计量经济学考试样题安徽财经大学.doc

一、单选题1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效 B、无偏但非有效C、有偏但有效 D、有偏且非有效标准答案：B2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用A、普通最小二乘法 B、广义差分法C、加权最小二乘法 D、工具变量法标准答案：C3.下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式A、 Park检验 B、Gleiser检验 C、Park检验和Gleiser检验 D、 White检验标准答案：C4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量标准答案：D5.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。A.2 B.4 C.5 D.6标准答案：B6.下列模型为分布滞后模型的是A、Yt-1=a+b0Xt-1+t-1 B、Yt= a+b0Xt-2+ b1Yt-1+t C、Yt-1= a+b0X1t-1+ b1X2t-1+t-1 D、Yt= a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+t 标准答案：D7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ）A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个标准答案：B二、多选题1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（ ）A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响标准答案：AD2.多重共线性的检验方法有( )A.相关系数检验 B.偏相关系数检验 C.特征值检验 D.辅助回归模型检验 E.方差膨胀因子检验 标准答案：ACDE3.常用的检验异方差性的方法有A、方差膨胀因子检测 B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验 D、戈里瑟检验 E、DW检验标准答案：BCD4.模型产生异方差性的主要原因有A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响标准答案：ACE5.下列说法正确的是A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关标准答案：ABC6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括（ ）A.相关系数 B.调整的判定系数 C.施瓦茨准则 D.F统计量标准答案：ABC三、判断题1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。标准答案：02.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。标准答案：13.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。标准答案：14.一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。标准答案：05.有限分布滞后模型， 表示长期乘数。标准答案：0四、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 。标准答案：异方差性异方差2.假设有如下根据广义差分变换的模型，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为 。标准答案：LS Y C Y(-1) X X(-1)3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 。标准答案：34.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为 。标准答案：20五、操作题1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。地区可支配收入X消费性支出Y地区可支配收入X消费性支出Y北 京10349.698493.49浙 江9279.167020.22天 津8140.56121.04山 东6489.975022河 北5661.164348.47河 南4766.263830.71山 西4724.113941.87湖 北5524.544644.5内蒙古5129.053927.75湖 南6218.735218.79辽 宁5357.794356.06广 东9761.578016.91吉 林48104020.87陕 西5124.244276.67黑龙江4912.883824.44甘 肃4916.254126.47上 海11718.018868.19青 海5169.964185.73江 苏6800.235323.18新 疆5644.864422.93请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），边际消费倾向为多少？用GoldfeldQuandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?标准答案：0.9831 0.75514.8612.65210.7290 0.3163 0.7160 0.5242 0.7374操作步骤及结果：用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），边际消费倾向为多少？Ls y c x用GoldfeldQuandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？Sort x Smpl 1 8Ls y c x求得：RSS1=126528.3Smpl 13 20Ls y c x求得：RSS2=615472.0F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？Smpl 1 20Ls y c x用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？ls y c xgenr w3=1/abs(resid)ls(w=w3) y c x请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？ls y c xgenr lne2=log(resid2)ls lne2 c log(x)根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？genr w1=1/x3.469452ls(w=w1) y c x若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？ls y c xgenr e=abs(resid)ls e c x2根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?genr w2=1/x2ls(w=w2) y c x2.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。用分布滞后模型研究某国19651984年服务业库存量Y和销售量X的关系，数据如下表： 年份YX年份YX1965470.69264.801975682.21410.031966506.42277.401976779.65448.691967518.70287.361977846.55464.491968500.70272.801978908.75502.821969527.07302.191979970.74535.551970538.14307.9619801016.45528.591971549.39314.9619811024.45559.171972582.13331.1319821077.19620.171973600.43350.3219831208.70713.981974633.83373.3519841471.35840.38使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？估计模型的调整判定系数值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？标准答案：3LS Y C PDL(X,3,2)ls y c pdl(x,3,2)0.99680.64500.64493.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料。试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。表3-91998199819991999人均可支配收入人均消费支出人均可支配收入人均消费支出困难户2198.882214.472325.72327.54最低收入户2476.752397.62617.82523.1低收入户3303.172979.273492.273137.34中等偏下户4107.263503.244363.783694.46中等收入户5118.994179.645512.124432.48中等偏上户6370.594980.886904.965347.09高收入户7877.696003.218631.946443.33最高收入10962.167593.9512083.798262.421998年与1999年统计资料可否合并？合并数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？1998年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？1999年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？