经济预测与决策(第7章.pptx

Chapter 7 序列相关、异方差和多序列相关、异方差和多重共性的处理重共性的处理前面所讨论回归模型公式满足条件：前面所讨论回归模型公式满足条件：1、E()=0 2、D(i)=2 3、Cov(i，j)=0,ij 4、Cov(i,，xj)=0 N(0,2)不满足假设的三种情况不满足假设的三种情况n1、假设、假设Cov(i，j)=0（ij）不成立）不成立n2、假设、假设D(i)=2不成立不成立n3、多元回归中、多元回归中X1，X2，X3，Xn之间存在一定之间存在一定的相关关系的相关关系7.1 序列相关序列相关n假设假设Cov(i，j)=0（ij）不成立。）不成立。n一、原因：一、原因：n（一）惯性：时间序列数据具有延续性；（一）惯性：时间序列数据具有延续性；n（二）偏误：变量选择或函数构建存在问题；（二）偏误：变量选择或函数构建存在问题；n（三）蛛网模型：供给对价格的反应延迟；（三）蛛网模型：供给对价格的反应延迟；n（四）其他原因（四）其他原因二、序列相关的处理办法二、序列相关的处理办法n（一）常用检验方法（一）常用检验方法nDW（杜宾（杜宾-瓦特森）检验法瓦特森）检验法n（二）解决途径（二）解决途径n1、一阶差分法、一阶差分法n2、广义差分法、广义差分法n3、广义最小二乘法、广义最小二乘法7.2 异方差性及其检验方法异方差性及其检验方法n一、异方差：一、异方差：n假设假设D(i)=2不成立不成立n二、检验方法：二、检验方法：n绘制点聚图、等级相关检验法、绘制点聚图、等级相关检验法、Glejser检验检验法法n三、解决途径：三、解决途径：n模型变换法、加权最小二乘法模型变换法、加权最小二乘法7.3 多重共线性多重共线性n一、含义：解释变量之间存在一定的相关关系一、含义：解释变量之间存在一定的相关关系n二、产生原因：各经济变量之间存在联系；各二、产生原因：各经济变量之间存在联系；各经济变量在时间上有共同的增长趋势；在建模经济变量在时间上有共同的增长趋势；在建模时引入了一些解释变量的滞后值作为新的解释时引入了一些解释变量的滞后值作为新的解释变量。变量。n三、解决途径三、解决途径:逐步回归逐步回归、改变变量定义形式、改变变量定义形式等。等。