“现金宝”集合资产管理计划方案.docx

“现金宝”集合资产管理计划方案482020年5月29日文档仅供参考”现金宝”集合资产管理计划方案XX证券股份有限公司二零一一年九月公司名称顶点软件股份有限公司文档编号文档名称现金宝集合资产管理计划文档版本1.0.6起草刘畅起草日期 .08.30审批审批日期版本号备注1.0.1起草/内部讨论1.0.2结构梳理,细化业务1.0.3对参与/退出理解纠正,并不生成文件,而是经过03,04文件1.0.4参与恒生、中登会议对业务细节重现拟定,取现改成T日申请T+1取走,废除保留日说法1.0.5重构,清算交收1.0.6保留额度改造,带保留额度有效期,分离出”预约取款”功能1.0.7增加对解约投资者记录的申报回报(恒生、金正接口统一)1.0.8清算支持T日预确认文件的处理,逻辑不变1.0.9新增 分TA预确认清算流程目录一、设计目标、思路和创新点4(一)现金管理需求4(二)设计目标4(三)设计思路4(四)主要创新点4(五)相比类似产品的优势4二、产品要素5(一)计划设立5(二)电子合同参与人5(三)产品参与、退出6三、投资运作流程6四、现金宝产品重要业务环节及流程7(一)参与、退出操作流程7(二)参与、退出操作异常处理8(三)资金交收流程8(四)资金交收异常处理9(五)极端风险应急处理10五、现金宝技术实现方案10(一)客户签约现金宝计划10(二)现金宝合同签署报送13(三)现金宝合同签署确认14(四)现金宝合同签署补正15(五)理财申赎与电子合同关系15(六)现金宝基金代码维护16(七)资金保留额度16(八)增值计划存续期间委托人的退出17(九)预约取款18(十)增值计划状态管理19(十一)现金宝日终业务处理流程20六、现金宝涉及现有系统修改方案23(一)预期的总部级菜单层级23(二)现金宝实现细节24七、现金宝上线以及配置方案(总部)29八、分TA预确认清算流程30(一)现金宝确认数据规则:30(二)预确认清算具体流程:30九、待沟通/确准问题30一、设计目标、思路和创新点(一)现金管理需求现金管理产品在保证客户资金安全、不影响客户交易习惯和资金转换效率的前提下,为客户闲置资金提供高于活期存款利率的增值收益。部分证券公司对经纪业务客户需求的摸底情况显示,客户对此类产品需求强烈。(二)设计目标以集合资产管理计划的形式为经纪业务客户提供资产管理服务,突出安全与便捷,在满足经纪业务客户正常证券交易需求的前提下,使经纪业务客户的闲置资金参与现金管理产品,获得增值收益,以增强客户粘性,提高证券公司的服务水平和财富管理能力,提升证券公司的核心竞争力。(三)设计思路l 安全:提供有竞争力的财富管理服务,实现客户财富增值l 效率:增强产品与资金转换效率,不影响客户参与证券交易l 便捷:不改变客户现有交易习惯,不增加客户操作负担(四)主要创新点l 客户卖出股票所获资金当日可参与产品,客户退出产品所获资金当日可参与证券交易,资金与产品的转换效率高;l 客户一次签约,自动参与、退出产品,无需频繁手工操作;l 引入中国结算作为产品的托管人,资金结算效率高,托管服务成本低,客户资产安全有保障。(五)相比类似产品的优势现金管理产品在参与、退出效率和操作便捷性方面,具有一定优势。以下表格是同类产品的参与、退出效率比较综上所述,如果要用一句话概括现金宝,我认为是在不影响客户正常股票交易的情况下,盘后系统自动将闲钱参与现金宝申购,并获取高于活期利率回报的理财产品。二、产品要素设立形式限定性集合资产管理计划参与对象XX证券经纪业务客户管理人XX证券股份有限公司托管人中国证券登记结算有限责任公司投资范围银行存款推广期XX天存续期XX年,成立之日起每个交易日开放(一)计划设立(二)电子合同参与人现金宝依托电子合同申报回报来管理,合同类型必须是电子合同。