计量经济学考试样题安徽财经大学.doc

一、单选题
1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量
A、无偏且有效　 B、无偏但非有效　
C、有偏但有效　 D、有偏且非有效
标准答案：B
2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用
A、普通最小二乘法 B、广义差分法
C、加权最小二乘法　　　 D、工具变量法
标准答案：C
3.下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式
A、 Park检验 B、Gleiser检验
C、Park检验和Gleiser检验 D、 White检验
标准答案：C
4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）
A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量
标准答案：D
5.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。
A.2 B.4
C.5 D.6
标准答案：B
6.下列模型为分布滞后模型的是
A、Yt-1=a+b0Xt-1+εt-1 B、Yt= a+b0Xt-2+ b1Yt-1+εt
C、Yt-1= a+b0X1t-1+ b1X2t-1+εt-1 D、Yt= a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt
标准答案：D
7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ）
A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个
标准答案：B

二、多选题
1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（ ）
A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响
B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响
C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响
D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响
标准答案：AD
2.多重共线性的检验方法有( )
A.相关系数检验 B.偏相关系数检验 C.特征值检验
D.辅助回归模型检验 E.方差膨胀因子检验
标准答案：ACDE
3.常用的检验异方差性的方法有
　　A、方差膨胀因子检测 B、戈德菲尔德-匡特检验
C、怀特检验 D、戈里瑟检验 　 E、DW检验
标准答案：BCD
4.模型产生异方差性的主要原因有
A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素
B、解释变量中含有滞后变量
C、模型函数形式的设定误差
D、经济惯性
E、随机因素影响
标准答案：ACE
5.下列说法正确的是
A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关
B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关
C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关
D、布罗斯－戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关
E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关
标准答案：ABC
6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括（ ）
A.相关系数 B.调整的判定系数 C.施瓦茨准则 D.F统计量
标准答案：ABC

三、判断题
1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。
标准答案：0
2.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。
标准答案：1
3.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。
标准答案：1
4.一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。
标准答案：0
5.有限分布滞后模型， 表示长期乘数。
标准答案：0

四、填空题
1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 。
标准答案：异方差性~异方差
2.假设有如下根据广义差分变换的模型，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为 。
标准答案：LS Y C Y(-1) X X(-1)
3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 。
标准答案：3
4.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为 。
标准答案：20

五、操作题
1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。
下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。
地区
可支配收入X
消费性支出Y
地区
可支配收入X
消费性支出Y
北 京
10349.69
8493.49
浙 江
9279.16
7020.22
天 津
8140.5
6121.04
山 东
6489.97
5022
河 北
5661.16
4348.47
河 南
4766.26
3830.71
山 西
4724.11
3941.87
湖 北
5524.54
4644.5
内蒙古
5129.05
3927.75
湖 南
6218.73
5218.79
辽 宁
5357.79
4356.06
广 东
9761.57
8016.91
吉 林
4810
4020.87
陕 西
5124.24
4276.67
黑龙江
4912.88
3824.44
甘 肃
4916.25
4126.47
上 海
11718.01
8868.19
青 海
5169.96
4185.73
江 苏
6800.23
5323.18
新 疆
5644.86
4422.93
请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。
①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），
②边际消费倾向为多少？
③用Goldfeld－Quandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？
④请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？
⑦根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？
⑧若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？
⑨根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?
标准答案：①0.9831
②0.7551
　　　　　③4.86
　　　　　④12.6521
　　　　　⑤0.7290
⑥0.3163
⑦0.7160
⑧0.5242
⑨0.7374

操作步骤及结果：
①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），
②边际消费倾向为多少？
Ls y c x

③用Goldfeld－Quandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？
Sort x
Smpl 1 8
Ls y c x

求得：RSS1=126528.3

Smpl 13 20
Ls y c x

求得：RSS2=615472.0

F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643
④请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
Smpl 1 20
Ls y c x

⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
ls y c x
genr w3=1/abs(resid)
ls(w=w3) y c x

⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？
ls y c x
genr lne2=log(resid^2)
ls lne2 c log(x)

⑦根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？
genr w1=1/x^3.469452
ls(w=w1) y c x

⑧若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？
ls y c x
genr e=abs(resid)
ls e c x^2

⑨根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?

