计量经济模拟考试题.doc

第六套
一、单项选择题
1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（  B   ）
A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ） A．异方差性               B.自相关性 C．随机解释变量           D.多重共线性
3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是(   D ) A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法  D.普通最小二乘法
4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ C ） 
A. 4          B. 12         C. 11          D. 6
5、White检验可用于检验（ B ）
A．自相关性 B. 异方差性
C．解释变量随机性 D.多重共线性
6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( C )
A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方
程中出现，则第i个方程是(   D    )
A.可识别的  B.恰好识别    C.过度识别     D.不可识别
8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( A ) 
  A.内生变量     B.外生变量 C.虚拟变量     D.前定变量
9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ B ）
A.解释变量为非随机的                   
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量     
D.随机误差项服从一阶自回归
10、二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明（ B ）
A.和间存在完全共线性
B.和间存在不完全共线性
C.对的拟合优度等于0.9985
D.不能说明和间存在多重共线性
11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（ B ）
A. 4-﹤﹤4               B. 0﹤﹤
C. ﹤﹤4-             D. ﹤﹤,4-﹤﹤4-
12、库伊克模型不具有如下特点（   D ）
A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减
B．以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，从而最大限度的保证了自由度
C．滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题
D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量
13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?(   B    )
  A.x        B. C.      D.Log(x)
14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为( A )

A. 3 B. 4 C. 2 D. 6
15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）
A.零均值假定成立           B.序列无自相关假定成立
C.无多重共线性假定成立     D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
16、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于(  A    )
  A. 0    B.–1   C. 1    D. 4
17、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下：

关于上述模型，下列说法不正确的是（　 D　）
A.时则称为重合回归　　B.时称为平行回归　　　
C.时称为相异回归 D.两个模型没有差异
18、对样本的相关系数，以下结论错误的是（   A    ）
A. 越接近0，与之间线性相关程度高
B. 越接近1，与之间线性相关程度高
C. D、，则与相互独立
19、、对于二元样本回归模型，下列不成立的有
（ D ）
A. B.
C. D.
20、当联立方程模型中第个结构方程是不可识别的，则该模型是(  B   )
  A.可识别的     B.不可识别的  C.过度识别的    D.恰好识别的
二、多项选择题
1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有 （ C E ）
A.它们都是由某种期望模型演变形成的
B.它们最终都是一阶自回归模型
C.它们都是库伊克模型的特例
D.它们的经济背景不同
E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计
2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ）
A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法
C. DW检验法 D.ARCH检验法
E. White 检验
3、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（B C）
A.与均非负
B.模型中包含的解释个数越多，与就相差越大.
C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则.
D.有可能大于
E.有可能小于0，但却始终是非负
4、检验序列自相关的方法是（ C E ）
A. F检验法                    B. White检验法
C. 图形法                     D. ARCH检验法
E. DW检验法                   F. Goldfeld-Quandt检验法
5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ B E ）
A. B.
C. D.
E.
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
错误
在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。

2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；
错误
由于方差不在具有最小性。这时往往会夸大t检验，使得t检验失效；但是F检验仍然有效。

3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。
错误
产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势； 模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。   

4、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。
错误
即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估
计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。

5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。
错误
间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；
而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。

四、计算题
1、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：
年 份
地方预算内财政收入Y
（亿元）
国内生产总值(GDP)X
（亿元）
1990
21.7037
171.6665
1991
27.3291
236.6630
1992
42.9599
317.3194
1993
67.2507
449.2889
1994
74.3992
615.1933
1995
88.0174
795.6950
1996
131.7490
950.0446
1997
144.7709
1130.0133
1998
164.9067
1289.0190
1999
184.7908
1436.0267
2000
225.0212
1665.4652
2001
265.6532
1954.6539
资料来源:《深圳统计年鉴2002》，中国统计出版社
利用EViews估计其参数结果为

(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；
(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；
（3）对回归结果进行检验；
(4) 若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间()。
解：地方预算内财政收入（Y）和GDP的关系近似直线关系，可建立线性回归模型：

即
（4.16179） (0.003867)
t=(-0.867692) (34.80013)
R2=0.99181 F=1211.049
R2=0.99181，说明GDP解释了地方财政收入变动的99%，模型拟合程度较好。
模型说明当GDP 每增长1亿元，平均说来地方财政收入将增长0.134582亿元。
当2005年GDP 为3600亿元时，地方财政收入的点预测值为：
（亿元）
区间预测：

取,平均值置信度95%的预测区间为：

时
（亿元）
个别值置信度95%的预测区间为：

即 =
（亿元）

2、运用美国1988研究与开发（R&D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
3.057161
Probability
0.076976
Obs*R-squared
5.212471
Probability
0.073812

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/08/05 Time: 15:38
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-6219633.
6459811.
-0.962820
0.3509
X
229.3496
126.2197
1.817066
0.0892
X^2
-0.000537
0.000449
-1.194942
0.2507
R-squared
0.289582
Mean dependent var
6767029.
Adjusted R-squared
0.194859
S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion
35.77968
Sum squared resid
2.61E+15
Schwarz criterion
35.92808
Log likelihood
-319.0171
F-statistic
3.057161
Durbin-Watson stat
1.694572
Prob(F-statistic)
0.076976

请问：（1）White检验判断模型是否存在异方差。
（2）Glejser检验判断模型是否存在异方差。
（3）该怎样修正。
解：（1）给定和自由度为2下，查卡方分布表，得临界值，而White统计量，有，则不拒绝原假设，说明模型中不存在异方差。
（2）因为对如下函数形式

得样本估计式

由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。
（3）对异方差的修正。可取权数为。

3、Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型：

(4.37) (0.857) (2.42)
R2=0.752
其中：X是以美元计的人均收入；
Y是以年计的期望寿命；
Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元（），若人均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。
（括号内的数值为对应参数估计值的t-值）。
（1）解释这些计算结果。
（2）回归方程中引入的原因是什么？如何解释这个回归解释变量？
（3）如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归？

解：（1）由，也就是说，人均收入每增加1.7183倍，平均意义上各国的期望寿命会增加9.39岁。若当为富国时，，则平均意义上，富国的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命就会减少3.36岁，但其截距项的水平会增加23.52，达到21.12的水平。但从统计检验结果看，对数人均收入lnX对期望寿命Y的影响并不显著。方程的拟合情况良好，可进一步进行多重共线性等其他计量经济学的检验。
（2）若代表富国，则引入的原因是想从截距和斜率两个方面考证富国的影响，其中，富国的截距为，斜率为，因此，当富国的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命会增加6.03岁。
（3）对于贫穷国，设定，则引入的虚拟解释变量的形式为；对于富国，回归模型形式不变。