顶点个股期权系统操作手册(V1.0.7).doc

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顶点个股期权系统操作手册

2013-10-14

目录目 录

1 系统基础知识基本概念 1
1.1 基本操作 2
1.2 查询浏览窗口的使用 5
2 个股期权柜台系统 7
2.1 产品参数管理 8
2.1.1 合约信息管理 8
2.1.2 投资者分级管理 9
2.1.3 交易时间管理 11
2.1.4 保证金比例管理 12
2.1.5 同一标的的持仓限额设置 13
2.2 运行维护管理 16
2.2.1 交易年历设置 16
2.2.2 期权代码初始化 17
2.2.3 期权交易初始化 18
2.2.4 期权收盘作业 19
2.2.5 自动行权批量委托 20
2.3 产品定价管理 23
2.3.1 标准二级费率维护 23
2.4 订单交易管理 25
2.4.1 期权开仓 25
2.4.2 期权平仓 27
2.4.3 备兑证券锁定 31
2.4.4 备兑证券解锁 33
2.4.5 处置申报返回 34
2.5 风险监控管理 37
2.5.1 风控参数设置 37
2.5.2 履约比例实时监控 38
2.5.3 个股期权大户监控 40
2.5.4 合约控制属性设置 41
2.5.5 期权强制平仓 42
2.5.6 平仓指令申请 44
2.5.7 平仓指令执行 45
2.5.8 合约到期监控 48
2.6 客户业务管理 50
2.6.1 客户保证金比例管理 50
2.6.2 客户品种限仓变更 51
2.6.3 合约持仓转入 52
2.6.4 合约持仓转出 54
2.6.5 备兑持仓调整 54
2.6.6 客户合约控制属性设置 56
2.6.7 合约账户控制属性 57
2.6.8 客户自动行权协议管理 58
2.6.9 客户套利额度管理 60
2.6.10 客户套利额度品种管理 61
2.7 信息通知管理 63
2.7.1 信息通知模版管理 63
2.7.2 信息通知参数管理 64
2.7.3 信息通知批量生成 65
2.7.4 复核信息通知申请 66
2.8 个股期权业务查询 68
2.8.1 个股期权基本信息查询 68
2.8.2 个股期权历史信息查询 84
2.8.3 个股期权风险信息查询 87
3 个股期权账户管理系统 94
3.1 期权业务资质审查 95
3.2 期权客户分级管理 96
3.3 期权集中开户 97
3.4 期权账户登记 99
3.5 注销合约账户 101
3.6 期权账户销户 102
3.7 合约账户控制属性 103
3.8 期权客户费用设置 104
3.9 我的期权开户业务 105
4 数据字典 106
4.1 个股期权柜台数据字典 107
4.1.1 个股期权产品项目 107
4.1.2 资金交易结算类型 107
4.1.3 资金账户类别 107
4.1.4 资金账户业务范围 107
4.1.5 衍生品账户类别 108
4.1.6 投资者分类 108
4.1.7 期权订单类型 108
4.1.8 清算文件类型 109
4.1.9 备兑标签 109
4.1.10 标的证券品种 109
4.1.11 标识 109
4.1.12 发起方 110
4.1.13 个股期权投资者级别 110
4.1.14 个股期权风险类别 110
4.1.15 合约信息 111
4.1.16 开平仓标志 111
4.1.17 履约方式 112
4.1.18 买卖方向 112
4.1.19 期权类型 112
4.1.20 涨跌幅限制类型 113
4.1.21 标的证券变动类型 113
4.1.22 持仓方向 113
4.1.23 费用计算方式 113
4.1.24 看涨看跌 114
4.1.25 期权费用类别 114
4.1.26 合约控制属性 114
4.1.27 违约原因 115
4.1.28 信息通知类别 115
4.1.29 自动行权指标 115

