数据接口规范相关业务全网测试方案.doc

数据接口规范相关业务全网测试方案

4.55版数据接口规范相关业务全网测试方案

一、测试目的
为了确保<深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.55)>的顺利启用,深圳证券交易所(简称”深交所”)和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(简称”中国结算深圳分公司”)定于 6月14日进行全网测试,经过模拟测试网上发行接口分离、经过D-COM实时接口申报流通股冻结业务、境内B股结算参与人经过D-COM实时接口申报B股结算指令等业务流程,以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其它相关系统的正确性。

二、参测单位
1、 深圳证券交易所
2、 中国结算深圳分公司
3、 深圳证券通信公司
4、 有关会员单位

三、测试内容
经过模拟1个交易日的证券发行、2个交易日的开放D-COM实时接口和3个交易日的发行结算处理,验证各市场参与方的系统正确性。
1、模拟T日(6月14日)
交易相关业务:新股发行和LOF发行申报、B股二级市场交易等。
结算相关业务:处理经过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报的流通股冻结业务以及境内B股结算指令并实时确认、模拟日间B股指令预配对处理结果的下传、T日发行申报的结算处理、各种处理结果回报等。
2、模拟T+1日(6月15日)
结算相关业务:发行验资及配号等处理、处理经过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报的流通股冻结业务以及境内B股结算指令并实时确认、模拟日间B股指令预配对处理结果的下传、各种处理结果回报。
3、模拟T+2日(6月16日)
结算相关业务:发行中签处理、生成认购资料和资金等处理、处理结果回报。

四、测试时间安排
测试时间为 6月14日(周六)9:00至18:30。
深交所交易系统T日接收发行及交易委托的时间为9:15至11:30,其中10:30-10:40模拟中午休市。T日之后关闭交易系统。
中国结算深圳分公司T日、T+1日开放D-COM实时接口申报,总共模拟3个工作日的结算处理,分两次回报处理结果。
具体安排请见下表:
时间
主要测试内容
会员重点测试内容
模拟日期
9:15-11:30
模拟T日证券发行的申报、经过D-COM实时接口申报流通股冻结业务以及境内B股结算指令。
(交易系统仍接收日常交易委托。其中:9:25进行集合竞价撮合,9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间,11:27至11:30为收盘集合竞价时间。)
(1)A股证券及LOF发行申购指令的申报。
(2)经过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报流通股冻结业务,业务类别:7A—7E。
(3)经过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报境内B股结算指令,业务类别:S1、S2。
(4)经过D-COM实时接口FJYQR.DBF实时接收回报;模拟T日中午休市期间接收预配对M2指令。
T日:
6月14日
11:30-14:00
模拟T日发行、实时接口申报等对应的结算处理。

14:00-14:30
第一次结算数据发送。
接收第一次结算数据,
接口文件名为:
SJSTJ.DBF、
SJSGF.DBF、
SJSFX.DBF、
SJSZJ.DBF
15:00-16:00
模拟T+1日实时接口申报
(1)经过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报流通股冻结业务,业务类别:7A—7E。
(2)经过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报境内B股结算指令,业务类别:S1、S2。
(3)经过D-COM实时接口FJYQR.DBF实时接收回报;模拟T+1日中午接收预配对M2指令(15:30-15:40)
T+1日:
6月15日
16:00-18:00
模拟T+1、T+2日发行结算处理、实时申报结算处理:
T+1日验资、配号,T+2日中签、生成认购数据等。

T+1日:
6月15日
T+2日:

6月16日
18:00-18:30
发送第二次结算数据
接收第二次结算数据,内含T+1和T+2两天的数据,接口文件名为:
SJSGF.DBF、
SJSFX.DBF、
SJSZJ.DBF
SJSDZ.DBF

