2016年湖北省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试题.docx

2016年湖北省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、保荐人（主承销商）对可转换公司债券上市后的持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（）个完整会计年度。
A．半
B．1
C．2
D．3
2、价值型股票基金与成长型股票基金（）。
A．风险一样
B．无法比较
C．风险较高
D．风险较低
3、分离交易的可转换债券的期限（）。
A．最短期限为1年 无最长期限限制
B．最短期限为1年 最长期限为6年
C．最短期限为2年 无最长期限限制
D．最短期限为2年 最长期限为6年
4、股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过__票的，应通过现场进行表决。
A．500万
B．800
C．1亿
D．2亿
5、基金卖出股票按照__的税率征收证券(股票)交易印花税。
A．3‰
B．1.5‰
C．1%o
D．0.5‰
6、证券投资基金的营销渠道为与基金签署代销协议的银行、证券公司及其他销售机构的是__。
A．平销渠道
B．直销渠道
C．网络渠道
D．代销渠道
7、ETF基金申购赎回时，由于停牌而出现的现金替代属于__。
A．可能现金替代
B．禁止现金替代
C．可以现金替代
D．必须现金替代
8、证券经纪公司和证券投资者在代理委托关系中建立的环节为__。
A．开户和证券交易过户
B．证券交易过户和签订证券协议
C．开户和签订证券协议
D．开户和接受具体委托
9、变化基本上与总体经济活动的转变同步的宏观经济指标是__。
A．先行性指标
B．同步性指标
C．滞后性指标
D．趋同性指标
10、普通股票筹集的资金，成为公司（）的基础。
A．注册资本
B．股份回购
C．转增股本
D．增资减资
11、证券的系数大于零表明__
A．证券当前的市场价格偏低
B．证券当前的市场价格偏高
C．市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率
D．证券的收益超过市场的平均收益
12、根据要求，证券营业部的计算机设备管理应由公司的__统一管翠。
A．技术管理部
B．数据业务部
C．技术服务部
D．电脑系统部
13、回购期限一般最长不超过（）。
A．半年
B．1年
C．2年
D．3年
14、北方公司认股权证的市价为3.50元，每手认股权证为10HD张，李女士恰好用一手认股权证换购了500股普通股，每股普通股的认股价是8.5元，那么其行使价格为__元。
A．8.50
B．9.20
C．10.50
D．12.20
15、下列各项中，属于积极债券组合管理策略的是__。
A．应急免疫
B．满足单一负债要求的投资组合免疫策略
C．多重负债下的组合免疫策略
D．多重负债下的现金流量匹配策略
16、目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是__。
A．期末基金份额净值
B．期末可供分配基金份额利润
C．加权平均基金份额本期利润
D．净值增长指标
17、按股票的价格行为所表现m来的行业特征进行的分类，可以将股票划分为增长类、周期类、稳定类和（）股票。
A．价值类
B．非增长类
C．投机类
D．能源类
18、对契约型基金认识正确的是__。
A．又称为单位信托
B．基金的设立程序类似于一般股份公司，基金本身为独立法人机构
C．基金的投资者购买基金公司的股票后成为该公司的股东
D．依据基金公司章程营运基金
19、双重交易机制是__的重要特征。
A．存托凭证
B．证券交易所交易基金
C．认股权证
D．备兑凭证
20、拉斯贝尔加权指数是指__。
A．基期加权股价指数
B．计算期加权股价指数
C．简单算术股价指数
D．几何加权股价指数
21、如表2-5所示，该股票上日收盘价为12.18元，则股票在上海证券交易所当日开盘价及成交量分别是__。 表2-5 某股票某日在集合竞价时买卖申报价格和数量
A．买单数量(手)
B．价格(元)
C．卖出数量(手)
D．--
E．12.50
F．100
G．--
H．12.40
I．200
J．150
K．12.30
L．300
M．200
N．12.20
O．500
P．300
Q．12.00
R．150
S．500
T．11.90
U．--
V．600
W．11.80
X．--
Y．300
Z．11.70
Z．--
22、股份有限公司发起人起草的公司章程须提交__表决通过；发起人向社会公开募集股份的，须向__报送公司章程草案。
A．创立大会 中国证监会
B．股东大会 中国证监会
C．董事会 中国人民银行
D．股东大会 中国人民银行
23、发行人应按规定披露关联方、关联关系和关联交易，根据交易的性质和频率，按照（）分类披露关联交易及关联交易对其财务状况和经营成果的影响。
A．重要性和可靠性
B．敏感性和迟钝性
C．经常性和偶发性
D．相似性和差异性
24、对看涨期权而言，若市场价高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时称为__。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平价期权
D．卖出期权
25、上海证券交易所通过交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票，申购日后的第__天，对未中签部分的申购款予以解冻。
A．1
B．2
C．3
D．4
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在金融期货合约中对有关交易的__有标准化的条款规定。
A．标的物
B．合约规模
C．交割时间
D．标价方法
2、关于存货周转率，以下说法中，错误的是__。
A．只有应用个别计价法计算出来的存货周转率才是“标准的”存货周转率