修改记录
修改日期
版本号
修改说明
修改人
2012-10-14
V1.00
创建本文档
曾冬梅
2012-10-15
V1.01
修改文档
余存惠
2013-11-7
V1.02
修改文档
邱艳
2013-11-28
V1.03
修改文档
邱艳
2013-12-30
V1.0.4
修改文档
陈晓丹
2014-01-20
V1.0.5
修改文档：新增菜单、修改数据字典
陈晓丹
2014-02-12
V1.0.6
修改文档：新增菜单、数据字典
陈晓丹
2014-02-24
V1.0.7
修改文档：更新CIF期权账户管理下的菜单，新增数据字典
陈晓丹

1 系统基础知识基本概念
名词解释
个股期权：个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。
开仓：也叫建仓或“建立交易部位”，是指投资者新买入或新卖出一定数量的个股期权合约，分为“买入开仓”和“卖出开仓”、”备兑开仓”。
平仓：交易者对手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。为防止亏损过多而采取的平仓措施，也叫斩仓。
认购期权: 认购期权买方有权利根据合约内容，在规定期限(如到期日)，向期权卖方以协议价格（行权价）买入指定数量的标的证券(股票或ETF)；
而认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价卖出指定数量的标的证券。
认沽期权: 认沽期权买方有权根据合约内容，在规定期限(如到期日)，向期权卖方以协议价格（行权价）卖出指定数量的标的证券(股票或ETF)；
而认沽期权卖方在被行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券
欧式期权：期权买方只有在到期日当天才可以提出行权要求。
美式期权：美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。
期权类型：C-认购期权，P-认沽期权
标的证券：ETF，A股。

1.1 基本操作
柜员登陆与柜员切换
柜员登陆与柜员切换的系统界面如右图所下：

柜员登陆步骤：
1. 鼠标双击待运行的应用程序，系统出现如上登陆画面；
2. 选择登陆营业部，实际上此处一般为营业部事先设计好的中间件名称。因每个营业部通常不止使用一台中间件，故柜员只需选择其中一个即可；
3. 输入柜员代码。柜员代码为8位的数字编码组成，通常情况下，柜员登陆时只需输入后4位即可，前4位由系统自动前补。故非本营业部的柜员在使用时需自行前补4位，否则无法正常登陆。
4. 输入柜员密码。柜员登陆密码最多由8位字符组成，支持字母+数字编码，字母时有大小写之分。
5. 最后点击确定按钮，系统开始登陆。
特别说明：柜员在最后点击确定按钮的瞬间，系统正在对登陆用户进行安全校验，此时若按F10或ALT_O，可进行快速登陆，若按F11或ALT_C，可放弃登陆。
柜员切换步骤： 
1.鼠标点击

的，系统出现如上界面；
2.后续操作同柜员登陆。
柜员密码修改
功能说明：
用于修改操作柜员的登陆密码，系统中新增的柜员其初始登陆密码为000000（六个零），新增的操作柜员登陆系统后须立即修改其登陆密码，非新增的操作柜员须定期修改密码，以防他人非法破坏。
柜员登陆密码修改步骤：
1、鼠标点击

的系统弹出右边画面选择并点击确认，系统出现柜员密码修改画面，如右图所示：
2. 依次输入旧密码和两次完全相同的新密码。最后点击确定按钮完成密码修改操作。若修改成功，系统将提示“口令修改成功”。
锁屏
功能说明：
锁屏在本系统中又可分为手工锁屏和自动锁屏。一般用于操作柜员在临时离开柜台时不想退出应用程序，但又须避免他人使用此电脑进行非法操作，此时可选择锁屏技术。选择锁定键盘功能后，系统出现锁屏窗口，此时只有柜员本人方可解锁并继续进行其他业务。
手工锁屏（又称界面锁定）：
简要说明：
随时选择此功能，系统立即进入界面锁定。
操作步骤：
鼠标点击

中的系统弹出右边画面选择并点击确认，系统出现界面锁定画面，如右图所示：
自动锁屏：
简要说明：
用于柜员在指定的时间内无任何操作时，系统自动进入锁屏状态，禁止他人操作并且只有登陆柜员本人方可解锁，并继续其他操作。
操作步骤：
1.鼠标点击