l 委托人:投资者开立中登上海或中登深圳场外基金帐户(即99、98帐户)后,签订、,且合同生效后,投资者即为本合同的委托人。l 管理人:一般是券商或称推广机构。l 托管人:一般是银行(现金宝中为结算公司)。(三)产品参与、退出(1)参与、退出价格固定价格1元。(2)手续费管理人不收取参与、退出手续费。(3)参与退出金额首次参与金额起点为5万元,追加金额为1万元的整数倍;每次退出份额为1万份的整数倍;单一账户持有份额上限为1000万份。(4)巨额退出限制产品投资范围限定为银行存款,不存在退出资金变现问题,完全可保证客户100%份额退出的资金需求,因此,产品不设置巨额退出限制。(5)参与、退出方式按照合同约定,每个交易日终,管理人柜台系统自动生成客户参与指令将所有已签约客户的参与资金转换为产品份额;客户能够在交易时间内随时参与、退出产品。客户在交易时段发出买入证券委托时,如果资金账户余额不足将自动触发产品份额退出指令,客户以退出产品所获资金买入证券。客户能够经过设置暂不参与或者修改保留额度(即客户账户内不参与现金管理产品的金额)触发产品份额退出指令。(6)自动参与的暂停客户能够经过柜台系统或网上交易系统,对账户内的资金设置保留额度。保留额度内的资金不能自动参与产品,用于满足客户的日常取款或其它流动性需求。(7)达到规模上限的处理若集合计划将超过规模上限时,当日所有的客户参与无效,退出正常。三、投资运作流程1、制定当日投资策略每日开市前,关注市场特殊及重大情况,根据可能导致客户资金大幅波动的突发事件、新股申购、节假日等,制定投资策略调整方案,并严密关注。2、日间资金变动监控开市期间,业务监控岗对客户证券交易净买卖差和预约存取款情况进行监控,及时发现异常。对当日产品份额净退出量可能触发协议存款解付、定期存款解付情况,及时报告投资主办。对可能导致产品份额退出比例超过60%的情况,启动内部大额赎回应急流程。3、统计资金日间变动情况15:30前,根据交易及客户约定留存资金情况,统计当日客户资金净参与/退出金额。4、存款及解付指令生成和发送15:30前,投资主办根据客户资金日间异动情况及盘后统计,判断净参与/退出金额及对投资结构的影响,并做出存款投资或者解付安排。16:00前,当日为净参与的,如需进行存款投资,投资主办下达次日存款投资指令。当日为净退出,且净退出额超过当日活期存款额,投资主办下达次日存款解付指令,通知存款银行准备次日头寸;如需解付定期存款,应于当日16:00前向存款银行发送定期存款解付指令。次一交易日,交易员复核投资指令后,向托管人发送资金划款指令,跟踪资金到账。四、现金宝产品重要业务环节及流程(一)参与、退出操作流程参与、退出操作流程1、生成并发送参与、退出申请文件T日15:00-15:30,代销系统批量检查客户账户当日的资金与交易情况,自动生成当日客户参与、退出申请文件;T日16:00,代销系统将客户参与、退出申请文件发送结算公司。2、依据申请文件完成柜台清算T日17:00-19:00,代销系统以参与、退出申请文件为依据进行清算,相应调整客户账户内的资金与份额数据。对于净参与,记减资金、记增份额。对于净退出,记增资金,记减份额。3、对比待确认文件和申请文件完成数据校验T日21:00,管理人(中航)接受结算公司返回的当日客户参与、退出待确认文件;T日22:00,管理人对比结算公司返回的待确认文件和代销人(中航)发送的申请文件,如有差异,及时处理并修正客户账户数据。4、返回确认文件,完成产品份额登记过户T+1日8:00前,管理人向结算公司返回前日参与、退出的确认文件;T+1日8:00前,结算公司完成份额的登记过户,并向管理人、代销人返回交易回报和份额对账数据。