招商证券沪深300“一触即发”5期集合资产管理计划.docx

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-产品概况 净值列表 客户服务 相关公告 提示：投资有风险，选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险，使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配，最大限度保护投资者利益，投资者在参与理财产品前须进行风险承受能力评价，具体程序请咨询代销网点。 产品适用性：一触即发5期A、B份额：风险等级为低-2，适合进取型、增长型、平衡型、稳健型和保守型投资者。一触即发5期C份额：风险等级为高-2，适合进取型和增长型投资者。 一、产品概要产品概况产品全称 招商证券沪深300“一触即发”5期集合资产管理计划（881500） 产品类型 限定性集合资产管理计划 投资范围 1、投资范围 本集合计划投资范围包括各种固定收益类金融工具、低风险类投资品种、货币市场工具等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，以及中国证监会认可的其他投资品种。 2、资产配置比例 （1）固定收益类金融工具：包括但不限于在银行间市场流通的国债、政策性金融债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、商业银行次级债、资产支持证券等各种银行间市场债券；交易所流通的资产支持证券、公司债、中小企业私募债（仅限有担保且外部债项评级在AA-级（含）以上的品种）、可分离交易债等：占资产总值的0-100%。 （2）低风险类投资品种:债券型基金、可转债和可分离交易转债等：占资产总值的0-30%，其中可转债不超过资产净值的20%。 （3）货币市场工具：现金、银行存款（含通知存款、协议存款）、协议存款、大额可转让存单、期限在一年以内（含一年）的央行票据、国债、政策性金融债、期限在三个月以内（含三个月）的债券逆回购、货币型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等：占资产总值的0-100%。 （4）债券正回购，占资产净值的0-40%。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券，但其投资比例不得超过资产净值的7%。（投资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划可以不受上述限制。）交易完成后，管理人应及时书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 管理期限 本集合计划无固定存续期限。自本计划成立后满6个月后，管理人有权视市场情况，有权决定是否提前终止或继续运作。 目标规模 本集合计划推广期规模上限为1.2亿份，存续期上限为50亿份。 管理人有权根据实际情况调整推广期及存续期目标规模，并在管理人指定网站公告。 份额面值 1.00元。 开放期 （1）A、B份额开放期安排 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。 本集合计划可以设置多个开放日，在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、触发条件、预期收益率等。 同时，管理人有权设置各类份额的开放参与日。在开放参与日，委托人可以提出参与本集合计划的申请。开放参与的安排具体以管理人或推广机构的规定为准。 参与对应运作期的起始日为该开放期的最后一个开放日的下一个工作日。 委托人某个开放日参与的计划份额的退出日为该笔份额参与对应运作期的结束日；如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。 举例： 管理人于2012年5月17日在指定网站上披露本次开放日安排如下： 开放日为2012年5月22日-5月25日，本次开放的为A1类份额3个月和B1类份额3个月份额，参与条件为：单笔参与金额下限为1000万元，单笔参与金额上限为1亿元，每类份额的参与总额上限为5亿元； A1类份额的份额代码为880502，该类份额的触发条件为：沪深300指数涨幅超过X则预期收益率为R1%，否则预期收益率为R2%；B1类份额的份额代码为880503，该类份额的触发条件为：沪深300指数跌幅超过X则预期收益率为R3%，否则预期收益率为R4%。则880502类份额的参与申请日为2012年5月22日，参与确认日为2012年5月23日，运作期的起始日为2012年5月28日，运作期结束日（对应的退出日）为2012年8月27日。880503类份额的参与申请日为2012年5月25日，参与确认日为2012年5月28日，运作期的起始日为2012年5月28日，运作期结束日（对应的退出日）为2012年8月27日。 