系统弹出右边画面选择并确认，系统出现如下画面：
系统进入自动锁屏设置操作，这时输入自动加锁时间，单位为秒。特别说明：0表示不启用此功能，否则请输入一个整数，最后点击确定即可。
2.此时该功能已经处于待命中，只要柜员在指定的时间内无任何操作，系统将自动进入锁屏状态，如上述手工锁屏功能。
1.2 查询浏览窗口的使用
界面介绍
顶点A.BOSS系统中，最常用、最基本的查询浏览窗口如下图所示：

如上图所示，以数字标明的各区分别表示为：
1. 标题区，显示该查询浏览窗口的标题
2. 是否支持扩展选择区。
3. 功能按钮区，有查询按钮、打印按钮等；
4. 查询条件组合区，用于查询时，条件输入或条件选择等的组合；
5. 查询结果浏览区，用于显示查询结果的数据。特别说明：此处点击鼠标右键，系统将弹出功能菜单；
6. 显示扩展信息区，用于显示每条查询结果的扩展信息；
7. 系统信息提示区；
相关按键介绍
如上图所示，这是一个典型的顶点A.BOSS系统查询浏览窗口，与其相关的主要操作按键有：
←，→：左右移动，用于浏览窗口中的全部内容；
↑，↓：上下移动，浏览窗口中的光标亮条指向某记录；
PageUp：往上翻页；
PageDown：往下翻页；
Ctrl+PageUp:翻页至浏览结果的第一页；
Ctrl+PageDown:翻页至浏览结果的最后一页；
2 个股期权柜台系统
2.1 产品参数管理
2.1.1 合约信息管理
功能
维护期权合约产品的相关信息；
菜单位置：个股期权->产品参数管理->合约信息管理(52001)；
界面图如下：

图52001-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置期权合约产品相关参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，其中“交易所”、“期权合约代码”、“基础证券名称”不允许修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一个合约代码，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 标的证券类型：A股、ETF；
l 履约方式：美式、欧式；
l 期权类型：认沽、认购；
l 涨跌幅限制类型：需要控制、不需要限制；
l 合约信息：存续的合约、当日新挂牌的合约、当日摘牌的合约。
使用技巧
l 合约信息可以通过菜单52102_期权代码初始化自动导入。
2.1.2 投资者分级管理
功能
管理投资者风险级别的权限，包括买卖方向、开平仓标志、期权类型范围等；
菜单位置：个股期权->产品参数管理->投资者分级管理(52002)；
界面图如下：

图52002-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，可以修改：允许期权类型范围、允许备兑标签范围，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 风险级别：数据字典个股期权投资者级别；
l 允许买卖方向范围：买、卖；
l 允许开平标志范围：数据字典开平仓标志；
l 允许期权类型范围：认沽、认购；
l 允许备兑标签范围：数据字典备兑标签。
2.1.3 交易时间管理
功能
维护个股期权系统的交易时间参数；
菜单位置：个股期权->产品参数管理->交易时间管理(52003)；
界面图如下：

图52003-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，其中“市场代码”不可修改其他字段均可修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
2.1.4 保证金比例管理
功能
管理期权的保证金比例参数，保证金比例为在交易所公布的保证金金额的基础上再浮动收取一定的比例的保证金以确保会员保证金足额；
菜单位置：个股期权->产品参数管理->保证金比例管理(52004)；
界面图如下：

图52004-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，可以修改：保证金系数，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 交易所：沪A、沪B、深A、深B、转A、转B；
l 证券类型：A股、ETF；
2.1.5 同一标的的持仓限额设置
功能
维护公司的客户持仓限制参数；
菜单位置：个股期权->产品参数管理->同一标的的持仓限额设置(52005)；
界面图如下：