(二)参与、退出操作异常处理1、与参与、退出相关的操作异常因操作或技术原因等,发生账户注册不成功、增加资金可用余额错误、待确认数据稽核差错等异常情况。2、防范处理措施营业部增加账户注册信息复核岗,对当日申请开立账户的客户信息进行复核,确保信息准确并已及时报送。代销系统增加自动复核、修正功能,辅助操作人员发现差错并处理;TA系统中增加异常客户数据检查及导出功能,辅助操作人员及时纠错并处理。(三)资金交收流程1、净参与资金交收(T+1日)8:30,根据T日清算结果核对资金交收指令。9:00,从存管银行客户交易结算资金汇总账户将资金划入中国结算代销备付金账户。10:00,勾单录入非担保交收资金代划付指令将资金从代销备付金划入产品备付金账户。10:30,将资金从产品备付金账户划入托管账户。11:00后,将资金从托管账户划至专用存款账户。2、净退出资金交收(T+1日)8:30,根据T日清算结果核对资金交收指令。9:00,向托管人传真退出资金划款指令。9:00-10:00,由托管人办理将退出资金从专用存款账户划款至托管账户,或直接从托管账户划入产品备付金账户。10:00,勾单录入非担保交收资金代划付指令将资金从产品备付金账户划入代销备付金账户。10:30,将资金从代销备付金账户划入客户交易结算资金汇总账户。(四)资金交收异常处理1、银行临时头寸不足,无法及时兑付资金(1)异常情况因银行临时头寸紧张等原因违约,托管人无法根据管理人的指令将资金由存管专户划付至托管专户(上图中以X表示的环节)。(2)预防措施限定单一银行最高存款比例。(3)处理措施10:00前管理人确认银行头寸缺口,再决定是否以自有资金垫付A股交收,如自有资金不足,根据与银行的协议,使用专用授信额度垫付,如自有资金和银行授信额度均不足,进入银行间短期拆借。(4)依靠短期拆借满足极端流动性需求的可行性据人行统计, 银行间市场成交总量为180万亿元,其中现券成交64万亿元,同业拆借成交28万亿元(其中隔夜拆借24.5万亿元),质押式和买断式回购成交87.6万亿元(其中一天质押式回购成交67.7万亿元)。假设中航证券现金管理产品的规模为40亿元,即使发生参与客户同时全部取款的情况,中航证券也能够经过银行间市场的拆借解决紧急情况下的资金需求,40亿元仅占市场隔夜拆借和一天质押式回购交易合计成交额的0.9%。因此,经过银行间短期拆借满足现金管理产品的极端情况下的流动性需求有一定保证。2、银行划款通道故障延迟划款异常(1)异常情况因银行划款通道故障,15:30确认产品退出资金无法在16:00前划至A股结算备付金账户,可能导致A股交收失败(图中以表示的环节)。(2)处理措施15:30,管理人与托管人确认资金确实无法划出后,按照托管协议的约定启动交收失败的应急处理机制。由中国结算公司启动其交收应预案,确保客户新股申购有效和资金交收成功。(五)极端风险应急处理1、应急处理机构在现金宝集合计划项目管理委员会下设应急工作小组,负责及时启动应急预案和执行应急操作,并向管理委员会及时报告。应急工作小组成员由集合计划业务运行涉及的各相关部门组成。2、应急事件报告程序应急事件实行”谁发现,谁报告,谁召集”的报告制度,各相关岗位操作人员如遇应急事件,第一时间向本部门负责人报告,该部门负责人召集主持应急工作小组会,制定应急处理方案,报管理委员会负责人批准后执行。3、应急预案(1)客户参与退出指令无法正常生成因柜台交易系统指令生成环节故障等原因,导致当日客户参与退出指令无法正常生成,在22:00(中国结算公司TA清算截止时间23:00)无法恢复。应急措施:22:00,以传真方式通知中国结算公司全部退出产品份额。通知银行和中国结算公司应急联系人次日将解付全部存款(若有定期存款)。填写划款指令和定期解付手续,报管理委员会审批。