标准答案：可以（D1与XD1的t统计量绝对值小于2）0.61950.62370.6157操作步骤及结果： 设1998年、1999年我国城镇居民消费函数分别为： 1998年：Yi=a1+b1xi +i 1999年：Yi=a2+b2xi +i 为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量： 1999年1998年并且合并两年的数据，估计以下模型： Yi= a1 +b1xi+Di+XDi +i其中=a2-a1 ,=b2-b1操作步骤及结果1998年与1999年统计资料可否合并？DATA Y X D1LS Y C X D1 X*D1合并数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？LS Y C X1998年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？SMPL 1 8LS Y C X1999年数据估计的边际消费倾向是多少（四舍五入保留小数点后4位）？SMPL 9 16LS Y C X4.【例6】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：Y=（L，K，）。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金。具体统计资料如下。试利用EViews软件建立C-D（Cobb-Dauglas）生产函数年份劳动L 资金K 总产值Y 197831392225.73289.18197932082376.343581.26198033342522.813782.17198134882700.93877.86198235822902.194151.25198336323141.764541.05198436693350.954946.11198538153835.795586.14198639554302.255931.36198740864786.056601.6198842295251.97434.06198942735808.717721.01199043646365.797949.55199144727071.358634.8199245217757.259705.52199344988628.7710261.65199445459374.3410928.66问题及答案：1）若初始值均为1，用迭代估计法估计模型，得到的R2值是多少0.9957？为多少0.6110？为多少0.6649？A为多少0.1451？迭代次数为多少129？操作步骤及结果1)若初始值均为1，用迭代估计法估计模型首先：输入初始值菜单方式：双击工作文件workfile窗口的序列C，顺序输入1其次：估计模型NLS Y=C(1)* LC(2)*KC(3)2）若用线性化方法估计模型，得到的R2值是多少0.9958？为多少0.6045？为多少0.6737？A为多少0.1421（genr a=exp(-1.9513)？劳动力弹性为多少0.6045%？资金弹性是多少0.6737？LS log(y) C log(L) log(K)5. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务表7.13中给出了1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X按当年价格计算的历史资料。表7.13 1962-1995年某地区基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X(单位：亿元)年份YX年份YX 19620.944.9519792.0642.6919631.696.6319807.9351.6119641.788.5119818.0161.519651.849.3719826.6460.7319664.3611.2319831664.6419677.0211.3419848.8166.6719685.5519.9198510.3873.7819696.9329.4919866.269.5219707.1736.8319877.9779.6419712.3321.19198827.3392.4519722.1818.14198912.58102.9419732.3919.69199012.47105.6219743.323.88199110.88104.8819755.2429.65199217.7113.319765.3940.94199314.72127.1319771.7833.08199413.76141.4419780.7320.3199514.42173.751）试建立固定资产Y和全省工业总产值的指数模型，则总产值弹性为15.9280%？或者增加一亿元总产值，固定资产增长多少%？回归系数的95%置信区间为多少？(0.015928-2*0.002321 0.015928+2*0.002321)或（0.0113 0.0206）（注：T检验中回归系数区间不包括0）该回归方程的标准差为多少（S.E）0.5821 残差平方和RSS为多少10.8447操作步骤及结果Ls log(y) c x2）根据DW值判断模型存在自相关性吗？存在一阶正自相关3）通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？不存在自相关4）通过BG检验，若滞后期P为2，计算出来的统计量nR2是多少9.8869？nR2的伴随概率是多少0.0071？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在二阶自相关？或模型存在几阶自相关性？应采用什么方法修正？广义差分法5）通过广义差分法修正模型后，DW值是多少1.9275？或通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项估计回归模型的参数，则DW值是多少1.9275？迭代次数是多少6？通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，你认为模型确实存在几阶自相关性一阶？弹性是多少14.5860%？6. 请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务表3是1978到1997年我国钢材产量Y(万吨)，生铁产量，发电量(亿千瓦时)，固定资产投资，国内生产总值(亿元)，铁路运输(万吨)的统计材料，1）x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？这说明模型存在什么问题?严重的多重共线性2)建立基本回归模型y=-34.5412+0.8841x23）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700，其伴随概率是多少0.0000？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0）？R2值是多少0.9965？方差膨胀因子（VIF=1/ R2）为多少286.6924=1/（1-0.996512）？容许度（TOL=1/VIF）为多少0.0035=1/84.8176？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当VIF大于10或TOL小于0.1时）？4）建立Y与x1、x2之间回归模型Y=-287.6867+0.4872x1+0.4159x2年份钢材产量Y生铁产量X1发电量X2固定资产投资X3国内生产总值X4铁路运输量X51978220834792566668.7232641101191979249736732820699. 3640381118931980271638023006746.945181112791981267034173093638.2148621076731982292035513277805.952951134951983307237383514885.26593511878419843372400137701052.43717112407419853693438441071523.51896413070919864058506444951795.321020213563519874386550349732101.691196314065319884689570454522554.861492814494819894859582058482340.5216909151489199051536238621225341854815068119915638676567753139.032161815289319926697758975394473.762663815762719937716895683956811.353463416266319948428974192819355.354675916309319958980105291007010702.975847816585519969338107231081312185.796788516880319979979115111135613838.96744631697341) x2和x3之间的相关系数为多少0.9605？这说明模型存在什么问题?严重的多重共线性Cor y x1 x2 x3 x4 x52) 建立基本回归模型由相关系数图表可知，Y与X2相关系数最大，故先建立Y与X2的一元线性回归模型：Ls y c x2估计结果如下： 3）建立x1与其他解释变量之间的辅助回归模型，则F统计值为多少1000.0700，其伴随概率是多少0.0000？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当F统计值的伴随概率小于给定的显著性水平或接近于0）？R2值是多少0.9965？方差膨胀因子（VIF=1/ R2）为多少286.6924=1/（1-0.996512）？容许度（TOL=1/VIF）为多少0.0035=1/84.8176？说明模型存在什么问题严重的多重共线性（当VIF大于10或TOL小于0.1时）？Ls x1 c x2 x3 x4 x54) 建立Y与x1、x2之间回归模型Ls y c x1 x2Y=-287.6867+0.4872x1+0.4159x2