图52005-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，可以修改：看涨方向可开仓量、看涨方向套保可开仓量、看跌方向可开仓量、看跌方向套保可开仓量，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 投资者分类：见数据字典投资者分类；
l 交易所：沪A、沪B、深A、深B、转A、转B；
l 证券类型：A股、ETF；
使用技巧
l 如果想对某一个特产客户进行限制，通过菜单52602_客户品种限仓变更进行。
2.2 运行维护管理
2.2.1 交易年历设置
功能
用于维护个股期权的交易日信息；
菜单位置：个股期权->运行维护管理->交易年历设置(52101)；
界面图如下：

图52101-1
操作说明
l 选中某个月份，假设系统没有选中月份的交易日信息，会弹出如下提示框：

图52101-2
点击“是”，会自动生成当前月份的交易年历信息并保存到数据库。假设选中的月份已经设置了交易年历，那么界面自动显示选中月份的年历，不会弹出图52101-2的图示。
l 选中某一日期，点击“修改”，可以修改此日期的交易日属性；
2.2.2 期权代码初始化
功能
自动添加期权代码；
菜单位置：个股期权->运行维护管理->期权代码初始化(52102)；
界面图如下：

图52102-1
操作说明
l 点击“配置”，弹出框如下：

图52102-2
l 点击“修改”，设置期权基础信息的路径。点击“保存”完成设置，点击“放弃”取消设置；点击“退出”回到主界面；
l 主界面点击“开始”，菜单则自动将设置的对应路径的期权基础代码信息导入系统。
2.2.3 期权交易初始化
功能
对个股期权系统当日交易进行初始化；
菜单位置：个股期权->运行维护管理->期权交易初始化(52103)；
界面图如下：

图52103-1
操作说明
l 进入菜单系统自动显示当前日期的信息，包括交易日标志，开闭市时间，是否初始化等信息；如图52103-1中“初始化标志”为已初始化，说明已经初始化了，则不必再初始化，假设不为已初始化，那么点击“确定”，系统将初始化。
l 若交易所上日未完成收盘作业，则禁止初始化操作。
使用技巧
l 前一交易日收盘时可选择为下一交易日初始化，那么下一交易日不需要再通过此菜单进行初始化。
2.2.4 期权收盘作业
功能
对个股期权系统进行收盘操作；
菜单位置：个股期权->运行维护管理->期权收盘作业(52104)；
界面图如下：

图52104-1
操作说明
l 勾选“市场”一栏对应市场的复选框，点击“确定”即可对该市场进行收盘作业。
l 假设未到收盘时间，“收盘处理标志”为“未初始化”，“市场”一栏的复选框将无法勾选；
l 勾选“同时对下一交易日初始化”将对下一交易日初始化，下一交易日将不需要通过“期权交易初始化”菜单再初始化。
2.2.5 自动行权批量委托
功能
对满足客户自动行权协议指标值的合约进行批量行权委托操作；
菜单位置：个股期权->运行维护管理->自动行权批量委托(52105)；
界面图如下：

操作说明
l 选择行权日期，点击“查询”按钮进行查询，查出满足52608客户自动行权协议中指标的记录；未在行权日的直接过滤，且行权日期<=结束日期（52608菜单）；
l 选择某条或多条行权记录，点击“发送行权委托”可以实现对批量的行权委托操作；
l 当策略指标为“期权实值高于触发值(元)”时，要满足：当前指标值>52608菜单中同一种策略对应的指标值
l 当策略指标为“期权实值高于触发值(%)”时，要满足：当前指标值/行权价格*100>52608菜单中同一种策略对应的指标值
l 点击“退出”按钮，退出该菜单；
参数说明
l 标的价格：取当前行情下该标的券的最新价。
l 策略指标名称：参见52608菜单中的指标类别。
l 当前指标值：
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权，此时的当前指标值=标的券最新价-行权价格。
当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权，此时的当前指标值=行权价格-标的券最新价。

2.3 产品定价管理
2.3.1 标准二级费率维护
功能
对标准二级费率进行维护。
菜单位置：个股期权->产品定价管理->标准二级费率维护(52301)；
界面图如下：