次一交易日8:30,传真划款指令至托管人。次一交易日15:00前,将退出资金划入客户备付金账户。系统修复后,客户重新参与。(2)银行严重信用风险存放产品资金的银行发生破产倒闭信用风险,无法支付产品退出资金。应急措施:产品合同中充分揭示银行信用风险,明确约定如因此出现产品退出资金无法支付情况,产品进入终止清算。获悉银行破产倒闭后,即时停止客户参与、退出产品,进行产品的终止清算。五、现金宝技术实现方案(一)客户签约现金宝计划 报送中登签约流程图:如下图所示,约定书都是必须到营业部柜台办理的,这步在CIF里面开通一下服务项目”电子签名”即可,一个投资者只需要开通一次;揭示书、理财合同以往是在柜台提供纸质的,柜员需要做一个开通动作登记到我们系统中,当前(ABOSS/CIF)均可实现,电子揭示书和电子合同也能够经过第三方如通达信浏览揭示书和理财合同,同意后点击确认并记录到顶点系统完成开通,由顶点提供第三方接口文档; 顶点柜台签约流程图:投资者电子约定书(由顶点CIF记录到服务项目,只需要签署一次),这步必须来营业部电子揭示书电子合同书(根据理财产品代码来,每个产品签一次),这步能够在网上交易电子揭示书电子合同书(根据理财产品代码来,每个产品签一次),这步能够在网上交易电子揭示书电子合同书(根据理财产品代码来,每个产品签一次),这步能够在网上交易电子揭示书电子合同书(根据理财产品代码来,每个产品签一次),这步能够在网上交易。约定书:合同=1:N揭示书、合同由外围通达信来同意不同意顶点数据库顶点中间件结束退出现金宝资产管理计划的签约,类似于柜台系统中的电子理财签约过程,同属于电子合同都必须报送到登记公司(也是经过agent01、agent02文本格式)。首先,投资者先到所属营业部的CIF系统中经过开通服务项目(电子签名)来完成签约过程,如下图所示:然后,投资者经过网上交易/网站首页/柜台CIF系统等外围接入对自己感兴趣的基金产品做登记电子合同,或者对已经失去信心的基金产品做撤销合同操作,如下图所示:(二)现金宝合同签署报送每个交易日终,券商必须对当天所登记的电子合同做申报,生成agent01文件发往中登上海、中登深圳,这份合同需要得到委托人、管理人、托管人等进行核对,并返回成功方才有效,可是在此期间不影响客户对理财产品的申赎,申报过程一般有总部来完成,如图所示:(三)现金宝合同签署确认合同签署确认是相对于合同申报而言,其实就是登记公司和管理人,TA公司等经过稽核后返回合同的状态,一般为成功或者待补正,在顶点柜台中就是一个回报导入菜单来读取agent02文件并导入到交易系统,这个确认的周期是一个不定期,能够是T+N日返回,无法确定,回报导入过程一般有总部来完成,如下图所示:(四)现金宝合同签署补正当T+N日券商接收到T日的申报数据对应的确认,并导入交易系统后,电子合同的状态随之改变,从原来的待确认,变成了成功或者待补正,成功说明合同的有效性是都承认的,待补正的话合同的有效性遭受质疑,需要营业部柜台人员进一步跟踪,系统会自动把补正过的合同重新报送给登记公司,此步骤必须经过营业部CIF柜台系统来完成,(备注:补正状态,或者是待核对都不会影响客户投资理财交易,顾现金宝也是不受影响,这跟现行理财产品保持一致性)如下图所示:(五)理财申赎与电子合同关系当前顶点柜台是经过基于外销基金系统来办理参与理财业务的,跟传统基金申赎差不多,但由于多了报送中登电子合同这块,因此在申、认购业务的时候会有所不同与以往,以下是一个简易流程示意图:关于基金理财产品认购、申购流程图如下:RGSG WTJJDM理财产品?_理财_|_普通基金_是否签过协议委托下单_YES_|_NO_协议状态?份额持仓?