银行业初级资格考试-风险管理(下)-测试答案.docx

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测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 关于影响期权价值的因素，理解正确的是( )。 √
A  随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B  .随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C  如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D  买方期权持有者的最大损失是零
正确答案： C
2. 关于到期日之前的期权价值，下列表述中，正确的是( ) √
A  美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B  欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C  美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D  欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
正确答案： D
3. 下列选项中，( )不是核心雇员流失引发的操作风险的表现。 √
A  缺乏足够的后援／替代人员
B  相关信息缺乏共享和文档记录
C  雇员福利支出增加
D  缺乏岗位轮换机制
正确答案： C
4. 200×年×月×日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系统，使万事达等机构在内的4 000多万张信用用户的银行资料被盗，造成信息泄露，客户和银行的损失，这是( )引发的操作风险。 √
A  人员因素
B  内部流程
C  系统缺陷
D  外部事件
正确答案： D
5. 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法中，正确的是( )。 √
A  交易和销售对应的β值为8%
B  商业银行业务对应的β值为12%
C  支付和结算对应的β值为15%
D  公司金融对应的β值为18%
正确答案： D
6. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 √
A  由内而外、自上而下和从已知到未知
B  由表及里、自下而上和从已知到未知
C  由内而外、自下而上和从已知到未知
D  由表及里、自上而下和从已知到未知
正确答案： B
7. ( )是国内个人业务的主要组成部分，也是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。 √
A  个人信贷业务
B  法人信贷业务
C  代理业务
D  柜台业务
正确答案： A
8. 以下选项中，( )属于资金交易业务中的操作风险。 √
A  交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失
B  内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入
C  信贷调查人员未按规定对抵（质）押物的真实性、权利有效性和保证人情况进行核实
D  对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
正确答案： A
9. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 √
A  减少在不熟悉市场的交易
B  强化交易员限额交易制度
C  购买未授权交易保险
D  为操作风险分配资本金
正确答案： C
10. 下列关于操作风险报告内容的说法中，不正确的是( )。 √
A  风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分
B  报告须对整个银行业发展趋势及外部监管信息进行分析
C  风险报告既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件
D  报告应针对风险的变动情况评估并提出改进建议，不包括资本状况
正确答案： D
11. 在计算资产流动性时，( )应从各类资产中扣除。 √
A  不可出售的贷款组合
B  可出售的贷款组合
C  存在严重问题的贷款
D  抵押给第三方的资产
正确答案： D
12. 绝大多数商业银行出现严重的流动性危机都源于( )。 √
A  金融衍生品的交易
B  市场整体流动性风险的加大
C  宏观经济背景的恶化
D  商业银行自身管理或技术上存在的问题
正确答案： D
13. 下列选项中，( )不属于清晰的声誉风险管理流程的内容。 √
A  外部审计
B  监测和报告
C  声誉风险评估
D  声誉风险识别
正确答案： A
14. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为( )。 √
A  资产收益率＝税后净收入÷资本金总额
B  资产收益率＝税后净利润÷资本金总额
C  资产收益率＝税后净利润÷平均资本金总额
D  资产收益率＝税后净收入÷资产总额
正确答案： D
15. 信贷资产应提准备为( ) √
A  1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备
B  5%×信贷资产期末+4%×关注类信贷资产十50%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备
C  1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+20%×次级类信贷资产+20%可疑类信贷资产+ 100%×损失类信贷资产十应提特种准备
D  5%×信贷资产期末+4%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产十应提特种准备
正确答案： A

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