B．通货膨胀条件下，采用先进先出法计算出的存货周转率偏低
C．上市公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价且在计提存货跌价准备的情况下，存货周转率必然变大
D．存货周转率=销售收入/平均存货
3、中央银行票据本质上属于特殊的__。
A．国债
B．政府债券
C．公司债券
D．金融债券
4、平衡型基金投资者可获得（）。
A．适当的利息收益
B．普通股的升值收益
C．当期收入
D．长期增值
5、消极型股票投资策略以有效市场假说为理论基础，可以分为__策略。
A．简单型
B．复杂型
C．单一型
D．指数型
6、证券营业部的业务差错，按业务性质可分为__。
A．出纳差错
B．交易差错
C．事故性差错
D．责任性差错
7、投资者作为委托人，必须履行的法律义务下列说法中不正确的是__。
A．缴存交易决算资金
B．如实填写开户申请书和委托单，并接受经纪商的审核
C．委托指令一旦发出，在有效期内，不管市场行情如何变化，只要受托人是按委托内容代理买卖的，都要无条件接受交易结果
D．正确选择委托买卖的价格，保证委托交易能够成交
8、下列说法正确的是__。
A．证券公司设立限定性或非限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额均不得低于人民币5万元
B．证券公司设立限定性或非限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额均不得低于人民币10万元
C．证券公司设立限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额不得低于人民币5万元；设立非限定性集合资产管理计划的，不得低于人民币10万元
D．证券公司设立限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额不得低于人民币10万元；设立非限定性集合资产管理计划的，不得低于人民币5万元
9、关于詹森指数，下列说法正确的有__。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
10、在我国，__是指中国证券登记结算有限责任公司为申请人开出的记载其证券有及变更的权利凭证。
A．存款账户
B．权益账户
C．证券账户
D．人民币账户
11、回购交易到期反向成交时，由__电脑系统自动产生一条反向成交记录。
A．证券公司
B．交易所
C．登记结算机构
D．交易双方
12、在连续竞价阶段，每一笔买卖委托输入电脑自动撮合系统后，当即判断并进行不同的处理。下列处理不正确的是__。
A．能成交者予以成交
B．不能成交者等待机会成交
C．部分成交者则让剩余部分继续等待
D．当日未成交者自动进入次日集合竞价
13、平衡型基金的特点包括__。
A．只注重股票的潜在增长性
B．既注重资本增值又注重当期收入
C．风险、收益介于成长型基金和收入型基金之间
D．以追求资本增值为基本目标
14、按照规定，目前我国对投资者从基金分配中获得的__必须缴纳个人所得税。
A．股票的股利收入
B．买卖股票差价收入
C．企业债券的利息收入
D．国债利息收入
15、公司最近（）年连续亏损，交易所可暂停其可转换公司债券上市。
A．2
B．3
C．5
D．6
16、__是指债券持有人具有按约定条件将债券与债券发行公司以外的其他公司的普通股票交换的选择权。
A．附有出售选择权条款的债券
B．附有可转换条款的债券
C．附有交换条款的债券
D．附有赎回选择权条款的债券
17、实际上，大多数清算公司的清算价格总是__账面价值。
A．低于
B．等于
C．高于
D．无关于
18、关于可转换公司债券发行核准程序，下列说法错误的有__。
A．中国证监会收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理
B．自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在6个月内发行证券
C．证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起3个月后，可再次提出证券发行申请
D．上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，但不需向中国证监会报告
19、金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体措施是__。
A．针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制
B．针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制
C．针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制
D．针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
20、普通股股票的主要风险是__。
A．利率风险
B．信用风险
C．经营风险
D．财务风险
21、证券结算包括（）
A．证券登记
B．证券清算
C．证券交割
D．资金交收
22、上海证券交易所和深圳证券交易所自__起实行退市风险警示制度。
A．2003年4月2日
B．2004年4月3日
C．2003年5月8日
D．2004年5月8日
23、债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息的并到期偿还本金的__凭证。
A．债权债务
B．所有权、使用权
C．权利义务
D．转让权
24、下列属于合规风险情形的有__。
A．客户资金不足而接受其买入委托
B．向客户推荐的产品或者服务与所了解的客户情况不相适应
C．无权或越权代理而造成的风险
D．在法定营业场所之外设立交易场所为客户提供现场委托服务
25、开立证券账户应该坚持的原则为__。
A．合法性和统一性
B．统一性和真实性
C．合法性和真实性
D．有效性和真实性