_正常_|_终止_ _有_|_无_委托下单委托失败委托下单委托失败而相对于赎回业务(退出理财产品)的话不受此合同限制,随时都能够赎回,或者已经持有该产品的老客户能够在不签约的情况下继续持有或者追加仓位,可是一经卖空后,再想买入的话就必须补签电子约定书和电子合同,方才允许参与。(六)现金宝基金代码维护现金宝集合资产增值计划都是经过中登(上海、深圳)来做TA托管的,因此基金公司参数只需要现有的TADM(99,98)就能够满足,此处略过。基金代码维护当前是区分基金类型有:普通基金、理财电子、理财纸质;为了区分现金宝计划和已有的理财电子,此处类型必须选择:增值计划,因为业务逻辑上现金宝交易部分和理财电子交易部分是不同的。一般有总部来完成,如图所示:现金宝产品的关键交易参数主要包含如下内容:”基本信息”标签页下:基金净值:1元、理财标志:增值计划”交易参数”标签页下:个人最低持仓余额:0份、机构最低持仓余额:0份”认购参数”标签页下:认购申购单笔最高金额:0、认购申购当天最高金额:0”申购赎回”标签页下:最低赎回份数:0、申购金额基数:10000元(赎回等同)(七)资金保留额度委托人有权设置资金保留额度,对资金账户中长期或限定期限内保留一定金额的资金不参与本集合计划;在委托人指定的期限内,所设资金保留额度以内的资金不参与本集合计划,高于资金保留额度的资金,按前款约定参与本集合计划。一般由客户和营业部操作,此操作的必须是单户,如下图所示:以下为CIF版,如图所示:以下为ABOSS2版,如图所示:关键项: 客户号: 00000008 产品代码:333001 产品名称:现金宝 保留额度:60000 保留截止日期: 2月27日 记录摘要:取款保留六万(八)增值计划存续期间委托人的退出委托人可将部分或全部集合计划份额退出,每次退出的份额为10,000份的整数倍。每份额退出价格为固定价,均为人民币1 元。委托人经过管理人柜台系统进行证券买入、申购、配股、行权以及设置预约取款等操作时,如果委托人资金账户资金不足,将自动触发集合计划份额退出指令,经过管理人柜台系统全部或部分退出集合计划。(九)预约取款委托人当日退出集合计划的资金不能当日取款。委托人需要次一个交易日取款时,须在当日15:00 前经过在资金账户中设定预约取款的方式进行预约,次一交易日不晚于16:00 能够取出。可由现存菜单【30220】超额取款预约来申请。注意:如果投资者在同时设定保留额度和预约取款,就按照两者取最大值来。预约取款的便利在于只作用于预约当日,不用频繁修改保留额度,不会出现投资者忘记改回保留额度导致投资规模缩水。一般由客户和营业部操作,此操作的必须是单户,如下图所示:以下是CIF版,如图所示:以下是ABOSS2版,如图所示:(十)增值计划状态管理协议状态有”暂停”、”正常”、”解约”三种。设置单个客户的增值计划协议状态,能够暂停客户参与集合计划,或者恢复正常。当协议状态为暂停时,不能进行现金宝参与,可是能够退出,因为现金宝的钱可能要用于取现或者买股票。当协议状态为正常时,能够进行现金宝参与和退出。”解约”是当投资者不想再继续参与现金宝业务时,能够设置解约,如需重新参与就必须重新签订电子合同,建议:解约的同时做一笔保留额度提升的动作。一般由客户和营业部操作,此操作的必须是单户,如下图所示:以下是CIF版,如下图所示:以下为ABOSS2版,如下图所示:关键项: 客户号: 00000008 产品代码:333001 产品名称:现金宝 协议状态:正常、暂停、解约 记录摘要:正常、暂停、解约(十一)现金宝日终业务处理流程在此之前所述的保留额度、计划状态管理等都是白天发生的业务,现金宝计划主要核心部分在于15:30收市后(日终)来完成,以下是流程示意图,该示意图包括了T日和T+1日的业务都画在同一个图里面: 现金宝日常业务处理流程增值计划批处理的目的是批量检查客户资金以及交易情况,系统进行参与和退出业务的自动处理功能,并生成净参与/净退出申请文件。