品估值模型和风险价值计量模型。第二章 职责分工第三条 本行高级管理层及其下设的风险控制委员会履行市场风险内部模型验证管理职责，主要职责包括：（一）确定内部模型验证管理办法；（二）保证验证工作的独立性；（三）确保在满足触发条件时及时启动市场风险内部模型验证工作；（四）审阅内部模型验证报告；（五）高级管理层权限内的其他相关事项。第四条 本行风险管理部为全行市场风险内部模型验证主管部门，主要职责包括：（一）拟定内部模型验证管理办法；（二）由具有独立性的团队协调各部门组织开展市场风险内部模型验证工作；（三）在满足验证触发条件时及时向高级管理层申请开展验证工作；（四）编制验证报告，提出改进建议，监督推动验证中发现问题的整改；（五）高级管理层要求完成的其他有关市场风险内部模型验证事项。第五条 本行模型开发、应用部门或团队负责协助验证部门或团队进行市场风险内部模型的验证工作，提供在模型验证过程中所需要的数据样本、模型方法、使用说明等方面的文档资料。第三章 验证原则第六条 本行对计量模型进行验证时，应当重点关注对模型数据、模型方法、模型结果应用等方面的审查。应当对自行开发模型和外购模型进行验证，确保模型适用于本行实际情况。第七条 验证工作应当关注模型结果在应用部门或团队的表现和使用情况，验证结果和其他反馈信息应当及时提供给高级管理层和模型应用部门或团队，以推动计量模型的持续完善和深入应用。第八条 验证工作是一个持续、循环进行的过程。本行应当对模型进行投产前验证、持续监控和投产后验证，明确验证范围和内容，选择合适方法，合理安排各项工作的顺序与频率，确保验证工作按计划运行。第九条 投产前验证是指在本行的模型正式投入使用前进行的验证工作，重点验证计量模型方法的合理性和数据的完整性、准确性及数据口径的合规性等。第十条 定期持续监控是指持续监测市场风险模型体系的运行状况，及时了解模型的表现，对所使用模型进行必要的局部修正、提升和完善等工作。第十一条 投产后验证是指针对已投产的计量模型进行定期检验。第十二条 投产前和投产后验证部门或团队应与计量模型设计开发部门或团队保持独立，定期持续监控和投产后验证部门或团队应与政策制定、模型应用部门或团队保持独立。第十三条 本行根据内外部环境的变化，定期和不定期地对模型验证触发机制进行更新。市场风险模型验证在以下情况应被触发：（一）模型的计量方法、使用的数据类型以及数据加工方法等发生重大改变；（二）新产品、新模型上线或系统升级；（三）距离上一次投产前、后验证已满两年。第十四条 本行应当保存与验证工作相关的各类重要文档，详细记录验证工作的全部内容，包括：（一）模型开发文档；（二）各阶段验证工作报告；（三）向高级管理层汇报的相关材料；（四）其他有助于第三方了解验证合规性的文档。第四章 模型验证操作规程第十五条 在模型验证之前，须明确验证范围，制定相应的验证方案，确定验证目标，指定验证人员。在验证实施的过程中，如无特殊情况验证人员须依据既定方案执行验证步骤。第十六条 本行模型验证部门或团队应将验证过程、验证结果、验证发现、问题影响等内容编制市场风险模型验证报告，反馈模型开发团队，并上报风险控制委员会审阅。第十七条 本行风险管理部须完整保存模型验证相关文档资料，以供未来的模型验证、开发工作参考。第五章 附则第十八条 本办法由农村商业银行股份有限公司负责解释，并随监管部门相关政策出台适时补充、修订与完善。第十九条 本办法自发布之日起执行。4