五、测试数据准备
1、起始数据
本次测试以 6月12日(周四)深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。
2、新增测试专用证券代码
新增002999、169999两个证券代码分别用于新股发行和LOF发行,发行参数如下:
模拟业务
数据
新股发行
LOF发行
证券代码
002999
169999
证券简称
发行测试
LOF发行测试
发行方式
定价发行
定价发行
发行日期
T日
发行起止日期皆为T日
发行价格
5.86元
1元
3、流通股冻结股份数据准备
结算公司为每个股份托管单元增加1条冻结记录以便进行冻结轮候和冻结轮候解除的测试,证券账户为,证券代码为000001,持股1万股并全部冻结。
请各券商自行于测试前做好相应冻结数据的准备。
4、结算数据详细说明
结算公司发送的结算数据,详细说明如表所示。
时间
数据接口
主要内容
发送日期
11:30前
FJYQR.DBF
冻结业务实时接单确认(业务类别7A-7E);
境内B股一二类指令接单确认;(业务类别S1、S2)
10:30-10:40,境内B股预配对M2记录;
6月14日
14:00-14:30
SJSTJ.DBF
T日交易统计
6月14日
SJSGF.DBF
流通股冻结、冻结轮候回报,业务类别为7A、7D,B股数据。
6月14日
SJSZJ.DBF
发行、A股当日成交资金,记账日期为6月1日。
6月14日
SJSFX.DBF
T日发行回报数据
6月14日
15:00-16:00
FJYQR.DBF
冻结业务实时接单确认(业务类别7A-7E);
境内B股一二类指令接单确认;(业务类别S1、S2)
15:30-15:40,境内B股预配对M2记录;
6月15日
18:00后
SJSFX.DBF
配号、中签、认购确认等发行数据
6月15日或6月16日

SJSGF.DBF
流通股冻结、冻结轮候回报,业务类别为7A-7E,B股数据。
SJSZJ.DBF
发行资金数据
SJSDZ.DBF
股份对账数据

六、测试前准备工作
请参测单位务必于测试前做好以下准备工作:
1、根据相关业务及自身技术系统情况,制定内部测试计划和操作流程。
2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。
3、依据本方案,完成测试数据的准备,认真准备测试环境。

七、注意事项
1、 本次测试包括交易系统、主板结算系统、D-COM系统(可是不包括IST系统的资金划拨部分),不包括实时开户系统。
2、 D-COM平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境,20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间,测试券商能够经过D-COM平台申报和接收相关指令。
3、 券商应做好D-COM系统升级安装工作,确保D-COM软件版本不低于 0717。用户可经过登录D-COM主界面,点击”关于”菜单项,查看当前的D-COM版本号。如果发现使用的D-COM版本低于 0717,应从即日起,至6月14日前,致电深圳证券通信公司,获取新的D-COM软件,完成系统升级。联系电话:。
4、 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收结算数据,为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖,请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次回报数据并做好备份。
5、 冻结业务方面并无变化,只是经过实时接口FJYBS.DBF报送,不再使用原SJSSQ.DBF,经过FJYQR.DBF实时接收确认数据,不再使用SJSQR.DBF,请参见<附件一:冻结流通证券业务测试数据样例>。
具体填报方法请参见<TS-0408-001 深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.55未启用)>及<关于做好<深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.55)>技术系统准备的通知>。
6、 <TS-0408-001 深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.55未启用)>及<关于做好<深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.55)>技术系统准备的通知>请参见( .pdf、)。
7、 本次测试的数据仅为模拟测试数据,不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

八、测试要求
1、 请各会员务必参加测试,认真组织,落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者,务必电话或传真通知深交所。
2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作,在测试完毕后,做好环境恢复工作,确保下一交易日(6月16日)生产系统的正确运行。
3、 各参测单位要确保测试当日有发行申购委托到深交所,有冻结业务指令申报和B股结算指令(仅对境内B股结算参与人)到中国结算深圳分公司。如测试中无法进行相关申报,请及时报告深交所和中国结算深圳分公司。
4、 在测试过程中,请各参测单位详细记载测试现象与结果,检查其正确性。如发现异常现象,及时报告。
5、 测试结束后,请各参测单位汇总内部测试情况,并到深交所网站 ”技术专栏”的”网上填报”里填写”深市4.55版接口相关业务全网测试反馈表”,请着重说明以下信息:会员名称、交易或托管单元代码、测试问题及联系方式等(主要内容参见附件二)。调查表将于6月14日18:00开放,6月16日17:00关闭。