操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置某个标的品种下的相关费用类别的费率设置，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，其中“基本信息”栏不允许修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某个标的品种下的某种费用类别对应的某条费用，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 证券类型：见数据字典标的证券品种
l 费用类别：见数据字典期权费用类别
l 买卖方向：买和卖，见数据字典买卖方向
l 开平标志：见数据字典开平仓标志
l 备兑标签：见数据字典备兑标签
l 计算方式：成交金额、成交数量，见数据字典费用计算方式

2.4 订单交易管理
2.4.1 期权开仓
功能
客户买入认购期权或认沽期权菜单，增加客户权利方持仓。
菜单位置：个股期权->订单交易管理->期权开仓(52401)；
界面图如下：

图52401-1
操作说明
l 输入客户号，选择合约代码、订单类型、委托价格和委托数量点击“委托下单”进行委托；
l 点击“查询/撤单”进入撤单界面，如下图：

图52401-2
l 点击“持仓查询”进入持仓查询界面，如下图：

图52401-3
参数说明
l 交易类别：买入开仓、卖出开仓、卖出备兑开仓。
l 订单类型：见数据字典订单类型。
l 备兑标签：备兑和非备兑，当订单类别为“买入开仓”时，备兑标签默认“非备兑”不可选；当订单类别为“卖出开仓”时才区分备兑和非备兑。
l 只要认购期权才能备兑开仓。
2.4.2 期权平仓
功能
用于客户卖出认购期权或认沽期权，成为无权利方或减少权利方持仓；或者买入认购期权或认沽期权，成为无义务方或减少义务仓。
菜单位置：个股期权->订单交易管理->期权平仓(52402)；
界面图如下：

图52402-1
操作说明
l 操作同52401期权开仓菜单。
参数说明
l 交易类别：买入平仓、卖出平仓、买入备兑平仓。
l 订单类型：见数据字典订单类型。
l 备兑标签：备兑和非备兑，当订单类别为“卖出平仓”时，备兑标签默认“非备兑”不可选；当订单类别为“买入平仓”时才区分备兑和非备兑。期权行权
功能
客户进行期权行权委托的菜单。（15:00-15:30）
菜单位置：个股期权->订单交易管理->期权行权(52403)；
界面图如下：

图52403-1
操作说明
l 输入客户号，输入合约代码、委托数量；点击“下单”即可行权委托；
l “查询/撤单”标签页可以进行撤单操作，如下图

图52403-2
l “持仓查询”标签页可以查看客户的持仓情况，如下图：

图52403-3
2.4.3 备兑证券锁定
功能
备兑卖出认购期权开仓（简称备兑开仓）需要足额合约标的进行担保，此菜单用于备兑证券的锁定委托。
菜单位置：个股期权->订单交易管理->备兑证券锁定(52404)；
界面图如下：

图52404-1
操作说明
l 输入客户号，选择证券代码，输入锁定数量，点击“下单”完成锁定；
l 点击“查询/撤单”可进行撤单操作，如下图：

图52404-2
参数说明
l 证券代码：对应开仓合约的标的证券；
l 锁定数量：开仓合约对应的标的证券股数；
l 可锁定数量：客户的普通股票可卖出数量；
2.4.4 备兑证券解锁
功能
备兑证券锁定的反动作，针对当日已经锁定的证券进行解锁委托。
菜单位置：个股期权->订单交易管理->备兑证券解锁(52405)；
界面图如下：

图52405-1
操作说明
l 同备兑证券锁定；
2.4.5 处置申报返回
功能
对于认沽期权的义务方，被指派行权且在交割日部分或全部行权款项由会员券商垫付的，会员就可向交易所申请转处置账户，由券商卖掉然后和客户多退少补。前提：要有认沽持仓，并持有对应的标的证券。（15:00-15:30）
菜单位置：个股期权->订单交易管理->处置申报返回(52407)；
界面图如下：