对于保留额度的做法是能够盘中修改金额,可是日终只会有一笔保留金额,而不是多笔,在T+1日这笔金额将是可取资金,可是如果T+1没有取走,或者没拿去买股票,T+1日盘后只要帐面上有钱又会自动参与现金宝。这里细化描述一下批处理所进行的业务内容,每个日终我们系统会批量检查开通了现金宝计划的客户的可用资金(包括考虑三方存取款)和当日交易情况(净买卖差额)的比较,如果有钱剩就净参与(申购)中登基金产品中,如果余额不足的话就净退出(赎回)已参与的中登基金产品,这时还需要考虑保留额度、计划状态等对现金的影响。经外销基金申报程序报出01、03申请文件后,代销机构就已经把参与、退出文件报给了中登基金,然后代销收盘作业。柜台系统日终清算程序QSPro对于申购、认购区分T+0扣款模式和T+1扣款模式,T+0扣款就是T日申购资金撤销冻结后立即下帐,T+1扣款是等待回报文件才冲销冻结资金下帐,对于现金宝参与业务在清算业务系统中能够兼容两种模式,但在增值计划批量处理中需要区分开来计算可参与资金。清算前处理中对普通基金是先下帐,可是对于现金宝必须是在后处理中进行,因为参与的资金有可能是卖股票所得,因此必须先股票的交收,而退出现金宝的钱一般是因为买入股票,或者保留额度,因此必须在前处理进行资金入账,否则股票交收就会出现交割单中本次余额为负数,而当次日晚回来的基金清算04文件就不能对124业务重复确认了。最后在后处理中为了保证次日盘中帐面上可用资金,因此必须进行解冻申购款。预确认文件清算流程清算支持预确认文件的清算. T日16:00-17:00,管理人TA系统以参与、退出申请文件为依据生成参与、退出预确认文件.T日17:00-19:00,柜台系统以预确认文件为依据进行清算,相应调整客户账户内的资金与份额数据。依据预确认文件对于净参与,记减资金、记增份额。对于净退出,记增资金,记减份额. T+1日中登的确认数据不进行重复清算,份额对账由中登文件处理 ,现金宝份额对账经过预确认的份额特殊调整后再进行处理.六、现金宝涉及现有系统修改方案(一)预期的总部级菜单层级【开放式基金业务】【基金参数维护】【45102基金代码维护】【基金业务运行管理】【收盘作业】【集合资产管理计划管理】463【46301增值计划保留额度】【46302增值计划状态管理】【46303增值计划批量处理】【46304增值计划清算交收】【46305增值计划异常交易回退】【46306增值计划解约数据申报】【46307增值计划解约数据回报】【46308增值计划份额对账】【46309 参与失败批量解冻】必须在46303之前执行【预留】【预留】(二)现金宝实现细节 现金宝流程图(时间轴)【45102基金代码维护】里面调整,数据字典新增增值计划(现金宝)FLDMFLMCBMBMSMOF_LCCPBZ基金理财产品标志0普通基金OF_LCCPBZ基金理财产品标志1理财电子OF_LCCPBZ基金理财产品标志2理财纸质OF_LCCPBZ基金理财产品标志3增值计划数据字典加入一个3增值计划这种类型,不然我无法区分是电子理财还是现金宝,不过外围(CIF,TDX,热键)就要注意了,这里由于现金宝必须是电子理财中登才会受理,因此送入FID的时候必须是送1理财电子。下图是信达做法,产品类型刚刚我已经说过了,交易行为不配置,中间件去限制(不让自由买卖),交易渠道就是委托方式,合同类型必须是电子合同,其它项没什么意义。参数名称推荐值说明产品类型10-普通理财产品,1-资产增值计划交易行为填空填空,表示不允许任何交易(现金宝批量处理不受此限制)。交易渠道按照实际情况选择控制集合资产管理计划的交易渠道。风控标志10-判断,1-不判断支持合同类型11-电子合同,2-纸质合同。