第二章-风险管理体系课后测试.docx

课后测试
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单选题
1. 商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。 √
A 公司业务部门
B 内部审计部门
C 个人金融业务部门
D 风险管理部门
正确答案: D
2. （）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任. √
A 监事会
B 高级管理层
C 董事会
D 股东大会
正确答案： C
3。 下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是(）。 √
A 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
正确答案： C
4. 商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。 √
A 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
B 负责风险管理偏好等相关政策的制定
C 为管理决策提供整体风险状况的信息
D 负责核准复杂金融产品的定价模型
正确答案： A
5。 下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）. √
A 负责承担对市场风险管理的最终责任
B 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C 及时掌握市场风险水平及其管理状况
D 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程
正确答案: A
6。 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平,则相应配置的经济资本规模，抵御风险的能力。（） √
A 不变；减小；变高
B 越低；越小；越高
C 越高；越大；越低
D 越高；越大；越高
正确答案： D
7. 商业银行采用高级风险量化技术面临（）。 √
A 声誉风险
B 模型风险
C 市场风险
D 法律风险
正确答案: B
8。 商业银行的（）有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 √
A 业务部门
B 风险管理部门
C 高级管理层
D 风险管理委员会
正确答案： D
9。 巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。 √
A 首席风险官必须具备独立性
B 首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C 首席风险官不能直接向董事会报告
D 首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
正确答案： C
10. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是（)。 √
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂,难度就越大
C 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
正确答案： B
11. 下列关于风险计量的说法中,错误的是（）。 ×
A 风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B 风险计量可以基于专家经验
C 风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D 准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
正确答案： A
12. 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。 √
A 最佳避险报告
B 整体风险报告
C 具体的头寸报告
D 风险监测报告
正确答案： C
13。 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。 √
A 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统
C 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
D 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
正确答案： B
14。 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（)。 √
A 限额管理
B 制定应急预案
C 风险定价
D 风险转移
正确答案： D
15. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是(）. √
A 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
C 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
D 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
正确答案： C
16. （）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。 √
A 完善的公司治理机构
B 健全的内部控制机制
C 有效的风险管理策略
D 风险管理信息系统
正确答案： D
多选题
17. 商业银行风险管理流程主要包括下面（）环节. ×
A 风险控制
B 风险定义
C 风险计量
D 风险识别
E 风险监测
正确答案： A C D E
18. 在商业银行风险管理“三道防线"中,属于第二道防线的是（）。 ×
A 风险管理部门
B 监察稽核部门
C 公司业务部门
D 合规部门
E 内部审计部门
正确答案： A D
19. 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有(）。 ×
A 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据
B 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
C 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效
D 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别
E 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系
正确答案： A C D E
20。 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的(）。 ×
A 哲学
B 公司治理原则
C 内部控制体系
D 风险管理理念
E 价值观
正确答案： A D E
21. 商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有(）。 ×
A 国内市场行情数据
B 外部评级数据
C 外部损失数据
D 行业统计分析数据
E 客户在本行的信用记录
正确答案： A B C D
22. 风险管理信息系统应当（）. ×
A 设置灾难恢复以及应急操作程序
B 建立错误承受程序
C 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
E 设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
正确答案： A B C E
判断题
23. 商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作.(） √
正确
错误
正确答案： 错误
24. 在商业银行的借款组合管理中,行业限额是控制行业集中度的有效手段之一.() √
正确
错误
正确答案： 正确
25. 风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（） √
正确
错误
正确答案: 正确
26。 在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。（） ×
正确
错误
正确答案： 错误
27。 对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（) √
正确
错误
正确答案： 错误
28. 风险监测和报告过程看似简单,但实际上,满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务.(） √
正确
错误
正确答案： 正确
29。 企业级风险管理信息系统极为复杂,具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理,以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。（） √
正确
错误
正确答案： 正确
30。 风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（） √
正确
错误
正确答案： 正确