genr w2=1/x^2
ls(w=w2) y c x

2.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。
用分布滞后模型研究某国1965～1984年服务业库存量Y和销售量X的关系，数据如下表：
年份
Y
X
年份
Y
X
1965
470.69
264.80
1975
682.21
410.03
1966
506.42
277.40
1976
779.65
448.69
1967
518.70
287.36
1977
846.55
464.49
1968
500.70
272.80
1978
908.75
502.82
1969
527.07
302.19
1979
970.74
535.55
1970
538.14
307.96
1980
1016.45
528.59
1971
549.39
314.96
1981
1024.45
559.17
1972
582.13
331.13
1982
1077.19
620.17
1973
600.43
350.32
1983
1208.70
713.98
1974
633.83
373.35
1984
1471.35
840.38
①使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?
②本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？
③估计模型的调整判定系数值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
④模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
标准答案：
①3
②LS Y C PDL(X,3,2)~ls y c pdl(x,3,2)
③0.9968
④0.6450～0.6449

3.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。
教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料。试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。
表3-9

1998
1998
1999
1999

人均可支配收入
人均消费支出
人均可支配收入
人均消费支出
困难户
2198.88
2214.47
2325.7
2327.54
最低收入户
2476.75
2397.6
2617.8
2523.1
低收入户
3303.17
2979.27
3492.27
3137.34
中等偏下户
4107.26
3503.24
4363.78
3694.46
中等收入户
5118.99
4179.64
5512.12
4432.48
中等偏上户
6370.59
4980.88
6904.96
5347.09
高收入户
7877.69
6003.21
8631.94
6443.33
最高收入
10962.16
7593.95
12083.79
8262.42
①1998年与1999年统计资料可否合并？
②合并数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
③1998年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
④1999年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
标准答案：
①可以（D1与XD1的t统计量绝对值小于2）
②0.6195
③0.6237
④0.6157

操作步骤及结果：
设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为：
1998年：Yi=a1+b1xi +εi
1999年：Yi=a2+b2xi +εi
为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量：
1999年
1998年

并且合并两年的数据，估计以下模型：
Yi= a1 +b1xi+αDi+βXDi +εi
其中α=a2-a1 ,β=b2-b1

操作步骤及结果
①1998年与1999年统计资料可否合并？
DATA Y X D1
LS Y C X D1 X*D1

②合并数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
LS Y C X

③1998年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
SMPL 1 8
LS Y C X

④1999年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
SMPL 9 16
LS Y C X

4.【例6】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务
我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：Y=ƒ（L，K，ε）。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金。具体统计资料如下。试利用EViews软件建立C-D（Cobb-Dauglas）生产函数

年份
劳动L
资金K
总产值Y
1978
3139
2225.7
3289.18
1979
3208
2376.34
3581.26
1980
3334
2522.81
3782.17
1981
3488
2700.9
3877.86
1982
3582
2902.19
4151.25
1983
3632
3141.76
4541.05
1984
3669
3350.95
4946.11
1985
3815
3835.79
5586.14
1986
3955
4302.25
5931.36
1987
4086
4786.05
6601.6
1988
4229
5251.9
7434.06
1989
4273
5808.71
7721.01
1990
4364
6365.79
7949.55
1991
4472
7071.35
8634.8
1992
4521
7757.25
9705.52
1993
4498
8628.77
10261.65
1994
4545
9374.34
10928.66
问题及答案：
1）若初始值均为1，用迭代估计法估计模型，得到的R2值是多少0.9957？为多少0.6110？为多少0.6649？A为多少0.1451？迭代次数为多少129？

操作步骤及结果
1)若初始值均为1，用迭代估计法估计模型
首先：输入初始值
菜单方式：双击工作文件workfile窗口的序列C，顺序输入1

其次：估计模型
NLS Y=C(1)* L^C(2)*K^C(3)

2）若用线性化方法估计模型，得到的R2值是多少0.9958？为多少0.6045？为多少0.6737？？A为多少0.1421（genr a=exp(-1.9513)？劳动力弹性为多少0.6045%？资金弹性是多少0.6737？
LS log(y) C log(L) log(K)

5. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务
表7.13中给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。
表7.13 1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X(单位：亿元)
年份
Y
X
年份
Y
X
1962
0.94
4.95
1979
2.06
42.69
1963
1.69
6.63
1980
7.93
51.61
1964
1.78
8.51
1981
8.01
61.5
1965
1.84
9.37
1982
6.64
60.73
1966
4.36
11.23
1983
16
64.64
1967
7.02
11.34
1984
8.81
66.67
1968
5.55
19.9
1985
10.38
73.78
1969
6.93
29.49
1986
6.2
69.52
1970
7.17
36.83
1987
7.97
79.64
1971
2.33
21.19
1988
27.33
92.45
1972
2.18
18.14
1989
12.58
102.94
1973
2.39
19.69
1990
12.47
105.62
1974
3.3
23.88
1991
10.88
104.88
1975
5.24
29.65
1992
17.7
113.3
1976
5.39
40.94
1993
14.72
127.13
1977
1.78
33.08
1994
13.76
141.44
1978
0.73
20.3
1995
14.42
173.75
1）试建立固定资产Y和全省工业总产值的指数模型，则总产值弹性为15.9280%？
或者增加一亿元总产值，固定资产增长多少%？回归系数的95%置信区间为多少
？(0.015928-2*0.002321 0.015928+2*0.002321)或（0.0113 0.0206）（注：T检验中回归系数区间不包括0）
该回归方程的标准差为多少（S.E）0.5821 残差平方和RSS为多少10.8447

操作步骤及结果
Ls log(y) c x

2）根据DW值判断模型存在自相关性吗？存在一阶正自相关
3）通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？不存在自相关

4）通过BG检验，若滞后期P为2，计算出来的统计量nR2是多少9.8869？nR2的伴随概率是多少0.0071？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在二阶自相关？或模型存在几阶自相关性？应采用什么方法修正？广义差分法

5）通过广义差分法修正模型后，DW值是多少1.9275？或通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项估计回归模型的参数，则DW值是多少1.9275？迭代次数是多少6？通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，你认为模型确实存在几阶自相关性一阶？弹性是多少14.5860%？

6. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务
表3是1978到1997年我国钢材产量Y(万吨)，生铁产量，发电量(亿千瓦时)，固定资产投资，国内生产总值(亿元)，铁路运输(万吨)的统计材料，
1）x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？这说明模型存在什么问题?严重的多重共线性
2)建立基本回归模型y=-34.5412+0.8841x2
3）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700
，其伴随概率是多少0.0000？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0）？R2值是多少0.9965？方差膨胀因子（VIF=1/ R2）为多少286.6924=1/（1-0.996512）？容许度（TOL=1/VIF）为多少0.0035=1/84.8176？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当VIF大于10或TOL小于0.1时）？
4）建立Y与x1、x2之间回归模型Y=-287.6867+0.4872x1+0.4159x2

年份
钢材产量Y
生铁产量X1
发电量X2
固定资产投资X3
国内生产总值X4
铁路运输量X5
1978
2208
3479
2566
668.72
3264
110119
1979
2497
3673
2820
699. 36
4038
111893
1980
2716
3802
3006
746.9
4518
111279
1981
2670
3417
3093
638.21
4862
107673
1982
2920
3551
3277
805.9
5295
113495
1983
3072
3738
3514
885.26
5935
118784
1984
3372
4001
3770
1052.43
7171
124074
1985
3693
4384
4107
1523.51
8964
130709
1986
4058
5064
4495
1795.32
10202
135635
1987
4386
5503
4973
2101.69
11963
140653
1988
4689
5704
5452
2554.86
14928
144948
1989
4859
5820
5848
2340.52
16909
151489
1990
5153
6238
6212
2534
18548
150681
1991
5638
6765
6775
3139.03
21618
152893
1992
6697
7589
7539
4473.76
26638
157627
1993
7716
8956
8395
6811.35
34634
162663
1994
8428
9741
9281
9355.35
46759
163093
1995
8980
10529
10070
10702.97
58478
165855
1996
9338
10723
10813
12185.79
67885
168803
1997
9979
11511
11356
13838.96
74463
169734

1) x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？这说明模型存在什么问题?严重的多重共线性
Cor y x1 x2 x3 x4 x5

2) 建立基本回归模型
由相关系数图表可知，Y与X2相关系数最大，故先建立Y与X2的一元线性回归模型：
Ls y c x2
估计结果如下：

3）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700
，其伴随概率是多少0.0000？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0）？R2值是多少0.9965？方差膨胀因子（VIF=1/ R2）为多少286.6924=1/（1-0.996512）？容许度（TOL=1/VIF）为多少0.0035=1/84.8176？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当VIF大于10或TOL小于0.1时）？
Ls x1 c x2 x3 x4 x5

4) 建立Y与x1、x2之间回归模型
Ls y c x1 x2
Y=-287.6867+0.4872x1+0.4159x2