现金宝为电子合同协议数量上限填空暂不使用这个考虑也整合到【45102基金代码维护】里面,内容如下参数名称推荐值说明产品销售份额上限控制销售总量默认个人客户资产下限0填空,暂不使用默认机构客户资产下限0填空,暂不使用默认客户流动资产下限0填空,暂不使用默认机构流动资产下限0填空,暂不使用默认个人客户持有上限10000000控制个人持有上限默认机构客户持有上限10000000控制机构持有上限季度年化收益率0填空,暂不使用对于取现申请、计划管理必须扩容tof_elchtxy表,这个考虑新增两组功能码,前端由CIF/TDX/热键来完成,柜台不做单独菜单了,一般都有营业部来完成。保留额度字段:BLED控制协议状态字段:计划状态(正常、暂停、解约)JHZT相对于理财电子而言新增字段能够为空,并无使用意义。增值计划批量处理是系统进行参与和退出业务的自动处理功能。由于净参与/退出最终要形成申赎委托记录,而申报后基金系统的状态为不允许无法发出交易指令,因此必须在申报前系统自动委托下单完成后,再进行日常申报工作。一般由总部来完成现金宝技术实现流程图收市后15:00基金初始化交易、行情导入增值计划批量处理开始(参与/退出)根据客户交易以及保留额度撤销盘中现金宝保留额度冻结,算净买卖轧差参与/退出委托数量=帐户余额-委托冻结(正)+实时成交解冻(负)-手工冻结+手工解冻-代销基金委托冻结保留额度满足退出,发赎回委托,现金宝被退出只可能是买入方向用掉了,或者是保留额度占用了,盘中也必须控制保留申请金额冻结满足参与,发申购委托0参与/0退出增值计划批量处理结束(参与/退出)代销申报01、03文件(参/退)分TA预申请文件申报基金申报、电子合同申报EndAgm_yyyymmdd.txt增值计划解约数据申报外销基金收盘作业证券收盘、清算初始化清算前处理开始剔除,不做入帐,改由后处理做现金宝参与业务扣款(下帐);因为如果卖出股票ZHYE还没有上帐,此时扣会透支(BCZJYE0,上帐YY清算前处理结束经过预确认清算新增04任务退出是因为买入股或者取现透掉现金宝的钱,赎回的钱于上日前处理已经上帐过了,此处不可重复入账(上帐)。YSJE=0即可清算处理开始N原清算流程NN原清算流程清算处理结束清算入帐(对上日回报进行资金、股份处理)入帐类型:分扣款模式应收金额:负的委托金额科目:申购扣款摘要:现金宝参与业务扣款原因:卖出股票的钱要等前面交收后,ZHYE才会有钱给现金宝参与扣款,否则BCYE0交收清算(后处理)开始原清算流程已签约现金宝投资者?现金宝解冻申购款NY根据当前基金份额、待清算委托,重新解冻资金用于次日盘中可用资金,解冻金额=(JJSL + DQSclbz=0 (参与退出) DJLB=ZJDJLB_QSDJJD,YXRQ=DayAdd(GetCurDate(),1)交收清算(后处理)结束继续剩余清算流程、ADA、余额历史、报表顶点版案例分析示意图(QSPro:T+0扣款模式,T日清算前处理冲销冻结,资金下帐)操作日期操作步骤ZHYEDJJEJJFEDJSL备注T日客户初始资金状态6W000【增值计划批量处理】6W6W00022参与冻结申购款清算前处理6W6W00现金宝不入账清算处理、入账-原清算流程交收清算0000参与扣款(入账来源DQS,LCCPBZ=3)交收清算0-6W00解冻申购金额=基金数量+参与-退出T+1日上日余额(盘中)0-6W00买入股6W金额0-6+6W00冻结6W买入股【增值计划批量处理】0000退出6万现金宝(赎回要支持卖空)清算前处理6W000退出现金宝上帐(股票交收需要)清算处理、入账0-6W6W0前日基金上帐交收清算006W0自动撤销过期冻结、本日无参与业务交收清算006W0重新解冻=JJSL+参与-退出=6W-6WT+2日上日余额(盘中)006W0卖出股份0-1W6W0卖出成交解冻1W元【增值计划批量处理】0-1W+1W6W0参与1W现金宝清算前处理006W0现金宝不入账清算处理、入账1W000基金赎回不能重复上帐,基金份额下帐;股票卖出上帐;交收清算0000参与扣款(入账来源DQS,LCCPBZ=3)交收清算0-1W00解冻申购金额=基金数量+参与-退出顶点版案例分析示意图(QSPro:T+1扣款模式,只有回报确认文件到才冲销冻结,资金下帐)操作日期操作步骤ZHYEDJJEJJFEDJSL备注T日客户初始资金状态6W000【增值计划批量处理】6W6W00022参与冻结申购款清算前处理6W6W00现金宝不入账清算处理、入账-原清算流程交收清算6W6W00参与扣款(T+1模式)交收清算6W6W-6W=000解冻申购金额=基金数量+参与-退出T+1日上日余额(盘中)6W6W-6W=000买入股6W金额6W6-6+6=600冻结6W买入股【增值计划批量处理】6W6-6+6=600退出6万现金宝(赎回要支持卖空)清算前处理6+6=126-6+6=600退出现金宝上帐(股票交收需要)清算处理、入账0-66W0前日基金上帐,股票交收交收清算006W0自动撤销过期冻结、本日无参与业务交收清算006W0重新解冻=JJSL+参与-退出=6W-6WT+2日上日余额(盘中)006W0卖出股份0-1W6W0卖出成交解冻1W元【增值计划批量处理】0-1W+1W6W0参与1W现金宝清算前处理006W0现金宝不入账清算处理、入账1W000基金赎回不能重复上帐,基金份额下帐;股票卖出上帐;交收清算0000参与扣款(入账来源DQS,LCCPBZ=3)交收清算0-1W00解冻申购金额=基金数量+参与-退出七、现金宝上线以及配置方案(总部)首先,技术部对所获取的升级包进行安装,使用PL/SQL Developer提交SQL脚本到后台oracle上,包括数据字典、表升级、存储过程等。其次是中间件的升级,能够在监控平台AXSVRMGR.JAR的管理里面对相应插件进行升级,注意升级后的版本和更新日期以确保升级正常。最后是现金宝业务菜单,都拷贝至aboss2Module目录底下,清算程序分别拷贝到aboss2bin目录下,和aboss2MODQS目录下,即升级完成。经纪业务部对菜单进行授权设置,【46203】理财电子合同登记、【46301】增值计划保留额度、【46302】增值计划状态管理 都属于营业部级别的菜单,其它都是属于总部执行的菜单。完成上述之后,由经纪业务总部对相关参数做相应设置,首先是【45102】基金代码维护,对现金宝代码做如下设置: ”基本交易”标签页基金净值1元; ”基本交易”标签页理财标志选择”增值计划”; ”申购赎回参数”其它情况申购金额基数10000元;赎回不用单独设置;在柜台系统打开菜单【46303】增值计划批量处理,点击全选,在点击预处理,最后击处理,如下图所示:在柜台系统做基金委托申报、中登电子合同申报,净参与/退出文件形成03委托文件发往中登基金公司,此处不再详述。柜台系统照常清算,此处不再详述;八、分TA预确认清算流程T日现金宝申报给中登TA系统,同时将03预申请文件发给分TA系统,分TA系统处理预申请数据并生成04预确认文件(仅包含现金宝委托部分的确认数据)给柜台.柜台清算将经过预确认文件调整现金宝份额,扣款上账,预解冻现金宝全部份额的赎回资金.(一)现金宝确认数据规则:1 T日现金宝预确认与T+1日的中登的TA确认文件确认数据一致但仅包含认购/申购/赎回业务.2 现金宝认购期T日认购, T+1开放. 当日预确认文件同时存在现金宝的确认 120和130业务.(二)预确认清算具体流程:1 新增现金宝预确认清算任