以上关于管理人披露及开放期的设置仅为示例，具体披露内容和方式以管理人实际披露为准。 （2）C份额开放日安排 管理人可以在推广期结束日或特定开放期参与本集合计划C类份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 1）管理人可以在推广期结束日或开放日当天可以参与本集合计划C份额。 2）管理人有权灵活设置C份额（管理人自有资金）参与的特定开放期，管理人可将集合计划运作期结束日（R日）的R-3日和运作期净值达到止损线的下一个工作日设为C类份额（管理人自有资金）参与日，当发生管理人自有资金追加参与的条件时，管理人自有资金追加参与集合计划承担有限赔偿责任，该日内A、B份额委托人不能参与、退出。 3）在满足本合同约定自有资金退出条件的情形下，管理人可以自行安排自有资金的退出日。 管理人 招商证券股份有限公司 托管人 民生银行股份有限公司 费用结构管理费 0.5%/年； 参与费 无 退出费 无 托管费 0.1%/年； 业绩报酬 集合计划各类份额对应收益中超过预期收益率以上部分的100%作为管理人的业绩报酬。 收益分配收益分配 （一）收益的构成 收益包括:集合计划投资所得债券利息、红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入。 集合计划的净收益为集合计划收益扣除按照国家有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。 （二）收益分配原则 1、对于退出的A、B份额的收益以本合同约定的退出金额获得而实现。预期收益自运作期起始日起计算，详见本合同“集合计划的参与与退出”。 2、本计划在扣除上述各类份额的本金和收益后的全部剩余资产归管理人自有资金参与份额享有。 3、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 二、本集合计划的推广时间指自本集合计划启动推广之日起不超过60个工作日的期间，具体推广时间以本集合计划推广公告为准。 三、本集合计划风险收益特征及适合推广对象本集合计划A、B份额属预期风险较低，预期收益较低的投资品种。适合风险承受能力较低，追求较低投资收益的投资者。本集合计划C份额属预期风险较高，预期收益较高的投资品种。适合风险承受能力较高，追求高预期收益的投资者。C份额仅由管理人自有资金认购。 四、本集合计划成立的条件和日期集合计划的参与资金总额（含参与费）不低于1亿元人民币且其委托人的人数为2人（含）以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本集合计划成立。集合计划设立完成前，委托人的参与资金只能存入证券登记结算机构指定的专门账户，不得动用。 五、本集合计划参与的程序和确认（1）投资者按推广机构指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间段内办理；（2）投资者应开设推广机构认可的交易账户，并在交易账户备足认购的货币资金；若交易账户内参与资金不足，推广机构不受理该笔参与申请；（3）投资者以电子签名方式签署本合同后，方可通过推广机构的交易系统申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后，构成本合同的有效组成部分；（4）投资者参与申请确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销；当日办理业务申请仅能在当日业务办理时间内撤销；（5）投资者推广期参与的，可于计划成立后2个工作日到办理参与的营业网点查询参与确认情况。 六、本集合计划退出的程序和确认（1）退出申请的提出委托人无需提出退出申请，参与某一运作期的A、B份额在该运作期结束日将进行“强制退出”。（2）退出申请的确认管理人在委托人强制退出的下一个工作日对该交易的有效性进行确认。（3）退出款项划付若注册登记机构确认委托人退出申请成功，退出款项于T+3日内从托管账户中划出。招商证券担任推广机构的退出款项将在T+3日内到账；银行担任推广机构的退出款项按照银行的规定进行。如集合计划出现暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。 七、本集合计划推广对象和参与的最低金额首次参与的最低金额为人民币5万元。管理人可以根据情况设置和调整每个开放日的最低参与金额，并披露。首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划相应份额的情形。 八、本集合计划的投资主办人钟鑫，招商证券理财投资部副总裁，美国伦斯勒理工学院决策科学博士、统计与运筹学硕士，主修金融数学，清华大学工程学士。美国华尔街投行工作六年以上，曾任职于苏格兰皇家银行，法国兴业银行国际市场部等。主要负责结构化和挂钩产品的定价和投资，金融衍生品组合交易等。在金融工程和衍生品，量化，套利等投资领域具有丰富的经验。 -精品 文档-