操作说明
l 输入客户号，选择证券代码、处置方向，输入处置数量，点击“下单”完成操作；
l 点击“查询/撤单”可进行撤单操作，如下图：

参数说明
l 证券代码：要处置的认沽持仓对应标的券
l 处置方向：处置申报和处置返回。其中申报是指处置客户的券到券商，返回是把处置的券返回给投资者。

2.5 风险监控管理
2.5.1 风控参数设置
功能
设置每日盯市所需的风控参数。
菜单位置：个股期权->风险监控管理->风控参数设置(52501)；
界面图如下：

图52501-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置风控相关参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，其中“风险类别”、“风险指标”不允许修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一个风险类别，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 风险类别：会员持仓限制、履约保证金比例、大客户报告阀值、单个账户持仓限制，见数据字典风险类别；
l 适用对象范围：0-个人、2-机构、3-受托、4-自营、5-流动性券商，见数据字典发起方；
l 适用期权类型范围：C-认购、P-认沽，见数据字典期权类型；
l 适用证券品种范围：ASH-A股、EBS-ETF，见数据字典标的证券品种；
2.5.2 履约比例实时监控
功能
用于实时监控履约比例；
菜单位置：个股期权->风险监控管理->履约比例实时监控(52502)；
界面图如下：

图52502-1
操作说明
l 点击“配置”，弹出框如图52502-2，在此界面配置监控比例、显示参数、监控间隔、列表展示。

图52502-2
l 点击“启动”则开始监控，刷新时间为配置里面设置的“监控间隔”；
l 点击“刷新”，数据立即刷新一次；
l 点击“退出”退出监控，必须先停止监控才能退出；
2.5.3 个股期权大户监控
功能
用于个股期权大户监控；
菜单位置：个股期权->风险监控管理->个股期权大户监控(52503)；
界面图如下：

图52503-1
操作说明
l 选择营业部、输入比例阀值，点击“查询”，明细里将显示对应营业部的会员或客户对某品种合约的持仓量达到或超过比例阀值的客户信息明细；
参数说明
l 比例阀值：比例阀值对应52501菜单里面的大客户报告阀值； 客户看涨或者看跌持仓与公司限制持仓比例高于此阀值即属于大客户。
2.5.4 合约控制属性设置
功能
用于对某只合约进行控制。
菜单位置：个股期权->风险监控管理>合约控制属性设置(52504)；
界面图如下：

操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置某只合约的控制属性，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，其中“合约代码”不允许修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一只合约代码，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 控制属性：1--禁止买入开仓；2--禁止卖出开仓；3--禁止备兑开仓
2.5.5 期权强制平仓
功能
用于客户强制卖出认购期权或认沽期权，成为无权利方或减少权利方持仓；或者强制买入认购期权或认沽期权，成为无义务方或减少义务仓。
菜单位置：个股期权->风险监控管理>期权强制平仓(52505)；
界面图如下：
l “强制平仓”界面：

图52505-1
“撤单申请”界面：

“合约持仓”界面：

操作说明
l 输入客户号，选择合约代码、订单类型、委托价格和委托数量点击“下单”进行委托；
l 刷新：点击“刷新”按钮，刷新客户的合约持仓明细信息；
l “撤单申请”标签页可以进行撤单操作；
l “合约持仓”标签页可以查看客户的合约持仓情况；
l 退出：点击“退出”按钮，退出当前菜单界面。
参数说明
l 交易类别：买入开仓、卖出开仓。
l 订单类型：见数据字典订单类型。
l 备兑标志：备兑、非备兑。

2.5.6 平仓指令申请
功能
用于未及时追缴保证金或其他原因的客户进行平仓的申请。
菜单位置：个股期权->风险监控管理>平仓指令申请 (52506)；
界面图如下：

操作说明
l 选择“日期”和“平仓类型”后，进行“查询”，查询出符合平仓类型的客户的信息；
l 申请平仓：选择记录后，点击“申请平仓”，生成该客户的平仓申请记录；
l 退出：点击“退出”按钮，退出当前菜单。
参数说明
l 平仓类型：1-未及时追缴保证金。
l 申请日期：为当天日期。
2.5.7 平仓指令执行
功能
用于执行客户的平仓申请请求的指令。
菜单位置：个股期权->风险监控管理>平仓指令执行 (52507)；
界面图如下：