九、联系电话
(深圳证券交易所)
,25987818(中国结算深圳分公司)
(深圳证券通信公司)

深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
二○○八年六月五日

附件一:
冻结流通证券业务测试数据样例

本次测试模拟两天的流通股冻结处理,周六上午模拟T日,下午模拟T+1日。在测试前,结算公司为每个托管单元增加1条冻结记录以便进行冻结轮候和冻结轮候解除的测试,证券账户为,证券代号为000001,持股1万股并全部冻结。
一、测试说明
1、冻结测试
券商应在T日多报一些冻结申请,为后续测试做准备。
2、续冻、解冻测试
券商应在T日申报冻结,T+1日才能根据T日收到的冻结序号申报续冻、解冻的测试。
3、冻结轮候测试
券商在T日应该对前述账户申报冻结轮候,也能够在T+1日对T日的冻结记录申报冻结轮候。
4、冻结轮候解除
T日申报的冻结轮候,能够在T+1日申报冻结轮候解除。若券商在T日对前述账户申报冻结轮候,则在T+1日能够申报冻结轮候解除。

二、案例
1、案例假设
假设某券商有甲、乙两个营业部,分别使用独立托管单元。A、B证券账户在甲托管单元开户,C、D、E证券账户在乙托管单元开户,每个证券账户持有1万股某股票。
测试前,券商为甲、乙托管单元分别增加1条测试数据:证券账户为,证券代号为000001,持股1万股并全部冻结,券商能够自行设定该记录的冻结序号。

2、T日申报及结算数据
该券商在T日经过其总部D-COM系统申报冻结5个账户的全部股票(接口:FJYBS.DBF-非交易报送库),并申报对甲、乙托管单元各自托管的账户的冻结股份进行冻结轮候,则券商总部将经过D-COM系统实时收到确认数据,其中有7笔确认记录。确认记录用于表示结算公司已收到委托,并非结算处理结果(接口:FJYQR.dbf-非交易确认库)。
T日结算处理完成后,甲、乙托管单元收到的SJSGF.dbf(股份结算信息库)中分别有2笔和3笔业务类别为’7A’的冻结结果回报,并分别收到1笔业务类别为’7D’的冻结轮候结果回报。

3、T+1日申报及结算数据
该券商在T+1日申报对A账户和C账户进行续冻、B账户进行解冻、D账户进行冻结轮候、E账户2笔冻结轮候(委托序号不同,原因可能是两个法院分别提出冻结轮候申请),并申报对甲、乙托管单元各自托管的账户的冻结股份进行冻结轮候解除。券商总部将经过D-COM系统实时接收确认数据,其中有8笔确认记录。确认记录用于表示结算公司已收到委托,并非结算处理结果(接口:FJYQR.dbf-非交易确认库)。
T＋1日结算处理完成后:
甲托管单元收到的SJSGF.dbf(股份结算信息库)中有1笔业务类别为’7B’的解冻结果回报、1笔业务类别为’7C’的续冻结果回报、1笔业务类别为’7E’的冻结轮候解除结果回报;
乙托管单元收到的SJSGF.dbf(股份结算信息库)中有1笔业务类别为’7C’的续冻结果回报、3笔业务类别为’7D’的冻结轮候结果回报、1笔业务类别为’7E’的冻结轮候解除结果回报。

附件二:
深市4.55版接口相关业务全网测试反馈表
窗体顶端
会员代码

会员名称

参测交易单元数

参测交易单元号
(150字)
联系人

联系电话

Email地址

请填写以下各功能点测试结果
功能点
测试结果
A股发行申报

LOF发行申报

经过D-COM上传冻结业务指令

经过D-COM接收冻结业务回报

经过D-COM上传B股结算指令

经过D-COM接收B股结算指令回报

发行接口独立数据接收和处理

异常说明:(200字)

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