图52507-1

操作说明
l 查询：选择“日期”后，点击“查询”，查询出该日期下生成的平仓申请指令，若所选日期下无生成的平仓指令，则弹出提示信息；
l 生成平仓指令：选择要操作的记录后，点击“生成平仓指令”，则弹出生成平仓指令框，见图52507-2；

图52507-2

l 点击“生成订单”，在该页面会生成满足条件的订单，如图52507-3；

图52507-3

l 选中某条订单，点击“委托下单”即可完成下单操作。
l 退出：点击“退出”按钮，退出当前菜单。
参数说明
l 平仓顺序：0-保证金最大，1-保证金最小；
l 订单类型：见数据字典订单类型；
l 委托价格：涨停、跌停；
l 日期：为申请日期。
2.5.8 合约到期监控
功能
用于实时监控即将到期的合约；
菜单位置：个股期权->风险监控管理->合约到期监控(52508)；
界面图如下：

操作说明
l 点击“开始”则开始监控，刷新时间可自行输入设置；
l 点击“停止”则停止实时监控，页面不再刷新
l 点击“退出”退出监控菜单；
参数说明
l 刷新时间：客户可根据实际情况自行输入设置，默认60
l 监控天数：可自行输入设置，默认1

2.6 客户业务管理
2.6.1 客户保证金比例管理
功能
用于对单个客户设置保证金比例参数。
菜单位置：个股期权->客户业务管理->客户保证金比例管理(52601)；
界面图如下：

图52601-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置客户保证金比例相关参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，其中“保证金比例”允许修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
相关链接
l 此菜单设置单个客户的保证金浮动比例，针对整个公司的保证金浮动比例管理见菜单52004_保证金比例管理。
2.6.2 客户品种限仓变更
功能
用于设置单个客户某一品种的持仓限制。
菜单位置：个股期权->客户业务管理->客户品种限仓变更(52602)；
界面图如下：

图52602-1
操作说明
l 输入“客户号”，查询出客户的基本信息；
l 新增：点击“新增”，界面设置客户持仓限制参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
2.6.3 合约持仓转入
功能
用于单客户转入合约持仓，手工调整客户合约数量，相当于兰补。
菜单位置：个股期权->客户业务管理->合约持仓转入(52603)；
界面图如下：
图52603-1
操作说明
l 输入客户号，界面显示客户基本信息及持仓信息；
l 输入合约代码、持仓方向、输入数量，操作摘要，点击确定完成转入。
参数说明
l 持仓方向：权利仓、义务仓。
l 备兑标志：备兑、非备兑。

2.6.4 合约持仓转出
功能
用于单客户转出合约持仓，手工调整客户合约数量，相当于红冲。
菜单位置：个股期权->客户业务管理->合约持仓转出(52604)；
界面图如下：

图52604-1
操作说明
l 同合约持仓转入；
2.6.5 备兑持仓调整
功能
调整单个客户备兑持仓数据。
菜单位置：个股期权->客户业务管理->备兑持仓调整(52605)；
界面图如下：

图52605-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，当日冻结成交数量和当日解冻成交数量可被修改，修改完后点击“保存”提交修改，点击放弃则不修改；
l 删除：选中某一记录，点击“删除”，弹出框选择“是”提交删除，点击“否”放弃删除。
参数说明
l 备兑标签：数据字典备兑标签；
l 流通类型：是、否；
2.6.6 客户合约控制属性设置
功能
设置单个客户对于特定合约的控制属性。
菜单位置：个股期权->客户业务管理->客户合约控制属性设置(52606)；
界面图如下：

图52606-1
操作说明
l 新增：点击“新增”，界面设置新增的参数，点击“保存”即可完成新增；点击“放弃”则不保存；
l 修改：点击“修改”，进入修改状态，，修